نکات کلیدی در مورد Moving Average

توضیح طرز استفاد از MACD برای معاملات

آموزش کار با اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI توسط شخصی به نام《دونالد لمبرت》که حرفه‌ او تحلیل تکنیکال بود اختراع شد. در ابتدا این اندیکاتور برای مشاهده تغییرات روند در طولانی مدت استفاده می‌شد، اما هم‌ اکنون در همه بازارها و بازه‌های زمانی قابل استفاده است. حال این سوال پیش می‌آید که معامله‌گران بازار بورس، چگونه از اندیکاتور CC برای معاملات بورس و سهام استفاده می‌کنند؟ در این متن با ما همراه باشید تا آموزش کار با اندیکاتور CCI را به طور کامل بیاموزید.

نکات کلیدی درباره اندیکاتور CCI

• تجارت در چندین بازه زمانی، سیگنال‌های خرید و فروش بیشتری را برای معامله‌گران فعال بورس فراهم می‌کند.
• معامله‌گران به وسیله اندیکاتور CCI، از نمودار بلند مدت برای ایجاد روند غالب و از نمودار کوتاه مدت برای جداسازی بازپرداخت‌ها و تولید سیگنال‌های تجاری استفاده می‌کنند.
• CCI ، یک اندیکاتور بازار بورس است که برای بررسی حرکات بازار استفاده می‌شود و ممکن است سیگنال خرید یا فروش را نشان دهد.
• این اندیکاتور قیمت فعلی را با قیمت متوسط ​​در یک بازه زمانی خاص مقایسه می‌کند.
• در موقعیت‌های مختلف می‌توان ازاندیکاتور CCI به روش‌های مختلفی استفاده کرد. از جمله استفاده در چندین بازه زمانی برای ایجاد روندهای غالب، عقب گرد یا نقاط ورود به یک روند در بازار بورس.
• برخی از استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر CCI، می‌توانند سیگنال‌های اشتباه متعددی را در صورت متلاطم شدن شرایط تولید کنند.
• مقدار اندیکاتور CCI با فرمول زیر محاسبه می‌شود:

CCI=(Typical Price – Simple Moving Average) / (0.015 x Mean Deviation)

Typical نکات کلیدی در مورد Moving Average price: قیمت معمولی

Simple moving Avarage: میانگین متحرک ساده

Mean Deviation:میانگین انحراف

پیشنهاد می کنم حتما مقاله اندیکاتور CCI چیست را مطالعه کنید

نحوه استفاده معامله‌گران از CCI در معاملات بازار بورس

در این قسمت از آموزش کار با اندیکاتور CCI، می‌آموزید که چطور معاملات خود را با آن انجام دهید.

اندیکاتور CCI، قیمت فعلی را با قیمت متوسط ​​در یک بازه زمانی مقایسه می‌کند. مقدار آت در بالای یا زیر صفر نوسان کرده و به سمت محدوده مثبت یا منفی حرکت می‌کند. بیشتر مقادیر اندیکاتور یعنی حدود 75٪ از آن‌ها، بین 100- و 100+ قرار دارند. حدود 25٪ از مقادیر، خارج از این محدوده است که نشان‌دهنده ضعف یا قدرت زیاد در حرکت قیمت بورس است.

پیشنهاد می کنم حتما مقاله پول هوشمند در بورس چیست؟ را مطالعه نمایید

نمودار بالا، از 30 دوره برای محاسبه CCI استفاده کرده‌است. از آنجایی که نمودار ماهانه است، هر محاسبه جدید براساس 30 ماه اخیر انجام می‌شود. در تحلیل تکنیکال، CCI های 20 و 40 دوره‌ای نیز معمول هستند. یک دوره در واقع به تعداد نوارهای قیمتی اشاره دارد که اندیکاتور در محاسبه خود لحاظ خواهد کرد. نوارهای قیمت می‌توانند یک دقیقه، پنج دقیقه، روزانه، هفتگی، ماهانه یا هر بازه زمانی دیگری در نمودار باشد.

هرچه مدت زمان انتخاب شده بیشتر باشد (تعداد میله‌های بیشتری محاسبه انتخاب شده‌باشند)، اندیکاتور کمتر از بازه 100- تا 100+ خارج می‌شود. معامله‌گران کوتاه مدت بازار بورس، دوره‌های کوتاه‌تر را ترجیح می‌دهند(تعداد نوارهای قیمتی کمتری را در محاسبه لحاظ می‌کنند). زیرا این روش، سیگنال‌های بیشتری را ارائه می‌دهد. در مقابل، معامله‌گران بلند مدت ترجیح می‌دهند از دوره‌های طولانی‌تری مانند 30 یا 40 برای تحلیل های تکنیکال خود استفاده کنند.

در آموزش کار با اندیکاتور CCI، مهم است بدانید که استفاده از نمودار روزانه یا هفتگی برای سرمایه گذاری طولانی مدت مناسب است ولی معامله‌گران کوتاه مدت بازار بورس، می‌توانند از دوره‌های زمانی کوتاه مانند ساعتی و دقیقه‌ای استفاده کنند.

محاسبات اندیکاتور CCI

محاسبات اندیکاتور به طور خودکار توسط نرم افزار نمودار یا یک پلتفرم معاملاتی بورس انجام می‌شود. کافیست شما تعداد دوره‌هایی را که می‌خواهید استفاده کنید، وارد نرم افزر کرده و یک بازه زمانی (به عنوان مثال ساعتی، روزانه، هفتگی) را برای نمودار خود انتخاب کنید.

وقتی مقدار اندیکاتورCCI بیشتر از 100+ باشد، به این معناست که قیمت بالاتر از میانگین ​​قیمت است. اما وقتی مقدار اندیکاتور کمتر از 100- باشد، قیمت کمتر از قیمت متوسط ​​است.

پیشنهاد می کنم از مقاله پول داغ چیست؟ همه چیز درباره پول داغ بازدید نمایید

استراتژی پایه CCI

از یک استراتژی بسیار ساده در CCI، برای ردیابی حرکات اندیکاتور بالاتر از مقدار 100+ استفاده می‌شود که سیگنال‌های خرید را ایجاد می‌کند. همچنین برای ردیابی حرکات اندیکاتور زیر 100- به کار می‌رود که سیگنال‌های فروش یا فروش کوتاه را ایجاد می‌کند. ممکن است سرمایه‌گذاران بازار بورس فقط بخواهند سیگنال‌های خرید را بدست آورند یا در صورت بروز سیگنال‌های فروش از روند خارج شده و در صورت بروز مجدد سیگنال خرید، مجدداً در بورس سرمایه گذاری کنند.

پیشنهاد می کنم فیلترهای کاربردی بورس شامل بیش از 700 فیلتر کاربردی در سایت دیده بان بازار را مشاهده نمایید

نمودار هفتگی که در بالا نمایش داده‌ شده‌است، در سال 2011 زمانی که CCI به زیر 100- رسید، یک سیگنال فروش را نمایش داد. این سیگنال، به معامله‌گران بلندمدت نشان می‌داد که روند نزولی بالقوه در حال رخ دادن در بورس است. معامله‌گران فعال‌تر نیز از آن به عنوان سیگنال فروش کوتاه استفاده می‌کردند.

این نمودار نشان می‌دهد که چگونه در اوایل سال 2012، سیگنال خریدی ایجاد شده‌است و موقعیت‌های طولانی، تا زمانی که CCI به زیر 100- برسد باز می‌مانند.

استراتژی CCI با بازه زمانی چندگانه

اندیکاتور CCI می‌تواند در چندین بازه زمانی نیز برای بررسی تحلیل تکنیکال استفاده شود. از نمودار بلند مدت، برای ایجاد روند غالب استفاده می‌شود و از نمودار کوتاه مدت برای عقب گرد و نقاط ورود به آن روند در بورس استفاده می‌شود.

معامله‌گران فعال‌تر، معمولاً از استراتژی بازه زمانی چندگانه استفاده می‌کنند که حتی می‌توان از آن‌ها برای معاملات روزمره نیز استفاده کرد. زیرا عبارت‌های “طولانی مدت” و “کوتاه مدت” در آموزش کار با اندیکاتور CCI مربوط به مدت زمانی هستند که یک معامله‌گر می‌خواهد مدت زمان بیشتری در سهم بماند.

وقتی مقدار CCI در نمودار بلندمدت شما بالاتر از 100+ باشد، نشان دهنده یک روند صعودی است و شما باید ففط به دنبال سیگنال‌های خرید در نمودار کوتاه مدت باشید. این روند تا زمانی که نمودار CCI بلند مدت به زیر 100- برسد، در نظر گرفته می‌شود.

عکس 2 در بالا، روند افزایشی هفتگی را از اوایل سال 2012 نشان می‌دهد. اگر این نمودار بلند مدت شما در نظر گرفته‌شود، فقط علائم خرید را در نمودار کوتاه مدت دریافت خواهید کرد.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش کار با اندیکاتور ADX را مشاهده نمایید

هنگامی که از نمودار روزانه به عنوان بازه زمانی کوتاه‌تر استفاده می‌شود، معامله‌گران زمانی که مقدار CCI به زیر 100- می‌رسد و سپس از 100- بیشتر می‌شود، خرید می‌کنند. پس از آن‌ که مقدار CCI به بالای 100+ حرکت می‌کنو و دوباره کمتر از 100+ شود، بنا بر احتیاط بهتر است که از معامله نماد ها در بازار بورس خارج شوید. اگر روند بلند مدت CCI نزولی باشد، نشان دهنده سیگنال فروش برای خروج از همه موقعیت‌های بلند مدت است.

پیشنهاد می کنم مقاله اندیکاتور RSI چیست؟ را مشاهده کنید

شکل بالا از آموزش کار با اندیکاتور CCI، سه سیگنال خرید را در نمودار روزانه و دو سیگنال فروش را نشان می‌دهد. هیچ معامله کوتاه مدتی آغاز نشده‌است زیرا CCI در نمودار بلند مدت، روند صعودی را نشان می‌دهد.

وقتی مقدار CCI در نمودار بلندمدت زیر 100- است، فقط سیگنال‌های فروش کوتاه را در نمودار کوتاه مدت دریافت می‌کنید. روند نزولی بازار بورس تا زمان باقی ماندن مقدار CCI در بالای 100+ جاری است. این نمودار نشان می‌دهد که وقتی مقدار CCI در بالای 100+ باقی ماند، باید یک معامله کوتاه انجام دهید و سپس نمودار کوتاه مدت دوباره به زیر 100+ خواهد رسید. معامله گران بازار بورس، به این شکل تحلیل های خود را انجام می‌دهند که پس از آن که مقدار CCI به زیر 100- رسید و سپس بیشتر از 100- شد، دوباره از معامله کوتاه خارج می‌شوند. اگر روند CCI بلند مدت به صورت صعودی باشد، شما باید از همه موقعیت‌های کوتاه مدت بورس خارج شوید.

پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش کار با اندیکاتور SAR را بخوانید

آموزش کار با اندیکاتور CCI و تغییرات و مشکلات استراتژی‌های CCI

شما می‌توانید از اندیکاتور CCI برای تنظیم قوانین استراتژی در تحلیل تکنیکال خود استفاده کنید. به عنوان مثال، هنگامی که از بازه زمانی چند گانه استفاده می‌کنید، با استفاده از موقعیت‌های طولانی در بازه زمانی کوتاه‌تر، استراتژی را دقیق‌تر کنید. این کار تعداد سیگنال‌ها را کاهش داده اما این اطمینان را می‌دهد که روند کلی قوی است.

قوانین ورود و خروج در بازه زمانی کوتاه‌تر نیز قابل تنظیم هستند. به عنوان مثال، اگر روند بازار بورس به صورت صعودی در جریان باشد، می‌توانید اجازه دهید مقدار CCI در نمودار کوتاه مدت به زیر 100- برود و بعد بیشتر از صفر شود و سپس خرید کنید. این روش از تحلیل تکنیکال، احتمالا منجر به پرداخت هزینه بالاتر خواهد شد اما اطمینان بیشتری در خصوص پایان اصلاح کوتاه مدت و ادامه روند بلند مدت خواهید داشت.

با خروج از روند، صبر کنید تا قبل از بستن موقعیت بلند، قیمت به بالاتر از 100+ برسد و سپس به زیر صفر حرکت کند. اگرچه این مساله می‌تواند به معنای نگه داشتن برخی عقب گردهای کوچک باشد، اما ممکن است سود را در یک روند بسیار قوی افزایش دهد.

برای تکمیل آموزش کار با اندیکاتور CCI، می‌تواتید ار ترکیبات دیگری متناسب با می‌توان متناسب با نیازهایتان استفاده کنید، مانند نمودار روزانه و ساعتی یا نمودار 15 دقیقه‌ای و یک دقیقه‌ای. اگر تعداد سیگنال‌های تجاری شما بیش از حد زیاد یا خیلی کم شده‌اند، دوره CCI را تنظیم کنید تا این مورد اصلاح شود.

این استراتژی در صورت متلاطم شدن شرایط، ممکن است سیگنال‌های اشتباه صادر کند. ممکن است که اندیکاتور CCI در سطح سیگنال در حال نوسان باشد و منجر به تلفات یا ایجاد جهت‌های کوتاه مدت نا‌مشخص شود. در چنین مواردی، تا زمانی که نمودار بلند مدت مسیر ورود شما را تأیید می‌کند، به اولین سیگنال اعتماد کنید.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش کار با اندیکاتور ATR را مشاهده نمایید

استراتژی کوتاه مدت CCI+MA

با اضافه کردن یک شاخص دیگر(یک میانگین متحرک ساده با دوره 100) به سیستم اندیکاتور CCI، می‌توانیم کیفیت سیگنال‌ها و به همین ترتیب، بازده معاملات بورس را افزایش دهیم.

برای معاملات کوتاه مدت، بهتر است از استراتژی CCI + MA استفاده کنید. وقتی قیمت‌ها از MA بازپس گرفته‌ می‌شوند، سفارشات باید باز شوند. در این حالت از میانگین متحرک به عنوان یک روش حمایتی / مقاومتی استفاده خواهد شد. M15 بهترین بازه زمانی برای معامله است، اما اسکالپینگ در M5 را نیز اضافه کنید.

سفارشات به روش زیر باز می‌شوند:

1-هنگامی که CCI از منطقه فروش بیش از حد خارج می‌شود و خط قیمت نمودار میانگین متحرک را از پایین قطع می کند، یک سفارش خرید باز می‌شود.

2-هنگامی که مقدار اندیکاتور CCI از سطح 100+ عبور می‌کند و قیمت از میانگین متحرک در همان جهت عبور می‌کند، یک سفارش فروش باز می شود.

ساده‌ترین راه برای خروج از سفارش، با ضرر و زیان ثابت و کسب سود است. نکته اصلی این است که نسبت 3به1 در P به L حفظ شود (به عنوان مثال، برنامه ریزی برای به دست آوردن 30 امتیاز سود با 10 امتیاز ضرر مقرون به صرفه در یک سفارش)

پیشنهاد می کنم حتما مقاله آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر (bollinger band) را مطالعه کنید

آموزش کار با اندیکاتور CCI و اتحاد CCI، MACD و استراتژی معاملات Parobolic SAR

در این بخش از آموزش کار با اندیکاتور CCI، بیایید نگاهی به استراتژی پیچیده‌تری برای کار با اندیکاتور CCI بیندازیم. این استراتژی، هم برای مبتدیان و هم برای معامله‌گران حرفه‌ای بازار بورس Forex مناسب است. مبتدیان قادر به درک سریع استراتژی، از طریق قوانین ساده ورود و خروج خواهند بود. معامله‌گران با تجربه، می‌توانند سیستم را بهبود بخشیده و با آن کارایی بیشتری را کسب کنند.

تمام نشانگرهای موجود در سیستم (CCI ، MACD و Parabolic SAR) با تنظیمات پیش فرض تنظیم می‌شوند.H4، بهترین بازه زمانی برای معاملات است.

سفارشات فروش با این استراتژی، تحت شرایط زیر باز می‌شوند:

1-نشانگرParabolic SAR، تغییر موقعیت می‌دهد و در بالای نمودار قرار می‌گیرد.

2-هیستوگرام MACD از خط عبور می‌کند.

3- CCI از منطقه خرید بیش از حد خارج می‌شود و به زیر سطح 100+ می‌رسد.

سفارشات خرید بورس، در شرایط مخالف باز می‌شوند. این سیستم با بستن موقعیت‌ها، تا حدودی دارای انعطاف پذیری است. در بازه زمانی 4 ساعته، یک معامله‌گر می‌تواند به ضرر توقف دستیابی پیدا کند و با استفاده از نشانگر Parabolic، قیمت خروج را تعیین کند. بدین ترتیب می‌توانید از کل روند بهره ببرید‌، بدون اینکه سود خود را به اندازه سطح از پیش تعیین شده محدود کنید. این روش تحلیل تکنیکال، بهترین نتیجه را برای بازار بورس به همراه دارد.

پیشنهاد ثروت آفرین : فیلتر طلایی بورس

سخن آخر

استراتژی‌ها و شاخص‌های استفاده شده در تحلیل تکنیکال، هیچگاه کامل و بدون خطا نیستند و CCI هم می‌تواند اشتباه کند. اما تنظیم معیارهای استراتژی و تعیین دوره اندیکاتور، ممکن است عملکرد بهتری را برای این ابزارها رقم بزند. اگرچه همه سیستم‌ها مستعد از دست دادن موقعیت ها خوب در معاملات بازار سرمایه هستند، اما اجرای یک استراتژی توقف ضرر می‌تواند احتمال خطا را کاهش دهد.

قدم مهمی که قبل از انجام معاملات می‌توانید بردارید، تست استراتژی CCI برای سودآوری در بازار و بازه زمانی مشخصی است. با استفاده از نکات بالا، از اندیکاتور CCI بیشترین بهره را ببرید.

۷ اندیکاتور تکنیکال برای ساخت یک جعبه ابزار معاملاتی

شاخص‌های(اندیکاتورها) تکنیکال توسط معامله‌گران(تریدرها) برای بدست آوردن درکی از سیستم عرضه و تقاضای سهام و روانشناسی بازار استفاده می‌شوند. این اندیکاتورها روی هم رفته بنیان تحلیل تکنیکال را شکل می‌دهند. معیارهایی مثل حجم معاملات، سرنخ‌هایی را در مورد اینکه حرکت قیمت چه روندی خواهد داشت، ارائه می‌دهند. به این ترتیب می‌توان از این اندیکاتور‌ها برای تولید سیگنال‌های خرید و فروش استفاده کرد. در این لیست، با هفت اندیکاتور تکنیکال برای افزودن به جعبه ابزار معاملات خود آشنا خواهید شد. شما نیازی به استفاده از همه آنها نخواهید داشت، بهتر است فقط چند مورد که کمک می‌کنند تصمیم‌‌های معاملاتی بهتری بگیرید را انتخاب کنید.

نکات کلیدی

تریدرهای تکنیکال و چارتیست‌ها برای تولید سیگنال‌ها در مجموعه ابزارهای خود از طیف گسترده‌ای از اندیکاتورها، الگوها و نوسانگر‌ها(اسیلاتور) استفاده می‌کنند.

برخی از این موارد پیشینه‌ی قیمت را در نظر می‌گیرند، برخی دیگر ناظر به حجم معاملات‌اند و برخی دیگر شاخص‌های حرکتی هستند. غالباً، این شاخص‌ها به طور همزمان و یا در ترکیبی با یکدیگر استفاده می‌شوند.

در اینجا، هفت ابزار برتری که تحلیل‌گران تکنیکال بازار به کار می‌گیرند را بررسی می‌کنیم. اگر قصد انجام معامله بر اساس تحلیل تکنیکال دارید، باید با آنها آشنا شوید.

ابزارهای ترید

ابزارهای ترید برای تریدهای روزانه و تحلیل‌گران تکنیکال، متشکل از ابزارهای نمودارسازی است که سیگنال‌هایی را برای خرید یا فروش تولید می‌کنند یا نشان‌دهنده‌ی روندها یا الگوهای موجود در بازار هستند. به طور کلی، دو نوع اندیکاتور تکنیکال وجود دارد:

1. پوششی(overlays): اندیکاتورهای تکنیکالی که از مقیاسی یکسان نظیر قیمت‌ها استفاده می‌کنند و روی نمودار قیمت‌های هر سهم ترسیم می‌شوند. به عنوان مثال می‌توان به میانگین‌های متحرک (moving averages)، بولینگر باند (bolinger bands) یا فیبوناچی اشاره کرد.
2. اسیلاتورها: به جای اینکه (مثل اندیکارتورهای پوششی) روی نمودار قیمت قرار گیرند، اندیکاتورهای تکنیکالی هستند که بین حداقل و حداکثرِ موضعی در نوسان هستند و بالاتر یا پایین‌تر از نمودار قیمت رسم می‌شوند. به عنوان مثال می‌توان به نوسان‌گر تصادفی(استوکاستیک) ، مکدی (MACD) یا RSI (شاخص مقامت نسبی) اشاره کرد. در این مقاله عمدتا همین نوع دوم اندیکاتورهای تکنیکال، مدنظر ماست.

تریدرها هنگام تجزیه و تحلیل یک سهم یا اوراق بهادار، اغلب از چندین اندیکاتور تکنیکالِ مختلف به طور همزمان استفاده می‌کنند. با هزاران گزینه مختلف عینی، تریدرها باید اندیکاتورهایی را انتخاب کنند که برای آنها بهترین باشد و با نحوه کار آنها آشنا شوند. تریدرها همچنین ممکن است اندیکاتورهای تکنیکال را با اشکال ذهنی‌تر و شخصی‌تری از تحلیل تکنیکال مانند توجه به الگوهای نمودار، ترکیب کنند تا ایده‌هایی برای معامله ارائه دهند. اندیکاتورهای تکنیکال همچنین با توجه به ماهیت کمی‌ای که دارند می‌توانند در سیستم‌های ترید خودکار گنجانده شوند.

حجم تعادلی(On-Balance Volume)

اول از همه از اندیکاتور حجم تعادلی (OBV) برای اندازه‌گیری جریان مثبت و منفی حجم در طول یک دوره زمانی استفاده می‌کنیم.

اندیکاتور(obv) مجموع کامل حجم بالا و حجم پایین معاملات است. حجم بالا، میزان حجم روزی است که که قیمت افزایش یافته است. حجم پایین، حجم روزی است که قیمت کاهش می‌یابد. حجم هر روزه بر اساس افزایش یا کاهش قیمت به اندیکاتور افزوده یا کاسته می‌شود.

افزایش OBV نشان می‌دهد که خریداران تمایل دارند وارد عمل شوند و قیمت را بالاتر ببرند. سقوط OBV یعنی حجم فروش بیش از حجم خرید است که نشان‌دهنده‌ی پایین آمدن قیمت است. به این ترتیب، مثل ابزاری برای تایید روند عمل می‌کند. اگر قیمت و OBV در حال افزایش باشد، نشان‌دهنده‌ی ادامه‌ی روند است.

تریدرهایی که از OBV استفاده می‌کنند مراقب انحراف نیز هستند. انحراف زمانی اتفاق می‌افتد که اندیکاتور و قیمت در جهات مختلف حرکت می‌کنند. اگر قیمت در حال افزایش و OBV در حال سقوط است، می‌تواند نشان دهد که روند مورد حمایتِ خریداران از قدرت کافی برخوردار نیست و به زودی معکوس می‌شود.

توضیح طرز استفاد از OBV برای معاملات

خط تراکم / توزیع (Accumulation/Distribution Line)

یکی از اندیکاتورهای متداول برای تعیین جریان سرمایه در داخل و خارج از یک سهام، خط تراکم/ توزیع (خط A/D ) است.

این اندیکاتور مشابه اندیکاتور حجم تعادلی (OBV) است، اما به جای اینکه صرفا قیمت بسته شدن سهمی در یک دوره زمانی در نظر گرفته شود، محدوده معاملات دوره و محل بسته شدن قیمت در نسبت با آن را هم در نظر می‌گیرد. اگر سهم نزدیک به بالاترین قیمت خود تمام شود، اندیکاتور حجم بیشتری نسبت به بسته شدن سهم در نزدیکی نقطه میانی محدوده خود، به آن تخصیص می‌دهد. گزارشات مختلف نشان از این دارد که OBV در برخی موارد بهتر عمل می‌کند و A/D در برخی دیگر.

اگر خط اندیکاتور توزیع روند صعودی داشته باشد، این امر میل به خرید را نشان می‌دهد، زیرا سهام در نیمه بالای محدوده در حال بسته شدن است. چنین نکات کلیدی در مورد Moving Average چیزی به تصدیق روند صعودی کمک می‌کند. از طرف دیگر، اگر A/D در حال سقوط باشد، این بدان معناست که قیمت در قسمت پایین‌تر از محدوده روزانه خود در حال بسته شدن است و بنابراین حجم منفی در نظر گرفته می شود. اینگونه به تصدیق روند نزولی کمک می‌کند.

تریدرها همچنین با استفاده از خط A/D بر واگرایی نظارت می‌کنند. اگر A/D در حالی‌که قیمت در حال افزایش است شروع به کاهش کند، این نشان می‌دهد که روند به مشکل خورده است و می‌تواند معکوس شود. به همین ترتیب، اگر قیمت روند نزولی داشته باشد و A/D شروع به افزایش کند، این می‌تواند نشان‌دهنده قیمت‌های بالاتر باشد.

توضیح طرز استفاد از A/D برای معاملات

شاخص میانگین جهت‌دار(Average Directional Index)

شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) یک اندیکاتور روندی است که برای اندازه‌گیری قدرت و حرکت یک روند استفاده می‌شود. وقتی ADX بالای 40 باشد، روند بسته به جهتی که قیمت در حال حرکت است، دارای قدرت جهت‌گیری زیادی به سمت بالا یا پایین است.

زمانی که شاخص ADX زیر 20 باشد، روند نکات کلیدی در مورد Moving Average ضعیف یا بدون روند در نظر گرفته می‌شود.

ADX خط اصلی اندیکاتور است که معمولاً سیاه رنگ است. دو خط اضافی وجود دارد که می‌تواند به صورت اختیاری نشان داده شود. این خطوط «DI+» و «DI-» هستند و اغلب به ترتیب قرمز و سبز رنگ‌اند. هر سه خط با هم کار می‌کنند تا جهت و همچنین روند حرکت را نشان دهند.

• ADX بالای 20 و «DI+» بالاتر از «DI-»: روند صعودی است.
• ADX بالای 20 و «DI-» بالاتر از «DI+»: روند نزولی است.
• ADX زیر 20 یک روند ضعیف یا یک دوره رنج کشیدن(Range) است، که اغلب با «DI-»و «DI+» به سرعت به صورت ضربدری از یکدیگر عبور می‌کنند.

اندیکاتور آرون(Aroon)

اسیلاتور Aroon یک اندیکاتور تکنیکال است که برای سنجش امنیت روند رو به رشد و به ویژه اگر قیمت در دوره محاسبه به بالاترین یا پایین‌ترین حد خود برسد (به طور معمول 25) استفاده می‌شود.

از این اندیکاتور می‌توان برای تعیین زمان شروع یک روند جدید نیز استفاده کرد. شاخص Aroon شامل دو خط است: یک خط « Aroon-up»و یک خط « Aroon-down».

وقتی که خط « Aroon-up» از بالای «Aroon-down» عبور می‌کند، این اولین نشانه تغییر روند احتمالی است. اگر «Aroon-up» به 100 برسد و تقریباً نزدیک به همین سطح بماند، در حالیکه «Aroon-down» نزدیک به صفر باقی بماند، به معنای تایید مثبت روند صعودی است.

برعکس آن هم درست است. اگر Aroon-down از بالای Aroon-up عبور کند و در نزدیکی 100 باقی بماند، نشان‌دهنده روند نزولی است.

توضیح طرز استفاد از Aroon برای معاملات

اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) به تریدرها کمک می‌کند تا جهت روند و حرکت آن را ببینند. این اندیکاتور بعضی از سیگنال‌های خرید و فروش را هم ارائه می‌کند.

وقتی MACD بالای صفر باشد، قیمت در روند صعودی قرار دارد. اگر MACD زیر صفر باشد، وارد روند نزولی شده است.

این اندیکاتور از دو خط تشکیل شده است: خط MACD و یک خط سیگنال که کندتر حرکت می‌کند. وقتی MACD از زیر خط سیگنال عبور می‌کند، نشان‌دهنده کاهش قیمت است. زمانی که خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می‌کند، قیمت در حال افزایش است.

بررسی اینکه اندیکاتور در کدام سمت صفر (بالا یا پایین) است، به شما در تعیین اینکه کدام سیگنال را دنبال کنید، کمک می‌کند. به عنوان مثال، اگر اندیکاتور بالای صفر است، برای خرید منتظر بمانید که MACD از خط سیگنال به سمت بالا عبور کند. اگر MACD زیر صفر باشد، عبور MACD از زیر خط سیگنال ممکن است سیگنالی برای ترید موقعیت short احتمالی فراهم کند.

در نمودار زیر خط نارنجی رنگ خط سیگنال است که می‌توانید عبور خط آبی رنگ از آن را بررسی کنید.

توضیح طرز استفاد از MACD برای معاملات

شاخص مقاومت نسبی (RSI)

شاخص مقاومت نسبی (RSI) حداقل سه کاربرد عمده دارد. این اندیکاتور بین صفر و 100 حرکت می‌کند و افزایش اخیر قیمت‌ها را در مقابل کاهش‌‌های اخیر قیمت ترسیم می‌کند. بنابراین سطح RSI به اندازه‌گیری مومنتوم و قدرت روند کمک می‌کند.

ابتدایی‌ترین کاربرد RSI به صورت اندیکاتور بیش‌خرید و بیش‌فروش است. وقتی RSI بالای 70 حرکت می‌کند، دارایی بیش از حد ‌خریداری می‌شود و ممکن است کاهش یابد. وقتی RSI زیر 30 باشد، دارایی بیش از حد فروخته می‌شود و می‌تواند افزایش یابد. با این حال، این فرض پرریسک است. بنابراین، بعضی از تریدرها صبر می‌کنند تا شاخص بالاتر از 70 قرار بگیرد و قبل از فروش سقوط کند، یا به زیر 30 برسد و قبل از خرید دوباره بالا برود.

واگرایی یکی دیگر از کاربردهای RSI است. وقتی شاخص در جهتی متفاوت از جهت قیمت حرکت می‌کند، نشان می‌دهد که روند قیمت فعلی در حال ضعیف شدن است و می‌تواند به زودی معکوس شود.

سومین کاربرد RSI، سطوح حمایت و مقاومت است. طی روند صعودی، سهام در اکثر مواقع بالاتر از سطح 30 است و اغلب به 70 یا بالاتر می‌رسد. وقتی سهام در روند نزولی قرار می‌گیرد، RSI معمولاً زیر 70 نگه داشته می‌شود و اغلب به 30 یا پایین‌تر می‌رسد.

توضیح طرز استفاد از RSI برای معاملات

اسیلاتور استوکاستیک یا نوسانگر تصادفی

اسیلاتور استوکاستیک اندیکاتوری است که قیمت فعلی را نسبت به محدوده قیمت در چند دوره اندازه‌گیری می‌کند. استوکاستیک بین صفر تا 100 برنامه‌ریزی شده است؛ ایده این است که وقتی روند صعودی افزایش یابد، قیمت باید به بالاترین سطح برسد. در روند نزولی، قیمت تمایل به پایین آمدن دارد. استوکاستیک بررسی می‌کند که آیا این اتفاق می‌افتد یا نه.

استوکاستیک نسبتاً سریع بالا و پایین می‌رود؛ چون به ندرت اتفاق می‌افتد که قیمت به طور مداوم بالا برود و استوکاستیک را نزدیک به 100 نگه دارد یا اینکه قیمت به طور مداوم پایین بیاید و استوکاستیک نزدیک به صفر نگه داشته شود. بنابراین، استوکاستیک اغلب به عنوان شاخص بیش‌خرید و بیش‌فروش استفاده می‌شود. مقادیر بالای 80 مناطق بیش‌خرید محسوب می‌شوند، در حالی که سطوح زیر 20 مناطق بیش‌فروش‌اند.

موقع استفاده از سطوح بیش‌خرید و بیش‌فروش، روند کلی قیمت را در نظر بگیرید. به عنوان مثال، در طول روند صعودی، وقتی که اندیکاتور به زیر 20 می‌رسد و دوباره از آن بالا می‌رود، ممکن است سیگنال خرید باشد. اما ترقی‌های ناگهانی به بالاتر از 80 از اهمیت بالایی برخوردار نیستند؛ چون انتظار داریم که در طول روند صعودی، اندیکاتور به صورت قاعده‌مند به 80 و بالاتر برسد. در طی روند نزولی، بدنبال این باشید که شاخص به بالای 80 برسد و بعد پایین بیاید تا سیگنال احتمالی ترید short را بدهد. سطح 20 در روند نزولی چندان مهم نیست.

توضیح طرز استفاد از اسیلاتور استوکاستیک برای معاملات

حرف آخر

هدف هر تریدر کوتاه‌مدت تعیین جهت حرکت دارایی معین و تلاش برای سود بردن از آن است. صدها اندیکاتور فنی و اسیلاتور برای این منظور خاص تولید شده است. در این مقاله کوتاه تنها به معرفی تعداد معدودی پرداختیم که می توانید آزمایششان کنید. از اندیکاتورها برای توسعه استراتژی‌های نکات کلیدی در مورد Moving Average جدید استفاده کنید و یا اینکه آنها را در استراتژی‌های فعلی خود بگنجانید. برای تعیین اینکه کدام یک را استفاده کنید، آنها را در یک حساب دمو امتحان کنید. آنهایی را که بیشتر دوست دارید انتخاب کنید و بقیه را کنار بگذارید.

میانگین متحرک (Moving Average) چیست؟

میانگین متحرک، میانگین محاسبه ای است که برای ایجاد تجزیه و تحلیل نقاط داده با ایجاد یک سری میانگین از زیرمجموعه های مختلف از داده های قیمتی استفاده می شود. میانگین متحرک (MA) یک اندیکاتور است که به طور معمول در تجزیه و تحلیل تکنیکال، استفاده می شود. دلیل استفاده از محاسبه میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال، کمک به هموار کردن داده های قیمت با ایجاد یک قیمت متوسط به طور مداوم به روز شده است.

با محاسبه میانگین متحرک ، تأثیر نوسانات تصادفی و کوتاه مدت بر قیمت سهام در یک بازه زمانی مشخص کاهش می یابد.

روشهای کلیدی

• MA یک اندیکاتور است که به طور معمول در تجزیه و تحلیل تکنیکال، استفاده می شود.
• دلیل محاسبه میانگین‌های متحرک سهام کمک به صاف کردن داده های قیمت در یک بازه زمانی مشخص با ایجاد یک قیمت متوسط به طور مداوم به روز شده است.
• SMA محاسبه ای است که میانگین محاسبه مجموعه ای معین از قیمت ها را برای تعداد روزهای خاص گذشته به دست می آورد. به عنوان مثال ، طی ۱۵ ، ۳۰ ، ۱۰۰ یا ۲۰۰ روز گذشته.
• EMA میانگین وزنی است که اهمیت بیشتری به قیمت سهام در روزهای اخیر می دهد و آن را به شاخصی تبدیل می کند که بیشتر به اطلاعات جدید پاسخگو باشد.

نحوه استفاده از میانگین های متحرک در بازار بورس و صدور سیگنال خرید و فروش

درک میانگین متحرک (MA)

میانگین‌های متحرک یک ابزار ساده و کاربردی در تجزیه و تحلیل تکنیکال است. میانگین‌های متحرک معمولاً برای شناسایی جهت روند قیمت یا تعیین سطح حمایت و مقاومت آن محاسبه می شوند. این یک اندیکاتور پیروی از روند است، زیرا براساس قیمت های گذشته انجام می شود.

هر چه مدت زمان میانگین‌های متحرک بیشتر باشد ، تأخیر بیشتر خواهد بود. بنابراین ، میانگین متحرک ۱۰۰ روزه تاخیر بسیار بیشتری نسبت به میانگین متحرک ۲۰ روزه خواهد داشت زیرا حاوی قیمت های ۱۰۰ روز گذشته است.

ارقام میانگین متحرک ۵۰ و ۲۰۰ روزه قیمت به طور گسترده ای توسط سرمایه گذاران و معامله‌گران دنبال می‌شود و به عنوان سیگنال های مهم در معاملات در نظر گرفته می‌شوند.

میانگین‌های متحرک یک اندیکاتورکاملا قابل تنظیم است ، به این معنی که یک سرمایه گذار می تواند هنگام محاسبه میانگین ، هر بازه زمانی را که می خواهد آزادانه انتخاب کند. متداول ترین بازه های زمانی مورد استفاده در میانگین متحرک ۱۵ ، ۲۰ ، ۳۰ ، ۵۰ ، ۱۰۰ و ۲۰۰ روز است. هرچه مدت زمان ایجاد شده برای ایجاد میانگین کمتر باشد حساسیت آن نسبت به تغییرات قیمت بیشتر خواهد بود. هرچه مدت زمان طولانی تر باشد، میانگین حساسیت کمتری خواهد داشت.

سرمایه‌گذاران برای محاسبه میانگین متحرک بر اساس اهداف معاملاتی خود ممکن است دوره های زمانی متفاوتی را انتخاب کنند. میانگین های متحرک کوتاه تر معمولاً برای معاملات کوتاه مدت استفاده می شوند ، در حالی که میانگین های متحرک بلندمدت بیشتر برای سرمایه گذاران بلند مدت مناسب هستند.

برای تنظیم میانگین های متحرک شما هیچ چارچوب زمانی درستی وجود ندارد. بهترین راه برای فهمیدن اینکه کدام یک عملکرد بهتری برای شما دارند، آزمایش چندین دوره زمانی مختلف است تا زمانی که یک دوره متناسب با استراتژی خود را پیدا کنید.

پیش بینی روندها در بازار کار ساده ای نیست. در حالی که پیش بینی حرکت آینده یک سهام خاص غیرممکن است ، استفاده از تحلیل تکنیکال و تحقیقات می تواند به شما در پیش بینی بهتر کمک کند.

افزایش میانگین متحرک نشانگر این است که سهم مورد نظر شما در یک روند افزایشی قرار دارد ، در حالی که میانگین متحرک در حال کاهش، نشان دهنده روند نزولی آن است.

به طور مشابه ، حرکت صعودی با یک کراس اوور صعودی تأیید می شود، زمانی این اتفاق می افتد که یک میانگین کوتاه مدت از میانگین بلند مدت به سمت بالا عبور می‌کند و یک سیگنال خرید می‌باشد. برعکس ، حرکت نزولی با یک کراس اوور نزولی تأیید می شود و هنگامی اتفاق می افتد که میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین بلند مدت به سمت پایین عبور می کند.

میانگین متحرک ساده

نحوه استفاده از Moving Average برای خرید سهام

از میانگین‌های متحرک به منظور شناسایی روندها استفاده می شود و می توان در بازه های زمانی مختلف از آن استفاده کرد.این بدان معنی است که تار زمانی که قیمت از MA بالاتر باشد سهم در روند صعودی و تا زمانی که قیمت در سطحی پایین تر از MA حرکت کند در روند نزولی قرار دارد.

نکات کاربردی

• میانگین های متحرک را می توان به روش های مختلفی ساخت و تعداد روزهای متفاوتی را برای بازه زمانی متوسط به کار برد.
• معمول ترین کاربردهای میانگین متحرک شناسایی جهت روند و تعیین سطح حمایت و مقاومت است.
• وقتی قیمت یک سهم از میانگین متحرک آنها عبور می کند ، ممکن است سیگنال معاملاتی برای معامله‌گران تکنیکال ایجاد کند.
• در حالی که میانگین‌های متحرک به خودی خود مفید هستند ، اما مبنایی برای سایر شاخص های تکنیگال مانند واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) هستند.

چرا از میانگین متحرک استفاده کنیم

میانگین متحرک به کاهش میزان نوسان در نمودار قیمت کمک می کند. به جهت میانگین متحرک نگاه کنید تا ایده اساسی در مورد حرکت قیمت به دست آورید.

یک میانگین متحرک نیز می تواند به عنوان حمایت یا مقاومت عمل کند. در یک روند صعودی ، میانگین متحرک ۵۰ روزه ، ۱۰۰ روزه یا ۲۰۰ روزه ممکن است به عنوان سطح حمایتی عمل کند ، همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است. این بدان دلیل است که متوسط مانند کف (تکیه گاه) عمل می کند ، بنابراین قیمت از آن بالا می رود.

در روند نزولی ، یک میانگین متحرک ممکن است به عنوان مقاومت عمل کند. مانند سقف ، قیمت به سطح برخورد می کند و دوباره شروع به افت می‌کند.

قیمت از این طریق همیشه به “میانگین متحرک” واکنش نشان نمی‌دهد. قیمت ممکن است کمی از آن عبور کند یا قبل از رسیدن به آن متوقف و معکوس شود.

به عنوان یک دستورالعمل کلی ، اگر قیمت بالاتر از یک میانگین متحرک باشد ، روند صعودی است. اگر قیمت زیر یک میانگین متحرک باشد ، روند نزولی است. با این حال ، میانگین‌های متحرک می توانند طول متفاوتی داشته باشند ، بنابراین یک MA ممکن است روند صعودی را نشان دهد در حالی که MA دیگر روند نزولی را نشان می دهد.

انواع میانگین متحرک

میانگین‌های متحرک را می توان به روش های مختلف محاسبه کرد. میانگین متحرک ساده پنج روزه (SMA) پنج قیمت بسته شده اخیر در نکات کلیدی در مورد Moving Average روز را جمع می کند و آنرا تقسیم بر پنج می کند تا میانگین جدیدی در هر روز ایجاد کند. هر میانگین به بعدی متصل می شود ، و یک خط جریان منحصر به فرد ایجاد می کند.

ساده ترین شکل میانگین که به عنوان میانگین ساده (SMA) شناخته می شود ، با در نظر گرفتن میانگین حساب مجموعه ای از مقادیر مشخص شده محاسبه می‌شود. به عبارت دیگر ، مجموعه ای از اعداد – یا قیمت ها در مورد ابزارهای مالی – با هم نکات کلیدی در مورد Moving Average جمع می شوند و سپس بر تعداد قیمت های مجموعه تقسیم می‌شوند.

یکی دیگر از انواع محبوب MA ، میانگین متحرک نمایی (EMA) است. محاسبه پیچیده‌تر است ، زیرا برای جدیدترین قیمت ها وزن بیشتری اعمال می کند. اگر یک SMA 50 روزه و یک میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه را در یک نمودار ترسیم کنید ، متوجه خواهید شد که EMA نسبت به SMA با سرعت بیشتری نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهد ، به دلیل وزن اضافی داده های اخیر قیمت.

نرم افزار نمودار سازی و سیستم عامل های معاملات محاسبات را انجام می دهند ، بنابراین برای استفاده از میانگین متحرک هیچگونه محاسبات ریاضی دستی لازم نیست.

یک نوع MA بهتر از دیگری نیست. EMA ممکن است برای مدتی در بازار سهام یا مالی بهتر کار کند و در سایر مواقع ، SMA بهتر کار کند. بازه زمانی انتخاب شده برای MA نیز در میزان موثر بودن آن (صرف نظر از نوع) نقش بسزایی خواهد داشت.

میانگین‌های خطی وزنی متداول ۱۰ ، ۲۰ ، ۵۰ ، ۱۰۰ و ۲۰۰ هستند. این طول ها را می توان در هر بازه زمانی نمودار (یک دقیقه ، روزانه ، هفتگی و غیره) اعمال کرد ، بسته به افق زمانی معامله‌گر.

چارچوب زمانی یا طولی که برای میانگین‌های متحرک انتخاب می کنید ، “دوره نگاه به عقب” نیز نامیده می شود ، می تواند نقش مهمی در موثر بودن آن داشته باشد.

یک MA با یک بازه زمانی کوتاه بسیار سریعتر نسبت به MA با دوره طولانی بازگشت واکنش نشان می دهد. در شکل زیر ، میانگین متحرک ۲۰ روزه قیمت واقعی را دقیق تر از میانگین متحرک ۱۰۰ روزه دنبال می کند.

SMMA از چند جنبه با SMA متفاوت است. مهمترین تفاوت مربوط به دوره در نظر گرفته شده هنگام انجام محاسبه میانگین است. یک مطالعه ساده فقط از جدیدترین داده ها برای تولید میانگین استفاده می کند ، در حالی که یک مطالعه صاف داده های مربوط به گذشته های دور ، مثلاً یک ماه یا دو ماه پیش را نیز در نظر می‌گیرد که در تعیین میانگین دقیق نکات کلیدی در مورد Moving Average تر و مرتبط نقش دارد. هنوز هم داده های قدیمی و داده های جدید به دلیل ارتباط آنها در تعیین قیمت فعلی ، وزن یکسانی ندارند. به عنوان مثال ، به داده های قیمتی که یک ماه پیش جمع آوری شده است ، به دلیل تأثیر اندک آن بر روندهای کنونی قیمت ، در محاسبه میانگین متحرک هموار اهمیت کمتری در نظر گرفته خواهد شد. با این وجود ، از فرآیند محاسبه حذف نمی شود ، زیرا باعث ایجاد چشم انداز بلند مدت از روند معاملات نکات کلیدی در مورد Moving Average می شود.

مزیت اصلی SMMA این است که نوسانات کوتاه مدت را برطرف می کند و به شما امکان می دهد روند قیمت را بسیار راحت تر مشاهده کنید.میانگین متحرک هموار در بازارهای رونددار بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.

در حالی که میانگین ساده با یک دوره کوتاه مدت کار می کند و فقط داده های جدید را پردازش می کند ، میانگین هموار یک مطالعه بلند مدت را تعیین می کند ، به داده های قدیمی وزن اختصاص می دهد ، تا دید واضح تری از روند قیمت داشته باشد.

MA هموار در مقابل MA ساده و نمایی

ارزش EMA به روند بازار بسیار حساس است ، می تواند به سرمایه گذار کمک کند تا اقدامات مربوطه را انجام دهد. برای هر سرمایه گذار که می خواهد روند بازار را سریع درک کند ، استفاده از EMA به جای مقدار SMA بسیار بهتر خواهد بود. اما یک نقطه ضعف EMA این است که اگر یک جهش ناگهانی یا اتفاق غیرطبیعی در بازار رخ دهد ، EMA بسیار حساس و سریع به شرایط بازار ، سرمایه گذار را برای ترک ضرر سهام اعلام خواهد کرد.

از طرف دیگر ، اگر سرمایه گذار چشم انداز بلند مدت داشته و آماده انتظار و رصد بازار باشد ، SMA به دلیل نرم بودن ، بهترین انتخاب است. اگر روندی تعیین شود ، معمولاً برای مدتی طولانی ادامه می یابد ، به همین دلیل انتخاب SMA در این حالت می تواند سودمند باشد اما از آنجا که SMA تأخیر زیادی را نشان می دهد ، از نقاط ورود خوب نکات کلیدی در مورد Moving Average چشم پوشی می کند و سرمایه گذار ممکن است فرصت کسب سود را از دست بدهد.

SMMA به عنوان ترکیبی از SMA و EMA با استفاده از تکنیک هموار سازی به تحلیلگران اجازه می دهد تا نوسانات را در مجموعه ای از داده ها کاهش دهند و به همین دلیل MA هموار از SMA کندتر است.

به همین دلیل گفته می شود که الگوهای مختلف تجاری به روشهای مختلف تجزیه و تحلیل نیاز دارند. هرگز نمی توان از تکنیک تحلیلی هرکسی بهره مند شد ، باید از تکنیک های همزمان برای دستیابی به دیدگاه وسیع تری استفاده کرد.

معامله یک بازی شانس و ریسک است ، فرد مجبور است روش های خود را که بیشتر برایش مناسب است ، ابداع کند. آزمایش بدون ترس از هر چیزی در معاملات سهام بسیار سودمند خواهد بود. هرچه بیشتر بدون ترس تجارت کنید حساسیت بیشتری نسبت به روند بازار خواهید داشت.

استراتژی ساده و شگفت آور مووینگ اوریج 55/21 برای معاملات روزانه و اسکالپینگ

در این استراتژی از دو اندیکاتور مووینگ اوریج با Period های متفاوت استفاده می شود که از منطقه بین آن ها در شرایطی خاص بعنوان منطقه ی حمایت و مقاومت داینامیک می توان استفاده کرد و به موقعیت های معاملاتی خارق العاده ای دست پیدا کرد.

مشخصات استراتژی

• جفت ارز : تمامی جفت ارزها
• تایم فریم : تمامی تایم فریم ها
• بازار : فارکس ، ارزهای دیجیتال ، شاخص ها و .

پیش نیاز های استراتژی

اندیکاتور Moving Average با تنظیماتی که در تصویر زیر مشاهده می کنید :

اندیکاتور Moving Average با تنظیماتی که در تصویر زیر مشاهده می کنید :

قانون معامله

1. ابتدا قیمت در بالای دو خط مووینگ اوریج قرار بگیرد
2. سپس فضای بین دو خط مووینگ اوریج کم شود (فشرده شوند)
3. در ادامه قیمت به ناحیه بین دو خط مووینگ اوریج برخورد کند
4. و در نهایت خط مقاومت استاتیک پیش رو پس از برخورد قیمت به ناحیه بین دو خط مووینگ اوریج شکسته شود (همچنین می توانید از شکست الگوهای کلاسیک و الگوهای کندلی برای تایید ورود استفاده کنید)

1. ابتدا قیمت در پایین دو خط مووینگ اوریج قرار بگیرد
2. سپس فضای بین دو خط مووینگ اوریج کم شود (فشرده شوند)
3. در ادامه قیمت به ناحیه بین دو خط مووینگ اوریج برخورد کند
4. و در نهایت خط حمایت استاتیک پیش رو پس از برخورد قیمت به ناحیه بین دو خط مووینگ اوریج شکسته شود (همچنین می توانید از شکست الگوهای کلاسیک و الگوهای کندلی برای تایید ورود استفاده کنید)

در معامله خرید : نزدیک ترین سطح حمایت به قیمت (زیر خط قرمز رنگ)

در معامله فروش : نزدیک ترین سطح مقاومت به قیمت (بالای خط قرمز رنگ)

در معامله خرید : قله یا سطح مقاومت پیش رو

در معامله فروش : دره یا سطح حمایت پیش رو

برای آشنایی بیشتر با این استراتژی ویدیوهای زیر را تماشا کنید

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال (اصول و مفاهیم پایه)

تحلیل تکنیکال در کنار آنالیز فاندامنتال یکی از انواع روش‌ های تحلیل بازار ارزهای دیجیتال است. در Technical Analysis یا TA با بررسی داد‌های گذشته بازار تلاش می‌کنیم تا مسیر حرکت قیمت‌ها را پیش‌بینی کنیم. به بیان دیگر تحلیل تکنیکال به ما این امکان را می‌دهد تا بتوانیم افزایش یا کاهش قیمت یک رمز ارز را حدس بزنیم.

آنالیز تکنیکال یکی از ابزار‌های مهم برای پیشبرد یک استراتژی موفق در بازار ارز‌های دیجیتال است. بیشتر‌ تریدر‌های حرفه‌ای در ایجاد استراتژی معاملات خود از تحلیل تکنیکال کمک می‌گیرند. این تحلیل از ابزار‌هایی مانند خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت، کندل استیک‌ها، میانگین حرکتی و حجم معاملات و بازار برای پیش‌بینی آینده کمک می‌گیرد.

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال چیست؟

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) یعنی استفاده از داده‌ها و اطلاعات بازار، با هدف پیش بینی روند‌ قیمتی آن. این تکنیک در بازار ارز‌های دیجیتال به معنی آنالیز روند تاریخی قیمت و حجم معاملات یک رمز ارز، برای پیش بینی مسیر قیمت آن در آینده است. به زبان ساده آنچه در گذشته در بازار رمز رزها اتفاق افتاده است، می‌تواند تصویری احتمالی از آنچه در آینده اتفاق خواهد افتاد به ما ارائه دهد. در واقع اساس این تحلیل پیش بینی پذیر بودن رفتار معامله‌گران در بازار است.

نمودار‌ها اساس تحلیل تکنیکال هستند و تحلیل‌گران با استفاده از این اندیکاتور‌ و اوسیلاتورها روند قیمت‌ها را در بازه‌های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت پیش بینی می‌کنند. استفاده از دو روش تحلیل بنیادی و تحلیل احساسات (روانشناسی بازار) در کنار تحلیل تکنیکال برای تصمیم گیری بهتر در معاملات و کاهش ضرر و افزایش سود امری ضروری است. البته در هنگام استفاده از این ابزار‌ها همیشه به یاد داشته باشید که هیچ قطعیتی در نتایج تحلیل تکنیکال وجود ندارد و این تحلیل‌ها صرفا یافتن تصویر احتمالی آینده بر اساس روند‌های گذشته است.

اصول تکنیکال آنالیز بازار ارزهای دیجیتال

چارلز هنری داو (Charles Dow) پدر علم تحلیل تکنیکال است؛ تمامی ابزارها و روش‌های مورد استفاده در تحلیل تکنیکال بر مبنای اصولی که او نوشته ایجاد شده است. بر این اساس، تحلیل تکنیکال رمز ارزها از سه اصل اساسی پیروی می‌کند:

• تاریخ به تکرار خودش علاقه دارد.
• قیمت‌ در روند مشخصی حرکت می‌کند.
• تمام بازار در قیمت خلاصه می‌شود.

تاریخ به تکرار خودش علاقه دارد

علاقه تاریخ به تکرار شدن، اساس درک روند نمودارها، الگوها و پیش‌بینی حرکات قیمت در بازار است، در تحلیل تکنیکال بازار ارزهای دیجیتال، معامله گران از نمودارها و الگوهایی استفاده می‌کنند که بیشتر از ۱۰۰ سال قدمت دارند. الگوهای کندل استیک نمونه‌ای از این نمودارها هستند که با پیش بینی روندهای تکراری قیمت در بازار، علاقه تاریخ به تکرار را نشان می‌دهند. به عبارت دیگر تکرار روند قیمت‌ها در طول بازه‌های زمانی به بحث روانشناسی بازار و رفتار معامله گران مرتبط است.

قیمت در روند مشخصی حرکت می‌کند

براساس این اصل بعد از شکل‌گیری یک روند در بازار، قیمت علاقه دارد تا در همان جهت به حرکت خود ادامه دهد. روندهای نکات کلیدی در مورد Moving Average جدید زمانی شکل می‌گیرند که یک روند قیمتی در جهت مخالف روند فعلی ایجاد شود. استفاده از نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال می‌تواند به شما در تشخیص درست روند قیمت در بازار ارزهای دیجیتال کمک کند. اساس بیشتر استراتژی‌ های تحلیل تکنیکال، همین اصل تمایل حرکت قیمت در یک روند مشخص است.

تمام بازار در قیمت خلاصه می‌شود

این نکته که بازار همه چیز را منعکس می‌کند و تمام بازار در قیمت خلاصه می‌شود، مهم‌ترین اصل در تحلیل تکنیکال است. برای یادگیری تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال باید این اصل را به درستی درک کنید. این اصل یعنی تمامی فاکتورهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، جغرافیایی و بنیادی و دیگر اتفاقات تاثیرگذار بر بازار در قیمت خلاصه می‌شود. پس یک تحلیل‌گر تکنیکال جز بررسی روند قیمت‌ها، نیازی به بررسی این عوامل ندارد. از آنجایی که قیمت تابع عرضه و تقاضا در بازار است، بنابراین؛ افزایش قیمت نتیجه افزایش تقاضا و کاهش قیمت نتیجه افزایش عرضه است.

مفاهیم مهم تحلیل تکنیکال بازار ارز‌های دیجیتال

کندل استیک‌ها (Candlesticks)

کندل استیک‌ محبوب‌ترین نمودار مورد استفاده‌ تریدر‌های ارز دیجیتال برای تحلیل تکنیکال بازار ارز‌های دیجیتال است؛ با اینکه نمودار‌های کندل در نگاه اول ترسناک به نظر می‌رسند؛ اما یادگیری و استفاده از آن‌ها بسیار آسان است. از الگو‌های کندل استیک برای پیش بینی روند قیمت‌ها در بازار و تحلیل رفتار معامله‌گران استفاده می‌شود. هر کندل از دو بخش بدنه و سایه تشکیل می‌شود. بدنه کندل نمایش دهنده قیمت شروع و قیمت پایان معامله است. همچنین رنگ بدنه می‌تواند سبز (صعودی) یا قرمز (نزولی) باشد. سایه کندل که دو خط عمودی در بالا و پایین نمودار است، بیشترین و کمترین قیمت معامله را نشان می‌دهد.

بلند بودن طول سایه‌های کندل نشان دهنده نوسان زیاد در بازار است. این اتفاق می‌تواند به معنی احتمال زیاد بودن سود یا ضرر قیمتی ارز دیجیتال در آن بازه زمانی باشد. علاوه بر این، وجود نوسان زیاد به معنی اصلاح احتمالی بازار در آینده نزدیک است. کوتاه بودن طول سایه‌های کندل نیز نشانه‌ ای از یک تغییر بالقوه احتمالی در بازار است.

مثلا کوتاه بودن سایه پایینی یک کندل نشان دهنده ادامه روند فروش است نکات کلیدی در مورد Moving Average نکات کلیدی در مورد Moving Average که نتیجه آن افزایش عرضه در بازار و کاهش بیشتر قیمت ارز دیجیتال است. برای استفاده از نمودار‌های کندل در تحلیل‌های خود، باید الگو‌های کندل استیک مهم را بشناسید. شناخت این الگو‌های کندلی اولین قدم برای یادگیری تحلیل تکنیکال است.

خط روند (Trend Line)

خط روند یا ترند لاین، نشانگر جهت حرکت یک ارز دیجیتال است. این خط از سقف قیمت یا کف قیمت رسم می‌شود و می‌تواند جهت، سرعت و الگو‌های قیمتی را در بازه‌ های زمانی مشخص نشان دهد. خطوط روند از ابزار‌های اساسی تحلیل تکنیکال در بازار ارز‌های دیجیتال هستند که برای درستی آن‌ ها نیاز به استفاده از ابزار‌هایی دیگری دارد. به عنوان مثال یک خط روند اشتباه می‌تواند نشانه‌ ای از تغییر روند قیمت باشد، در حالی که ممکن است پرایس اکشن، خلاف این نتیجه‌گیری را نشان دهد.

معمولا برای رسم یک خط روند از پایین‌ترین نقطه یک کندل استیک شروع می‌کنند. این خط تا زمانی که پایین‌ترین نقطه کندل استیک بعدی را لمس کند، ادامه می‌یابد. معامله‌گران پس از رسم این خط به دنبال یک پرایس اکشن صعودی می‌گردند.

همیشه در رسم یک خط روند صحیح این نکات را به یاد داشته باشید:

• رد شدن خط روند از سایه‌های بالایی یا پایینی کندل‌ها، مشکلی ایجاد نمی‌کند.
• هرچه بازه زمانی در نظر گرفته شده، بزرگ‌تر باشد اعتبار یک‌ترید لاین بیشتر است.
• هماهنگ بودن خط روند با روند شکل گرفته بسیار مهم است. خط روندی با روند بازار همسو نباشد، اعتبار نخواهد داشت.

سطوح حمایت و مقاومت (Support and Resistance Level)

حمایت و مقاومت یکی از مهم‌ترین مفاهیم برای یادگیری تحلیل تکنیکال بازار رمز ارزها است. قیمت یک ارز دیجیتال، برآیند قدرت فروشندگان و خریداران است. نتیجه فشار فروشندگان، کاهش قیمت و نتیجه فشار خریداران افزایش قیمت است. به بیان دیگر با افزایش قیمت‌ها، خریداران کنترل بازار را در دست می‌گیرند و در زمان کاهش قیمت‌ها، بازار در کنترل فروشندگان است. سطوح حمایت و مقاومت از مهم‌ترین مفاهیم در عرضه و تقاضا و روانشناسی بازار هستند. در واقع در یک سطح حمایتی معامله‌گران علاقه به خرید و در سمت دیگر علاقه به فروش ارز دیجیتال خود دارند.

در یک سطح حمایتی فشار خریداران (تقاضا) از فشار فروشندگان (عرضه) بیشتر است. در این شرایط قیمت در کنترل خریداران است و فروشندگان تمایلی به عرضه دارایی خود زیر قیمت سطح حمایتی ندارند. هنگام تشکیل یک سطح حمایتی، ‌تریدر‌ها احتمال می‌دهند که قیمت از آن خط پایین‌تر نمی‌آید.

در یک سطح مقاومتی فشار فروشندگان (عرضه) از فشار خریداران (تقاضا) بیشتر است. در این موقعیت، فروشندگان قیمت را کنترل می‌کنند و خریدارن تمایلی به خرید دارایی بالاتر از قیمت سطح مقاومتی ندارند. در زمان شکل‌گیری یک سطح مقاومتی، معامله‌گران احتمال می‌دهند که قیمت از آن خط بالاتر‌ نمی‌رود. سطوح مقاومتی و حمایتی دائمی نیستند و می‌توانند جابجا شوند. با شکست یک سطح حمایتی و مقاومتی، تحلیل‌گران به سمت سطوح جدید حرکت می‌کنند.

اگر تحلیل تکنیکال نشان دهنده شکست سطوح حمایت و مقاومت باشد، احتمالا روند فعلی تقویت خواهد شد. اگر سطح مقاومت به سطح پشتیبانی تبدیل شود، روند بیشتر هم تقویت خواهد شد. در تحلیل سطوح حمایت و مقاومت از حجم معاملات برای تعیین قدرت واقعی تغییرات روند قیمت استفاده می‌شود.

حجم معاملات (Trading Volume)

حجم معاملات، یک شاخص برای درک تغییر روند قیمت در بازار است. مثلا اگر یک روند صعودی قیمت با کاهش حجم معاملات همراه شود، می‌توان احتمال داد که در آینده نزدیک به یک روند خنثی یا نزولی تبدیل شود. حجم بالای معاملات نشانه‌ای از گردش پول زیاد در بازار و شروع یک روند مهم است. این اتفاق می‌تواند به معنی علاقه سرمایه‌گذاران به آن ارز دیجیتال و احتمال شکل‌گیری یک روند جدید در بازار باشد. اگر قیمت یک رمز ارز کاهش پیدا کرده حتما حجم معاملات را بررسی کنید.

در زمان پایین بودن حجم معاملات، بازار در برابر تغییرات قیمت شدیدا آسیب پذیر است. در این شرایط یک سفارش بزرگ خرید یا فروش می‌تواند قیمت را دچار نوسان شدید کند. حجم کم معاملات، کاهش قیمت و حجم بالا معاملات، افزایش قیمت را در پیش دارد.

ارزش بازار (Market Cap)

ارزش بازار یا مارکت کپ در تحلیل تکنیکال، معیاری برای درک ثبات یک کریپتوکارنسی در بازار است. برای محاسبه ارزش کل بازار یک رمز ارز، باید تعداد کل آن را در قیمت هر واحد از آن ضرب کنید. معمولا ثبات بیشتر یک رمز ارز در بازار، به تحلیلگر کمک خواهد کرد که با آزادی فکر و قاطعیت بیشتری تصمیم بگیرد.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی یا RSI یک شاخص نوسانی و یکی از بهترین ابزار‌های تحلیل تکنیکال بازار ارز‌های دیجیتال برای محاسبه نقطه ورود و خروج است. RSI نشان دهنده قدرت نسبی خریداران به فروشندگان است. این شاخص قیمت ارز دیجیتال را در بازه ۰ تا ۱۰۰ و یک دوره ۱۴ روزه بررسی می‌کند. ‌ترید‌ها می‌توانند بر اساس نیاز خود برای افزایش یا کاهش حساسیت شاخص، دوره‌های زمانی را کوتاه‌تر یا بلندتر کنند. معمولا نمودار RSI پایین نمودار کندل استیک نمایش داده می‌شود.

RSI نزدیک به ۳۰ یا کمتر از آن، نشانه‌ای از اشباع فروش (Oversold) و افزایش احتمالی قدرت خریداران است. معامله‌گران در این محدوده انتظار افزایش قیمت را خواهند داشت همچنین RSI حدود ۷۰ یا بیشتر از آن، نشان دهنده اشباع خرید (Overbought) و افزایش احتمالی قدرت فروشندگان و کاهش احتمالی قیمت در آینده است. در تحلیل اندیکاتور RSI نواحی اشباع خرید و اشباع فروش، در واقع نشان دهنده شاخص ترس و طمع هستند.

میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک یکی از ابزار‌های مهم تحلیل تکنیکال است که به شما در شناخت روند‌ها کمک می‌کند. میانگین متحرک در واقع میانگین قیمت ارز دیجیتال در یک بازه زمانی مشخص است. معمولا میانگین متحرک روزانه را بر اساس میانگین قیمت ۲۰ روز گذشته معاملات یک رمز ارز محاسبه می‌کنند. با متصل کردن تمام نقطه‌ های میانگین متحرک به یکدیگر خطی ساخته می‌شود که می‌توانید از آن به عنوان راهنما برای پیش بینی آینده استفاده کنید.

میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) نوعی از میانگین متحرک است. به دلیل استفاده میانگین وزنی قیمت در میانگین متحرک نمایی، محاسبه آن کمی پیچیده است. مثلا ممکن است برای محاسبه EMA در بازه ۱۵ روزه گذشته، ۵ روز اخیر را با وزنی دو برابر ۱۰ روز قبل تر محاسبه کنید. بهترین راه برای درک بهتر میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال، محاسبه آن برای بازه‌ های زمانی با طول متفاوت است. اگر نمودار EMA بازه کوتاه مدت از بالای نمودار EMA بازه بلند مدت عبور کند، می‌تواند نشانه از صعودی بودن روند در آینده باشد.

بازه زمانی (Time Frame)

انتخاب بازه زمانی مناسب در تحلیل تکنیکال یکی از مهم‌ترین مهارت‌هایی است که باید به دست بیاورید. بازه‌های ۱۵ دقیقه‌ای، یک ساعته، چهار ساعته و روزانه از مرسوم‌ترین تایم فریم‌های مورد استفاده تحلیل‌گران است. البته بسیار مهم است که شما چارچوب زمانی خود را بر اساس استراتژی معاملاتی خود انتخاب کنید.

ترید‌های که تمایل دارند معاملات خود را در طول روز انجام دهند، معمولا بازه‌های زمانی ۵ دقیقه، ۱۵ دقیقه و یک ساعتی را برای باز کردن یا بستن یک پوزیشن در نظر می‌گیرند. تریدر‌های که پوزیشن‌‌های خود را برای بازه‌های زمانی طولانی‌ تر حفظ می‌کنند، بازه‌های زمانی هفتگی، ماهانه و حتی سالانه را در تحلیل‌های خود در نظر می‌گیرند.

نتیجه‌گیری

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) با بررسی روند تغییر قیمتی یک رمز ارز در گذشته، به معامله‌گران بازار ارز‌های دیجیتال امکان پیش‌بینی آینده قیمت آن را می‌دهد. برای این شکل از تحلیل می‌توانید از ابزار‌های متنوعی که نرم‌افزار‌های تحلیل تکنیکال را در اختیارتان قرار می‌دهد استفاده کنید. جدا از اهمیت تجربه برای به دست آوردن بهترین نتیجه باید بتوانید در تحلیل‌‌های خود ابزار‌ها و روش‌ های مختلف را با یکدیگر ترکیب کنید.

سوالات متداول

چه زمانی از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنیم؟

تحلیل بازار، یعنی شناخت رفتار آن بر اساس شواهد موجود. بنابراین؛ بالا بردن شناخت با استفاده از تحلیل بنیادی و تکنیکال همیشه خوب و موثر است. معمولا از تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری های کوتاه مدت استفاده می‌شود.

شاخص های موثر در تحلیل تکنیکال چیست؟

شاخص های تاثیر گذار در تحلیل تکنیکال، اعداد و نموداهایی هستند که همگی، در واقع نشان دهنده رفتار انسان در قالب ترس و طمع و سایر احساسات انسانی است.

چرا برخی از تحلیلگران، آنالیز تکنیکال را نوعی تحلیل رفتاری انسان می‌دانند؟

عرضه و تقاضا که محور اصلی بازار های مالی است،‌ از احساسات معامله گران سرچشمه می‌گیرد. افزایش و کاهش قیمت ها بر اساس همین عرضه و تقاضا اتفاق می‌افتد؛ بنابراین، تحلیل تکنیکال را می‌توان به «نوعی آنالیز رفتار» انسان تعریف کرد.