چطور با دو اندیکاتور سیگنال بگیریم؟

تمام داده‌هایی که مکدی از آن استفاده میکند بر اساسِ حرکات قیمت در گذشته است. و از این رو این اندیکاتور “تاخیر” دارد. investopedia

7 اندیکاتور پرکاربرد در تحلیل تکنیکال

معامله‌­گران بازار بورس بر اساس استراتژی معاملاتی خود می‌توانند تکنیکالیست یا بنیادی‌کار باشند؛ بدین معنی که تنها یکی از شیوه‌های تحلیلی را در معاملات خود استفاده کنند؛ اما واقعیت این است که اغلب معامله‌گران برای اطمینان از از انتخاب خود، هر دو روش تحلیلی را به صورت همزمان استفاده می‌کنند. تکنیکالیست‌ها از ابزارهای متفاوتی برای تشخیص موقعیت مناسب برای ورود یا خروج از یک سهم بهره می‌گیرند که یکی از ساده‌ترین و در حال پیچیده‌ترین ابزارها، اندیکاتور­ها هستند . قبلا در مقاله تفاوت تحلیل تکنیکال و بنیادی در مورد تفاوت این دو نگاه تحلیلی آشنا شدیم، حال در این مقاله قصد داریم با 7 اندیکاتور پرکاربرد که تحلیلگران حرفه‌ای تکنیکالیست برای شناسایی موقعیت خرید و فروش و روند حرکتی سهم استفاده می‌کنند، آشنا شویم.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها نمودارهای گرافیکی هستند که بر اساس اطلاعات قیمت سهم و سایر پارامترهای وابسته به آنها مانند حجم معاملات ترسیم می‌شوند و تصویری از گذشته یا آینده سهم به معامله‌گر نشان می‌دهند.

اندیکاتورها بر اساس نوع داده‌های قیمتی که برای رسم آنها استفاده می‌شود، به دو دسته‌ی اندیکاتورهای پیش‌رو و دنباله‌رو تقسیم می‌شوند. اندیکاتورهای دنباله‌رو پس از حرکت قیمت و جابجایی بازار، هشدار و پیش‌بینی لازم را در مورد روند آتی قیمت اعلام می‌کنند و اندیکاتورهای پیش‌رو با استفاده از نوسانات قیمت این کار را انجام می‌دهند. حال که با تعریف ساده اندیکاتور آشنا شدیم، 7 اندیکاتور پرکاربرد را برای استفاده در معماملات خود معرفی می‌کنیم.

1- حجم تعادلی (On-Balance Volume)

اندیکاتور حجم تعادلی بر اساس حجم معاملات تعریف می‌شود و مبنای محاسبه‌ی آن اختلاف حجم بالاترین و پایین‌ترین قیمت در هر تایم فریم معاملاتی (به طور معمول روز) است؛ چنانچه میزان آن از قیمت بسته شدن کندل قبلی بیشتر باشد به آن اضافه شده و چنانچه کمتر باشد از آن کم می‌شود و این مقادیر خطی را تشکیل می‌دهد که نشان‌دهنده‌ی جهت صعودی یا نزولی سهم است.

هنگامی که حجم تعادلی در حال افزایش باشد، نشان از ورود پول و تمایل بیشتر معامله‌گران به خرید نسبت به فروش است و چنانچه حجم تعادلی رو به کاهش باشد در حقیقت حجم فروش از حجم خرید بیشتر شده و نشان از شروع یا ادامه‌ی یک روند نزولی است. بنابراین حجم تعادلی به عنوان یک ابزار تایید روند عمل می­کند. حجم تعادلی همچنین برای تشخیص واگرایی‌ها نیز کاربرد دارد. به طوری که اگر قیمت در حال افزایش باشد ولی حجم تعادلی در حال کاهش، به احتمال زیاد نشان از عدم حمایت خریداران از قیمت‌های کنونی است و به زودی روند قیمت معکوس می‌­شود.

2- خط تراکم یا توزیع (Accumulation/Distribution)

اندیکاتور تراکم (A/D) نیز همانند اندیکاتور حجم تعادلی است با این تفاوت که علاوه بر حجم معاملات، داده‌های قیمت اعم از قیمت بالا، پایین و قیمت بسته شدن در هر دوره نیز در محاسبه‌ی آن لحاظ می‌شود. این اندیکاتور نیز از دسته‌ی اندیکاتورهای روندنما است و برای تایید روند و تشخیص واگرایی‌ها می‌توان از آن استفاده کرد.

اگر اندیکاتور A/D روند صعودی داشته باشد و قیمت‌های نیز در حال افزایش باشند، نشان از تمایل خریداران به خرید در قیمت‌های بالاتر است که روند صعودی سهم را تایید می‌کند و چنانچه روند اندیکاتور و قیمت مخالف باشد، تمایل به خرید کاهش یافته و در حقیقت بر تعداد و تراکم فروشنده‌ها افزوده شده است.

3- شاخص میانگین جهت‌­دار (Average Directional Movement Index)

شاخص میانگین جهت­‌دار (ADX) نیز یک اندیکاتور روندنما است که برای تعیین قدرت یک روند یا به طور کلی رونددار بودن یا نبودن یک سهم استفاده می­‌شود. این اندیکاتور بین دو خط 20 و 06 حرکت می‌کند و‌ وقتی ADX بالای 40 (خط میانی اندیکاتور) باشد، روند در جهت حرکت قیمت قدرت بیشتری دارد (روند پر قدرت است) و بسته به جهتی که قیمت در حال حرکت است صعودی یا نزولی می‌باشد؛ ولی هنگامی که اندیکاتورADX زیر 20 باشد، روند ضعیف یا حرکت قیمت بدون روند (نوسانی) است که نباید در آن مقطع معامله‌ای انجام داد.

این اندیکاتور از سه خط ADX (به رنگ مشکی)، +DI (به رنگ آبی) و -DI (به رنگ قرمز) تشکیل شده‌است؛ هرگاه ADX بیشتر از 20 و +DI بالاتر از –DI باشد سهم روند صعودی را طی می‌کند و درصورتی که ADX بیشتر از 20 و -DI بالاتر از +DI بود، سهم در یک روند نزولی قرار دارد.

4- اندیکاتور آرون (Aroon)

اندیکاتور آرون نسبت به سایر اندیکاتورهای رایج جدیدتر می‌باشد و به طور کلی نشان‌گر رونددار بودن یا نبودن قیمت است و معمولا در تایم فریم 25 روزه ترسیم می‌شود. این اندیکاتور بین صفر تا 100 نوسان می‌کند و شامل دو خط آرون بالا (Aroon-up) و آرون پایین (Aroon-down) است. از این اندیکاتور می­توان برای تعیین زمان شروع یک روند جدید نیز استفاده کرد. بدین صورت که هرگاه خط آرون بالا خط آرون پایین را به سمت بالا قطع کند، به احتمال زیاد روند صعودی در پیش خواهد بود و اگر آرون پایین آرون بالا را به سمت بالا قطع کرد، نشان از شروع یک روند نزولی است. دو خط آرون به نوعی مکمل یکدیگر هستند و زمانی که یکی از آنها به طور مثال در مقدار 100 است، آرون دیگر در مقدار صفر می‌باشد. زمانی که هر کدام از خطوط آرون بالای 70 درصد قرار بگیرند نمایان‌گر قوی بودن روند کنونی هستند.

5- اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور مکدی مخفف (MACD) Moving Average Convergence Divergence، به معنی تشخیص میزان همگرایی و واگرایی میانگین متحرک قیمت در بازه‌های 12 و 26 دوره است و از آن در تعیین جهت، قدرت یک روند صعودی یا نزولی استفاده می‌شود. اندیکاتور مکدی از خط مکدی (به طور پیش فرض خط آبی در اندیکاتور) و خط سیگنال (خط قرمز رنگ در آن) و یک نمودار میله‌ای (هیستوگرام) تشکیل شده‌است. خط مکدی از تفاضل میانگین متحرک 26 دوره از 12 دوره و خط سیگنال از میانگین لگاریتمی 9 دوره از داده‌های خروجی خط مکدی به دست می‌آید. نمودار میله‌ای نیز از اختلاف خط مکدی و خط سیگنال به وجود می‌آیند. در اندیکاتور مکدی خطی به عنوان خط صفر نیز وجود دارد که روی آن اختلاف خط مکدی و سیگنال صفر است و نمودارهای میله‌ای بالا و پایین آن نمایش داده می‌شوند. هرگاه خط مکدی خط سیگنال را از پایین قطع کرد و خطوط در ناحیه منفی (زیر خط صفر) بودند، سیگنال خرید و در صورتی که این تداخل در ناحیه‌ی مثبت و از بالا اتفاق افتاد، سیگنال فروش صادر شده‌است.

6- شاخص قدرت نسبی معامله‌گران (RSI)

شاخص قدرت نسبی معامله‌گران یا (RSI)Relative Strength Index ، اندیکاتوری است که کاربرد مهم آن تشخیص قدرت و ضعف سرمایه‌گذاران بزرگ در مواقع حساس قیمتی (سطوح حمایت یا مقاومت) است. اگر این اندیکاتور روی دوره‌ی 14 (حالت پیش فرض) تنظیم شده باشد، در حقیقت ۱۴ کندل آخر نمودار قیمت را مورد بررسی قرار داده و اطلاعات مربوط به تغییرات میانگین ضرر به میانگین سود را طبق فرمول خود محاسبه و نتیجه را به شکل نمودار نشان می‌دهد. بازه تغییرات در این اندیکاتور بین صفر تا 100 است و از این اندیکاتور برای تعیین زمان‌های اشباع خرید یا فروش نیز استفاده می‌شود؛ به طوری که ناحیه صفر تا 30 را محدوده‌ی اشباع فروش و 70 تا 100 را اشباع خرید می‌گویند. کاربرد مهم دیگر اندیکاتور RSI در تعیین واگرایی‌های قیمت است که بهتر از سایر اندیکاتورها می‌توان آنها را تشخیص داد.

7- اندیکاتور استوکاستیک Stochastic

استوکستیک زیر مجموعه‌ای از اندیکاتورهای پیش‌رو است که قبل از برگشت قدرتمند قیمت سهم، سینگال صادر می‌کند. این اندیکاتور مانند اندیکاتورهای RSI و MACD از قیمت و حجم معاملات تبعیت نمی‌کند و تابعی از سرعت حرکت قیمت و جهت حرکتی آن است. استوکستیک آخرین قیمت (قیمت Close) را نسبت به اختلاف بالاترین (High) و پایین‌ترین (Low) قیمت نشان می‌دهد. این نوسانگرنما از دو خط K درصد که سریع‌تر روند قیمت را پیش‌بینی می‌کند و D درصد که کندتر از K درصد تغییر می‌یابد، تشکیل شده‌است. استوکستیک نیز بین صفر تا 100 نوسان می‌کند و دارای دو سطح ویژه‌ی 20 و 80 است، که زیر سطح 20 درصد منطقه‌ی اشباع فروش و بالای سطح 80 محدوده‌ی اشباع خرید می‌باشد. در ناحیه اشباع خرید، در صورت برخورد خط K درصد از بالا به خط D درصد سینگال فروش و در صورت برخورد از پایین در محدوده‌ی اشباع فروش سیگنال خرید صادر می‌شود.

کلام پایانی

اندیکاتورهایی که معرفی شد تنها قسمتی از هزاران اندیکاتور و ابزاری است که توسط معامله‌گران بزرگ تولید شده‌است و برای موفقیت در بازار سرمایه و تبدیل شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای می‌بایست مجموعه‌ای از این ابزارها را در کنار سایر تحلیل‌ها مانند تابلوخوانی و تحلیل بنیادی به کار بگیرید.

اندیکاتور مکدی (MACD)/محاسبات اندیکاتور مکدی

میانگین متحرک همگرا – واگرا (MACD) که در بین معامله‌گران داخل ایران به «مکدی» مشهور است، یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد، ساده و البته بسیار محبوب بین معامله‌گران آشنا به تحلیل تکنیکال است که در تشخیص روند به ویژه روندهای پرقدرت مورد استفاده قرار می‌گیرد. اوسیلاتور «مکدی» رابطه بین دو مووینگ اَوریج یک ورقه بهادار را نشان می‌دهد.

مکدی در سال ۱۹۷۹ توسط یک سرمایه‌گذار مشهور آمریکایی به نام «جرالد اپل» توسعه داده شد و از آن زمان تاکنون همچنان به صورت گسترده‌ای توسط معامله‌گران مورد استفاده قرار می‌گیرد. «اپل» با تاسیس «مدیریت سرمایه‌گذاری اپل» به مدت بیش از ۴۰ سال در این شرکت فعالیت داشت و بیش از ۱۷ کتاب در حوزه سرمایه‌گذاری نوشته است. وی در سال ۲۰۱۲ بازنشسته شد اما همچنان حضوری فعال در این شرکت دارد. این سرمایه‌گذار آمریکایی یک شرکت مشاوره با نام «سیگنالرت» (Signalert) در سال ۱۹۷۳ تاسیس کرد که مجله‌ای تحت همین عنوان در این حوزه منتشر می‌کند و بعد از نزدیک ۵۰ سال از زمان تاسیس همچنان در حال انتشار است.

«مکدی» از سه جزء تشکیل شده است که عبارتند از: ۱٫ خط مکدی، ۲٫ خط سیگنال، ۳٫ هیستوگرام که از تفاضل بین خط مکدی و خط سیگنال به دست می‌آید. نحوه محاسبات این سه جزء اساسی در پایین آمده است:

محاسبات اندیکاتور مکدی

محاسبه اندیکاتور مکدی در مقایسه با محاسبات سایر اندیکاتورها اندکی ساده‌تر است و تنها عامل اصلی محاسبه مووینگ اَوریج نمایی است.

نحوه محاسبه خط مکدی

1. ابتدا مووینگ اَوریج نمایی ۲۶ دوره محاسبه می‌شود.
2. مووینگ اَوریج نمایی ۱۲ دوره محاسبه می‌شود.
3. تفاضل دو مووینگ اَوریج نمایی ۲۶ دوره و ۱۲ دوره گذشته که نتیجه آن یک خط مشهور به نام خط «مکدی» است.

استفاده از مووینگ اَوریج نمایی در محاسبه خط مکدی به دلیل اهمیت و وزنی است که این مووینگ اوریج به قیمت‌های اخیر نشان می‌دهد.

در صورتی که مووینگ اَوریج نمایی ۱۲ روزه بالای مووینگ اَوریج نمایی ۲۶ روزه قرار بگیرد ارزش مکدی مثبت خواهد بود و در صورتی که مووینگ اَوریج نمایی ۲۶ روزه بالای مووینگ اَوریج نمایی ۱۲ روزه قرار بگیرد ارزش مکدی منفی خواهد شد.

محاسبه خط سیگنال

خط سیگنال از محاسبه مووینگ اَوریج نمایی ۹ روزه «خط مکدی» به دست می‌آید. این خط در نمودار کنار خط مکدی حرکت می‌کند. تقاطع این دو یعنی خط مکدی و خط سیگنال به عنوان نشانه‌ای برای تعیین نقاط خرید و فروش و همچنین برگشت روندها عمل می‌کند. در روندهای پرقدرت قدرت پیش‌بینی این سیگنال‌دهی بسیار بیشتر است.

هیستوگرام

تفاضل خط سیگنال و خط مکدی به صورت گراف‌ یا میله‌هایی نمایش داده می‌شود که تا حدودی همراستا با حرکت قیمت در نمودار اصلی قیمت است. زمانی که خط مکدی و خط سیگنال با یکدیگر انحراف زیادی داشته باشند میله‌های هیستوگرام نیز بلندتر خواهند شد و از خط صفر به سمت بالا یا پایین فاصله می‌گیرد. در صورتی که انحراف بین این دو خط ناچیز باشد میله‌های هیستوگرام نیز در نزدیکی خط صفر قرار می‌گیرند.

نحوه استفاده از اندیکاتور «مکدی» برای تحلیل روند

اندیکاتور مکدی در مشخص کردن روند پرقدرت نزولی و صعودی دقیق‌تر عمل می‌کند. مهمترین عامل تعیین نقاط خرید و فروش در این اندیکاتور تقاطع دو خط مکدی و خط سیگنال است و به همین دلیل است که این اندیکاتور بسیار ساده است و فهم نحوه عملکرد آن سوای از نحوه محاسبات مربوطه نیاز به دانش پیچیده‌ای ندارد.

سیگنال‌دهی مکدی به این صورت است که اگر خط مکدی در ناحیه زیر صفر خط سیگنال را از پایین به بالا قطع کند در واقع به نوعی سیگنال خرید صادر شده است. برعکس آن نیز صادق است یعنی در صورتی که خط مکدی در ناحیه بالای صفر خط سیگنال را از بالا به پایین قطع کند به نوعی سیگنال فروش صادر شده و تغییر روند از صعودی به نزولی امکان‌پذیر است.

نکته مهمی که درباره اندیکاتورها وجود دارد این است که آنها به تنهایی نمی‌توانند مورد استفاده قرار بگیرند چرا که در این صورت قدرت پیش‌کنندگی آنها پایین می‌آید و احتمال دریافت سیگنال اشتباه از جانب معامله‌گران به ویژه افراد مبتدی بسیار زیاد است. این قضیه در مورد «مکدی» نیز صادق است. به همین دلیل است که بسیاری از معامله‌گران در کنار مکدی از اندیکاتور RSI استفاده می‌کنند تا این دو در کنار هم بتوانند هم خطاهای یکدیگر را پوشش دهند و هم اینکه درجه و دقت پیش‌بینی افزایش یابد. البته اندیکاتورهای دیگری توسط معامله‌گران استفاده می‌شود که هر کس بنا به استراتژی‌هایی که به کار می‌گیرد می‌تواند اندیکاتور مورد علاقه خود را استفاده کند.

بحث واگرایی‌ها و همگرایی‌ها در اندیکاتور مکدی به شدت مورد استفاده قرار می‌گیرد که آن را در نوشته‌ای جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد.

میانگین متحرک چیست؟ آشنایی با یک مفهوم تخصصی بازار ارزها

ابزارهای تحلیل تکنیکال به سرمایه گذاران کمک می‌کنند تا دید بهتری نسبت به روند یک ارزدیجیتال یا سهام به دست آورند و بتوانند وضعیت قیمت را در آینده پیش بینی کنند. یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال، میانگین متحرک یا Moving average است. این اندیکاتور ارزشمند می‌تواند به شما کمک کند تا با حذف نوسانات قیمت از چارت، دید بهتری از متوسط قیمت و روند قیمتی به دست آورید. به همین دلیل در این مقاله از وبلاگ نوبیتکس قصد داریم به اینکه میانگین متحرک چیست، چه انواعی دارد و چگونه باید از آن در معاملات خود استفاده کنیم، بپردازیم.

میانگین متحرک چیست؟ یکی از پراستفاده‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال

استفاده از کندل استیک‌ها (شمع‌های قیمتی) برای تعیین حرکت قیمت یا بررسی آنچه در یک بازه زمانی محدود رخ می‌دهد بسیار مناسب است. با این حال، میزان جزئیاتی که از کندل استیک‌ها به دست می‌آورید بسیار اندک است. از طرفی صعودها و نزول‌های قیمتی ممکن است شما را در تشخیص روند کلی یک سهام یا ارزدیجیتال دچار مشکل کنند. اینجاست که میانگین‌های متحرک به عنوان یک اندیکاتور و شاخص قابل اطمینان و با کاربری ساده وارد عمل می‌شوند.

میانگین متحرک به شما کمک می‌کند تا روند قیمتی یک ارز دیجیتال یا سهام را بدون در نظر گرفتن نوسانات قیمت آن مشاهده کنید. این میانگین با یک خط ساده نشان داده می‌شوند و به شما کمک می‌کند در هنگام وارونه شدن روند، نشانه‌های آن را دریافت کنید و خود را برای خرید یا یا فروش ارز دیجیتال آماده نمایید. دلیل استفاده از نام متحرک نیز این است که با تغییرات یا حرکت قیمت، داده‌های جدید در محاسبه میانگین متحرک استفاده می‌شوند و میانگین دائماً درحال حرکت و تغییر است.

چرا باید از میانگین متحرک استفاده کنیم؟

با استفاده از میانگین متحرک (MA) شما می‌توانید به سرعت، روند حرکت قیمت در بازار را بررسی کنید. MA تنها یک خط ساده است که اگر رو به بالا حرکت کند نشانه صعودی بودن و اگر رو به پایین حرکت کند نشانه نزولی بودن بازار است. بنابراین لازم نیست مدت زمان زیادی برای بررسی وضعیت کندل استیک‌ها یا سایر فرم‌های نمایش تغییرات قیمت، وقت بگذارید.

از طرفی یکی از کاربردهای میانگین متحرک عمل به عنوان خط حمایت و مقاومت است. در حرکت‌های صعودی و نزولی، میانگین ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ تایی می‌توانند نقش خط حمایت که مانع از افت قیمت، یا مقاومت که مانع از افزایش قیمت می‌شوند را بازی کنند. به همین دلیل در تحلیل‌های تکنیکال معمولاً در بازه‌های میان مدت و بلند مدت از میانگین متحرک استفاده می‌کنند. البته MA تنها یک خط حمایت و مقاومت فرضی است بنابراین در موارد زیادی دقیق عمل نمی‌کند و ممکن است روند قیمت‌ها قبل از رسیدن به میانگین متحرک ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ تایی تغییر کند.

انواع میانگین متحرک؛ میانگین متحرک ساده و نمایی چه تفاوتی دارند؟

MA انواع مختلفی دارد که میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) مهم‌ترین و رایج‌ترین آن‌ها هستند. تفاوت اصلی این دو میانگین متحرک در نحوه محاسبه آن‌ها است. هر کدام از این میانگین‌های متحرک دارای کاربردهای خاص خود هستند. هرچقدر نوسانات قیمتی در یک ارز دیجیتال یا سهام بیشتر باشد، نقش میانگین‌های متحرک پررنگ‌تر می‌شود بنابراین باید به استفاده از هردو نوع ساده و نمایی آشنایی کامل داشته باشید. البته با خرید تتر یا ارزهای دیجیتال باثبات دیگر نیاز چندانی به Moving Average نخواهید داشت.

میانگین متحرک ساده یا Simple Moving Average؛ راحت‌ترین راه تشخیص روند

میانگین متحرک ساده، همانطور که از نام آن پیداست، ساده‌ترین روش محاسبه میانگین متحرک است. در این روش ابتدا تعداد روزها را مشخص می‌کنند. میانگین ۲۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه رایج‌ترین SMA ها هستند. در این روش قیمت پایانی روزها را با هم جمع می‌کنند و با تقسیم بر تعداد روزها میانگین متحرک ساده را به دست می‌آورند.

محاسبه میانگین متحرک ساده؛ یک معادله ساده

برای محاسبه میانگین متحرک ساده ۱۰۰ روزه، قیمت‌های پایانی یک دوره ۱۰۰تایی را با هم جمع کرده و عدد به دست آمده را تقسیم بر ۱۰۰ می‌کنند. در موارد خاصی ممکن است به جای قیمت پایانی، قیمت شروع یا حداکثر و حداقل قیمت روزانه را مد نظر بگیرند با اینحال در فرمول تفاوتی ایجاد نمی‌شود.

این معادله بعد از پایان معاملات هر روز، آپدیت می‌شود. با اضافه شدن روز جدید به معادله، قیمت پایانی روز آخر برای مثال روز ۱۰۰ از معادله جدید خارج می‌شود. به این ترتیب همیشه میانگین به دست آمده مربوط به ۱۰۰ روز اخیر باقی می‌ماند.

در اینجا میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه بیت کوین را مشاهده می‌کنید. براساس این نمودار میانگین قیمت پایانی بیت کوین در ۵۰ روزه گذشته ۱۲۹۷۵ دلار بوده است و با توجه به شیب آن بازار در مسیر صعودی قرار دارد.

درحالی که قیمت لحظه ای ارز دیجیتال می‌تواند برای نوسان گیری ارزش زیادی داشته باشد اما میانگین متحرک به جای ارائه اطلاعات لحظه‌ای، تصویری از شرایط کلی و وضعیت ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری کوتاه، میان یا بلند مدت ارائه می‌کند.

میانگین متحرک نمایی یا Exponential Moving Average؛ تمرکز روی قیمت‌های اخیر

همانند میانگین متحرک ساده، از EMA نیز برای تشخیص روند یک سهام یا ارز دیجیتال استفاده می‌کنند. با این حال میانگین متحرک نمایی دارای فرمول محاسبه‌ای پیچیده‌تری است و به قیمت‌های اخیر توجه بیشتری دارد. به این ترتیب می‌توانید وضعیت قیمت‌ها را در بازه‌های کوتاه‌تر و به شکل دقیق‌تری بررسی کنید.

محاسبه میانگین متحرک نمایی؛ فرمول پیچیده‌تر برای محاسبه دقیق‌تر میانگین متحرک

برای محاسبه میانگین متحرک نمایی ابتدا باید میانگین EMA دوره قبلی را در نظر بگیریم. سپس آن را با حاصل ضرب تفاضل قیمت فعلی و EMA قبلی در ضریب فزاینده جمع کنیم. اگر بخواهیم به صورت خطی این معادله را بنویسیم به صورت زیر خواهد بود:

EMA سابق + (ضریب فزاینده × EMA سابق – قیمت امروز)) = میانگین متحرک نمایی فعلی

در فرمول محاسبه EMA، ضریب فزاینده از طریق معادله ۲/(N+1) محاسبه می‌شود. در این معادله N نشان دهنده تعداد روزهای یک دوره است. برای مثال در دوره ۵۰ روزه، N برابر با ۵۰ خواهد بود در نتیجه:

ضریب فزاینده در واقع ارزش روز آخر (قیمت پایانی امروز) را مشخص می‌کند. در یک دوره ۵۰ روزه، قیمت پایانی آخرین روز، ارزش ۳.۹ درصدی در محاسبات میانگین را به خود اختصاص می‌دهد. هرچقدر تعداد روزهای دوره افزایش پیدا کند، ارزش روز آخر نیز کمتر می‌شود. این اعمال شدن وزن بیشتر بر آخرین قیمت پایانی، حساسیت میانگین متحرک نمایی به تغییرات قیمت را نسبت به میانگین متحرک ساده افزایش می‌دهد. در اینجا می‌توانید میانگین متحرک نمایی بیت کوین در دوره ۵۰ روزه را مشاهده کنید.

همانطور که مشاهده می‌کنید. این میانگین به قیمت پایانی نزدیک‌تر است و عدد بیشتری را نسب به میانگین متحرک ساده در چارت قبلی نشان می‌دهد.

میانگین متحرک ساده یا نمایی؟ کدام یک اهمیت بیشتری دارد؟

هر دو میانگین متحرک ساده و نمایی پر استفاده و مهم هستند. حساسیت بیشتر میانگین متحرک نمایی به تغییرات قیمت می‌تواند به شما کمک کند تا سریع‌تر تغییرات در روند قیمتی را درک کنید. با این حال، همواره احتمال خطا وجود دارد. در صورتی که بیش از حد به EMA متکی باشید، ممکن است با یک تغییر کوچک در قیمت‌های دو سه روز اخیر، به اشتباه فکر کنید که روند در حال تغییر است و دست به فروش یا خرید بزنید.

در حالی که SMA به دلیل کندتر بودن می‌تواند فرصت کافی برای تصمیم گیری درست را در اختیار شما قرار دهد. هرچند این کندی می‌تواند باعث عدم شناسایی نقاط طلایی تغییر روند شوند. بنابراین استفاده از هر کدام از این میانگین‌ها بیش از هر چیزی به استراتژی شما بستگی دارد. در کوتاه مدت میانگین متحرک نمایی و در بلند مدت میانگین متحرک ساده می‌توانند گزینه‌های بهتری برای شما باشند.

چگونه از میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال استفاده کنیم؟

برای استفاده از میانگین متحرک (MA) ابتدا باید دوره مد نظر خود را انتخاب کنید. برای سرمایه گذاری بلند مدت دوره‌های طولانی و برای نوسانگیری و سرمایه گذاری کوتاه مدت دوره‌های کوتاه انتخاب‌های بهتری هستند.

به طور کلی، هر زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک قرار داشته باشد نشان دهنده صعودی بودن روند قیمتی است. اگر نمودار قیمت همچنان در حال فاصله گرفتن از میانگین متحرک باشد می‌توان پیش بینی کرد که روند آن در آینده نیز صعودی خواهد بود. نزدیک شدن قیمت‌های روز به خط میانگین متحرک نشان دهنده تغییر روند در بازار است. در نهایت اگر قیمت پایین‌تر از خط MA قرار داشته باشد با یک بازار خرسی و نزولی رو به رو هستیم.

استفاده از میانگین متحرک برای تحلیل تکنیکال در یک مثال

برای مثال ما در تصویر زیر نمودار قیمت بیت کوین در سه ماه اخیر را مشاهده می‌کنیم. در این نمودار، خط سبز نشان دهنده میانگین متحرک ساده و خط قرمز نشان دهنده میانگین متحرک نمایی است. در اوایل اکتبر (اوایل مهر ۹۹)، نمودار قیمت از زیر خط میانگین‌های متحرک به سمت بالا شروع به حرکت کرده است و تا به امروز نیز همچنان در حال فاصله گرفتن از خطوط میانگین متحرک است. به این ترتیب شاهد یک روند صعودی و بازار گاوی برای بیت کوین هستیم.

علاوه براین همانطور که مشاهده می‌کنید، خط قرمز یا همان خط میانگین متحرک نمایی تمایل چطور با دو اندیکاتور سیگنال بگیریم؟ چطور با دو اندیکاتور سیگنال بگیریم؟ بیشتر به نزدیک شدن به قیمت فعلی دارد و سریع‌تر به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد. با این حال در طولانی مدت عامل مهم‌تری برای تعیین روند محسوب می‌شود. زیرا معمولاً زمانی که قیمت از این خط عبور می‌کند یک روند واقعی شکل می‌گیرد و برای مدتی این خط شکسته نخواهد شد. در حالی که بارها بدون تغییر قابل توجه در روند، خط میانگین متحرک نمایی شکسته شده است.

تقاطع طلایی و تقاطع مرگ در تحلیل میانگین متحرک

سیگنال‌های زیادی از میانگین متحرک وجود دارد که مورد توجه تحلیلگران قرار می‌گیرد. دو سیگنال معروف میانگین متحرک، تقاطع طلایی و تقاطع مرگ هستند که با مقایسه میانگین متحرک ۵۰ روزه و ۱۰۰ روزه آن‌ها را تشخیص می‌دهند.

تقاطع طلایی (Golden Cross): زمانی که خط میانگین متحرک ۵۰ روزه به بالاتر از خط میانگین متحرک ۱۰۰ روزه می‌رسد و این خط را قطع می‌کند، اصطلاحاً تقاطع طلایی رخ داده است. وجود این سیگنال در تحلیل تکنیکال نشان دهنده افزایش قیمت و صعودی شدن بازار است.

تقاطع مرک (Death Cross): این حالت در واقع عکس تقاطع طلایی است و زمانی رخ می‌دهد که خط میانگین متحرک ۵۰ روزه به زیر میانگین متحرک ۱۰۰ روزه حرکت کرده و آن را قطع کند. این اتفاق یک سیگنال منفی و نشان دهنده کاهش قیمت‌ها است.

خرید و فروش حرفه‌ای ارزهای دیجیتال در نوبیتکس

در این مقاله با اینکه میانگین متحرک چیست، چه انواعی دارد و چگونه در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد آشنا شدیم. امیدواریم اطلاعات ارائه شده به شما کمک کرده باشد. اگر به دنبال سایت رسمی خرید بیت کوین هستید و می‌خواهید با تحلیل‌های حرفه، معاملات پرسودی داشته باشید، می‌توانید با مراجعه به صفحه اصلی سایت نوبیتکس وارد معتبرترین بازار خرید و فروش بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال در ایران شوید.

آموزش اندیکاتور مکدی (MACD) و روش کار با آن

اندیکاتور مکدی چیست؟ یکی از مهم ترین و محبوب ترین اندیکاتور های بازار های مالی، اندیکاتور MACD است. MACD مخفف Moving Average Convergence Divergence به معنای همگرایی و واگراییِ میانگین حرکت است. امروزه بسیاری از تحلیلگران از این اندیکاتور در تحلیلهای خود بهره میبرند.

یکی از دلایل محبوب بودن این اندیکاتور این است که توسط آن به سادگی میتوانیم یک روند قیمتی را در هر نموداری و در هر تایم فریمی دنبال کنیم. در واقع این اندیکاتور با شناسایی روند بازار، بهترین نقاط را برای خرید و فروش به ما نشان میدهد.چطور با دو اندیکاتور سیگنال بگیریم؟

MACD اینکار را با یک فرمول ساده و از طریق محاسبه اختلاف ارتفاع بین MAها انجام میدهد. از آنجایی که دو خط مووینگ اوریج یا MA داده‌های خود را از اعداد متفاوتی میگیرند، بین آنها اختلاف ایجاد میشود.

در مقاله‌ی “ اندیکاتور MA ” به طور مفصل به MA یا میانگین حرکت پرداخته‌ایم در صورتی که درباره میانگینها اطلاعاتی ندارید میتوانید به آن مراجعه کنید.

علیرغم تصوری که افراد بعد از دیدن نخستین بار این اندیکاتور دارند، این اندیکاتور اندیکاتور ساده‌ای است. در واقع بر خلاف اندیکاتورهای دیگر، مکدی فرمول سختی برای محاسبه خود ندارد.

در ادامه این مقاله به صورت کامل این اندیکاتور را برای شما تشریح خواهیم کرد با ما همراه باشید.

تاریخچه مکدی

اندیکاتور مکدی توسط جرالد اپل (فیزیکدان آمریکایی) ساخته شد. این اختراع، نام جرالد اپل را در تاریخ تکنیکال ماندگار کرد. اپل، در حال حاضر 15 کتاب و چندین مقاله دانشگاهی منتشر کرده است.تریدر ها او را به عنوان یک متخصص در زمینه تحلیل تکنیکال میشناسند. اما مکدی که امروزه آن را میبینیم در سال 1986 درست شد. “ هیستوگرام ” یکی از بخشهایی بود که در این سال به مکدی اضافه شد.

انواع اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی دو نوع دارد: MACD جدید و MACD کلاسیک که البته مکدی کلاسیک در تریدینگ ویو وجود ندارد، این دو نوع باهم کمی تفاوت دارند، در تصویر زیر میتوانید هردو نوع را مشاهده کنید. به نظر شما چه تفاوتی با همدیگر دارند؟

در ادامه هر دو شکل این اندیکاتورها را برای شما توضیح خواهیم داد.

مکدی کلاسیک و مکدی جدید

اندیکاتور MACD از چه بخشهایی ساخته شده است؟

مکدی کلاسیک (در تصویر قبل اندیکاتور بالایی) شامل یک هیستوگرام (همان خطوط میله ای) و دو MA (آبی و قرمزِ نقطه چین) است. خط قرمز با نام خط سیگنال و خط آبی با نام خط مکدی شناخته میشوند.

اما اندیکاتور مکدی معمولی یا مکدی جدید، از یک هیستوگرام و تنها یک خط قرمز که خط سیگنال نامیده میشود تشکیل شده است.

همانطور که در اوایل مقاله گفتیم مکدی از فرمول سختی برای محاسبه استفاده نمیکند و همین فرمول ساده را نرم افزارهای تحلیل برای برای ما محاسبه میکنند. همچنین هر اندیکاتور تنظیماتی دارد که شما میتوانید آنها را به دلخواه و متناسب سبک تحلیل خود تغییر دهید. برای مثال تنظیمات مکدی را برای شما شرح میدهیم:

تنظیمات مکدی

وقتی این اندیکاتور را به نمودار خود اضافه میکنید، قابلیت این را دارید که تنظیمات آن را به دلخواه عوض کنید!

برای مثال وقتی در سایتی مثل tradingview مکدی را به چارت اضافه کنید و برروی تنظیمات کلیک کنید سه پارامتر را میتوانید مشاهده کنید:

Fast Length : این عدد برای میانگین متحرکی است که طبق زمان سریعتر واکنش نشان میدهد. به طور پیشفرض این مقدار 12 است.

Slow Length : این عدد برای میانگین متحرکی است که طبق زمان کندتر واکنش نشان میدهد. به طور پیشفرض این مقدار 26 است.

Signal Smoothing : برای میانگین متحرکی است که تفاوت میان میانگین‌های حرکت سریع و کند را محاسبه میکند.

تغییر دادن این تنظیمات نیاز نیست و اگر آنها را دستکاری نکنید معمولا همانند تصویر به صورت پیشفرض برابر 12/26/9 هستند. بهترین تنظیمات مکدی هم همین اعداد هستند.

حالا که با کلیت اندیکاتور MACD آشنا شدیم زمان آن رسیده که نحوه استفاده از آن را یاد بگیریم.

نحوه کار با مکدی به زبان ساده

اندیکاتور مکدی مجموعه ای از سه دنباله‌ی زمانی است که از داده‌های تاریخی و گدشته قیمت (اغلب قیمت بسته شدن) محاسبه می شود. این سه دنباله عبارتند از دنباله‌ی مخصوص MACD ، دنباله‌ی سیگنال (میانگین) و دنباله‌ی واگرایی که تفاوت این دو است.

برهمین اساس در نمایش این اندیکاتور، اجزا به این صورت به نمایش داده میشوند:

فرمول مکدی

خط MACD =میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه منهای میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه

خط سیگنال =میانگین متحرک نمایی ۹ روزه خط مکدی

هیستوگرام MACD=خط سیگنال منهای خط مکدی

نکته: ما نیازی به حفظ کردن این فرمول ها نخواهیم داشت. این کار در نرم افزار های معاملاتی، به طور خودکار، انجام خواهد شد. برای مثال به تصویر زیر توجه کنید:

تشخیص روند با مکدی

اگر خط MACD به بالای خط سیگنال برود، هیستوگرام یا همان خطوط میله‌ایِ کوتاه و بلند، سبز میشوند و در بالای خط صفر قرار می‌گیرند. در این مواقع میگوییم هیستوگرام مثبت شده و زمانی که هیستوگرام مثبت میشود، روند صعودی است.

هنگامی که میله‌های هیستوگرام سبز هستند و شروع به بزرگ شدن می‌کنند، این یعنی روند صعودی ما درحال قویتر شدن است. و برعکس، زمانیکه که شروع به کوچک شدن می‌کنند، یعنی روند صعودی در حال ضعیف شدن است.

اگر خط MACD به زیر خط سیگنال برود، هیستوگرام قرمز میشود و در بالای زیر خط صفر قرار می‌گیرد. در این مواقع میگوییم هیستوگرام منفی شده و زمانی که هیستوگرام منفی میشود، روند نزولی است.

هنگامی که میله‌های هیستوگرام قرمز هستند چطور با دو اندیکاتور سیگنال بگیریم؟ و شروع به بزرگ شدن می‌کنند، این یعنی روند نزولی ما درحال قویتر شدن است. و برعکس، زمانیکه که شروع به کوچک شدن می‌کنند، یعنی روند نزولی در حال ضعیف شدن است.

به همین راحتی میتوانید روند را از طریق مکدی تشخیص دهید.

اما چگونه میتوانیم از این خصوص سیگنال خرید و فروش دریافت کنیم؟

نحوه دریافت سیگنال با استفاده از اندیکاتور MACD

دریافت سیگنال با مکدی کار سختی نیست. در ادامه تمام حالاتی که این اندیکاتور به ما زمان خرید را اعلام میکند و یا به ما هشدار میدهد که زمان فروش فرا رسیده است را تشریح میکنیم:

1.شکسته شدن خط سیگنال

به دو خط مکدی و سیگنال دقت کنید. هنگامی که این دو خط از یکدیگر فاصله می گیرند، به این معنی است که شتاب قیمت در حال افزایش است و روند در حال قوی‌تر شدن. اما هر چه که این دو خط به یکدیگر نزدیک تر می‌شوند، نشان دهنده حرکت ضعیف قیمت است. حالا اگر این دو خط همدیگر را قطع کنند چه اتفاقی میافتد؟

اگر خط MACD، خط سیگنال را به سمت بالا قطع کند. این حرکت یک سیگنال برای خرید (روند صعودی) محسوب می‌شود. برعکس اگر مکدی، خط سیگنال را به سمت پایین قطع کند این سیگنال، یک سیگنال فروش است زیرا احتمالا روند نزولی خواهد شد.

البته در نظر داشته باشید ممکن است این علائم را در مکدی زیاد بببینید به خصوص اگر با تایم فریم‌های کوچکتر مثل 5 دقیقه‌ای کار میکنید پس لازم است احتیاط کنید و همزمان فاکتورهای دیگر را هم ببینید.

2.شکسته شدن خط صفر

یکی دیگر از علائمی که میتوانیم آن را سیگنال مکدی در نظر بگیریم قطع شدن خط صفر یا همان خط افقی وسط است. و هنگامی اتفاق میافتد که خط مکدی از وسط عبور کند. این اتفاق زمانی می افتد که هیچ تفاوتی بین میانگین متحرک نمایی سریع و آهسته وجود نداشته باشد.

رد شدن رو به بالا از خط صفر وقتی اتفاق می افتد که خط مکدی به بالای خط صفر حرکت کند تا وارد ناحیه‌ی مثبت شود. همچنین تقاطع نزولی هنگامی به وجود می‌آید که مکدی به زیر خط صفر حرکت کند تا منفی شود.

عبور خط مکدی به بالا سیگنال خرید و عبور به سمت پایین سیگنال فروش است. (این سیگنال زیاد قابل استناد نیست در استفاده از آن دقت کنید)

واگرایی در مکدی

و اما اصلی ترین کاربرد مکدی، مشاهده‌ی واگرایی‌ها بین قیمت و اندیکاتور مکدی است. واگرایی‌ها زمانی اتفاق می‌افتند که روند قیمتی خلاف روند اندیکاتور (اسیلاتور) باشد و به دو دسته‌ی واگرایی های عادی و مخفی تقسیم می‌شوند که هرکدام مثبت و منفی دارند.

واگرایی بحث مفصل اما شیرینی دارد. در صورتیکه با آن آشنا نیستید در مقاله‌ی واگرایی در تحلیل تکنیکال به طور کامل به آن پرداخته‌ایم.

نکات مهم و نباید های مکدی

اندیکاتور مکدی و در کل تمام اندیکاتورها چیزی بیشتر از یک ابزار در کنار هزاران ابزار دیگر نیستند!

تمام داده‌هایی که مکدی از آن استفاده میکند بر اساسِ حرکات قیمت در گذشته است. و از این رو این اندیکاتور “تاخیر” دارد.

investopedia

اندیکاتور MACD ؛ آموزش کامل اندیکاتور مکدی

اندیکاتور MACD ؛ آشنایی کامل با اندیکاتور MACD در این مقاله ، شما خواهید فهمید که نشانگر واگرایی همگرایی میانگین متحرک یا به اختصار اندیکاتور MACD چیست. این یکی از محبوب ترین و مورد استفاده ترین ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی است. ما در مورد شاخص MACD ، از نحوه محاسبه و نحوه صحیح خواندن ، تا نحوه استفاده از اندیکاتور MACD هنگام معامله مستقیم ، به همه موارد خواهیم پرداخت.

این شاخص تقریباً 40 سال پیش توسط Gerald Appel ایجاد شده است. اولین بار در سال 1979 مورد استفاده قرار گرفت. MACD مخفف Moving Average Convergence / Divergence است .

شاخص در تجزیه و تحلیل فنی استفاده می شود . به تعیین جهت ، قدرت و مدت زمان روند کمک می کند. محدوده قیمت ، سطح معکوس ؛ همچنین توصیه های تجاری را ارائه می دهد .

این شاخص را شاخص روند می نامند زیرا بر اساس دو میانگین متحرک شکل می گیرد . آنها روی نمودار قابل مشاهده نیستند ، فقط از مقادیر آنها در محاسبات استفاده می شود. نشانگرهای MACD در پنجره جداگانه ای در زیر نمودار نشان داده می شوند. عملا ، ما یک نوسانگر روند داریم. نمودار MACD کلاسیک یک هیستوگرام با میله های عمودی و یک خط صاف کننده اضافی است. هیستوگرام فاصله بین میانگین متحرک و پویایی همگرایی یا واگرایی را نشان می دهد. با افزایش فاصله بین میانگین ها ، میله های هیستوگرام نیز طولانی می شوند. اگر منطقه کوچکتر شود ، میله ها کوتاه می شوند. وقتی آنها بالای خط صفر صف آرایی کنند و برای مدت طولانی تری رشد کنند ، قیمت در حال افزایش است. وقتی میله های نمودار زیر صفر جمع می شوند و کوتاه می شوند ، انتظار می رود قیمت کاهش یابد.

MACD یک شاخص ذاتاً عقب مانده از قینا است زیرا داده های اولیه را از میانگین متحرک نمایی سریع (دوره 12) و کند (دوره 26) (EMA) دریافت می کند .

چرا آگاهی از واگرایی همگرایی میانگین متحرک مهم است؟ دلیل این امر این است: با آگاهی از اینکه شاخص شامل تعریف ، فرمول و روش محاسبه آن می تواند به شما کمک کند سیگنالهای قوی مانند عبور یا واگرایی را تشخیص دهید. یادگیری استفاده از اندیکاتور برای پیش بینی دقیق شکل گیری روندهای جدید در بازار ، تجارت شما را تا حد زیادی بهبود می بخشد. برای معامله گران فنی ما روش ساده تری را برای استفاده از شاخص MACD با استفاده از نمودار آن پیشنهاد می کنیم. علاوه بر این ، ما همچنین نحوه کار با تنظیمات نشانگر را توضیح خواهیم داد.

اندیکاتور MACD چیست؟

اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است. این اندیکاتور ابداع آقای جرالد بی اپل است. از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال در بازار فارکس برای به دست آوردن قدرت، جهت و شتاب در یک روند استفاده می‌شود. این اندیکاتور در اغلب موارد با استفاده از قیمت پایانی محاسبه می‌شود. بر خلاف اندیکاتورهای دیگر اندیکاتور MACD فرمول سختی برای محاسبه خود ندارد

در یک نمودار معاملاتی ، MACD به عنوان دو خط چرخش بدون محدودیت نشان داده شده است. خط کوتاه تر ، میانگین متحرک نمایی 12 دوره (EMA) است و سریعتر حرکت می کند و مسئول اکثر حرکات MACD است. در حالی که طولانی ترین میانگین متحرک نمایی 26 دوره است که به کندی نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهد.

برای درک کامل نشانگر MACD ، ابتدا باید نگاهی بیندازیم که چرا این محبوبیت بین معامله گران است. برای تعیین بازارهای بیش از حد (خرید بیش از حد) یا فروش بیش از حد (بیش از حد فروخته شده) استفاده نمی شود. با ترکیب دو میانگین متحرک نمایی که روند را دنبال می کنند و به یک نوسان ساز حرکت تبدیل می شوند و همزمان به عنوان یک نشانگر دنباله روند و یک نشانگر حرکت است.

اسیلاتور واگرایی MACD در اواخر دهه 1970 توسط جرالد آبل که مدیر ETF است توسعه داده شد. این شاخص با گذشت زمان به عنوان یکی از ساده ترین ابزار تجزیه و تحلیل فنی ثابت شده است. این بسیار ساده است زیرا به دنبال همگرایی و واگرایی بین دو EMA است. جایی که همگرایی است وقتی خطوط به سمت یکدیگر حرکت می کنند. در حالی که تفاوت یا کنتراست زمانی است که آنها از یکدیگر دور شوند.

فرمول نشانگر MACD

برای محاسبه MACD ، ابتدا باید مقادیر میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت و بلند مدت را داشته باشیم. ایده استفاده از EMA این است که آنها بیشتر وزن بر جدیدترین تغییرات قیمت قائل می شوند (برعکس ، میانگین متحرک ساده ، وزن برابر را برای تمام نقاط قیمت اعمال می کنند). در این معادله ، EMA بلند مدت برای یک دوره 26 دوره ای در نظر گرفته می شود ، در حالی که مقدار EMA کوتاه مدت برای یک دوره 12 دوره ای در نظر گرفته می شود. این دوره بازه زمانی را نشان می دهد که در آن معامله می کنید ، بنابراین برای نمودار روزانه به ترتیب 12 و 26 روز EMA خواهد بود. در مرحله بعدی ، ما باید EMA بلند مدت را از EMA کوتاه مدت کم کنیم و این تفاوت در همگرایی MACD را به ما می دهد. برای این کار باید از قیمت های پایانی هر دوره استفاده کنیم.

MACD = EMA دوره 12 – میانگین متحرک نمایی 26 دوره ای

ما همچنین باید خط سیگنال MACD و هیستوگرام را در آن قرار دهیم. در مورد مقدار خط سیگنال ، ما باید یک میانگین متحرک نمایی 9 روزه از MACD بگیریم. این امر با شناسایی زمانی که روند معکوس وجود دارد ، به تولید سیگنالهای تجاری (توصیه ها) کمک می کند. در همین حال ، هیستوگرام فاصله بین خط MACD و خط سیگنال را نشان می دهد. اگر MACD بالاتر از خط سیگنال باشد ، هیستوگرام مثبت است و بالعکس.

نحوه خواندن نشانگر MACD

برای اینکه بتوانید تفاوت همگرایی میانگین متحرک را با جزئیات درک کنید ، مهم است که بتوانید اجزای آن را بر روی نمودار بخوانید. نشانگر از سه عنصر تشکیل شده است که به دور خط صفر حرکت می کنند: خط MACD ، خط سیگنال و هیستوگرام.

• MACD Line(EMA 12 دوره ای – EMA 26 دوره ای) – به معامله گران کمک می کند روند صعودی و نزولی آینده بازار را شناسایی کنند.
• Signal Line(9-EMA MACD Line) – علاوه بر خط MACD برای کمک به شناسایی چرخش روند و شناسایی بهترین نقاط ورود و خروج ، تجزیه و تحلیل می شود.
• هیستوگرام(خط MACD – خط سیگنال) – هیستوگرام نمایشی گرافیکی از همگرایی و واگرایی دو مورد قبلی یعنی MACD و خطوط سیگنال را ارائه می دهد.

هر یک از این خطوط مقدار جداگانه ای دارند. هرچه از EMA کوتاهتر دورتر افزایش یابد ، در مقدار مثبت خط MACD افزایش می یابد. این نشانه حرکت رو به رشد صعودی است. از طرف دیگر ، یک MACD منفی نشان می دهد که خط EMA کوتاه تر زیر خط EMA طولانی تر است. و دوباره مقادیر منفی با افزایش فاصله دو خط افزایش می یابد. در این حالت ، یک حرکت نزولی فزاینده داریم.

انواع اندیکاتور مکدی :

در شکل زیر دو نوع و شکل اندیکاتور قدیم (classic MACD) و جدید را مشاهده می‌کنید. همانطور که می‌بینید با وجود اینکه کارایی هر دو تقریباً مشابه است اما از نظر ظاهری با هم تفاوت دارند که در این مطالب کاربرد هر دو را توضیح می‌دهیم

اندیکاتور مک دی کلاسیک (در شکل بالا اندیکاتور بالایی) شامل یک هیستوگرام (خطوط عمودی مشکی) و دو خط است که در اینجا این دو خط با آبی و قرمز نشان داده شده‌اند. خط قرمز رنگ با نام خط سیگنال (Signal) و خط آبی رنگ با نام خط MACD شناخته می‌شوند.

MACD جدید نیز از یک هیستوگرام و یا همان نمودار میله‌ای و خط قرمز رنگ که همان خط سیگنال است تشکیل شده است که برای سیگنال گیری در بازار فارکس می توانید استفاده کنید.

کاربرد اندیکاتور MACD:

همانطور که گفته شد از اندیکاتور MACD استفاده‌های متفاوتی می‌شود. از جمله محاسبه واگرایی MACD همانطور که در شکل زیر می‌بینید زمانی که واگرایی در MACD و خط روند اتفاق افتاده است بعد از آن ریزش سهم ایران خودرو اتفاق افتاده است و برعکس این موضوع نیز صادق است.

همچنین زمانی که دو خط سیگنال و مک دی همدیگر را قطع می‌کنند نیز نوعی سیگنال خرید و فروش محسوب می‌شود که البته به تنهایی قابل استفاده نیست و باید حتماً در کنار ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال درست استفاده شود، در شکل زیر این نوع سیگنال را همزمان در هر دو اندیکاتور نشان داده‌ایم.

MACD یک فرکانس است ، گرچه غالباً آن را شاخص روند یا حتی “نوسانگر روند” می نامند ، زیرا نشانگر MACD بر اساس دو قرائت میانگین متحرک است که مستقیماً روی نمودار قرار گرفته اند.

نشانگر MACD خود در یک پنجره جداگانه در زیر نمودار نشان داده می شود و به نظر می رسد یک نمودار میله ای با یک خط کمکی است و نمودار درجه اختلاف را در دو میانگین متحرک نشان می دهد: اگر یکی از دیگری دور شود ، میله های نمودار رشد می کنند ، و اگر میانگین های متحرک به هم نزدیکتر باشند ، میله ها پایین می آیند ، وقتی که حرکت MACD میله های طولانی روی نمودار با یک تخت کوتاه است.

اگر نمودار بالای خط صفر ساخته شده باشد ، این بدان معنی است که میانگین متحرک به سرعت از سطح آهسته در حال حرکت است و به تدریج در حال افزایش است ، به این معنی که به سمت بالا حرکت می کند. اگر میله ها از صفر به پایین تراز شوند ، روند نزولی سریع و کند انجام می شود و روند نزولی است.

خط کمکی که به طور دوره ای با هیستوگرام در پنجره نشانگر تلاقی می کند ، یک میانگین متحرک است ، در واقع به جای نمودار قیمت ، روی نمودار MACD ساخته می شود و این خط برای دریافت سیگنال های اضافی از نشانگر ایجاد می شود تا از سردرگمی جلوگیری کند و می توانیم آن را “کشوی MACD” بنامیم.

بولینگر باند و MACD

به منظور استفاده موثرتر از اختلافات ، معامله گرها شاخص دوم را به نمودار اضافه می کنند و سیگنالهای اضافی دریافت می کنند. باندهای بولینگر شاخص یک نمونه از این ابزارهای مکمل است. دامنه های نشانگر محدوده فعلی حداکثر و حداقل قیمت را نشان می دهد. نفوذ آن نوسانات شدیدی در نظر گرفته می شود. اگر همزمان با شکست قیمت از مرز ، واگرایی ایجاد شود ، این یک سیگنال قوی برای باز کردن موقعیت محسوب می شود. به داخل محدوده ، قیمت تایید می کند که رالی به پایان رسیده است ، و تلاش می کند تا در واگرایی ها حرکت کند.

الگوی سر و شانه ها روی MACD

جستجوی الگوهای نمودار در نمودار در بین معامله گران غیر معمول نیست. با این حال ، این روش تا حدودی موثر است. همه مدل هایی که باید مراقب آنها باشید فقط سر و شانه ها یکی نیستند. علاوه بر این ، نمودار قیمت ممکن است هیچ نشانه ای از وارونگی نداشته باشد ، در حالی که نمودار MACD الگوی واضحی را نشان می دهد. بهترین حالت برای ورود به بازار شانه راست است ، همانطور که در معامله به روش کلاسیک با نمودار قیمت منظم انجام می شود. نقطه ای که خط سیگنال از ناحیه هیستوگرام فرار می کند می تواند نقطه ورودی دیگری باشد. برای خروج باید منتظر ورود خط سیگنال به ناحیه هیستوگرام بود.

هیستوگرام MACD در مک دی کلاسیک:

تفاوت بین خط سیگنال و خط مک دی است، به همین خاطر هر زمان که این دو به هم رسیده‌اند هیستوگرام نیز صفر شده است.

در مک دی جدید خط سیگنال تبدیل به همان هسیتوگرام و یا نمودار میله‌ای شده است. اگر دقت کنید در اندیکاتور پائینی که مک دی کلاسیک است هیستوگرامش دقیقاً مثل خط MACD نوسان می‌کند. و خط قرمز رنگ همان خط سیگنال است.

یک استراتژی تجارت ساده شاخص MACD

ساده ترین استراتژی معاملاتی MACD نیازی به نصب هیچ شاخص اضافی ندارد ، یک سیگنال تنها برای یافتن نقاط ورود به بازار کافی است.

معاملات بر اساس این استراتژی به شرح زیر باز می شوند:

• اگر نمودار MACD در نمودار از پایین به بالا حرکت کند ، یک موقعیت خرید باز می شود.
• اگر نشانگر نمودار را از بالا به پایین کاهش دهد ، یک موقعیت فروش باز می شود.

تجارت همگرایی / واگرایی MACD

همگرایی MACD یکی از قوی ترین سیگنالهای ارائه شده توسط این شاخص است ، و تناقض بین جهت نمودار MACD و نمودار قیمت را بیان می کند ، برای تعیین واگرایی شما نیاز به اتصال دو سر مخالف (یا شکاف) بر روی نمودار و نشانگر دارید مانند این:

نمودار نشان می دهد که چگونه ، پس از یک روند نزولی شدید ، قیمت با کند شدن حداقل کاهش یافته ، اصلاح شده و سپس دوباره کاهش یافته است ، در همان زمان MACD نیز حداقل محلی را تشکیل داده است ، اما بالاتر از سطح قبلی است. این نشان می دهد که حرکت “خسته” شده است. ، و احتمال افزایش قیمت زیاد است حتی اگر در نمودار دیده نشود ، این شاخص سیگنال اصلی را می دهد.

تجارت واگرایی به شرح زیر انجام می شود:

هنگامی که دومین حداقل شاخص “روند” بالاتر از شاخص اول است ، شما باید برای ورود به خرید آماده شوید.
ورود به بازار زمانی اتفاق می افتد که نقض خط روند بالایی (مقاومت) تأیید شود.
تفاوت همگرایی با واگرایی در این است که خطوط رسم شده روی نمودار و بالای نمودار همگرا نیستند بلکه واگرا می شوند (یک خط روی نمودار به سمت بالا است و در پنجره نشانگر پایین است).

در این حالت ، اگر قیمت خط حمایت کانال قیمت در نمودار را بشکند ، یک موقعیت فروش باز می شود.

نتیجه

صرف نظر از این شاخص که تقریبا 40 سال پیش تاسیس شده است ، هنوز هم بسیار محبوب است. البته مانند سایر شاخص ها مزایا و معایب خاص خود را دارد. برخی ممکن است بگویند منسوخ شده و نیاز به ارتقا دارد. دیگران آن را ترجیح می دهند زیرا ایجاد شده و در زمان حال وجود دارد. این سوال هر معامله گر باید به طور مستقل به آن پاسخ دهد. تنظیمات MACD به قدری انعطاف پذیر هستند که می توانند با هر سازه یا چارچوب زمانی سازگار شوند .

البته ، نباید انتظار داشت که سیگنال ها 100٪ صحیح باشند. بدون توجه به الگوهایی که با آنها کار می کنید ، هیچ شاخصی وجود ندارد که 100٪ پیش بینی دقیق داشته باشد. با این حال ، شاخص MACD همراه چطور با دو اندیکاتور سیگنال بگیریم؟ با سایر شاخص ها و ترکیبات تنظیمات دیگر می تواند نه تنها در بازار فارکس ، بلکه در بازار کالاها نیز مفید باشد. جام مقدس تجارت در بازار مالی هنوز کشف نشده است و حتی اگر وجود داشته باشد ، در راز نگهداری می شود تا برای مدت طولانی به مردم نشان داده نشود.

نشانگر MACD می تواند کمک بزرگی در تجزیه و تحلیل فنی معاملات کند ، اما اگر بدون ابزار دیگری استفاده شود بی اثر است.