استراتژی‌های تعیین حجم معامله

اندیکاتور CMF

اصول تعیین حجم معاملات در بازار سهام

در مطالب پیشین از سری مقالات مدیریت سرمایه بلاگ آسان بورس، به اهمیت مدیریت دارایی در معاملات بازار سهام و مفاهیم اصلی این مبحث یعنی ریسک، بازده و ارتباط آن‌ها با یکدیگر اشاره نمودیم.در این مقاله، به شرح اصول تعیین حجم معاملات بر اساس ریسک، خواهیم پرداخت.

حجم معامله عبارت است از؛ تعداد واحدهایی از یک دارایی که با پرداخت معادل قیمتی، می‌توانیم مالکیت آن را بدست آوریم. واحد شمارش دارایی‌ در انواع بازارهای سرمایه گذاری متفاوت است. برای مثال؛ شمش‌های طلا را بر اساس گرم، ارزها را بر اساس اسکناس با عدد مشخص و سهام شرکت‎ها را بر اساس برگه سهم معامله می‌کنند. به بیان ساده‌تر حجم معاملات در بازار مالی، از تقسیم مقدار سرمایه بر قیمت هر واحد دارایی، محاسبه می‌شود. مثلاً اگر شما ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه در اختیار داشته و قیمت هر برگه سهم شرکت ملی صنایع مس ایران معادل ۲۰۰ تومان باشد؛ حداکثر می‌توانید ۵۰۰ هزار برگه سهم از این شرکت را خریداری کنید.

از بررسی محاسبات فوق، در نگاه اول این‌گونه استنباط می‌شود که با مفهوم بسیار ساده‌ای مواجه هستیم و به راحتی هر کس می‌تواند پیش از ورود به معامله، عدد نهایی حجم را محاسبه نموده و سپس اقدام به خرید سهام نماید! اما منظور از تعیین حجم معاملات، گزینش حجم بهینه متناسب با ریسک احتمالی موقعیت معاملاتی است که در ادامه به نحوه انجام محاسبات آن می‌پردازیم.

علت اصلی اهمیت تعیین حجم معاملات در بازارهای مالی، توجه به ریسک معامله و رعایت مدیریت سرمایه است. زیرا ریسک ناشی از یک موقعیت معاملاتی، کاملاً با حجم سرمایه گذاری مرتبط است.

حجم بالاتر، سود بیشتر!؟

زمانی که با حجم بالایی وارد معامله شویم، ریسک بالاتر و بالطبع بازدهی بیشتری نیز در انتظارمان خواهد بود؛ زیرا در هر دو حالت صحیح یا غلط بودن پیش‌بینی ما نسبت به وضعیت آتی بازار، به دلیل اینکه تعداد بیشتری از آن دارایی را در اختیار داریم، به همان نسبت سود و زیان بیشتری هم خواهیم داشت. سرمایه گذاری صحیح و منطقی بدین معنی است که، هیچ‌گاه تمام سرمایه خود را درگیر یک موقعیت معاملاتی خاص نکنیم و همیشه با توجه به حداکثر ریسک قابل تحمل، حجم معامله مد نظر خود را تعیین نماییم. در واقع باید با بخشی از سرمایه خود وارد بازار شده و نقاط خروج مشخصی داشته باشیم تا، قسمت کوچکی از دارایی خود را در معرض خطر قرار داده و به بقای بلند مدت ما در بازار، آسیبی وارد نشود.به منظور تبیین تأثیر حجم در ریسک و بازده ناشی از سرمایه گذاری، یک موقعیت معاملاتی زیان‌ده را با دو معامله‌گر دارای رویکرد مدیریت سرمایه‌ای متفاوت، شبیه سازی و قیاس می‌کنیم.

با بررسی جزئیات جدول فوق متوجه می‌شویم که، سرمایه گذار «الف» هیچ‌گونه استراتژی کنترل ریسکی نداشته و با تمام موجودی حساب خود وارد این موقعیت معاملاتی شده و در نهایت به دلیل عدم رعایت مدیریت سرمایه، حدوداً یک سوم از دارایی خود را تنها در یک معامله از دست داده است! اما در طرف مقابل، سرمایه گذار «ب» بر اساس استراتژی مدیریت ریسک شخصی، با بخش کوچکی از کل سرمایه خود وارد بازار شده و در نتیجه زیان کمتری متحمل شده است.

جبران ضرر و افزایش حجم معاملات

هنگامی که درصد ریسک و حجم یک معامله را مشخص می‌کنیم، بهتر است به فکر جبران ضرر احتمالی نیز باشیم؛ زیرا وقوع خطا در پیش‌بینی‌ها کاملاً امکان پذیر بوده و ما به عنوان یک معامله‌گر، باید پس از وقوع ضرر نیز توان ادامه فعالیت و جبران زیان‌های قبلی را داشته باشیم. در مورد معامله‌گر «الف» کاملا روشن است که برای جبران یک ضرر ۳۰ درصدی حتی با صرف نظر از مشکلات روحی و روانی پس از وقوع زیان‌های سنگین، طبق محاسبات ریاضی و مبحث افت سرمایه که در مقاله قبلی به آن اشاره شد؛ باید ۴۳ درصد سود کند تا به نقطه سر به سر برسد. اما به دست آوردن چنین سودی در بازار سهام، اصلاً کار آسانی نیست! کما این‌که بسیاری از معامله‌گران پس از وقوع چنین وضعیتی، نوعی حالت تهاجمی نسبت به بازار گرفته و گمان می‌کنند؛ باید با معاملات متوالی و افزایش حجم، اقدام به جبران افت سرمایه خود نمایند. چنین رویکردی، قطعاً منجر به نابودی کل دارایی این افراد خواهد شد. بنابراین عدم رعایت مدیریت ریسک، وصف حال معامله‌گران بازنده و غیرمنطقی است که، بعید به نظر می‌رسد حضور بلند مدتی در بازار مالی داشته باشند! اگر در مثال فوق نتیجه معامله سودده باشد؛ سود هنگفتی استراتژی‌های تعیین حجم معامله نصیب سرمایه گذار «الف» خواهد شد اما، همان‌طور که قبلاً گفتیم؛ نباید صرف بدست آوردن سود بیشتر، سرمایه خود را به خطر بیندازیم. در ادامه می‌خواهیم، یک مثال معاملاتی با جزئیات کامل و رعایت چهارچوب‌های کلی مدیریت سرمایه را، برای شما ذکر کنیم.

معامله‌گری بر اساس تحلیل تکنیکال کلاسیک در بورس تهران به داد و ستد سهام می‌پردازد. با مشاهده یک سیگنال خرید مطمئن در نمودار قیمتی شرکت فولاد مبارکه اصفهان، این شخص وارد موقعیت خرید می‌شود.

همان‌گونه که در نمودار بالا مشاهده می‌کنید؛ قیمت با شکست نقطه تلاقی سطح مقاومتی و خط روند نزولی که، یکی از بهترین سیگنال‌های خرید در تحلیل نموداری می‌باشد؛ روند صعودی خود را تأیید کرده و یک موج افزایشی قدرتمند در حال شکل ‌گیری است.این فرد افق سرمایه گذاری کوتاه مدتی داشته و بازه زمانی معاملات وی، حداکثر یک‌ ماهه است. به همین دلیل در محاسبات بازده مورد انتظار، مواردی نظیر سود نقدی، حق تقدم سهام و… را در نظر نمی‌گیرد. جدول زیر، جزئیات این موقعیت معاملاتی را نشان می‌دهد.

پس از مشخص شدن جزئیات ورود و خروج از معامله طبق نمودار سهم، حداکثر مقدار ریسک را طبق استراتژی مدیریت سرمایه معین نموده و به منظور تعیین حجم موقعیت معاملاتی مذکور، باید مقدار ریالی ضرر احتمالی را بر حاصل تفریق نقطه ورود تا حد ضرر تقسیم نماییم.

۹۲۳۰ = (۴۹۰-۴۲۵) ÷ ۰۰۰/۶۰۰

سپس بر اساس مقدار حجم بدست آمده، بازده و بقیه جزئیات معامله مشخص خواهند شد.در نتیجه مشاهده می‌کنیم که، با مدیریت حجم معاملات و تعیین نقاطه خروج بهینه، به سادگی می‌توان ریسک را کنترل نموده و از بروز شرایط بحرانی در فرآیند معامله‌گری خود، پیش گیری کنیم.در مقالات بعدی، به تشریح کامل مفاهیم حد سود و زیان و بهترین روش‌های انتخاب نقاط خروج از بازار خواهیم پرداخت.

استراتژی‌های تعیین حجم معامله

دیدگاه خود را بنویسید

سلام،علی رغم دقت و مطالعه زیاد،طریقه مدیریت در حجم گذاری نا مفهوم است ، ممنونم

متاسفانه بعد از کلی صغرا و کبرا روش محاسبه حجم در هرمعامله رو نگفت

با سلام. توضیحات کتبی و تصویری به همراه مثال در متن آورده شده است. اگر در درک موضوع دچار مشکل هستید میتوانید سوالات خود را از پشتیبانی آنلاین سایت بپرسید.

یو اس جی

روبوفارکس

ارانته

آمارکتس

آلپاری

اچ وای سی ام

کوکوین

کوینکس

نوبیتکس

بینگ ایکس

اکسیر

والکس

«ایران بروکر» به معامله‌گران محترم کمک می‌کند بتوانند توانایی‌های معاملاتی خود را ارتقا دهند و پس از بررسی و مقایسه انتخاب‌ صحیحی در رابطه با سرمایه‌گذاری داشته باشند و بتوانند بستر مناسبی را برای معاملات خود انتخاب نمایند.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

معامله در بازارهای مالی دارای ریسک بسیار بالایی است. اکثر افراد در بازارهای مالی سرمایه‌ی خود را از دست می‌دهند. مسئولیت سود و ضرر هرکس با خود اوست. ما هیچ صرافی یا بروکری را تأیید کامل نمی‌کنیم. تمامی کارگزاری‌ها اشکالات و نواقصی دارند. مراقب سرمایه‌ی خود باشید.

این وبسایت در راستای قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند.

سلب مسئولیت: کلیه مطالب، مقالات، آموزش‌ها، تحلیل‌های ارائه شده در وبسایت “ایران بروکر” متضمن هیچ پیشنهاد معاملاتی‌ای نیست و صرفا جنبه‌ی مطالعاتی و اطلاع‌رسانی دارد. این وبسایت نسبت به ضرر و زیان احتمالی افراد هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری مطمئن شوند که تجربه و دانش کافی را دارند. بیشتر بخوانید

© انتشار و کپی‌برداری از مطالب سایت بدون ذکر منبع و لینک‌دهی ممنوع است. کلیه مطالب منتشر شده در وبسایت متعلق به “ایران بروکر” است.

نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس چگونه است

همانطور که می‌دانید محاسبه درصد ریسک در فارکس و حجم معامله از مهم‌ترین مواردی هستند که باید به آن‌ها توجه ویژه‌ای شود. از این رو در این مقاله از باینری آپشن به آموزش نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس می‌پردازیم.

شما به عنوان یک معامله‌گر باید بدانید که فرمول محاسبه حجم معاملات در فارکس چیست و چطور با استفاده از حجم می‌توان به مدیریت ریسک پرداخت. لذا توصیه می‌کنیم اگر در زمینه بازارهای مالی جزء افراد تازه کار هستید تا پایان با ما همراه بمانید…

لات در معاملات فارکس به چه معنا است؟

به طور کلی لات «lot» را می‌توان یک واحد اندازه گیری برای حجم معامله یا پوزیشن معاملاتی باز شده توسط معامله‌گر دانست. حجم معاملات در واقع همان میزان پولی است که شما باید برای خرید یک ارز در بازار سرمایه‌گذاری نمایید. محاسبه حجم معامله در فارکس در واقع برای مدیریت ریسک مهم‌ترین مورد است؛ بنابراین همیشه جهت ایجاد یک سیستم معاملاتی متوازن دانستن این مسئله که هر لات چقدر است بسیار ضروری می‌باشد.

هر یک لات چقدر است؟

در بازار معاملاتی فارکس شما می‌توانید موقعیت‌های معاملاتی‌تان را با واحد‌های نشان دهنده حجم مشخص نمایید که این واحد‌ها در واقع همان «لات» می‌باشد. شما به طور واحد اگر بخواهید در نظر داشته باشید باید ۱ لات، ۲ لات، ۰.۰۱ لات و… از هر چیزی را خریداری نمایید. در فارکس حجم یک قرار داد برای سرمایه با «لات» تعیین می‌شود.

بنابراین باید بدانید، لات حجم سرمایه‌ای را مشخص می‌نماید که شخص معامله‌گر می‌تواند آن را خریداری کند و یا حتی بفروشد. (این معامله می‌تواند روی جفت ارزها، نماد، فلزات با ارزش و یا هرچیز دیگری باشد)

نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس

جهت محاسبه صحیح لات در بازار فارکس بیش از هرچیزی باید در رابطه با آن اطلاعات کافی داشت، در ادامه در این زمینه تمامی مسائل لازم را ذکر خواهیم کرد:

یکی از موارد دیگری که در حساب معاملاتی‌تان مشاهده خواهید کرد بالانس «Balance» می‌باشد که در واقع نشان دهنده مقدار موجودی حساب شما می‌باشد.

دومین مورد مربوط به «Risk ratio» به معنای میزان ریسکی است که شما برای معاملات باید در نظر بگیرید. میزان ریسک معامله معمولا باید بین ۱ تا ۵ باشد. (در نظر داشته باشید که قرار دادن r به r در معامله کم‌تر از ۱ و یا بیشتر از ۵ اصلا توصیه نمی‌شود و بسیار خطرناک است و سرمایه شما را تا حد زیادی به خطر می‌اندازد.)

سومین مورد نیز استاپ لاس و یا همان حد ضرر است که با اختصار «SL» نیز نمایش داده می‌شود، قطعا شما به عنوان یک معامله‌گر با این مورد آشنایی دارید و می‌دانید که باید حد سود و ضرر را بر اساس استراتژی که دارید مشخص نمایید. در واقع همین استاپ لاس است که می‌تواند اصلی‌ترین عامل تعیین حجم در معامله باشد.

جهت درک بهتر موضوع: فرض کنید که حساب شما ۱۰۰۰ دلار موجودی دارد و شما می‌خواهید از این میزان تنها بر روی ۵ درصد از آن ریسک کنید، در این صورت حد ضرر معامله شما باید به گونه‌ای تنظیم شود که در صورت ضرر فقط ۵۰ دلار از موجودی شما کسر گردد.

مورد آخر نیز pip value نشان دهنده میزان ارزش هر پیپ در یک جفت ارزش می‌باشد. عدم توجه به این مورد در معامله گران تازه کار به مراتب بیشتر است که این یک اشتباه بزرگ محسوب می‌شود، چرا که محاسبه آن برای تعیین لات و یا همان حجم معامله بسیار مهم و ضروری است.

فرمول محاسبه حجم معامله

حجم معامله برابر است با= میزان ریسک (به واحد دلار)/ حد ضرر(pip) * pip value

به طور کلی فرمول محاسبه حجم معاملات در فارکس به صورت بالا می‌باشد و شما می‌توانید با قرار دادن مقادیر عنوان شده، میزان حجم را محاسبه کنید.

برای درک بهتر موضوع در این رابطه یک مثال می‌آوریم: فرض کنید شما یک حساب دارید که بالانس آن هزار دلار است و شما می‌خواهید بر اساس آن با ریسک ۳ درصد معاملا را انجام دهید، در چنین حالتی میزان ریسک شما برابر با ۳۰ دلار خواهد بود.

تصور کنید که ما قصد داریم بر روی جفت ارز GBP/JPY معامله‌ای داشته باشیم که در آن معامله میزان PIP VALUE برابر با ۷.۶ دلار می‌باشد و استاپ لاس نیز برابر استراتژی‌های تعیین حجم معامله ۵۰ پیپ است. حالا اگر بخواهیم مطابق با فرمول بالا به محاسبه حجم بپردازیم، اینگونه می‌شود:

حجم معامله برابر است با=۷.۵*۵۰.۳۰

در این مثال طبق محاسبات انجام شده، حجم ما برابر با ۰.۰۷۸ لات می‌باشد، یا به عبارت دیگر در این پوزیشن معاملاتی ما با ۰.۰۷ لات وارد به پوزیشن شده‌ایم بنابراین حتی اگر شرایط مطابق پیش بینی ما پیش نرود و ضرر کنیم ما نهایت ۳۰ دلار ضرر کرده ایم.

این موضوع دور انتظار نیست که محاسبه حجم معامله در فارکس برای معامله گران به خصوص افراد مبتدی سخت باشد، به همین دلیل در این راستا نرم‌افزار‌ها و سایت‌هایی نیز وجود دارد که شما می‌توانید با استفاده از آن‌ها با قرار دادن داده‌های مشخص شده به محاسبه آنلاین حجم معامله در فارکس بپردازید.

اما پیشنهاد شخصی ما به شما این است که با تمرین سعی کنید با استفاده از فرمول این میزان را شخصا محاسبه و به دست آورید.

حداقل حجم معامله در فارکس

به طور کلی بازار فارکس به گونه‌ای طراحی شده است که بر خلاف بازار سهام در آن هیچ قانون خاصی برای شروع معاملات وجود ندارد، بنابراین هر معامله‌گری می‌تواند به راحتی و با کم‌ترین میزان سرمایه به نسبت حداقل ورودی در بازار سهام آمریکا که نزدیک به بیست و پنج هزار دلار است، شروع به فعالیت کند.

در این رابطه توجه داشته باشید که هرچقدر میزان حجم معاملات شما کم‌تر باشد (برای جلوگیری از ریسک بیشتر و با توجه به سرمایه اولیه) با گذشت زمان نباید توقع سودهای زیاد را نیز داشت. اما در معاملات معمولا میزان حجم با توجه به نوع استراتژی معاملاتی که انتخاب می‌کنید و میزان سرمایه شما دارد، در کنار این موارد بهتر است تا هنگام ورود به بازار پارامترهای دیگری همچون نوسانات بازار را نیز مد نظر داشته باشید.

اهمیت محاسبه حجم معامله در فارکس چیست؟

یکی از نکات بسیار مهمی که در بازارهای مالی همچون فارکس بسیار مد نظر قرار می‌گیرد «مدیریت ریسک» می‌باشد. مدیریت ریسک در فارکس از جنبه‌های مختلفی مورد بررسی قرار می‌گیرد، اما مهم‌ترین عامل را برای جلوگیری از ریسک‌های بزرگ می‌توان حجم معامله دانست.

توصیه می‌کنیم اگر قصد دارید تا از این بازار سود کسب کنید و عملکرد خوبی داشته باشید، بهتر است تا از اهمیت حجم معامله غافل نشوید و با توجه به آموزش‌ها و میزان سرمایه‌ای که دارید همواره برای این موضوع سناریویی را مد نظر داشته باشید..

تاثیر حجم معامله در فارکس بر قیمت سهام و جفت ارزها

در حالت کلی حجم معاملات بر جریان قیمتی بازار تاثیری نخواهد داشت، اما گاهی معاملات بسیار بزرگ می‌تواند سبب ایجاد نوسانات و تغییر در قیمت‌ها اما در مدت زمان کوتاه شود. در واقع باید بدانید هیچ نهاد و یا سرمایه‌گذاری کلانی نمی‌تواند در روند بلند مدت بازار (با افزایش حجم معامله در فارکس) تاثیر بسزایی بگذارد، چرا که مهم‌ترین عواملی که در روند بازار اثر می‌گذارند مربوط به اتفاقات طبیعی، اخبار، میزان چاپ پول و سایر موارد این چنینی می‌باشد. بنابراین بهتر است برای پیش بینی و تحلیل‌های بهتر از اهمیت اخبار غافل نشوید.

سوالات متداول تریدرها در رابطه با محاسبه حجم معامله:

• در بازار فارکس تحلیل گران تکنیکال، جهت تحلیل بازار چگونه عمل می‌نمایند؟

تحلیل گران اغلب، سعی می‌کنند تا با پیروی از دو عامل حجم معامله و قیمت همچنین استفاده از روش‌های چند بعدی بهترین تحلیل‌های خود را از بازار عرضه کنند.

• حجم معامله و یا لات به چه معنا می‌باشد؟

«LOT» در فارکس به معنای میزان حجم معامله در دوره‌های زمانی متفاوت گفته می‌شود.

• با افزایش میزان حجم معامله چه اتفاقی خواهد افتاد؟

بدون شک افزایش حجم در معاملات با افزایش ریسک همراه خواهد بود، اما اگر به تحلیل‌های انجام شده اطمینان دارید افزایش حجم می‌تواند سبب بیشتر شدن میزان سود معاملات شود.

در این مطلب تمامی نکات ضروری که در رابطه با نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس باید بدانید را مورد بررسی قرار دادیم، در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر می‌توانید نظرات و سوالاتتان را با ما به اشتراک بگذارید..

استراتژی های پنهان در حجم معاملاتی – “از تئوری تا عمل”

در حال حاضر، بازارهای مختلفی برای معامله و فعالیت وجود دارند، از بازار سهام ایران گرفته تا بازار سهام اروپا، امریکا، آسیا و بازار جفت ارزها و جدیدا بازار ارزهای دیجیتال. تشابهی که بین این سه بازار وجود دارد، این است که حرکت بازارها با ورود و خروج پول انجام می گیرد. عموما، بانک های مرکزی، شرکت های سرمایه گذاری، کارگزاران بین المللی یا اشخاص حقوقی و معامله گران عادی هستند که این جابه جایی پول را در بازارها انجام می دهند. اتفاقی که این روزها در بازار ارز دیجیتال و دوج کوین اتفاق می افتد، مثال بارزی از تاثیر اشخاص حقوقی “ ایلان ماسک ” در جابه جایی استراتژی‌های تعیین حجم معامله قیمت با کمک وارد کردن حجم انبوهی از پول به بازار است. برای مثال، ایلان ماسک، مدیر عامل شرکت خودروسازی تسلا با توییت کردن نماد دوج کوین در صفحه شخصی خود باعث حرکت بسیار شارپ این ارز دیجیتال شده است.

این جابه جایی ها فقط با ورودوخروج پول اتفاق می افتد؛ بنابراین، اگر سیستمی در اختیار داشته باشیم که بتوانیم این ورودوخروج ها را به صورت مستقیم ببینیم، خیلی راحت می توانیم خودمان را برای همسو شدن با جهت جابه جایی بازار و گرفتن بیشترین بازدهی از بازار آماده کنیم.

هدف این کتاب ارائه سیستم معاملاتی کارا و آب دیده بر پایه ی اندیکاتورهای حجم و هماهنگی سایر سیستم های معاملاتی با اندیکاتور حجم است.

استراتژی معاملاتی مبتنی بر حجم (پول هوشمند)، پیروزی در 77% از معاملات

استراتژی معاملاتی مبتنی بر حجم (تعقیب پول هوشمند) یکی از بهترین روش های معاملاتی است که میتوانید از آن در بازار سهام ایران استفاده کنید. این استراتژی در 77% از معاملات جواب میدهد، به عبارت بهتر، شما به کمک این استراتژی، 77 درصد مواقع با انجام معامله به سود خواهید رسید. به دنبال بهترین استراتژی معامله مبتنی بر حجم می گردید؟ روش ذکر شده در این مقاله می تواند یکی از بهترین استراتژی های معاملات بورس باشد که تاکنون در اینترنت منتشر شده است و کاملاً رایگان است.

تیم سهم شناس با بیش از 15 سال تجربه معامله در استراتژی‌های تعیین حجم معامله بازار سهام؛ این راهنما را برای شما به صورت گام به گام تهیه کرده است تا بتوانید به کمک یک اندیکاتور حجمی جالب به نام اندیکاتور CMF، به ترید در بازار سرمایه بپردازید و از آن لذت ببرید.

وقتی فعالیت و حجم زیادی در بازار داریم، در نتیجه این باعث ایجاد نوسانات و حرکات بزرگ در بازار می شود. این دقیقاً همان چیزی است که بیشتر معامله گران برای ترید‌های سود آور خود در بازارهای جهانی یا هر بازار دیگری در هر کجای جهان؛ مثل اوراق قرضه یا حتی بازار ارزهای دیجیتالی به آن نیاز دارند.

اندیکاتور CMF چیست؟

اندیکاتور CMF که مخفف عبارت Chaikin Money Flow است، معنی و مفهوم مهمی را در خود جای داده است. اساس استراتژی معاملاتی ذکر شده در این مقاله بر اساس این اندیکاتور است که نشان دهنده “جریان پول” است. CMF یک شاخص تحلیل تکنیکال است که برای اندازه گیری میزان جریان پول طی یک دوره ی زمانی استفاده می شود و توسط مارک چایکین ابداع شده است.

این اندیکاتور را میتواند از اینجا برای متاتریدر 4 دانلود کنید.

همان طور که ذکر شد این اندیکاتور جریان پول را بر مبنای یک دوره ی تعریف شده توسط کاربر بررسی می‌کند. هر دوره ی زمانی دلخواه می تواند مورد استفاده قرار گیرد اما دوره های 20 تا 21 روزه در بین معامله گران از محبوبیت بیشتری برخوردار هستند.

اندیکاتور CMF

ارزش جریان در اندیکاتور CMF بین -1 تا +1 متغیر است؛ این اندیکاتور می تواند به عنوان راهی برای کم کردن تغییرات در فشار خرید و فروش استفاده گردد و همینطور می تواند به پیش بینی تغییرات آینده و در نتیجه شکار فرصت های معاملاتی به ما کمک کند.

کد CMF برای نرم افزار آمی بروکر AmiBroker

نرم افزارهای مختلفی برای تحلیل تکنیکال وجود دارد که یکی از بهترین آنها آمی بروکر (AmiBroker) است. برای آشنایی با این نرم افزار مقاله نرم افزار تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید. اندیکاتور CMF یکی از اندیکاتورهایی است که به صورت پیش فرض در آمی بروکر وجود ندارد و شما باید کد آن را داشته باشید. کد این اندیکاتور برای آمی بروکر (AFL) را میتوانید از اینجا کپی کنید.

کارکرد و نحوه کار با اندیکاتور CMF

دلیل اینکه جریان پول Chaikin بهترین حجم و نشانگر حجم کلاسیک است، این است که توزیع انباشت نهادی را اندازه گیری می کند. به طور معمول در یک روند مثبت، نشانگر اندیکاتور CMF باید بالاتر از خط صفر باشد. در مقابل، در مورد روند نزولی، نشانگر این اندیکاتور باید زیر خط صفر باشد.

استراتژی معاملاتی مبتنی بر حجم (دنبال کردن پول هوشمند)

استراتزژی معاملاتی یا Volume Trading Strategy یک استراتژی معامله گری مبتنی بر حجم است که از دو تکنیک بسیار قدرتمند استفاده می کند و شما آن را در هیچ کجا در وبسایت های فارسی دیگر پیدا نخواهید کرد. شاخص Chaikin در اندیکاتور CMF به طور چشمگیری زمان شما را بهبود می بخشد و نحوه معاملات دفاعی را به شما یاد می دهد. داشتن یک دفاع خوب در هنگام معاملات در بازار بورس، برای حفظ سودهایی که کسب کرده اید ، استراتژی‌های تعیین حجم معامله بسیار مهم است.

قبل از اینکه بیشتر پیش برویم، توصیه می کنیم که یک تکه کاغذ و یک قلم آماده کنید و از قوانین این روش و نکات آن یادداشت برداری کنید.

اهمیت حجم خرید و حجم فروش

حجم داد و ستد شما را ملزم می کند که به قدرت عرضه و تقاضا توجه کافی داشته باشید. معامله گران به دنبال مشاهده‌ی افزایش سفارشات خرید یا فروش هستند. آنها همچنین به روندهای فعلی قیمت و حرکات احتمالی قیمت توجه می کنند. به طور کلی، افزایش حجم معاملات به افزایش سفارشات خرید متمایل خواهد شد. این روند حجم مثبت، معامله گران را ترغیب می کند موقعیت جدیدی را باز کنند.

از طرف دیگر، اگر گردش پول و حجم معاملات کاهش یابد (معمولا در روند صعودی) ما “واگرایی نزولی” را می بینیم، به این معنی که احتمالاً زمان مناسبی برای فروش خواهد بود. شما همچنین باید به حجم نسبی توجه داشته باشید.

با یادگیری نحوه استفاده از جریان پول CMF و سایر شاخص های مربوط ، به راحتی می توانید تشخیص دهید که خریدار یا فروشنده در حال حاضر چه قدرتی دارند.

با تمرین این استراتژیری، شما در 77 در صد معاملات خود موفق خواهید بود!

این شما و این مراحل گام به گام برای انجام معامله بر اساس استراتژی مبتنی بر حجم به کمک اندیکاتور CMF.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

مرحله 1: حرکت شاخص CMF در یک خط مستقیم از زیر صفر (حداقل 0.15-) تا بالای خط صفر (حداقل 0.15+)

وقتی شاخص CMF از روند منفی به مثبت به شیوه ای قوی ادامه می یابد ، این پتانسیل را دارد که قدرت خرید سازمانی قوی را نشان دهد. در واقع این یک نشانه مهم برای ماست. وقتی پول زیادی وارد بازار می شود، سفارشات آنها به قدری بزرگ است که پنهان کردن آن غیرممکن است. هنگامی استراتژی‌های تعیین حجم معامله که نشانگر حجم مستقیم از زیر صفر به بالای صفر و فراتر از آن می رود، این نشانه انباشت پول هوشمند را نشان می دهد.

ما معتقد هستیم وقتی به دنبال پول هوشمند ترید کنیم، حداقل ریسک را دریافت می کنیم. در واقع شانس ما برای پیروزی در معامله بیشتر خواهد بود.

اما شرط بعدی برای ورود به معامله را در ادامه دنبال کنید.

مرحله 2: صبر کنید تا شاخص CMF به آرامی به زیر خط صفر بازگردد

حال باید صبر کنید تا شاخص CMF دوباره به آرامی به زیر خط صفر بازگردد. کلید واژه مهم در اینجا “به آرامی” است. اگر به سرعت شاخص پایین بیاید، انباشت پول هوشمند در مرحله قبل باطل میشود. در ثانی، با کاهش شاخص حجم و پایین آمدن به زیر صفر، می خواهیم مطمئن شویم که قیمت بالاتر از دره نوسان قبلی است. این امر انباشت پول هوشمند را تأیید می کند.

مرحله 3: خرید هنگامی که نشانگر CMF به بالای صفر برمی گردد

زمان کشیدن ماشه وقتی است که شاخص CMF به بالای صفر برمیگردد. حالا که ما پول هوشمند واقعی را شناسایی کرده ایم، باید کمی صبر کنیم. صبر کنید تا کندل بسته شود و بعد از آن ماشه را بکشید. وقتی شاخص دوباره میخواهد به بالای صفر نفوذ کند، در واقع پول هوشمند دوباره در حال فشار به سهم است و نشانه آن معمولا یک کندل سبز بلند است.

مرحله 4: تعیین حد ضرر

حد ضرر تعیین شده در این روش به اندازه دره آخر است. اگر قیمت پایین تر از اخرین دره بیاید حد ضرر فعال خواهد شد. همیشه حد ضرر یا SL را تعیین کنید. اما به یاد داشته باشید نباید این کار را به صورت ذهنی انجام دهید.

مرحله 5: سیو سود

هر استراتژی معاملاتی باید مشخص کند که چه زمانی باید از معامله خارج شوید. برخی اصطلاح حد سود را برای آن بکار میبرند. اما ما با این اصطلاح چندان موافق نیستیم. در واقع شما نباید از قبل حدی برای سود کردن مشخص کنید (مثل تعیین حد ضرر). ما معتقدیم که خود سیستم به صورت دینامیکی باید مشخص کند که چه زمانی وقت سیو سود و بستن معامله است. در این روش وقتی شاخص Chaikin به زیر 0.15- می رسد باید سیو سود کنید.

نتیجه گیری- بهترین روش معاملاتی بر اساس تعقیب پول هوشمند

پول هوشمند همواره در پی پوشاندن فعالیتهای تجاری خود است، اما هنوز ردپای آنها قابل مشاهده است. ما می‌توانیم با استفاده از ابزارهای مناسب آن علائم را بخوانیم. در این مقاله بهترین روش معاملاتی بر اساس تعقیب پول هوشمند به شما آموزش داده شده است که اساس آن مبتنی بر حرکت شاخص اندیکاتور CMF بود. این اندیکاتور در واقع تعیین کننده انباشت پول در یک سهم یا همان تغییرات حجم معاملات در جهت روندهای مختلف است. برای اطلاعات بیشتر درباره اندیکاتورها مقاله اندیکاتور چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد را مطالعه کنید.

همچنین دوستان میتوانند برای دریافت آموزش دو استراتژی معاملاتی قدرتمند با بازدهی 90 درصد پیروزی در معاملات، به لینک زیر مراجعه کنند.

پست مربوط به این مقاله در صفحه اینستاگرام سهم شناس [email protected] قرار گرفته است. حتما پیج ما در اینستاگرام را دنبال کنید، چکیده مقالات سایت در پیج قرار میگیرد.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.