مفهوم شاخص میانگین جهت‌دار

ژاپنی ها به بدنه اصلی “جیتای” و سایه بالا “اوواکاکه” و به سایه پایینی “شیتاکاگه” میگویند

آموزش آنلاین

adx مخفف کلمه average directional movement index است و معنای این کلمه شاخص میانگین جهت‌دار می‌باشد.

خالق این اندیکاتور جونیور ولز وایلدر یک مهندس امریکایی است که یکی از بهترین تحلیلگران بورس در تاریخ است و خالق اندیکاتور های بسیار زیاد و مهمی است مانند rsi، parabiloc sar

کار اصلی این اندیکاتور قدرت تشخیص روند است و مشخص می‌کند روندی که سهم در آن قرار دارد چه اندازه توان رشد یا ریزش را دارد.

Adx اندیکاتور یا اسیلاتور؟

اندیکاتور ها به ۴ دسته تقسیم می‌شوند:

روند ها

نوسانگرنماها (اسیلاتور ها)

حجم ها

بیل ویلیامز

روند ها به اندیکاتور هایی گفته می‌شود که بر روی نمودار سهم سوار می‌شوند. حجم ها نشان دهنده قدرت گردش پول در سهم هستند. اندیکاتور بیل ویلیامز به خاطر خالق آن‌ها به این اسم آورده شده است.

نوسانگرنماها به اندیکاتور هایی گفته می‌شود که در مقابل پنجره‌ای جداگانه در پایین نمودار نمایش داده می‌شود مانند rsi و adx .

اسیلاتور ها یکی از شاخه های اندیکاتور هاست و این اندیکاتور در این شاخه قرار دارد و adx را می‌توان یک اسیلاتور

بخش اول: خط های اسیلاتور adx

این اسیلاتور از ۳ خط تشکیل شده است

تناوب در اندیکاتور

با توجه به تایم فریم های مختلف، تناوب در اسیلاتور adx متفاوت است. به طور مثال برای تایم فریم ۱ روزه (هر کندل حاصل یک روز بازار) بهترین تناوبی که می‌شود استفاده کرد ۱۴ است. به این معنی که اسیلاتور ۱۴ روز اخیر را مورد بررسی قرار می‌دهد.
بهترین تایم فریم در بازار بورس ایران همین تایم فریم روزانه است. ولی برای بازارهای خارجی مانند بازار فارکس که با تایم فریم ساعتی کار می‌شود، می‌توان تناوب را بر روی ۲۴ قرار داد.یا اگر با تایم فریم های هفتگی یا ماهانه در بورس به خرید و فروش سهام می‌پردازید، می‌توانید تناوب را بر روی عددهای کمتر از ۱۴ تنطیم کنید.

خط محوری اسیلاتور

این اسیلاتور دارای دو منطقه است و این دو منطقه باید با یک خط از هم جدا شود. برای ایجاد خط محوری اسیلاتور adx می‌توانید از یکی از ۳ خط ۲۰، ۲۵ یا ۳۰ استفاده کنید.

بهترین خطی که می‌تواند این دو خط را از هم جدا کند خط ۲۵ است که میانگینی از این ۳ خط می‌باشد.

همانطور که در عکس بالا می‌بینید خط محوری ۲۵ این اسیلاتور را به دو منطقه تقسیم کرده است. پایین خط ۲۵ منطقه بی روند و رنج است و این منطقه غیر قابل خرید است. این منطقه به معنای روند نزولی نیست بلکه منطقه بدون روند را نشان می‌دهد.

بالای خط ۲۵ منطقه قوی و روند دار است و قدرت روند را نشان می‌دهد و مناسب برای سرمایه گذاری است.

همانطور که طبق عکس بالا می‌بینید خط adx با رنگ آبی پر رنگ مشخص شده است. هر موقع این خط پایین خط ۲۵ باشد نشان از بی قدرتی روند یا رنج بودن روند است در این منطقه نباید خرید سهم انجام داد.
وقتی خط adx بالای خط ۲۵ باشد نشان از قدرت دار بودن روند است و میتوان معامله و خرید برای سهم انجام داد.نکته ای که در مورد این خط وجود دارد این است که خط adx به هیچ عنوان نشان دهنده روند نیست. این خط، روند سهم را نشان نمی‌دهد فقط مشخص کننده قدرت روند است.

در حالت کلی صعودی یا نزولی بودن خط adx، صعودی یا نزولی بودن نمودار سهم را مشخص نمی‌کند.

خط di- و di+

خط di- مخفف کلمه negative directional indicators است. به معنی شاخص هدایتی منفی است و در ترکیب با دیگر خط ها می‌تواند سیگنال هایی مبنی بر خرید یا فروش سهام صادر ‌کند.

خط di+ مخفف کلمه positive directional indicators است. معنی آن شاخص هدایتی مثبت است و بوسیله این خط و دیگر خط ها سیگنال هایی برای خرید و فروش سهام صادر می‌شود.

در عکس بالا خط های di- di+ را مشاهده می‌‌کنید که با رنگ های مختلف مشخص شده است.

بخش دوم: سیگنال های اسیلاتور

سیگنال خرید در بورس با این اسیلاتور با دو قانون مهم صادر می‌شود. هر سهم باید هر دو قانون را داشته باشد تا بتوان سیگنال خرید به حساب آورد:

۱- خط di+ بالای خط di- قرار داشته باشد و بتواند خط ۲۵ را به سمت بالا بشکاند.

۲-خط adx بالای خط ۲۵ قرار داشته باشد.

در حالت کلی خط های di مشخص کننده روند نزولی یا صعودی بودن یک سهم در بورس هستند. وقتی خط di+ بالای خط di- باشد نشان دهنده روند صعودی سهم است. ولی روند صعودی وقتی تایید می‌شود که خط di+ بالای خط ۲۵ قرار داشته باشد.

شرایط بالا نشان دهنده یک روند صعودی در سهم است و اینجا خط adx مشخص می‌کند که این روند چه قدرتی دارد.

اگر خط adx بالای خط ۲۵ باشد نشان دهنده قدرت داشتن روند است و اینجا تایید خرید برای سهم صادر می‌شود. ولی وقتی خط adx پایین خط ۲۵ باشد نشان از نداشتن روند خوب و قدرتمند است و نمی‌تواند خرید خوبی باشد.

همانطور که در عکس بالا می‌بینید سهم کماسه در محدوده مشخص شده بر روی اسیلاتور (زرد رنگ) دو قانون خرید برای ما صادر شده است. یعنی خط di+ بالای خط di- قرار دارد و خط ۲۵ را به سمت بالا شکانده است. همچنین خط adx هم بالای خط ۲۵ قرار دارد.

و سهم بعد از آن روند صعودی را در پیش گرفته و رشد بسیار خوبی داشته است.

همانطور که در عکس بالا می‌بینید سهم کماسه در محدوده مشخص شده بر روی اسیلاتور (زرد رنگ) دو قانون خرید برای ما صادر شده است. یعنی خط di+ بالای خط di- قرار دارد و خط ۲۵ را به سمت بالا شکانده است. همچنین خط adx هم بالای خط ۲۵ قرار دارد.

و سهم بعد از آن روند صعودی را در پیش گرفته و رشد بسیار خوبی داشته است.

سیگنال فروش در این اسیلاتور هم مانند سیگنال خرید دو قانون دارد:

۱-خط di- بالای خط di+باشد و خط ۲۵ را به سمت بالا بشکند.

۲-خط adx بالای خط ۲۵ باشد.

همانطور که در عکس بالا می‌بینید سهم ذوب در منطقه مشخص شده (زرد رنگ) خط di- بالای خط di+ قرار دارد. خط adx هم بالای خط ۲۵ قرار دارد و اینجا سیگنال فروش سهم صادر می‌شود و بعد از آن سهم ریزش زیادی کرده است.

بخش سوم: adx در کنار دیگر اندیکاتور ها

این اسیلاتور یک نوسان سنج است. نوسان سنج ها در شرایط حاد بازار و هیجانات بازار (چه مثبت چه منفی) ممکن است دچار اشتباه شوند و سیگنال خرید یا فروش سهم را اشتباه صادر کنند.

بهتر است این اسیلاتور در کنار دیگر اندیکاتورها به کار روند تا بتواند سیگنال بسیار معتبرتری برای ما صادر کند. از اندیکاتور هایی که می‌توان در کنار adx به کار برد می‌توان به اندیکاتور سار (parabolic sar) و مووینگ اوریج ها استفاده کرد.

سیستم a-s

در این سیستم سیگنال ورود از اسیلاتور adx گرفته می‌شود و فقط برای تایید از اندیکاتور سار استفاده می‌شود.

همانطور که می‌بینید در عکس بالا سهم شاراک در اسیلاتور (منطقه زرد رنگ) سیگنال خرید صادر شده است. در همان روز، در چارت بالا کندل اندیکاتور را به سمت بالا شکانده است و تایید خرید هم صادر می‌شود.

سهم توانسته بعد از صادر شدن سیگنال خرید رشد بسیار خوبی انجام دهد.

سیستم فروش هم در این سیستم دقیقا مانند سیگنال خرید است.

در عکس بالا سیگنال خروج از سهم توسط adx صادر می‌شود و تایید آن هم توسط اندیکاتور سار صادر شده است. کاملا مشخص است که بعد از صادر شدن سیگنال خروج سهم ریزش بسیار زیادی داشته است.

سیستم a-m

این سیستم از تشکیل یک اندیکاتور دنبال کننده روند به اسم مووینگ اوریج و اسیلاتور adx تشکیل می‌شود.

بهترین تناوب برای اندیکاتور برای این سیستم ۱۰ است که می‌توان بین ۱۰ تا ۲۰ متغیر باشد.

در قسمت روش باید از روش ساده (simple) استفاده کرد. فرمول این روش به این صورت است که قیمت بسته شدن ۱۰ روز را جمع و تقسیم بر تعداد آن‌ها خواهدکرد. در پایین منظور از n قیمت های بسته شدن هر روز است.

خط مووینگ ۱۰ دقیقا مانند یک خط مقاومت و حمایت عمل می‌کند و چنانچه کندل بالای مووینگ شکل بگیرد تایید ورود صادر می‌شود.

در سیستم a-m سیگنال ورود و خروج به سهم را از اسیلاتور adx خواهیم گرفت و بعد، تایید خرید را از اندیکاتور مووینگ اوریج می‌گیریم.

در عکس بالا مشاهده می‌کنید سهم کتوکا در منطقه مشخص شده (اسیلاتور adx) سیگنال خرید صادر شده است. در مووینگ اوریج هم کندل بالای مووینگ ۱۰ شکل گرفته است و تایید خرید صادر شده است.رشد خوبی هم بعد از صادر شدن سیگنال ورود سهم داشته است.

در عکس بالا سهم زاگرس را می‌بینید که سهم در منطقه‌ای که مشخص شده است سیگنال خروج و تایید خروج از سهم صادر شده است. سهم بعد از آن ریزش بسیار زیادی کرده است و از قیمت ۶۹۰۰ تومان تا قیمت ۴۴۰۰ تومان ریزش کرده است.

نکته: برای مووینگ ۱۰ وقتی یک کندل کامل بالا یا پایین مووینگ ۱۰ شکل گرفت تایید ورود یا خروج صادر می‌شود.

اندیکاتور چیست و بهترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال کدامند؟

اندیکاتورها (Indicator) یکی از ابزارهای محبوب در تحلیل تکنیکال نمودارهای قیمتی هستند که به علت سهولت استفاده توسط معامله‌گران زیادی در انواع بازارهای مالی مثل بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال برای دریافت سیگنال خرید یا فروش به کار برده می‌شوند. در ادامه به معرفی بهترین اندیکاتورها و نحوه استفاده از آن‌ها در تحلیل تکنیکال می‌پردازیم.

اندیکاتور چیست؟

واژه اندیکاتور (Indicator) در لغت به معنای نشانگر است. بهترین اندیکاتورها ابزارهایی هستند که با پیاده سازی روابط و معادلات ریاضی روی داده‌های قیمتی، پیش‌بینی‌هایی نسبت به روند آتی قیمت در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند.

اندیکاتورها در قالب نمودارهای گرافیکی روی نمودار قیمتی و یا در زیر آن ترسیم می‌شوند و در اعتبارسنجی روند و همچنین بررسی قدرت، شتاب و جهت حرکت آن به کمک معامله‌گرها می‌آیند. به طور کلی اندیکاتورها نوسانات گسترده و پیچیده قیمت را به صورتی ساده شده ارائه می‌کنند و از همین طریق درک صحیح حرکات قیمت در زمان استفاده از این اندیکاتورها آسان‌تر خواهد بود.

اما فراموش نکنید که مهم‌ترین ابزار برای تحلیل قیمت خود نمودار قیمتی بوده و نکته‌ای که در زمان استفاده از اندیکاتور باید به آن توجه داشته باشید این است که صرفا استفاده از یک یا چندین اندیکاتور نمی‌تواند مبنای دقیقی برای تصمیمات ورود و خروج از معاملات باشد. بلکه باید به همراه سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال همچون سطوح حمایت و مقاومت و خطوط روند به کار گرفته شود تا نتیجه دقیق‌تری را به نمایش بگذارد.

به بیان ساده‌تر اندیکاتورها نباید به تنهایی مبنای معاملات خرید و فروش باشند. بلکه بهتر است به عنوان ابزاری کمکی و تایید کننده در کنار سایر ابزارهای تحلیلی قرار گیرند تا یک ستاپ معاملاتی صحیح برای شما ایجاد کنند.

انواع اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها با توجه به نوع داده‌ای که به نمایش می‌گذارند در دو دسته “ اندیکاتورهای پیشرو ” و اندیکاتورهای پیرو ” تقسیم‌بندی می‌شوند.

اندیکاتورهای پیشرو (Leading Indicators)

همانطور که از نام آن مشخص است، اندیکاتور پیشرو روند آتی حرکت قیمت را گزارش می‌کند و می‌تواند به منزله هشدار در نمودارهای قیمتی محسوب می‌شود که تغییر روند حاکم بر نمودار را اطلاع می‌دهد و عموما در بازه‌های زمانی کوتاه مدت به کار برده می‌شود.

اندیکاتورهای پیرو یا تاخیری (Lagging Indicators)

اندیکارتور پیرو یا تاخیری عموما یک گام عقب‌تر از نمودار قیمتی حرکت می‌کند و به منظور تایید یک اتفاق جدید در نمودار همچون شکل‌گیری یک روند جدید یا شکسته شدن روند قبلی به کار برده می‌شود. این دسته از اندیکاتورها در بازه‌های زمانی بلندمدت نتایج مطلوب‌تری در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند.

نکته مهم

استفاده از اندیکاتورهای پیرو برای ورود به معاملات ممکن است باعث از دست رفتن قسمتی از روند شود اما نسبت به اندیکاتورهای پیشرو، احتمال اشتباه کمتری دارد.

بهترین اندیکاتورها

افراد، سازمان‌ها، تریدرها و برنامه‌نویسان بسیاری بر اساس استراتژی‌های معاملاتی گوناگون اقدام به طراحی و ایجاد اندیکاتورهای متعددی کرده‌اند که پرکاربردترین و بهترین اندیکاتورها به شرح زیر است:

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)

اندیکاتور میانگین متحرک یکی از پرکاربردترین و بهترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور در دسته اندیکاتورهای پیرو یا تاخیری قرار می‌گیرد و به شکل یک منحنی روی نمودار قیمتی رسم شده و به نوعی پایه و اساس سایر ابزارهای معاملاتی محسوب می‌شود.

میانگین متحرک عموما به عنوان یک سطح برگشتی در نمودارهای قیمتی عمل می‌کند و می‌توان از آن به عنوان سطحی برای ورود به معاملات جدید و یا خروج از معاملات قبلی استفاده کرد.

میانگین‌های متحرک در بازه‌های زمانی متفاوت، حرکات قیمت را به صورتی ساده‌تر و قابل فهم‌تر به معامله‌گران نشان می‌دهند. در تحلیل نمودار بیت‌کوین میانگین‌ متحرک 20 روزه یا MA(50) ، میانگین متحرک نمایی 20 روزه یا EMA(20) و میانگین متحرک 200 هفته‌ای یا 200WMA اهمیت بالایی داشته و به عنوان سطوح مهم برگشت قیمت (حمایت و مقاومت) در نمودار بیت کوین محسوب می‌شوند.

همان‌طور که در تصاویر مشاهده می‌کنید، با نزدیک شدن و یا رسیدن قیمت بیت کوین به این سطوح، شاهد واکنش‌های برگشتی در آن هستیم. به همین علت است که میانگین متحر‌ک‌های 20 روزه، 50 روزه و 200 هفته‌ای جزء بهترین اندیکاتورها در تحلیل قیمت بیت کوین هستند.

تقاطع نمودار قیمت با اندیکاتور میانگین‌های متحرک می‌تواند موقعیت‌های معاملاتی جذابی را به معامله‌گران نشان دهد. دقت کنید که استفاده تنها از اندیکاتور میانگین متحرک برای ورود به معامله خرید یا فروش تصمیم چندان درستی نبوده و می‌بایست ستاپ معاملاتی شما نیز این موضوع را تایید کند.

اندیکاتور RSI

کلمه RSI مخفف عبارت Relative Strength Index بوده و به عنوان “ شاخص قدرت نسبی ” شناخته می‌شود و نواحی اشباع فروش و اشباع خرید را به معامله‌گران نشان می‌دهد. این اندیکاتور در دسته اندیکاتورهای پیشرو قرار داشته و عموما به صورت یک منحنی در زیر نمودار قیمتی قرار می‌گیرد و در محدوده 0 تا 100 نوسان می‌کند.

• اگر اندیکاتور RSI مقادیر کمتر از 30 را نشان دهد به این معناست که در بازار با کاهش افراطی قیمت و اشباع فروش مواجه هستیم. بنابراین می‌توانیم با بررسی سایر ابعاد خود را برای ورود به معاملات خرید آماده کنیم.

• اگر اندیکاتور RSI مقادیر بیشتر از 70 را نشان دهد به این معناست که در بازار با افزایش افراطی قیمت و اشباع خرید مواجه هستیم. بنابراین می‌توان این بار خود را برای خروج از معاملات خریدی که از قبل انجام داده‌ایم آماده کنیم و یا در صورت فعالیت در بازارهای دوطرفه (فیوچرز) وارد معاملات فروش شویم.

یکی دیگر از نکات مهم در استفاده از اندیکاتور RSI، وقوع واگرایی بین نمودار قیمت و منحنی RSI است که می‌تواند تغییر جهت روند را اطلاع دهد. منظور از واگرایی این است که نمودار قیمت و نمودار اندیکاتور در یک جهت حرکت نمی‌کنند. بنابراین می‌توانیم خود را برای اتفاقات جدید در نمودار آماده کنیم.

همان‌طور که در تصویر مشاهده می‌کنید نمودار قیمت در یک جهت صعودی قرار داشته اما نمودار اندیکاتور در یک جهت نزولی قرار گرفته است و تغییر جهت روند را به ما اطلاع می‌دهد.

اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور MACD در دسته اندیکاتورهای پیرو قرار داشته و در جهت تشخیص قدرت و همچنین جهت روند مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور نیز مشابه اندیکاتور RSI در زیر نمودار قیمتی رسم شده و از سه بخش “خط مکدی”، “خط سیگنال” و “نمودار هیستوگرام” تشکیل شده‌است.

تقاطع خط مکدی (خط آبی) و خط سیگنال (خط قرمز) از پایین به عنوان سیگنال خرید و تقاطع آن‌ها از بالا به عنوان سیگنال فروش در نظر گرفته می‌شود.

مشابه با RSI، مفهوم واگرایی در اندیکاتور MACD نیز وجود دارد که می‌تواند دقت تحلیل شما را تا حد بالایی افزایش دهد. دقت کنید که در زمان استفاده از اندیکاتور MACD برای ورود به معاملات می‌بایست سایر مفاهیم و ابزارهای تحلیلی همچون سطوح حمایت و مقاومت، خطوط روند و الگوهای کندل استیک را نیز مورد بررسی قرار دهید.

اندیکاتور OBV

اندیکاتور حجم تعادلی یا On Balance Volume که به اختصار OBV مشاهده می‌شود در دسته اندیکاتورهای پیشرو قرار داشته و جریان تغییرات حجم معاملات را در قالب یک منحنی نشان می‌دهد و می‌توان آن را با نمودار قیمت مقایسه کرد و به نتایج جالبی رسید!

اصل مهم در زمان استفاده از عامل “حجم” در تحلیل نمودارهای قیمتی این است که حجم معاملات باید در جهت روند قیمت حرکت کند. در غیر اینصورت با مفهوم واگرایی بین نمودار قیمت و نمودار اندیکاتور OBV مواجه خواهیم شد که می‌تواند به عنوان اخطاری مهم تلقی شود.

اگر نمودار اندیکاتور OBV و نمودار قیمت هر دو صعودی باشند، روند صعودی حاکم بر بازار همچنان برقرار است و حجم معاملات، نمودار قیمت را تایید می‌کند. اما اگر علی رغم صعودی بودن نمودار قیمت، نمودار حجم معاملات نزولی باشد شاهد یک واگرایی منفی هستیم که می‌تواند هشداری برای پایان روند صعودی باشد.

دقت کنید که در زمان استفاده از این اندیکاتور، توجه به سطوح مستعد برگشت و همچنین خطوط روند امری بسیار مهم و ضروری خواهد بود.

اندیکاتور ADX

اصطلاح ADX مخفف عبارت Average Directional Movement Index بوده که با عنوان “ شاخص میانگین جهت‌دار ” قیمت شناخته می‌شود. این اندیکاتور در دسته اندیکاتورهای پیرو قرار داشته، از سه قسمت خط ADX، خط +DI و خط -DI تشکیل می‌شود که وجود یا عدم وجود روند در نمودار را مورد بررسی قرار داده و جهت روند را نیز مشخص می‌کند.

• صعودی یا نزولی بودن خط ADX نشان‌دهنده وجود یک روند در بازار است که این روند می‌تواندصعودی یا نزولی باشد. اما اگر خط ADX به صورت خط صاف قرار بگیرد به این معناست که در حال حاضر روندی بر بازار حاکم نبوده و تشخیص موقعیت‌های معاملاتی صحیح کمی دشوار خواهد بود.
• پس از تشخیص رونددار بودن نمودار، می‌توان با بررسی وضعیت خطوط +DI و -DI نسبت به یکدیگر نوع روند را تشخیص داد. زمانی که خط +DI بالاتر از خط -DI قرار بگیرد، روند حاکم بر بازار روند صعودی و زمانی که -DI بالاتر از خط +DI قرار بگیرد، روند حاکم بر بازار یک روند نزولی می‌باشد.

به بیان ساده‌تر در هنگام استفاده از اندیکاتور می‌بایست ابتدا با بررسی خط ADX بفهمیم که آیا روندی در نمودار وجود دارد و پس از آن با بررسی وضعیت خطوط مفهوم شاخص میانگین جهت‌دار +DI و -DI نسبت به یکدیگر بررسی کنیم که این روند صعودی است یا نزولی؟

با توجه به اطلاعات گسترده‌ای که اندیکاتور ADX در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد، در دسته بهترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود.

چگونه می‌توان به این اندیکاتورها دسترسی پیدا کرد؟

برای اجرا و پیاده‌سازی هر یک از اندیکاتورهای فوق و یا هر اندیکاتور دیگری که مد نظر دارید می‌بایست در پلتفرم معاملاتی مورد نظر خود به بخش Indicators مراجعه کرده و هر اندیکاتوری که قصد استفاده از آن را دارید انتخاب کنید.

در بازار معاملات او ام پی فینکس می‌توانید به پرکاربردترین و بهترین اندیکاتورها به راحتی دسترسی داشته باشید. تنها کافیست پس از ورود به بازار معاملات، روی عبارت “Indicators” کلیک کرده، اندیکاتور مورد نظر خود را انتخاب و در تایم فریم‌های گوناگون اجرا کنید.

سخن پایانی

اندیکاتورها یکی از جذاب‌ترین ابزارها در تحلیل تکنیکال نمودارهای قیمتی هستند که بر اساس تحلیل داده‌های قیمتی، نتایج جالبی پیرامون قدرت و جهت روند نمودار در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. هر اندیکاتور استراتژی اختصاصی مربوط به خود را داشته و نحوه استفاده از آن متفاوت خواهد بود.

دقت کنید که بهترین اندیکاتورها علی رغم اطلاعات مفیدی که در اختیار ما قرار می‌دهند، نباید به تنهایی مورد استفاده قرار گیرند. بلکه می‌بایست تشخیص یک موقعیت معاملاتی بهینه بر اساس اندیکاتورها، سطوح حمایت و مقاومت، خطوط روند و الگوهای کندل استیک انجام شود.

همواره به خاطر داشته باشید مهم‌ترین چیزی که در زمان تحلیل قیمت باید به آن توجه کنید، نمودار قیمتی است و سایر ابزارهای تحلیلی نقشی کمک‌کننده و تایید کننده خواهند داشت. بنابراین نمودار قیمتی خود را با پیاده‌سازی اندیکاتورهای متعدد شلوغ نکنید!

بلکه سعی کنید اندیکاتوری که با استراتژی معاملاتی شما سازگار است را پیدا کنید تا در هر زمانی بتوانید ضمن مشاهده دقیق چارت و تغییرات اندیکاتور، تصمیمات معاملاتی خود را به بهترین شکل رقم بزنید.

در این باره بیشتر بخوانید:

آیا می‌توان اندیکاتورها را با یکدیگر ترکیب کرد؟

بله شما می‌توانید با استفاده از همزمان از برخی اندیکاتور به صورت هدفمند، تحلیلی دقیق‌تر نسبت به نمودار قیمتی داشته باشید.

نگاهی به کاربرد اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال و بررسی اندیکاتور ADX

تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های تحلیلی در بازار بورس و فرابورس و به طور کل بازارهای مالی برای پیش‌بینی روند بازار و قیمت سهام به حساب می‌آید. تحلیل تکنیکال روشی نموداری است و اندیکاتورها از اصلی‌ترین عناصر آن هستند. هر نمودار از دو مؤلفه‌ی زمان و مکان تشکیل شده است، بنابراین نمودار قیمت ابزاری است برای نمایش مکان هندسی نقاط که هر دو مؤلفه را نشان می‌دهد. معامله‌گرها به کمک داده‌های نمودار و یک سری فرمول ریاضی یا آماری می‌توانند به نماگرهای جدیدی دست پیدا کنند. اندیکاتورها به دلیل استفاده از همین محاسبات ریاضی بر روی قیمت سهم و حجم معاملات می‌توانند اطلاعات خوب و کاملی را در رابطه با شتاب قیمتی، روند حرکتی و … در اختیار معامله‌گرها قرار دهند.

به صورت معمول از اندیکاتورها برای تأیید و اعتبارسنجی روند استفاده می‌شود. اندیکاتورها را می‌توان در دو دسته‌ی کلی پیشرو (Leading) یا دنباله رو (Laqqing) قرار داد. بیشتر اندیکاتورهای پیشرو با نوسان‌های قیمت همراه بوده و اندیکاتورهای دنباله رو با کمی تأخیر و بعد از حرکت قیمت و جا به جایی بازار هشدار یا پیش‌بینی‌های لازم را در اختیار تحلیل‌گرها قرار می‌دهند.

ADX یکی از اندیکاتورهای مورد استفاده در تحلیل است که در این مطلب قصد داریم در مورد عناصر این اندیکاتور و چگونگی تحلیل و معامله بر اساس آن صحبت کنیم. فقط بد نیست پیش از آن نگاهی به کاربرد و اهمیت اندیکاتورها در مفهوم شاخص میانگین جهت‌دار تحلیل تکنیکال داشته باشیم.

اندیکاتورها چه کاربردها و مزایایی دارند؟

همانطور که گفتیم اندیکاتورها اطلاعات زیادی در مورد روند بازار و قیمت به ما ارائه می‌دهند. به کمک اندیکاتورها می‌توان معاملات ربات وار را انجام داد، روند بازار را تشخیص داد و اشتباهات خود را به حداقل رساند.

در بازارهای مالی از جمله فارکس با در نظر گرفتن تغییرهای قیمت در گذشته، اندیکاتورها در سه زمینه مورد استفاده قرار می‌گیرند:

1. هشدار: در بعضی مواقع پیش از اینکه روند تغییر کند و گاهی هم زمان با تغییر روند، اندیکاتورها ما را نسبت به این مسئله آگاه می‌کنند. پس یکی از اصلی‌ترین کاربرد اندیکاتورها هشدار نسبت به تغییر روند است.
2. پیش‌بینی: یکی دیگر از کاربرد اندیکاتورها پیش‌بینی و شناسایی موقعیت مناسب برای ورود به معامله است.
3. تأیید و اعتبارسنجی: سومین کاربرد مهم اندیکاتورها سنجش اعتبار پیش‌بینی صورت گرفته در مورد روند و تأیید آن است. در واقع تحلیل‌گر پیشتر با استفاده از دیگر روش‌های تحلیل روند بازار و قیمت را پیش‌بینی می‌کند و از اندیکاتورها به منظور بررسی پیش‌بینی و تأیید آن کمک می‌گیرد تا مطمئن شود که تشخیص درستی داشته است یا خیر.

اندیکاتور ADX چیست؟

اندیکاتور Average Directional Movement یا شاخص میانگین جهت دار که به طور خلاصه به آن ADX می‌گویند، یکی از انواع شاخص‌های بازار است که در تحلیل فنی به کار برده می‌شود. شاخص ADX به منظور تعیین وضعیت حالات رونددار و همینطور بی روند بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع این اندیکاتور در دسته‌ی اندیکاتورهای روند (Trend) قرار می‌گیرد.

اندیکاتور ADX برای تعیین حالات Trending یا Non-Trending از سه عنصری اصلی و کلیدی بهره می‌برد که این عناصر عبارتند از:

• منحنی DI+ (Positive Directional Indicator): اندیکاتور جهت دار مثبت
• منحنی DI- (Negative Directional Indicator): اندیکاتور جهت دار منفی
• منحنی ADX : شاخص جهت دار میانگین (Average Directional Index)

اگر نمودار DI+ از DI- بیشتر باشد به این معنی است که بازار بولیش (Bullish) گاوی بوده و به احتمال زیاد با افزایش قیمت روبرو خواهیم بود و بالعکس اگر نمودار DI- از DI+ بیشتر باشد یعنی بازار خرسی (Bearish) است و با کاهش قیمت مواجه می‌شویم.

ترکیب دو اندیکاتور DI+ و DI- خط ADX را ایجاد می‌کنند. زمانی که خط ADX صعودی است به این معنی است که بازار رونددار (Trending) است که این روند هم می‌تواند صعودی باشد هم نزولی (به ویژه برای مقدار بالای 40). در صورتی که خط ADX نزولی یا صاف باشد به معنی بازاری راکد و بدون روند است (به ویژه برای مقدار زیر 20).

هنگامی که ADX روند صعودی نداشته باشد یا به عبارتی به بالای 20 نرود، بازار بدون روند است و در چنین شرایطی نباید معامله کرد. در صورتی که منحنی ADX بین دو منحنی DI قرار بگیرد و در عین حال بزرگتر از 25 باشد، به این معنی است که سیگنال‌های خرید و فروش معتبر بوده و می‌توان دست به معامله زد.

مجموع عناصر گفته شده نگرش خوبی از بازار به ما ارائه می‌دهد. با این وجود پیشنهاد می‌شود که از ADX در کنار سایر اندیکاتورها برای دست یافتن به تحلیلی دقیق‌تر استفاده کنید.

چطور می‌توان از اندیکاتور ADX در تحلیل استفاده کرد؟

برای بهره بردن از این اندیکاتور باید در مرحله‌ی اول به ارزیابی قدرت روند فعلی فارغ از صعودی یا نزولی بودن آن پرداخت و در مرحله‌ی بعد با در نظر گرفتن نتیجه‌ی حاصل از مرحله‌ی قبل روند را مشخص کرد.

مرحله اول: ارزیابی قدرت روند به کمک منحنی ADX

زمانی که منحنی ADX صعودی باشد و به سطوح بالاتر نزدیک گردد، باید انتظار تشکیل مفهوم شاخص میانگین جهت‌دار روندی قدرتمند را داشت که این روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد. زمانی که این منحنی نزولی باشد و به سطوح پایینی نزدیک شود، به این معنی است که بازار روند خاصی ندارد و وارد فاز استراحت شده است.

مرحله دوم: شناسایی شروع و پایان روند با در نظر گرفتن وضعیت دو منحنی DI

بعد از تشخیص قدرت روند وقت آن است که به شناسایی صعودی یا نزولی بودن روند بپردازیم. اندیکاتور ADX به کمک دو اندیکاتور DI مورد استفاده قرار می‌گیرد. DI ها که اندیکاتورهایی جهت دار هستند در کنار ADX ابزاری قدرتمند برای تشخیص روند هستند. همانطور که اشاره شد وقتی DI+ از DI- بیشتر باشد بازار صعودی یا گاوی است و عبارتی قدرت خریدارها بیشتر است. زمانی هم که DI+ از DI- کمتر باشد، نشان دهنده‌ی بازاری نزولی یا خرسی است به این معنی که هر قدر DI- بیشتر باشد، قدرت فروشنده‌ها بیشتر است.

دقت داشته باشید که ADX برآیندی از دو منحنی DI+ و DI- است و وقتی این دو منحنی از هم فاصله می‌گیرند، ADX بیشتر شده و روندی قوی شروع می‌شود. برعکس وقتی که این دو منحنی به هم نزدیک می‌شوند، تقابل بین فروشنده‌ها و خریدارها به هم نزدیک شده و شاهد کاهش ADX هستیم.

چگونگی استفاده از همپوشانی برای معاملات فارکس

معامله جفت‌ارز‌های فارکس معمولا به عنوان یک هنر شناخته می‌شود تا یک علم، چون نیازمند تجربه و بینش است تا بتواند منجر به سودآوری مستمر شود. برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق فارکس، به یک مزیت نیاز دارید تا شما را به سودآوری مستمر برساند. یک مزیت که به شما اجازه دهد هنگام سودآوری، به اندازه کافی درآمد کسب کنید و به هنگام یک معامله ضررده، کمتر از سودتان ضرر کنید. همپوشانی معاملات فارکس همان مغهومی است که مزیت مورد نیازتان را برای پیشرفت در بازار فارکس در اختیارتان می‌گذارد.

ابتدا شرح می‌دهیم که همپوشانی (confluence) چیست. به‌طور خلاصه، روش معامله با استفاده از همپوشانی به معنای ترکیب دو یا چند تکنیک یا تحلیل معاملاتی است تا احتمال موفقیت معاملات شما را افزایش دهد.

برای مثال تحلیل تکنیکال، یک بررسی از الگوهای گذشته قیمت برای پیش‌بینی حرکات جهت‌دار آینده یک جفت‌ارز یا هر دارایی دیگر است. از این‌رو، اگر از یک ابزار تحلیل تکنیکال که ۶۰ درصد دقت پیش‌بینی حرکت قیمت را دارد استفاده کنید و سپس یک ابزار غیرهمبسته تحلیل تکنیکال دیگر را برای غربال‌گری بیشتر به‌کار بگیرید، احتمال موفقیت معامله خود را افزایش می‌دهید. این ایده اصلی پشت معامله فارکس با همپوشانی است و یک معامله‌گر فارکس با روش‌های بسیاری می‌تواند مفهوم همپوشانی را در برنامه معاملاتی خود پیاده‌سازی کند.

معامله فارکس با همپوشانی تحلیل تکنیکال

یک همپوشانی تحلیل تکنیکال زمانی حاصل می‌شود که یک ست‌آپ معاملاتی با استفاده از چندین ابزار تحلیل تکنیکال داشته باشید و تمامی این تحلیل‌های مستقل، جهت یکسانی برای حرکت قیمت را نشان دهند‌.

برای مثال اگر از یک اندیکاتور اوسیلاتور مثل استوکستیک استفاده می‌کنید، می‌تواند در نزدیکی یک سطح مقاومت اصلی، شرایط اشباع خرید را نشان دهد‌. این سطح مقاومت می‌تواند یک عدد رند بزرگ نیز باشد. اگر براساس این عوامل تکنیکال، یک سفارش فروش ثبت کنید، درواقع درحال استفاده از همپوشانی تحلیل تکنیکال هستید.

تصویر ۱: معامله همپوشانی با استفاده از اندیکاتور استوکستیک، خط روند و سطوح حمایت/مقاومت

تصویر بالا، نمودار روزانه جفت‌ارز EUR/AUD را نمایش می‌دهد. در این مثال مشاهده می‌کنیم که اندیکاتور استوکستیک، به وضوح بالای سطح ۸۰ قرار دارد. (شماره ۱ در تصویر)

معامله گران فارکس، همچین شرایطی را به عنوان یک بازار اشباع خرید در نظر می‌گیرند. وقتی بازار در شرایط اشباع خرید باشد، نشان می‌دهد که قیمت به زودی می‌تواند در خلاف جهت روند موجود برگردد و احتمالا یک حرکت اصلاحی داشته باشد.

علاوه بر این به محض اینکه قیمت به سطح ۱.۵۵۷۵ رسید، یک خط روند نزولی تشکیل داد (شماره ۲ در تصویر)، که قیمت چندین بار به بالای خط روند نفوذ کرد‌. با این‌حال قیمت قادر نبوده در تایم‌فریم روزانه بالای آن بسته شود. شکل‌گیری خط روند نزولی، ضعیف شدن حرکت صعودی در بالای این سطح قیمتی را هشدار می‌دهد. سپس مشاهده می‌کنید که قیمت به سطح ۱.۵۲۰۰ به عنوان یک ناحیه برگشتی روانی که قبلا هم به عنوان حمایت و هم مقاومت عمل کرده است، احترام می‌گذارد. (شماره ۳ در تصویر)

بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای فارکس، سطوح قیمتی که روی اعداد رند قرار دارند را به عنوان سطوح روانی مهم در نظر می‌گیرند، در نتیجه این سطح حمایت و مقاومت، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است.

وقتی همپوشانی قیمت در یک سطح حمایت و مقاومت وجود داشته باشد، معمولا برای معامله‌گران سازمان‌های بزرگ، بازارسازها و سایر افرادی که این سطوح قیمتی را موقعیت‌هایی برای ثبت سفارش‌های در انتظار می‌شناسند، جذاب است. بنابراین خریداران و فروشندگان، پیرامون این همپوشانی سطوح اصلی قیمت، روبروی هم قرار می‌گیرند.

ست‌آپ معاملاتی در تصویر ۱ ، یک همپوشانی از سه عامل تکنیکال متفاوت را روی نمودار قیمت به تصویر می‌کشد:

1. یک اندیکاتور تکنیکال، احتمال یک تغییر روند قریب الوقوع را نشان می‌دهد.
2. شکل‌گیری یک خط روند نزولی، از حرکت قیمت EUR/AUD به سمت بالا جلوگیری می‌کند.
3. فشرده شدن قیمت در نزدیکی عدد رند مهم روانی، از حرکت نزولی حمایت می‌کند.

وقتی قیمت EUR/AUD در تاریخ ۱۵ ژوئن سال ۲۰۱۶، زیر نقطه برگشتی نزدیک ۱.۵۲۰۰ بسته شد، یک حرکت نزولی را هشدار داد. اگر به محض بسته شدن قیمت زیر سطح ۱‌.۵۲۰۰ ،سفارش فروش خود را باز می‌کردید و حدضرر خود را بالای خط روند نزولی نزدیک ۱.۵۴۱۵ قرار می‌دادید، این معامله طی دو هفته آتی قابلیت سودآوری بیش از ۷۰۰ پیپ را داشت.

تصویر ۲: استفاده از اندیکاتورهای متفاوت تحلیل تکنیکال برای یافتن همپوشانی

در تصویر ۲ نمودار روزانه EUR/USD را بررسی می‌کنیم. اینجا دو اندیکاتور متفاوت تحلیل تکنیکال را برای تشخیص همپوشانیبکار می‌بریم:

1. یک تقاطع میانگین متحرک ساده (SMA)، متشکل از SMA (5) و SMA (21)
2. شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) با تنظیمات پیشفرض

ابتدا در تاریخ ۲ اکتبر سال ۲۰۱۶، اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌دار (شماره ۱)، با رد شدن خط D1- به بالای خط DI+، یک سیگنال فروش صادر کرد‌. در این‌ لحظه می‌توانستید فقط برمبنای همین عامل، یک موقعیت فروش ثبت کنید. با این‌حال اگر سیگنال‌های خرید و فروشی که قبلا توسط شاخص میانگین جهت‌دار صادر شده بود را با دقت بررسی کنید، مشاهده می‌کنید که به‌دلیل شرایط رنج بودن بازار، اکثر این سیگنال‌ها منجر به حرکت جهت‌دار قابل توجهی در قیمت نشده‌اند. از این‌رو اگر سیگنال شاخص میانگین جهت‌دار را با استفاده از یک ابزار تحلیل روند مانند میانگین متحرک متقاطع ترکیب کنید، این کار احتمال تشخیص یک روند درحال ظهور را افزایش می‌دهد.

چهار روز پس از سیگنال ADX، متوجه عبور میانگین متحرک ساده (۵) به زیر میانگین متحرک ساده (۲۱) می‌شوید (عدد ۲). طی سه روزی که کراس‌اوور میانگین‌های متحرک انجام گرفت، EUR/USD یک حرکت نزولی را شروع کرده و نزدیک ۳۵۰ پیپ به سمت پایین حرکت کرد.

با اعمال همپوشانی روی یک نمودار قیمتی، قادر بودید در زمان مناسب وارد بازار شوید و از این معامله سود خوبی بدست مفهوم شاخص میانگین جهت‌دار آورید.

دقت کنید که از چه ابزار تکنیکالی استفاده می‌کنید

استفاده از یک سیگنال همپوشانی که شامل چندین ابزار تحلیل تکنیکال است، یک استراتژی معاملاتی بسیار قدرتمند محسوب می‌شود. با اینحال اگر درحال توسعه یک سیستم معاملاتی برمبنای همپوشانی هستید، باید از اندیکاتورهایی که استفاده می‌کنید، درک کاملی داشته باشید.

برای مثال در تصویر ۲، از دو نوع اندیکاتور استفاده کردیم، ولی دقت کنید که هر دوی این اندیکاتورها، اندیکاتورهای تعقیب روند هستند. اگر درکنار شاخص میانگین جهت‌دار، از یک اوسیلاتور مثل استوکستیک استفاده می‌کردیم، ممکن بود هنگام شروع روند نزولی، یک سیگنال اشباع فروش صادر کند. این سیگنال‌های متناقض ممکن است باعث سردرگمی و یا حتی مانع از انجام معامله شوند. این امر به‌ویژه در تایم‌فریم‌های پایین‌تر که قیمت در بازه‌های زمانی کوتاه‌ حرکت بسیار سریعی دارد، بیشتر صدق می‌کند.

بنابراین وقتی از یک استراتژی مبتنی بر همپوشانی در معاملات فارکس استفاده می‌کنید، باید در انتخاب ابزارهای تحلیل تکنیکال، دقت زیادی به خرج دهید. تا حد امکان، در شرایطی که بازار دارای روند است، به استفاده از اندیکاتورهای تعقیب روند ادامه دهید.

از سوی دیگر اگر بازار در شرایط رنج بود، باید از اندیکاتورهای مناسب بازارهای در فاز تثبیت، مانند اوسیلاتورها بهره برد. ولی از به‌کار‌گیری اندیکاتور‌های زیاد خودداری کنید، زیرا اساسا برای یک همپوشانی معتبر، اندیکاتورهای همگرا را ترکیب نمی‌کنید.

استفاده از پرایس اکشن برای معامله با همپوشانی در فارکس

وقتی با استفاده از همپوشانی در بازار فارکس معامله می‌کنید، لزوما نیاز به ترکیب اندیکاتور‌های پیچیده تکنیکال، یا بهره‌گیری از چندین ابزار تحلیل تکنیکال نیست. درعوض می‌توانید برای یک معامله موفق، از همپوشانی پرایس اکشن ساده و الگو‌های کندلی استفاده کنید. معامله با همپوشانی پرایس اکشن ساده، بیشتر از سایر روش‌ها توصیه می‌شود.

در بخش بعدی، چگونگی استفاده از همپوشانی پرایس اکشن با سطوح ساده حمایت و مقاومت را شرح می‌دهیم.

تصویر ۳: استفاده از الگوی پین‌بار برای معامله با همپوشانی

تصویر ۳، نمودار روزانه AUD/USD را نمایش می‌دهد. با استفاده از این مثال، چگونگی ترکیب الگوهای ساده کندل پرایس اکشن با سطوح اصلی حمایت مفهوم شاخص میانگین جهت‌دار و مقاوت را شرح می‌دهیم.

دقت کنید که دو نقطه برگشتی اصلی را که در نیمه دوم سال ۲۰۱۶ به عنوان حمایت و مقاومت عمل کرده‌اند را مشخص کرده‌ایم. اولین نقطه برگشتی عدد رند ۰.۷۵۰۰ است‌. دومین سطح حمایت و مقاومت اصلی که در سطح ۰.۷۵۷۵ قرار دارد، مناسب به نظر می‌رسد.

اعداد ترکیبی مثل ۰.۷۵۷۵، ۱.۱۱۱۱، ۱.۳۳۶۶، ۰.۸۸۸۸ و غیره به عنوان نواحی ویژه روانی شناخته می‌شوند، به این دلیل‌ که به‌خاطر سپردن این اعداد برای معامله‌گران آسان است. از این‌رو سفارشات درحال انتظار بزرگی می‌تواند پیرامون این سطوح وجود داشته باشد. همانطور که مشاهده‌ می‌کنید برای جفت‌ارز AUD/USD، سطح ۰.۷۵۷۵ مانند یک ناحیه برگشتی مهم عمل کرده و قیمت در زمان‌های مختلف به عنوان حمایت و مقاومت به آن واکنش نشان داده است.

وقتی سه پین‌بار (pinbar) که با شماره‌های ۱، ۲ و ۳ مشخص شده‌اند را با دقت بررسی می‌کنیم، مشاهده می‌شود که هرکدام از این کندل‌ها پس از برخورد به حداقل مفهوم شاخص میانگین جهت‌دار یکی از سطوح اصلی حمایت و مقاومتی که روی نمودار قیمت مشخص‌ کرده‌ایم، تشکیل شده‌اند. پین‌بار اول از نظر فنی یک پین‌بار معتبر شناخته می‌شود، اما سایه بسیار کوتاهی دارد و از این‌رو معامله آن توصیه نمی‌شود. با این‌حال پین‌بارهای شماره ۲ و ۳ ظاهر مناسب با سایه‌های بلند دارند.

اگر یک دستور شرطی خرید، بالای هرکدام از این دو کندل قرار می‌گرفت، این دو معامله پتانسیل سودآوری را داشت.

در مثال بعد، از سویینگ‌های حمایتی و مقاومتی در ترکیب با سطوح مختلف فیبوناچی اصلاحی استفاده می‌کنیم. در تصویر شماره ۴، نمودار قیمتی GBP/USD را مشاهده می‌کنید. دقت کنید که چگونه سطح ۱.۴۱۷۵ کاملا با سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی، همتراز است. این نوع از همپوشانی پرایس اکشن که سطوح حمایت و مقاومت با سطوح فیبوناچی همپوشانی دارند، سیگنال‌های بسیار قدرتمندی را ارایه می‌دهند.

همانطور که قبلا مطرح کردیم، منطق پشت ترکیب چندین سطوح قیمتی با اهمیت‌های متفاوت، این است که بسیاری از معامله‌گران این سطوح را تحت‌نظر دارند و سفارشات درانتظار (مفهوم شاخص میانگین جهت‌دار شرطی) زیادی را پیرامون این سطوح همپوشانی قیمت ثبت می‌کنند. از این‌رو وقتی بازار این سطوح چندلایه‌ای همپوشانی را به سمت بالا یا پایین می‌شکند، قیمت با سرعت زیادی در جهت بریک‌اوت (breakout) حرکت می‌کند.

از آنجاییکه بازار نوسانات زیادی حوالی این سطوح دارد، معامله با الگوهای کندلی مثل پین‌بار یا کندل‌ خارجی (outside bar)، در اطراف این سطوح همپوشانی، می‌تواند برای معامله‌گران فارکس بسیار سودآور باشد.

همانطور که در تصویر شماره ۴ مشاهده می‌کنید، یک شکست به بالای پین‌بار صعودی (شماره ۲ در تصویر)، به حرکت صعودی GBP/USD سرعت بخشیده و قیمت به‌سرعت به سطح ۲۳ درصد فیبوناچی اصلاحی رسیده است. اگر براساس این همپوشانی تکنیکال، یک سفارش در انتظار بای استاپ (pending Buy Stop order) در بالای سقف این پین بار صعودی قرار می‌دادید، این ست‌آپ معاملاتی قابلیت سودآوری داشت.

تصویر ۵: استفاده از همپوشانی خط روند و حمایت/مقاومت با پرایس اکشن

تا اینجا مشخص کردیم که چگونه می‌توانید از همپوشانی ابزارهای تکنیکال و خطوط روند استفاده کنید. در ادامه نشان می‌دهیم برای معامله همپوشانی پرایس اکشن، چگونه می‌توانید خطوط روند را با سطوح حمایت و مقاومت، ترکیب کنید.

در تصویر شماره ۵ مشاهده می‌کنید که سطح ۱.۲۹۰۰ نمودار USD/CAD، در تاریخ ۲۱ ژوئیه سال ۲۰۱۶ به عنوان حمایت عمل کرده است (شماره ۱ در تصویر). سپس متعاقبا در ۲۸ ژوئیه سال ۲۰۱۶، همین سطح از حرکت قیمت USD/CAD به سمت پایین جلوگیری کرده است (شماره ۲ در تصویر). روز بعد در تاریخ ۲۹ ژوئیه، USD/CAD به زیر سطح ۱.۲۹۰۰ نفوذ کرد ولی درنهایت یک پین‌بار صعودی تشکیل داد (شماره ۳ در تصویر)، که نشان از ادامه روند صعودی داشت. اگر براساس این همپوشانی سه‌عاملی، یک سفارش خرید بالای سقف این پین‌بار قرار می‌دادید، این معامله قابلیت سودآوری حداقلی را داشت.

هدف از تمام این مثال‌های معاملاتی، آماده‌سازی شما برای ترکیب خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت، الگوهای کندلی و سایر روش‌های تحلیلی، برای طراحی یک استراتژی معاملاتی برمبنای همپوشانی است. زمانیکه معاملات خود را براساس همپوشانی انجام دهید، در طولانی‌مدت نتیجه بهتری خواهید داشت.

ترکیب تحلیل‌های فاندامنتال با همپوشانی تکنیکال

درکنار استفاده از قدرت همپوشانی تکنیکال، می‌توانید از تحلیل فاندامنتال و نمودار‌های تکنیکالی برای توسعه یک استراتژی معاملاتی جامع، استفاده کنید.

بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای فارکس، رویدادهای تقویم اقتصادی مانند نرخ‌ بهره‌، نرخ اشتغال، آمار مدعیان بیکاری، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و بسیاری از شاخص‌های اقتصادی دیگر را دنبال می‌کنند.

برای درک داده‌های بنیادی مرتبط با معامله‌گری، نیازی نیست که اقتصاددان باشید. تنها آگاهی از داده قبلی، داده پیش‌بینی شده و میزان انحراف داده واقعی از داده پیش‌بینی‌ شده، کمک می‌کند که تاثیر انتشار اخبار اقتصادی را روی جفت‌ارز مربوطه تشخیص دهیم.

برای مثال اگر برای دلار آمریکا، یک داده ضعیف منتشر شود و شما از قبل به‌ دلیل عوامل تکنیکال یک دیدگاه نزولی داشتید، آن‌گاه این تحلیل ترکیبی، بیش از پیش تحلیل شما را معتبر می‌کند. پس در این مثال اگر برنامه فروش دلار را دارید، این‌ معامله براساس یک دیدگاه ترکیبی فاندامنتال و تکنیکال از دلار آمریکا است.

خیلی اوقات با ترکیب داده‌های ساده فاندامنتال و تحلیل تکنیکال، می‌توانید احتمال موفقیت معاملاتتان را به‌شدت افزایش دهید.

در خاتمه

قانون سریع و محکمی برای چگونگی دستیابی به قدرت معامله با همپوشانی وجود ندارد. شما می‌توانید چندین اندیکاتور تکنیکال را برای یافتن همپوشانی ترکیب کنید و وقتی تمام این اندیکاتورها هم‌جهت بودند، معامله را انجام دهید. از سوی دیگر می‌توانید فقط سطوح حمایت و مقاومت اصلی را تشخیص دهید و صبر کنید تا قیمت یک الگوی کندلی پرایس اکشن را در نزدیکی این سطوح تشکیل دهد و در جهت حرکت قیمت معامله کنید. همچنین می‌توانید با درنظر گرفتن عوامل فاندامنتال و ترکیب آن با تحلیل تکنیکال، دقت معاملات خود را افزایش دهید.

درنظر داشته باشید که شکل‌گیری سطوح حمایت و مقاومت در نزدیکی سطوح کلیدی مانند اعداد رند و سطوح فیبوناچی اصلاحی ، همیشه از اهمیت بالایی برخوردارند چون این‌ها نقاط برگشتی هستند که اکثر معامله‌گران تحت‌نظر دارند. باید همیشه سعی کنید قبل از معامله در بازار، این نواحی مهم را مشخص کنید.مفهوم شاخص میانگین جهت‌دار

در نهایت صرف‌نظر از اینکه کدام روش همپوشانی فارکس را انتخاب می‌کنید، وقتی‌که درحال توسعه استراتژی معاملاتی شخصی خود هستید، همواره باید ابزارهای متنوعی را به‌کار بگیرید و عوامل مختلف تکنیکال و فاندامنتال را ترکیب کنید تا بتوانید احتمال موفقیت معاملات خود را افزایش دهید.

نمودار شمعی Candlestick Chart

بیش از دویست سال است که ژاپنی ها نمودارهای شمعی را می شناسند، اما پس از گسترش بازارهای مالی، محبوبیت آن در سراسر جهان افزایش یافت. در ابتدا ژاپنی ها نمودارهای شمعی را برای بررسی میزان تغییرات قیمت کالاها به ویژه برنج به کار می بردند.

هر معامله گری در زمان کوتاهی می تواند روش تحلیل و کاربرد این نوع نمودار را فراگیرد و چون تفسیرهای آن به آسانی در ذهن نقش می بندد، بررسی نمودارهای شمعی جذابیت بسیاری پیدا کرده است.

به مانند نمودارهای میله ای، بالاترین و پایین ترین قیمت به ترتیب در سر و ته هر شمع نشان داده می شود. هر نمودار شمعی دارای یک بدنه است که قیمت های باز و پایانی به وسیله ان مشخص می گردد ( رنگ بدنه ) در واقع هر شمع از دو بخش بدنه و سایه ساخته شده است.دامنه نوسانات قیمت برای هر دوره زمانی مشخص، به وسیله سایه ها قابل تشخیص است و بدنه شمع فاصله بین قیمت باز و پایانی را روشن می کند.

ژاپنی ها به بدنه اصلی “جیتای” و سایه بالا “اوواکاکه” و به سایه پایینی “شیتاکاگه” میگویند

اگر قیمت پایانی از قیمت باز کمتر باشد (شمع کاهشی)، بدنه شمع معمولا توپر یا سیاه نمایش داده می شود، اما اگر قیمت پایانی از قیمت باز بیشتر باشد ( شمع افزایشی)، بدنه شمع معمولاً سفید رنگ یا توخالی دیده می شود.

بدنه شمع نقش مهمی در برداشت معامله گران از وضعیت بازار دارد زیرا هرچه بدنه شمع نسبت به سایه ها بلندتر باشد، فشار خرید یا فروش را نشان میدهد، اندازه سایه و بدنه معیار مهمی برای تعیین انتظارات و قدرت یا ضعف بازار است.

به طور مثال اگر شمع بدنه بلند و توخالی و به طور نسبی سایه های کوتاه تری داشته باشد، بیانگر شدت تقاضای بازار است.

آموزش | دوشنبه 9 مهر 1397 | 1645 بازید

10 قانون تحلیل تکنیکال جان مورفی

1 – نمودار بلندمدت را بررسی کنید تحلیل نمودار قیمت را با نمودارهای چندساله در تایم فریم هفتگی یا ماهانه آغاز کنید. نمودار بلندمدت بازار مانند یک نقشه بزرگ از بازار است که با بررسی آن می‌توان نگاه بلندمدت بهتری روی بازار داشت. پس از اینکه نمودار بلندمدت را بررسی کردید، نمودار را در تایم فریم روزانه و یا چند ساعتی مشاهده کنید. صرفا نگاه کردن به نمودار کوتاه‌مدت قیمت، می‌تواند فریب‌دهنده باشد و حتی اگر شما قصد دارید معامله کوتاه‌مدتی انجام دهید، اگر روند بلندمدت یا میان‌مدت را نیز در قرار بگیرید، عملکرد بهتری خواهید داشت. 2 – روند را تشخیص دهید و با آن به پیش بروید روندهای بازار در اندازه‌های مختلف وجود دارند، بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت. شما باید بدانید که در چه بازه‌ای قصد معامله دارید تا نمودار مناسب را انتخاب کنید و اطمینان حاصل کنید که در مسیر روند معامله می‌کنید. در روند صعودی، در کف‌ها بخرید و اگر روند نزولی است، در هنگام رشد قیمت، دارایی را بفروشید. اگر در بازه میان‌مدت معامله می‌کنید، از نمودار روزانه یا هفتگی استفاده کنید. اگر معاملات روزانه انجام می‌دهید، از نمودارها در تایم فریم زیر 1 روز استفاده کنید (1 ساعته، 4 ساعته 6 ساعته و…). در هر شرایطی، روند را از نمودار بلندمدت تشخیص دهید و سپس از بازه‌ زمانی کوتاه‌مدت‌تر برای تشخیص نقطه مناسب ورود استفاده کنید. 3 – نقاط کف و سقف را بیابید سطوح حمایت و مقاومت را بیابید. بهترین محدوده برای خرید در بازار، نقطه حمایت و بهترین نقطه برای فروش، محدوده مقاومت است. محدوده حمایت، معمولا محدوده‌ی کف قبلی است که قیمت به آن واکنش نشان داده است. محدوده مقاومت نیز، معمولا محدوده سقف قبلی است و معمولا وقتی این محدوده شکسته می‌شود، یک پولبک به این محدوده اتفاق می‌افتد (یعنی قیمت یکبار دیگر به محدوده شکست مقاومت باز می‌گردد ولی مجدد به رشد ادامه می‌دهد). مطلب مرتبط را بخوانید: حمایت و مقاومت چیست؟ (همراه با تصویر) پس از شکست مقاومت، این محدوده شکسته شده به یک سطح حمایت تبدیل می‌شود (سقف قبلی به کف جدید تبدیل می‌شود). این موضوع در هنگام شکست حمایت نیز صادق است و حمایت شکسته شده به عنوان یک محدوده مقاومت تلقی می‌شود. 4 – میزان اصلاح قیمت‌ها را شناسایی کنید اصلاح قیمت در بازار، چه در روند نزولی و چه در روند صعودی معمولا باعث می‌شود میزان قابل‌توجهی از روند طی شده بازپس گرفته شود. شما می‌توانید اصلاح قیمت‌ها را بصورت درصد محاسبه کنید، به طور مثال یک اصلاح قیمت 50 درصدی معمولا یک اتفاق رایج در بازار است. حداقل اصلاح قیمت را یک سوم از روند طی شده و حداکثر اصلاح را دو سوم از آن می‌دانند. درصدهای فیبوناچی ریتریسمنت (Fibonacci Retracements) شامل 38 درصد، 62 درصد نیز ارزش زیر نظر گرفتن دارند. در هنگام پولبک در روند صعودی، نقطه خرید اولیه در محدوده 33 تا 38 درصد اصلاحی است. 5 – خطوط روند را بکشید خطوط روند یکی از ساده‌ترین و کارآمدترین ابزارها در تحلیل تکنیکال است. تنها چیزی که نیاز دارید کشیدن یک خط مستقیم از دو نقطه کف یا سقف در نمودار است. خطوط روند صعودی، با وصل کردن دو کف قیمت و خطوط روند نزولی با وصل کردن دو سقف شکل می‌گیرد. شکسته شدن خط روند معمولا باعث تغییر روند می‌شود و اغلب اوقات پس از اینکه یک روند تغییر کرد، یک پولبک به خط روند انجام می‌شود. در یک خط روند معتبر حداقل شاهد برخورد قیمت با سه نقطه از خط روند هستیم. هر چقدر طول خط روند طولانی‌تر باشد و هرچقدر برخوردهای قیمت با خط روند (بدون شکسته شدن خط) بیشتر باشد، این روند مهمتر خواهد بود. 6 – میانگین متحرک را دنبال کنید میانگین‌های متحرک (moving averages)، سیگنال‌های خرید و فروش بی‌طرفانه‌ای صادر می‌کنند. این ابزار به شما می‌گوید که آیا روند هنوز معتبر و برقرار است یا خیر و به شما کمک می‌کند تغییرات روند را بهتر تشخیص دهید. البته میانگین‌های متحرک آینده را به شما نمی‌گویند که آیا تغییر روند نزدیک است یا خیر. ترکیب دو میانگین متحرک، معمولا یک روش پرطرفدار برای یافتن سیگنال‌های خرید و فروش است. برخی ترکیبات پرطرفدار شامل میانگین متحرک 4 و 9 روزه یا 9 و 18 روزه یا 5 و 20 روزه هستند. (البته در بازارهای مختلف، میانگین‌های متحرک با تنظیمات مناسب باید به کار برده شود). سیگنال‌ها زمانی صادر می‌شوند که میانگین متحرک کوتاه‌مدت‌تر، میانگین متحرک بلندمدت‌تر را می‌شکند. همچنین عبور قیمت از میانگین متحرک 40 روزه به سمت بالا یا پایین خط، می‌تواند سیگنال‌های خوبی ارائه دهد. از آنجایی که میانگین‌های متحرک، اندیکاتورهای دنبال‌کننده روند هستند، بهترین زمان استفاده از آنها در هنگام وجود یک روند در بازار است. 7 – استفاده از اسیلاتورها را بیاموزید اسیلاتورها (Oscillators) به شما کمک می‌کنند نقاط اشباع خرید و اشباع فروش را تشخیص دهید. همانطور که میانگین‌های متحرک برای تایید تغییر روند در بازار به کار می‌رود، اسیلاتورها کمک می‌کنند تا بدانیم که آیا بازار به زودی تغییر خواهد کرد یا نه. دو اسیلاتور پرطرفدار RSI یا Relative Strength Index و همینطور اسیلاتور استوکاستیک (Stochastics) است. هر دوی این اسیلاتورها مقیاس 0 تا 100 دارند و در نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال، در پایین نمودارهای قیمت بصورت یک خط دارای نوسان می‌توان اضافه کرد. زمانی که RSI به بیش از 70 می‌رسد، اشباع خرید و زمانی که به کمتر از 30 می‌رسد، اشباع فروش وجود دارد. اما در استوکاستیک، اشباع خرید بالای 80 و اشباع فروش زیر 20 است. (منظور از اشباع، ازدیاد و وجود خرید یا فروش بیش از اندازه است) بیشتر معامله‌گران از بازه 14 روزه یا 14 هفته‌ای برای استوکاستیک و از بازه 9 روزه یا 9 هفته‌ای برای آر اس آی استفاده می‌کنند. واگرایی اسیلاتورها معمولا نشانه‌ای از چرخش بازار و تغییر روند است. اسیلاتورها در زمان عدم وجود یک روند (اصطلاحا محدوده رنج – range) مناسب هستند. از سیگنال‌های هفتگی می‌توان برای فیلترکردن سیگنال‌های روزانه و همینطور از سیگنال‌های روزانه می‌توان فیلترکردن سیگنال‌های داخل روز (intra-day) بهره گرفت. 8 – اخطارها را بشناسید از اندیکاتور MACD استفاده کنید. اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی (Moving Average Convergence Divergence) که در بین تریدرهای ایرانی با نام مکدی شناخته می‌شود، شامل میانگین متحرک و یک اسیلاتور برای تشخیص نقاط اشباع خرید و فروش است. یک سیگنال خرید زمانی صادر می‌شود که خط سریعتر، به بالای خط کندتر برسد و هر دو خط زیر عدد 0 باشند. سیگنال‌های هفتگی بر سیگنال‌های روزانه ارجحیت دارند. هسیتوگرام مکدی، تفاوت بین دو خط را نشان می‌دهد و از پیش، اخطارهایی زودهنگام نسبت به تغییر روند صادر می‌کند. دلیل نامگذاری هیستوگرام این است که از میله‌های عمودی برای نشان دادن تفاوت بین دو خط روند استفاده می‌شود. 9 – روندهای نامعتبر را تشخیص دهید از اندیکاتور ADX برای این منظور استفاده کنید. اندیکاتور Average Directional Movement Index یا به اختصار ADX با سنجش درجه روند به شما کمک می‌کند تا بدانید مفهوم شاخص میانگین جهت‌دار که آیا یک روند در بازار وجود دارد یا نه. رشد خط ADX نشان‌دهنده یک روند پرقدرت احتمالی و خط نزولی ADX اغلب اوقات نمایانگر نبود روند است. با وجود خط صعودی ADX باید از میانگین‌های متحرک استفاده کرد و اگر خط ADX نزولی بود، باید از اسیلاتورها بهره گرفت. بنابراین با رسم خط ADX و تشخیص مسیر آن، معامله‌گر می‌تواند سبک معامله مناسب در شرایط فعلی بازار را تشخیص دهد. 10 – حجم معاملات را نادیده نگیرید حجم معاملات یکی از مهمترین فاکتورها برای تایید یک رویداد است. حجم، زودتر از قیمت، چیزهای را به ما نشان می‌دهد و مهم است که در هنگام وجود روندها، شاهد حجم معاملات بیشتر در جهت حرکت روند باشیم. به عبارتی در یک روند صعودی، در هنگام صعود قیمت باید شاهد رشد حجم باشید. این افزایش حجم، نشان‌دهنده این است که سرمایه جدید وارد بازار شده و روند را پشتیبانی می‌کند. پس کاهش حجم در یک روند صعودی نشان‌دهنده ضعف روند و احتمال تغییر روند است.