محاسبه انديكاتور حجم تعادل

بهترین و مهم ترین اندیکاتورهای فارکس که هر معامله‌گری باید بداند

قبل از انجام هر معامله ای در پلتفرم های مختلف، معامله گران فارکس داده های مختلف را بررسی می کنند تا نحوه عملکرد بازار و احتمالات مربوط به تغییرات موجود در آینده را ارزیابی کنند. با تجزیه و تحلیل دقیق بازار، معامله گران می توانند از استراتژی های تجاری موثرتری استفاده کرده و بازدهی بالاتری را به دست آورند.

استفاده از اندیکاتورهای بازار فارکس بهترین روش بررسی داده های بازار است. این اندیکاتورها با بررسی داده های تاریخی مثل قیمت ارزها و یا حجم و عملکرد بازار، نحوه رفتار بازار در آینده و نیز احتمال تکرار الگوها را پیش بینی می کنند. وقتی که معامله گران این اطلاعات را در اختیار داشته باشند، می توانند تصمیم های تجاری را به صورت آگاهانه ای اتخاذ کنند و در نتیجه بازدهی بیشتری داشته باشند.

اندیکاتورهای تجزیه و تحلیل فنی فارکس معمولا برای پیش بینی تغییرات قیمت محاسبه انديكاتور حجم تعادل در بازار ارز استفاده می شوند. این اندیکاتورها نوعی محاسبه هستند که حجم و قیمت یک ابزار مالی خاص را در نظر می گیرد. با استفاده از اندیکاتورهای بازار فارکس، معامله گران این امکان را پیدا می کنند که درباره ورود به بازار یا خروج از آن تصمیم گیری کنند. در واقع بر روی پلتفرم معاملاتی MetaTrader 4 تابعی وجود دارد که به شما این اجازه را می دهد که به صورت مستقیم اندیکاتورها را به نمودارهای معاملاتی خود اضافه کنید و یا اینکه آنها را در یک صفحه خاص قرار دهید.

اندیکاتورهای روان شناختی فارکس به معامله گران این امکان را می دهد که احساسات مشارکت کنندگان در بازار را بررسی و شناسایی کنند و بر این اساس بتوانند تغییرات احتمالی قیمت ها را تعریف کنند. اسیلاتورها هم هستند که از آنها برای تعیین نیروی روند و یا زمانی که قرار است تغییری در تمایلات بازار ایجاد شود، استفاده می کنند.

اصلی ترین اندیکاتورهای بازار فارکس

معمولا اندیکاتورهای بازار فارکس را به سه دسته اصلی تقسیم بندی می کنند؛ اندیکاتورهای روندنما (Follower Trend)، اندیکاتورهایی که با نام نوسان نما معروف هستند و به آنها اسیلاتور (Oscillator) گفته می شود و در نهایت اندیکاتورهای حجمی (Volume).

اندیکاتورهای روندنما اندیکاتورهایی هستند که روند دار بودن یا عدم وجود روند در بازار را نشان می دهند. اگر بازار دارای روند خاصی باشد، این اندیکاتور به معامله گر نشان می دهد که با چه نوع روندی روبروست؛ صعودی یا نزولی. در واقع این نوع اندیکاتور فقط اطلاعات مربوط به روند را ارائه می کند و این توان را ندارد که نقاطی را که برای ورود و خروج مناسب هستند را به معامله گر نشان دهند. اندیکاتورهای مووینگ اوریج، بولینگر باند، پارابولیک سار و مووینگ اوریج جهت دار انواع مختلف اندیکاتورهای روند هستند.

اسیلاتورها مهم ترین اندیکاتورهای بازار فارکس برای ارائه اطلاعات در مورد نقاط ورود و خروج مناسب در بازار هستند. این نوع اندیکاتورها معمولا در چارت قیمت به صورت جداگانه در قسمت زیر نمودار قیمت ترسیم می شوند. معمولا اسیلاتورها شامل دو ناحیه هستند؛ یکی ناحیه اشباع خرید و دیگری ناحیه اشباع فروش. اگر قیمت یا اسیلاتور از این ناحیه ها خارج شود، در واقع سیگنال خرید یا فروش را صادر کرده است. معروف ترین اسیلاتورها عبارتند از اندیکاتورهای CCI، مکدی، اندیکاتور استوکاستیک و شاخص قدرت نسبی.

سومین دسته اندیکاتورهای بازار فارکس، اندیکاتورهای حجمی هستند که فقط مقدار حجم معامله ها را مشخص می کنند و اندازه می گیرند. این نوع اندیکاتورها مخصوصا وقتی مفید هستند که نهنگ ها به بازار پول تزریق کنند و یا اینکه سرمایه خود را خارج کنند. مهم ترین اندیکاتورهای حجم، یکی اندیکاتور شاخص جریان مالی است و دیگری خود اندیکاتور حجم.

حالا که با انواع دسته بندی اندیکاتورها آشنا شدیم، وقت آن رسیده است که به سراغ تک تک اندیکاتورهای هر دسته رفته و آنها را بررسی و معرفی کنیم.

اندیکاتور مووینگ اوریج

از میان اندیکاتورهای بازار فارکس، مفهوم مووینگ اوریج (میانگین متحرک) آنقدر مهم است که هر معامله گری باید درباره آن همه چیز را بداند. در حقیقت این بانک مرکزی و شرکت های چند ملیتی هستند که بازار فارکس را پیش می برند، بنابراین بسیار مهم است که آنچه در سطح کلان رخ می دهد را درک کنیم.

این اندیکاتور میانگین قیمت ارز دیجیتال را در بازه های زمانی خاص و با محاسبه آخرین تعداد کندل های مورد نظر نشان می دهد.

اگر قیمت بالاتر از مووینگ اوریج معامله شود، مشخص است که خریداران در حال کنترل قیمت ها هستند.

از طرف دیگر اگر قیمت ها پایین تر از این اندیکاتور معامله شوند، یعنی اینکه فروشندگان در حال کنترل قیمت ها هستند. بنابراین در استراتژی های معاملاتی خود اگر قیمت بالاتر از مووینگ اوریج باشد، باید بر روی معاملات خرید متمرکز شوید. این اندیکاتور یکی از بهترین و مهم ترین اندیکاتورهای فارکس است که هر معامله گری باید محاسبه انديكاتور حجم تعادل درباره آن اطلاعات لازم را داشته باشد.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی بین 0 تا 100 حرکت می کند و نشان می دهد کجا این احتمال وجود دارد که قیمت معکوس شود. به همین خاطر گفته می شود که این اندیکاتور نوعی اندیکاتور برگشتی است. از طرف دیگر این اندیکاتور قدرت و توانایی خریداران و فروشندگان نسبت به یکدیگر را نشان می دهد. به صورت کلی می توان گفت که با استفاده از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی، می توان اطلاعات بیشتری در مورد توانایی های خرید و فروش معامله گران دیگر به دست آورد.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی

یادتان باشد که در روند صعودی وقتی قیمت از 70 سطح بالاتر برود، یعنی اینکه بازار به صورت نزولی وارونه شده است و اگر قیمت در روند نزولی به زیر 30 سطح برسد، یعنی اینکه بازار صعودی وارونه شده است.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی با ایجاد اختلاف در قیمت ها، فرصت های معاملاتی را برای معامله گران فراهم می کند.

اندیکاتور مکدی

مکدی مخفف عبارت Moving Average Convergence/ Divergence است که معنای آن همگرایی/ واگرایی مووینگ اوریج یا میانگین متحرک است. این اندیکاتور از یک هیستوگرام و یک اندیکاتور مووینگ اوریج شکل گرفته است و هدف اصلی آن محاسبه واگرایی به وسیله قیمت و نشان داده فاصله میان دو میانگین متحرک از یکدیگر است. نقاط صفر در این اندیکاتور همان نقاطی هستند که دو اندیکاتور مووینگ اوریج با یکدیگر تلاقی پیدا کرده اند.

واگرایی منظم و آشکار به وسیله اندیکاتور مکدی و قیمت، نشان می دهد که بازار در حال تغییر است، در حالی که واگرایی پنهان نشان دهنده ادامه روند بازار است.

در اکثر موارد معامله گرها از این اندیکاتور به عنوان اندیکاتور اصلی برای ایجاد استراتژی تجاری خود استفاده می کنند. همچنین می توانند از این اندیکاتور برای پیدا کردن نقطه معکوس احتمالی بازار یا نقطه ادامه روند استفاده کنند.

اندیکاتور بولینگر باند

خالق این اندیکاتور، شخصی به نام جان بولینگر بود و البته عنصر اصلی آن اندیکاتور مووینگ اوریج است. این اندیکاتور دارای سه بخش بالایی، پایینی و مووینگ اوریج کلاسیک است. به طور کلی استفاده از این اندیکاتور بسیار راحت است و به این ترتیب امکان ورود قابل اعتمادی را برای معامله گر به وجود می آورد. بخش های بالایی و پایینی اندیکاتور بولینگر باند در واقع به عنوان سطوح پشتیبانی و مقاومت عمل می کنند.

اندیکاتور بولینگر باند

هر گونه رد کردن این سطوح به معنای یک ورودی احتمالی است، همانطور که هر گونه شکست از این سطوح به معنای فراهم شدن فرصت برای معامله های سود آور است. با همه این ها، کندلی درست در قسمت زیر و یا بالای خط میانی قرار دارد که امکان آزمایش سطح بعدی را به وجود می آورد.

اندیکاتور استوکاستیک

یکی دیگر از مهم ترین اندیکاتورهای بازار فارکس، اندیکاتور استوکاستیک است که نوعی اندیکاتور شتاب عمومی است و در اوایل دهه 1950 توسعه پیدا کرد. هدف اصلی این اندیکاتور شناسایی محاسبه انديكاتور حجم تعادل منطقه خرید و فروش بیش از حد است. معامله گران اغلب باید منطقه سودآوری احتمالی خود را در استراتژی معاملاتی خود پیدا کنند. بنابراین آنها از این اندیکاتور استفاده می کنند تا محلی را پیدا کنند که انتظار می رود قیمت از آنجا وارونه شود. اندیکاتور استوکاستیک بین سطوح 0 تا 100 جابجا می شود.

اگر قیمت به بالای سطوح 70 برسد، احتمالا وارونه خواهد شد. اما از طرف دیگر، اگر به زیر سطوح 30 برسد، امکان برگشت صعودی ایجاد خواهد شد.

اندیکاتور ایچیموکو کینکو هیو

اندیکاتور ایچیموکو کینکو هیو از جمله اندیکاتورهای بازار فارکس است که عناصر مناسبی برای خلق یک استراتژی تجاری کامل دارد. در این اندیکاتور چندین عنصر وجود دارند که به معامله گران برای شناسایی جنبه های مختلف بازار کمک می کنند. ابر کمو اولین عنصر این اندیکاتور است که برای درک زمینه بازار مفید است. اگر قیمت ها زیر ابر کومو قرار بگیرند، روند کلی نزولی است و اگر بالای این ابر قرار بگیرد، روند بازار صعودی خواهد بود.

از طرف دیگر این اندیکاتور دارای دو عنصر بسیار مهم به نام های Tenkan Sen و Kijun Sen است که بر اساس مفهوم مووینگ اوریج ساخته شده اند. این دو خط همراه با قیمت حرکت می کنند و هر گونه رد شدن از این دو باعث یک ورودی تجاری می شود.

اندیکاتور فیبوناچی

یکی از مشهورترین اندیکاتورهای بازار فارکس، اندیکاتور فیبوناچی است. شهرت این اندیکاتور به خاطر دقت بالای آن در نشان دادن جهت بازار است و البته این امر به خاطر آن است که این اندیکاتور به هر موجودی در جهان مرتبط است.

مهم ترین بخش ابزار فیبوناچی نسبت طلایی 1.618 است. در بازار فارکس معامله گران از این نسبت برای شناسایی وارونگی بازار و حوزه سودآوری استفاده می کنند. اگر قیمت بر اساس یک روند پیش برود، به سمت 61.8% فیبوناچی اصلاحی تصحیح یم شود و در نتیجه وارونگی بازار را نشان می دهد. در چنین حالتی قیمت احتمالا از پایه فعالی خود تا سطح فیبوناچی گسترشی 161.8% حرکت می کند.

علاوه بر این ها، فیبوناچی سطوح دیگری هم بر اساس رفتار و شتاب بازار دارد، مثلا 23.6%, 38.2%, 50.0%, 88.6%, 127.0%, 261.8%, و غیره.

Average True Range

اندیکاتور Average True Range که بیشتر با ATR شناخته می شود، یکی از اصلی ترین اندیکاتورهای بازار فارکس است که می تواند نوسانات یک جفت ارز را نشان دهد. در بازار فارکس بسیار اهمیت دارد که بتوان نوسانات را اندازه گیری کرد، چون این نوسانات به حرکت مستقیم بازار مربوط هستند.

در واقع در هر بازار مالی، افزایش نوسانات نشان دهنده وارونه شدن بازار و کاهش نوسانات نشان دهنده آن است که بازار به روند خود ادامه می دهد.

اندیکاتور Average True Range پایین تر، نوسانات کمتری را نشان می دهد و ATR بالاتر، نوسانات بیشتری را نشان می دهد. بنابراین اگر نوسان کم باشد،می توانید سود خود را بیشتر کنید، اما اگر نوسان کمتر باشد، می توانید به تنظیمات بازار معکوس دست پیدا کنید.

اندیکاتور پارابولیک سار

یکی دیگر از اندیکاتورهای بازار فارکس پارابولیک سار است که نشان دهند روند بازار برای یک جفت ارز است. اگر قیمت بالاتر از پارابولیک سار باش، روند کلی بازار صعودی است. اما اگر قیمت زیر پارابولیک سار باشد، روند کلی بازار نزولی است.

معامله گران از این اندیکاتور استفاده می کنند تا روند بازار را شناسایی کنند. علاوه بر این رد شدن بازار از اندیکاتور پارابولیک سار به معنای فراهم شدن نقطه ای برای ورود بالقوه است.

اندیکاتور پیوت پوینت (Pivot Point)

اندیکاتور پیوت پوینت آخرین اندیکاتور از سری اندیکاتورهای بازار فارکس است که ما به آنها می پردازیم. این اندیکاتور سطح تعادل عرضه و تقاضای یک جفت ارز را نشان می دهد. اگر قیمت به سطح پیت پوینت برسد، نشان می دهد که عرصه و تقاضای جفت خاص یکسان است.

اگر قیمت از سطح پیوت پوینت بالاتر برود، نشان دهنده آن است که تقاضا برای یک جفت ارز زیاد است. اما اگر قیمت زیر اندیکاتور پیوت پوینت برود، به معنای آن است که عرضه بالا خواهد بود.

در بازار مالی، همیشه قیمت تمایل دارد تا قبل از تعیین جهت در نقطه تعادل حرکت کند. بنابراین این اندیکاتور از طریق رد کردن پیوت پوینت یک ورودی احتمالی را نشان می دهد.

اندیکاتورهای بازار فارکس ابزارهای مهمی برای انجام معامله ها هستند و اکثر معامله گران باید با این اندیکاتورها آشنا باشند. اما یادتان باشد که اثربخش بودن یک اندیکاتور بستگی به نحوه استفاده شما از آن دارد. اغلب معامله گرها از این اندیکاتورها برای افزایش احتمال حرکت در بازار استفاده می کنند.

Aroon Indicator

در سال 1995، Tushar Chande مفهوم Aroon Indicator (بخشی از بسیاری از سیگنال‌های مبتنی بر الگوی فنی) را ارائه کرد که تعیین می‌کند آیا ارزش دارایی/سهام/ارز رمزنگاری در حال افزایش است یا خیر و این روند چقدر قوی است، تا حدودی شبیه به Average Directional Index (ADX) میانگین جهت شاخص.

در زبان Sanskrit، کلمه “Aroon” به معنای “اولین نور سپیده دم” است. از آنجا که نشانه ها برای شناسایی شروع یک روند جدید است، Chande این نام را برای این شاخص فنی انتخاب کرد. Aroon Indicator ها می توانند توسط معامله گران برای شناسایی روندهای در حال توسعه، شناسایی ادغام، تعریف دوره های اصلاحی و پیش بینی برگشت قیمت دارایی استفاده شوند.

دو Aroon Indicator اساساً زمان وقوع آخرین اوج و پایین‌ترین قیمت را دنبال می‌کنند. مقادیر پایین‌تر Aroon نشان‌دهنده بالا یا پایین بودن دورتر است، در حالی که مقادیر بالاتر Aroon نشان‌دهنده افزایش یا پایین‌تر اخیر است. روند قوی تر با مقادیر آرون بالاتر نشان داده می شود، در حالی که روند ضعیف تر یا بدون روند با مقادیر آرون پایین نشان داده می شود.

اندیکاتورهای Aroon-Up و Aroon-Down تعداد دوره های زمانی از زمانی که قیمت به بالاترین یا پایین ترین حد در روز x رسیده است را کنترل می کند. به این ترتیب، اندیکاتورهای آرون با نوسانگرهای momentum سنتی متفاوت هستند زیرا قیمت نسبت به زمان مربوط می شوند.

این شاخص ها می توانند به روش های مختلف به محققان بازار و معامله گران کمک کنند. از متقاطع های آرون می توان برای ارائه سیگنال های معاملاتی استفاده کرد. همپوشانی دو Aroon Indicator معمولاً سیگنال‌های تغییر روند یا معکوس بازار در نظر گرفته می‌شوند. نمونه ای از این متقاطع ها یا همپوشانی ها شامل نشانگر Aroon-Up است که یک متقاطع صعودی درست بالای نشانگر Aroon-Down ایجاد می کند یا نشانگر Aroon-Down که یک متقاطع نزولی درست بالای نشانگر Aroon-Up ایجاد می کند.

مقدار اندیکاتورها بین صفر تا صد متغیر است. خواندن بیش از 50 نشان می دهد که یک بالا/پایین (هر خطی بالاتر از 50 باشد) در 12 دوره قبلی رخ داده است. مقدار کمتر از 50 نشان می دهد که بالا/پایین در بازه زمانی 13 محاسبه انديكاتور حجم تعادل دوره رخ داده است. هرچه روند صعودی ضعیف تر و کاهش بیشتر باشد، Aroon Up پایین تر است و بالعکس.

چگونه مقادیر Aroon Indicator را محاسبه کنیم؟

• یک دوره خاص “X” را برای “شاخص Aroon” انتخاب کنید
• برای محاسبه شاخص های AroonUp و AroonDown از فرمول های زیر استفاده کنید:

AroonUp = 100 * ((X – Number of periods since highest high)/X)

AroonDown = 100 * ((X – Number of periods since lowest low)/X)

نشانگر Aroon ممکن است گاهی اوقات نقاط ورودی یا خروجی عالی را نشان دهد، اما ممکن است نشانه های معیوب یا گمراه کننده را نیز ارائه دهد. سیگنال خرید یا فروش ممکن است پس از وقوع یک حرکت قابل توجه قیمت، خیلی دیر برسد. این به این دلیل رخ می دهد که نشانه پیش بینی کننده نیست و از داده های تاریخی استفاده می کند. در نتیجه، معامله گران به جای پاسخگویی صرفا به سیگنال آرون، باید سایر شاخص های فنی را بررسی کنند تا فعالیت های قیمت و حجم را تایید کنند تا به طور موثرتری معامله کنند. این موارد شامل، اما نه محدود به حجم در تعادل (OBV)، واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD)، RSI، نشانگر تجمع/توزیع، و نوسانگر تصادفی است.

بهترین اندیکاتور سیگنال خرید و فروش

اندیکاتورها شاخص‌های آماری هستند که برای اندازه‌گیری شرایط فعلی و همچنین پیش‌بینی روندهای مالی و اقتصاد به کار گرفته می‌شوند. اندیکاتورها با استفاده از محاسبات ریاضی بر روی قیمت سهم و حجم معاملات آن، اطلاعات بسیار خوبی درباره آن سهم، از جمله شتاب قیمتی، روند حرکتی و سایر معیارهای مهم ارائه می‌دهند. همچنین معمولا از اندیکاتورها برای تایید اعتبار سنجی روند سهم استفاده می‌شود که در نهایت با به کار‌گیری اندیکاتورهای دیگر، منجر به سیگنال خرید و فروش می‌گردد.

توجه داشته باشید که یک اندیکاتور به تنهایی یک استراتژی معاملاتی نیست و آن‌ها برای کمک به معامله ‌گران جهت شناخت بازار و درک شرایط فعلی ایجاد شده‌اند. بنابراین استفاده از اندیکاتورها بدون دانش کافی نمی‌تواند کمکی به افزایش سود سرمایه‌گذاری کند. در واقع اندیکاتورها مثل یک جعبه ابزار هستند، ابتدا شخص باید ترتیب و روش استفاده از آن‌ها را بیاموزد سپس با توجه به آن‌ها تصمیم خرید و فروش بگیرد.

اندیکاتورها را می‌توان به دو دسته کلی اندیکاتورهای اقتصادی و اندیکاتورهای تکنیکال تقسیم کرد. اندیکاتور اقتصادی، معیارهای آماری هستند که برای اندازه‌گیری رشد یک اقتصاد و یا یک بخش خاص از اقتصاد به کار می‌روند. اندیکاتورهای اقتصادی در ایران با عنوان شاخص اقتصادی شناخته می‌شوند. شاخص‌های اقتصادی زیادی توسط منابع مختلف در بخش‌های خصوصی و عمومی ایجاد شده است.

تعداد اندیکاتورها همواره در حال افزایش است، بسیاری از آن‌ها رایگان هستند ولی برخی دیگر توسط افرادی ایجاد شده و به فروش می‌رسند. بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای که تجربه بالایی در زمینه مالی کسب کرده‌اند، اندیکاتورهای خود را برای بازارهای مختلف ایجاد کرده‌اند. در نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال، تنظیمات اندیکاتور را می‌توان تغییر داد و به طور مثال بازه زمانی آن را کم یا زیاد کرد.

نکات کلیدی

• تحلیلگران مدل‌های مالی را برای ارزیابی دارایی بر اساس متغیرهای خاصی می‌سازند. آن‌ها ممکن است از جریان‌های نقدی استفاده کنند، که از تفکیک سود شرکت برای ایجاد ارزش‌گذاری بازار استفاده می‌کند. این روش معمولاً برای ایجاد طیف وسیعی از مقادیر برای امنیت با استفاده از مفروضات مختلف ساخته شده است. بنابراین، می‌توانند محدوده‌های قیمتی را ایجاد کنند، که در این صورت یک تحلیلگر معتقد است بهترین کار خرید یا فروش اوراق بهادار است.
• زمانی که رشد سود شروع به کاهش می‌کند، یا زمانی که قیمت به سطحی می‌رسد که چشم‌انداز سود آینده را توجیه نمی‌کند، سرمایه‌گذاران ممکن است اقدام به فروش کنند.
• در حالی که هیچ یک از شاخص‌های فنی به تنهایی نمی‌تواند بلیط شما را برای ثروتمند شدن در بازار تضمین کند، استراتژی‌های خاصی امتحان خود را پس داده‌اند و همچنان ابزار محبوب معامله‌گران هستند.
• معامله‌گران تلاش می‌کنند تا از روندها سود استخراج کنند. راه‌های متعددی برای این کار وجود دارد. علاوه بر تجزیه و تحلیل، معامله‌گران همچنین باید در زمینه مدیریت ریسک و روانشناسی تجارت نیز تسلط داشته باشند.

بهترین اندیکاتور سیگنال‌های خرید و فروش سهام چیست؟

یکی از سخت‌ترین و مهم‌ترین تصمیم‌ها این است که چه زمانی سهام را بخرید یا بفروشید. این شامل بسیاری از فرآیندها و تکنیک‌هایی است که ممکن است سود شما را در بازار بالا و پایین کند. برای این کار بهترین اندیکاتورهای خرید و فروش ممکن است توسط معامله‌گران کوتاه‌مدت و سرمایه‌گذاران بلند‌مدت استفاده شود. معامله‌گری که از یک سیستم معاملاتی خودکار استفاده می‌کند ممکن است به‌طور خودکار سیگنال‌های خرید و فروش را بر اساس مجموعه‌ای از قوانین تولید کند. در اینجا با توجه به تحقیقات صورت گرفته، ما به شما بهترین اندیکاتورهای خرید و فروش و اندیکاتور سیگنال‌ خرید و فروش بسیار قوی را پیشنهاد می‌کنیم.

میانگین‌های متحرک

میانگین متحرک، یک ابزار تحلیل تکنیکال است که داده‌های قیمت را با ایجاد میانگین قیمت به طور مداوم به‌روز می‌کند. در نمودار قیمت، میانگین متحرک یک خط منفرد و مسطح ایجاد می‌کند که به طور موثر هرگونه تغییر ناشی از نوسانات تصادفی قیمت را حذف می‌کند. میانگین در یک دوره زمانی خاص ۱۰ روز، ۲۰ دقیقه، ۳۰ هفته، یا هر دوره زمانی که معامله‌گر انتخاب می‌کند، گرفته می‌شود. برای سرمایه‌گذاران روند بلندمدت، میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه، ۱۰۰ روزه و ۵۰ روزه انتخاب‌های محبوبی هستند. روش‌های مختلفی برای استفاده از میانگین متحرک وجود دارد. اولین مورد این است که به زاویه میانگین متحرک نگاه کنید. اگر برای مدت طولانی بیشتر به صورت افقی حرکت می‌کند، پس قیمت، روند مشخصی ندارد بلکه در نوسان است.

اگر خط میانگین متحرک به سمت بالا باشد، یک روند صعودی در جریان است. با این حال، میانگین‌های متحرک پیش‌بینی‌هایی درباره ارزش آتی سهام انجام نمی‌دهند. آن‌ها به سادگی نشان می‌دهند که قیمت به طور متوسط در یک دوره زمانی محاسبه انديكاتور حجم تعادل چه کاری انجام می‌دهد هنگامی که قیمت از میانگین متحرک عبور می‌کند، می‌توان از آن به عنوان سیگنال خرید نیز استفاده کرد. با این حال، از آنجایی که قیمت نوسانات بیشتری نسبت به میانگین متحرک دارد، این روش مستعد سیگنال‌های نادرست بیشتری است، میانگین‌های متحرک نیز می‌توانند حمایت یا مقاومتی برای قیمت ایجاد کنند.

واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD)

واگرایی میانگین متحرک همگرایی(MACD) نوعی اندیکاتور نوسانی است. اندیکاتور نوسانی یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که در طول زمان در یک باند تغییر می‌کند. یکی از استراتژی‌های اساسی میانگین متحرک همگرایی این است که در هیستوگرام زیر نمودار، خطوط MACD در کدام سمت صفر قرار دارند. اگر خطوط MACD برای یک دوره زمانی نسبتا طولانی بالای صفر باشند، احتمالاً سهام روند صعودی خواهد داشت.

برعکس، اگر خطوط MACD برای یک دوره زمانی نسبتا طولانی زیر صفر باشند، روند به احتمال زیاد سهام روند نزولی خواهد داشت. کراس اوورهای خط سیگنال همچنین می‌توانند سیگنال‌های خرید و فروش اضافی را ارائه دهند. یک میانگین متحرک همگرایی دو خط دارد، یک خط سریع و یک خط آهسته. سیگنال خرید زمانی رخ می‌دهد که خط سریع از خط آهسته عبور کند و از بالای آن بگذرد و سیگنال فروش زمانی رخ می‌دهد که خط سریع از خط آهسته عبور می‌کند و از زیر آن بگذرد.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی(RSI) شاخص نوسان است. یکی از راه‌های تفسیر شاخص قدرت نسبی این است که قیمت را به‌عنوان «بیش از حد خرید» مشاهده کنید و زمانی که اندیکاتور در هیستوگرام بالاتر از ۷۰ است، باید به اصلاح برسد، و قیمت را به‌عنوان بیش‌فروش مشاهده کرد، و زمانی که اندیکاتور پایین‌تر است، قیمت اغلب برای دوره‌های زمانی پایدار ممکن است به ۷۰ و بالاتر می‌رسد. برای روندهای نزولی، قیمت می‌تواند برای مدت طولانی در ۳۰ یا کمتر باقی بماند و ممکن است به بهترین سیگنال‌ها را برای معامله‌گران ارائه نکنند.

یک روش کلیدی این است که در شرایطی که روند صعودی است، سعی کنید بیش از حد خرید کنید. برای مثال، فرض کنید روند بلندمدت یک سهم رو به افزایش است. سیگنال خرید زمانی رخ می‌دهد که شاخص قدرت نسبی به زیر ۵۰ برسد و سپس به بالای آن برگردد. در اصل، این بدان معنی است که یک عقب نشینی در قیمت اتفاق افتاده است.

بنابراین معامله‌گر زمانی خرید می‌کند که به نظر می‌رسد عقب‌نشینی به پایان رسیده است و روند از سر گرفته می‌شود. سطوح ۵۰ به این دلیل استفاده می‌شود که شاخص قدرت نسبی معمولاً در یک روند صعودی به ۳۰ نمی‌رسد مگر اینکه یک روند معکوس در جریان باشد. سیگنال معاملات کوتاه زمانی رخ می‌دهد که روند نزولی باشد و شاخص قدرت نسبی به بالای ۵۰ حرکت کند و سپس به پایین‌تر از آن بازگردد. خطوط روند یا میانگین متحرک می‌تواند به تعیین جهت روند و جهت گرفتن سیگنال‌های تجاری کمک کند.

حجم در تعادل (OBV)

حجم به خودی خود یک شاخص ارزشمند است، و حجم در تعادل (OBV) مقدار قابل توجهی از اطلاعات حجم را می‌گیرد و از آن برای پیش‌بینی تغییرات قیمت سهام OBV استفاده می‌کند. این اندیکاتور فشار خرید و فروش تجمعی را با افزودن حجم در روزهای “بالا” و کم کردن حجم در روزهای “پایین” اندازه‌گیری می‌کند.

در حالت ایده‌آل، حجم باید روندها را تایید کند، یعنی باید افزایش قیمت با افزایش OBV همراه باشد و کاهش قیمت باید با کاهش OBV همراه باشد. بنابراین اگر نمودار OBV در حال افزایش است و قیمت افزایش نمی‌یابد، این احتمال وجود دارد که قیمت در آینده از OBV پیروی کند و شروع به افزایش کند.

اگر قیمت در حال افزایش باشد و نمودار OBV صاف یا در حال کاهش باشد، ممکن است قیمت نزدیک به بیشتر شدن باشد. اگر قیمت در حال کاهش باشد و OBV صاف یا در حال افزایش باشد، قیمت ممکن است به پایین‌ترین حد خود نزدیک شود.

خط پایین

شاخص‌ها می‌توانند اطلاعات قیمت را ساده‌تر کنند، علاوه بر آن سیگنال‌های تجاری روند و هشدارهایی در مورد برگشت‌ها ارائه می‌دهند. اندیکاتورها را می‌توان در تمام تایم فریم‌ها استفاده کرد و در بیشتر موارد دارای متغیرهایی هستند که می‌توانند متناسب با ترجیحات خاص هر معامله‌گر تنظیم شوند. معامله‌گران می‌توانند استراتژی‌های شاخص را ترکیب کنند و یا دستورالعمل‌های خود را ارائه دهند، بنابراین معیارهای ورود و خروج به وضوح برای معاملات تعیین شده است.

اکنون که با بهترین اندیکاتورهای خرید و فروش آشنا شدید باید بدانید که یادگیری تجارت بر روی اندیکاتورها می‌تواند یک فرآیند دشوار باشد. اگر یک شاخص خاص برای شما جذاب است، ممکن است تصمیم بگیرید درباره آن بیشتر تحقیق کنید. از همه مهم‌تر، ایده خوبی است که قبل از استفاده از آن برای انجام معاملات، آن را آزمایش کنید.

و برای کسانی که قبلا هرگز به طور فعال معامله نکرده‌اند، مهم است که بدانند افتتاح حساب کارگزاری اولین قدم ضروری برای دسترسی به بازار سهام است. از اینکه تا پایان این مطلب همراه ما بودید از شما سپاس‌گزاریم. برای خواندن مطالب بیشتر به سایت مکتبخونه مراجعه فرمایید.

ابزارهای تریدینگ ویو برای معامله‌گران روزانه و تحلیلگران

ابزارهای معامله برای معامله‌گران روزانه و تحلیلگران فنی، شامل ابزارهای نموداری است که سیگنال‌هایی برای خرید یا فروش ایجاد می‌کند. یا روندها یا الگوهای موجود در بازار را نشان می‌دهد. به طور کلی، دو نوع اساسی از شاخص‌های فنی وجود دارد:

Overlays (همپوشانی‌ها): شاخص های فنی که از همان مقیاس قیمت‌ها استفاده می‌کنند، در بالای قیمت‌ها در نمودار سهام رسم می‌شوند. به عنوان مثال می‌توان به میانگین‌های متحرک و Bollinger Bands یا خطوط فیبوناچی اشاره کرد.

Oscillators (نوسانگرها): به جای قرار گرفتن در نمودار قیمت، شاخص‌های فنی که بین حداقل و حداکثر محلی در نوسان هستند، در بالا یا پایین نمودار قیمت رسم می‌شوند. به عنوان مثال می‌توان به نوسان ساز تصادفی یا stochastic oscillator، MACD و RSI اشاره کرد. در این مقاله عمدتاً، این نوع دوم از شاخص‌های فنی است که در نظر می‌گیریم.

شاخص‌های فنی هنگام تجزیه و تحلیل یک اوراق بهادار:

معامله گران معمولاً هنگام تجزیه و تحلیل یک اوراق بهادار، از چندین شاخص فنی مختلف پشت سر هم استفاده می‌کنند. با وجود هزاران گزینه مختلف، معامله گران باید اندیکاتورهایی را انتخاب کنند که برای آنها بهتر است و با نحوه کار آنها آشنا شوند.

معامله‌گران همچنین ممکن است شاخص‌های فنی را با اشکال ذهنی‌ترِ تحلیل تکنیکی، مانند نگاه کردن به الگوهای نمودار، ترکیب کنند تا به ایده‌های تجاری برسند. شاخص‎های فنی همچنین می‌توانند با توجه به ماهیت کمی آنها، در سیستم‌های معاملاتی خودکار گنجانده شوند.

1. از ابزارهای تریدینگ ویو: حجم در تعادل (On-Balance Volume):

ابتدا از اندیکاتور حجم در تعادل (OBV) برای اندازه‌گیری جریان مثبت و منفی حجم در اوراق بهادار در طول زمان استفاده کنید.

اندیکاتورِ در حال اجرا، حاصل افزایش حجم منهای کاهش حجم است. افزایش حجم به میزان حجم در روزی است محاسبه انديكاتور حجم تعادل که قیمت افزایش یافته است. کاهش حجم نیز ، میزان حجم در روزی است که قیمت کاهش می‌یابد. حجمِ هر روز، بر اساس افزایش یا کاهش قیمت، از شاخص، اضافه یا کم می‌شود.

وقتی OBV در حال افزایش است، نشان می‌دهد که خریداران مایل‌اند وارد عمل شوند و قیمت را بالاتر ببرند. زمانی که OBV در حال کاهش است، حجم فروش از حجم خرید پیشی می‌گیرد که نشان‌دهنده قیمت‌های پایین‌تر است. به این ترتیب مانند یک ابزار تایید روند عمل می‌کند. اگر قیمت و OBV در حال افزایش باشد، به ادامه روند کمک می‌نماید.

معامله‌گرانی که از OBV استفاده می‌نمایند نیز مراقب واگرایی هستند. این زمانی اتفاق می‌افتد که اندیکاتور و قیمت در جهت‌های مختلف حرکت می‌کنند. اگر قیمت در حال افزایش باشد اما OBV در حال کاهش باشد، می‌تواند نشان دهد که این روند توسط خریداران قوی حمایت نمی‌شود و به زودی می‌تواند معکوس گردد.

2. از ابزارهای تریدینگ ویو: خط انباشت/توزیع (Accumulation/Distribution Line)

یکی از رایج‌ترین شاخص‌هایی که برای تعیین جریان پول در داخل و خارج از اوراق بهادار استفاده می‌شود، خط انباشت/توزیع (خط A/D) است. این شاخص که از ابزارهای تریدینگ ویو می‌باشد، شبیه به نشانگر حجمِ موجود، در تراز (OBV) است.

اما به جای اینکه فقط قیمت پایانی اوراق بهادار برای دوره را در نظر بگیرد، محدوده معاملات دوره و جایی که بسته شدن در رابطه با آن محدوده است را نیز در نظر می‌گیرد. اگر سهمی نزدیک به اوج خود تمام شود، اندیکاتور وزن بیشتری نسبت به زمانی که نزدیک به نقطه میانی بسته شود، به حجم می‌دهد. محاسبات مختلف به این معنی است که OBV در برخی موارد بهتر و A/D در مواردی دیگر، بهتر از OBV کار خواهد کرد.

اگر خط اندیکاتور روند صعودی داشته باشد، علاقه به خرید را نشان می‌دهد. زیرا سهام در بالای نقطه‌ی میانیِ محدوده بسته می‌شود. این مسئله، به تأیید یک روند صعودی کمک می‌کند. از سوی دیگر، اگر A/D در حال کاهش باشد، به این معنی است که قیمت در قسمتِ پایین‌ترِ محدوده‌ی روزانه خود به پایان می‌رسد. و بنابراین حجم منفی در نظر گرفته می‌شود. این مسئله نیز به تأیید یک روند نزولی کمک می‌نماید.

معامله‌گرانی که از خط A/D استفاده می‌کنند نیز مراقب واگرایی هستند. اگر در شرایطی که قیمت در حال افزایش است، A/D شروع به کاهش کند، این نشان می‌دهد که روند مشکل دارد و می‌تواند معکوس شود. به طور مشابه، اگر قیمت روند کاهشی داشته باشد و A/D شروع به افزایش کند، می‌تواند نشان‌دهنده قیمت‌های بالاتر در آینده باشد.

3. میانگین جهت شاخص (Average Directional Index)

شاخص جهت دار متوسط (ADX) یک شاخص روند است که برای اندازه‌گیری قدرت و حرکت یک روند استفاده می‌شود. زمانی که ADX بالای 40 باشد، بسته به جهتی که قیمت در حال حرکت است، روند دارای قدرت جهت‌گیری زیادی است، چه به سمت بالا یا به سمت پایین.

زمانی که اندیکاتور ADX زیر 20 باشد، روند ضعیف یا اصطلاحا بدونِ روند، در نظر گرفته می‌شود. ADX خط اصلی روی نشانگر است که معمولاً سیاه رنگ می‌باشد. دو خط اضافی وجود دارد که می‌توان به صورت اختیاری نشان داد. اینها DI+ و DI- هستند. این خطوط اغلب به ترتیب به رنگ قرمز و سبز می‌باشند. هر سه خط با هم کار می‌کنند تا جهت روند و همچنین حرکت روند را نشان دهند.

ADX بالای 20 و DI+ بالای DI- : این یک روند صعودی است.
اندیکاتور ADX بالای 20 و DI- بالای DI+ :این یک روند نزولی است.
ADX زیر 20 یک روند ضعیف یا دوره دامنه‌ای است، که اغلب مرتبط با DI- و DI+ است که به سرعت از یکدیگر عبور می‌کنند.

4. از ابزارهای تریدینگ ویو: اندیکاتور آرون (Aroon Indicator)

نوسانگر آرون یک نشانگر فنی است که برای اندازه‌گیری اینکه آیا یک اوراق بهادار در یک روند است یا خیر. که از ابزارهای تریدینگ ویو می‌باشد و به طور خاص اگر قیمت در طول دوره محاسبه (معمولاً 25) به اوج یا پایین‌ترین سطح رسیده باشد، استفاده می‌شود.

این نشانگر همچنین می‌تواند برای شناسایی زمانی که یک روند جدید شروع می‌شود استفاده گردد. نشانگر Aroon از دو خط تشکیل شده است: یک خط Aroon-up و یک خط Aroon-down.

هنگامی که Aroon-up از بالای Aroon-down عبور می‌کند، این اولین نشانه تغییر روند احتمالی است. اگر Aroon-up به 100 برسد و نسبتاً نزدیک به آن سطح بماند، در حالی که Aroon-down نزدیک به صفر باشد، این تاییدِ مثبتِ یک روند صعودی است. برعکس آن هم درست است. اگر Aroon-down از Aroon-up عبور کند و نزدیک به 100 بماند، این نشان می‌دهد که روند نزولی وجود دارد.

5: شاخص واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD)

شاخص واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) به معامله گران کمک می‌کند تا جهت روند و همچنین حرکت آن روند را ببینند. همچنین تعدادی سیگنال تجاری را ارائه می‌دهد. زمانی که MACD بالای صفر باشد، قیمت در یک فاز صعودی است. اگر MACD زیر صفر باشد، وارد دوره نزولی شده است.

این اندیکاتور از دو خط تشکیل شده: خط MACD و یک خط سیگنال که کندتر حرکت می‌کند. وقتی MACD از زیر خط سیگنال عبور می‌نماید، نشان می‌دهد که قیمت در حال کاهش است. هنگامی که خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می‌کند، قیمت در حال افزایش است.

نگاه کردن به اینکه اندیکاتور در کدام سمت، صفر قرار دارد به تعیین سیگنال‌هایی که باید دنبال شوند کمک می‌کند. به عنوان مثال، اگر نشانگر بالای صفر است، مراقب باشید MACD از بالای خط سیگنال برای خرید عبور کند. اگر MACD زیر صفر باشد، عبور MACD از زیر خط سیگنال، ممکن است سیگنال یک معاملهِ کوتاه، احتمالی را ارائه دهد.

6. شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (RSI) حداقل سه کاربرد عمده دارد. این اندیکاتور در بین ابزارهای تریدینگ ویو، بین صفر تا 100 حرکت می‌کند و افزایشِ قیمت اخیر در مقابل ضررِ اخیر قیمت را ترسیم می‌نماید. بنابراین سطوح RSI به اندازه‌گیری حرکت و قدرت روند کمک می‌کند.

اساسی‌ترین استفاده از RSI، به عنوان یک شاخص خرید و فروش بیش از حد است. وقتی RSI به بالای 70 برسد، دارایی، بیش از حدِ خرید در نظر گرفته می‌شود و ممکن است کاهش یابد.

هنگامی که RSI زیر 30 باشد، دارایی بیش از حد فروخته می‌شود و می‌تواند افزایش یابد. با این حال، ایجاد این فرض خطرناک است. بنابراین، برخی از معامله‌گران منتظر می‌مانند تا اندیکاتور به بالای 70 برسد و سپس قبل از فروش، به زیر نزول کند، یا به زیر 30 برسد و سپس قبل از خرید دوباره به بالاتر از سطح برسد.

واگرایی یکی دیگر از کاربردهای RSI است. وقتی اندیکاتور در جهتی متفاوت از قیمت حرکت می‌کند، نشان می‌دهد که روند فعلی قیمت در حال ضعیف شدن است و به زودی می‌تواند معکوس شود.

سومین کاربرد RSI سطوح پشتیبانی و مقاومت است. در طول روندهای صعودی، سهام اغلب بالای سطح 30 باقی می‌ماند و اغلب به 70 یا بالاتر می‌رسد. زمانی که یک سهم در روند نزولی قرار دارد، RSI معمولاً زیر 70 باقی می‌ماند و اغلب به 30 یا کمتر می‌رسد.

7. از ابزارهای تریدینگ ویو: نوسانگر تصادفی (Stochastic Oscillator)

نوسانگر تصادفی شاخصی است که قیمت فعلی را نسبت به محدوده قیمت در چند دوره اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص بین صفر تا 100 ترسیم شده است.

ایده این است که وقتی روند صعودی می‌باشد، قیمت باید به اوج‌های جدید برسد. در یک روند نزولی، قیمت به سمت مقادیر کمتری تمایل دارد. این شاخص تصادفی ردیابی می‌کند که آیا این اتفاق می‌افتد یا خیر.

استوکاستیک نسبتاً سریع، بالا و پایین می‌رود. زیرا به ندرت پیش می‌آید که قیمت به اوج‌های مداوم برسد. استوکاستیک را نزدیک 100 یا پایین‌ترین حد مستمر نگه دارد، و استوکاستیک را نزدیک به صفر نگه دارد.

بنابراین، استوکاستیک اغلب به عنوان یک شاخص خرید و فروش بیش از حد استفاده می‌شود. ارزش‌های بالای 80 به عنوان اضافه خرید در نظر گرفته می‌شوند، در حالی که سطوح زیر 20، بیش از حد فروش در نظر گرفته خواهند شد.

هنگام استفاده از سطوح بیش از حد خرید و فروش بیش از حد، روند کلی قیمت را در نظر بگیرید. به عنوان مثال، در طول یک روند صعودی، زمانی که اندیکاتور به زیر 20 می‌رسد و دوباره از آن بالا می‌رود، این یک سیگنال خرید احتمالی است.

اما رالی‌های بالای 80 پیامد کمتری دارند. زیرا انتظار داریم که در طول یک روند صعودی شاهد حرکت این اندیکاتور به 80 و بالاتر باشیم. در طول یک روند نزولی، به دنبال این باشید که اندیکاتور به بالای 80 حرکت کند و سپس به پایین برگردید تا یک معامله کوتاه احتمالی را نشان دهد. سطح 20 در یک روند نزولی کمتر معنادار است.

جمع بندی نهایی

آیا تحلیل فنی قابل اعتماد است؟

تجزیه و تحلیل فنی، به نوعی، درکِ احساسات بازار، از طریق استفاده از الگوها و سیگنال‌های نموداری است. مطالعات تجربی مختلف به اثربخشی آن اشاره کرده‌اند. اما دامنه موفقیت متفاوت است و دقت آن مشخص نشده است. بهتر است از مجموعه‌ای از ابزارها و شاخص‌های فنی در کنار سایر تکنیک‌ها مانند تحلیل بنیادی برای بهبود قابلیت اطمینان استفاده کنید.

کدام شاخص فنی می‌تواند شرایط خرید محاسبه انديكاتور حجم تعادل بیش از حد یا فروش بیش از حد را به بهترین شکل نشان دهد؟

شاخص قدرت نسبی (RSI) یکی از محبوب‌ترین شاخص‌های فنی برای شناسایی سهام بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد است. RSI بین 0 تا 100 محدود شده است. به طور معمول، حدود بالای 70 نشان دهنده‌ی خرید بیش از حد و زیر 30، فروش بیش از حد است.

چند ابزار تحلیل فنی وجود دارد؟

چند ده ابزار تحلیل تکنیکال، از جمله طیف وسیعی از شاخص‌ها و الگوهای نموداری وجود دارد. تکنسین‌های بازار همیشه در حال ایجاد ابزارهای جدید و پالایش ابزارهای قدیمی هستند.

تحلیلگران از چه ابزارهایی برای تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند؟

ابزارهای تحلیل توسط تریدرها برای به دست آوردن بینشی در مورد عرضه و تقاضای اوراق بهادار و روانشناسی بازار استفاده می‌شود. این شاخص‌ها با هم اساس تحلیل تکنیکال را تشکیل می‌دهند. معیارها، مانند حجم معاملات، سرنخ هایی را در مورد اینکه آیا حرکت قیمت ادامه خواهد داشت یا خیر، ارائه می‌دهد.

به این ترتیب می‌توان از اندیکاتورها برای تولید سیگنال خرید و فروش استفاده کرد. در این لیست، با هفت ابزار تحلیل برای افزودن به جعبه ابزار معاملاتی خود آشنا خواهید شد. شما نیازی به استفاده از همه آنها ندارید، بلکه تعدادی را انتخاب کنید که در تصمیم گیری‌های تجاری بهتر کمک می‌کنند.

معامله‌گران فنی و چارتیست‌ها طیف گسترده‌ای از اندیکاتورها، الگوها و نوسانگرها را در جعبه ابزار خود برای تولید سیگنال‌ها دارند.

برخی از آنها تاریخچه قیمت را در نظر می‌گیرند، برخی دیگر به حجم معاملات نگاه می‌کنند و برخی دیگر متوجه شاخص‌های حرکت هستند. اغلب، این‌ها به صورت پشت سر هم یا ترکیبی با یکدیگر استفاده می‌شوند.

در اینجا، ما به هفت ابزار برتر که تکنسین‌های بازار استفاده می‌کنند، نگاهی می‌اندازیم؛ اگر قصد تجارت در تحلیل تکنیکال را دارید، باید با آن‌ها آشنا شوید.

ابزارهای تجارت در تحلیل تکنیکال

ابزار معامله برای معامله گران روزانه و تحلیلگران فنی شامل ابزارهای نموداری است که سیگنال‌هایی برای خرید یا فروش ایجاد می‌کند یا روندها یا الگوهای موجود در بازار را نشان می‌دهد.

۱. حجم در تعادل

اندیکاتور حجم تعادل یک شاخص حرکت در تحلیل تکنیکال است که از جریان حجم برای پیش بینی تغییرات قیمت سهام استفاده می‌کند که جوزف گرانویل برای اولین بار آن را در کتاب سودهای بازار سهام توسعه داد.
گرانویل معتقد بود که حجم نیروی اصلی در پشت بازارها است و این اندیکاتور را طوری طراحی کرد که در صورت تحولات عمده در بازارها بر اساس تغییرات حجم طرح ریزی کند.وی در کتاب خود پیش بینی‌های تولید شده توسط شاخص OBV را “چشمه ای محکم و پیچیده” توصیف کرد و معتقد بود وقتی حجم بدون تغییر قابل توجه در قیمت سهام به شدت افزایش یابد، قیمت در نهایت جهش رو به بالا خواهد داشت یا سقوط خواهد کرد.
در حقیقت اندیکاتور حجم تعادل جمعیتی را نشان می‌دهد که می‌تواند نتیجه صعودی یا نزولی را پیش بینی کند. همچنین مقایسه عملکرد نسبی بین میله‌های قیمت و OBV سیگنال‌های قابل کنش بیشتری نسبت به هیستوگرام‌های حجم سبز یا قرمز که در پایین نمودارهای قیمت یافت می‌شود تولید می‌کند.

۲. خط انباشت/توزیع

یکی از رایج‌ترین شاخص‌هایی که برای تعیین جریان پول در داخل و خارج از اوراق بهادار استفاده می‌شود، خط انباشت/توزیع (خط A/D) است.

اندیکاتور خط توزیع / انباشت توسط marc chaikin ایجاد شده است که یک ابزار مبتنی بر حجم معاملات می‌باشد.این اندیکاتور میزان انباشت جریان پول به درون یا بیرون از یک بازار دارایی را مشخص می‌کند.
اندیکاتور خط توزیع انباشت یک شاخص تجمیعی برای اندازه گیری جریان پولی در یک دوره است. یک ضریب مثبت بالا که با حجم معاملات بالا ترکیب شده است نشان دهنده فشار خرید قوی است که باعث بالاتر رفتن منحنی اندیکاتور می شود. به صورت برعکس، یک ضریب منفی پایین همراه با حجم معاملات بالا بازتاب دهنده فشار فروش قدرتمند است که منحنی اندیکاتور را به سمت پایین می کشد. این حجم جریان پول انباشته می شود تا خطی که تایید کننده یا رد کننده روند حرکت قیمت است، ایجاد شود.

این شبیه به نشانگر حجم موجود در تراز (OBV) است، اما به جای در نظر گرفتن فقط قیمت پایانی اوراق بهادار برای دوره، محدوده معاملات دوره و جایی که بسته شدن در رابطه با آن محدوده است را نیز در نظر می‌گیرد. اگر سهمی نزدیک به اوج خود تمام شود، نشانگر وزن بیشتری نسبت به زمانی که نزدیک به نقطه میانی محدوده بسته شود، به حجم می‌دهد. محاسبات مختلف به این معنی است که OBV در برخی موارد بهتر و A/D در موارد دیگر بهتر کار خواهد کرد.

اگر خط اندیکاتور روند صعودی داشته باشد، علاقه خرید را نشان می‌دهد، زیرا سهام در حال بسته شدن بالاتر از نیمی از محدوده است. این به تأیید یک روند صعودی کمک می‌کند. از سوی دیگر، اگر A/D در حال کاهش باشد، به این معنی است که قیمت در قسمت پایین‌تر محدوده روزانه خود به پایان می‌رسد و بنابراین حجم منفی در نظر گرفته می‌شود. این به تأیید یک روند نزولی کمک می‌کند.

معامله گرانی که از خط A/D استفاده می‌کنند نیز مراقب واگرایی هستند. اگر در حالی که قیمت در حال افزایش است، A/D شروع به کاهش کند، این نشان می‌دهد که روند مشکل دارد و می‌تواند معکوس شود. به طور مشابه، اگر قیمت روند کاهشی داشته باشد و A/D شروع به افزایش کند، می‌تواند نشان دهنده قیمت‌های بالاتر در آینده باشد.

۳. میانگین جهت شاخص

شاخص جهت دار متوسط ​​(ADX) یک شاخص روند است که برای اندازه گیری قدرت و حرکت یک روند استفاده می‌شود.

اندیکاتور ADX توسط «J. Welles Wilder» ابداع شد و برای مشخص‌کردن حالت‌های روند دار (trending) و یا حالت‌های بدون روند (non-trending) به کار گرفته می‌شود.

ADX خط اصلی روی نشانگر است که معمولاً سیاه رنگ است. دو خط اضافی وجود دارد که می‌توان به صورت اختیاری نشان داد. اینها DI+ و DI- هستند. این خطوط اغلب به ترتیب به رنگ قرمز و سبز هستند. هر سه خط با هم کار می‌کنند تا جهت روند و همچنین حرکت روند را نشان دهند.

ADX بالای ۲۰ و DI+ بالای DI-: این یک روند صعودی است.

ADX بالای ۲۰ و DI- بالای DI+: این یک روند نزولی است.

ADX زیر ۲۰ یک روند ضعیف یا دوره دامنه ای است که اغلب با DI- و DI+ که محاسبه انديكاتور حجم تعادل به سرعت از یکدیگر متقابل می‌شوند همراه است.

زمانی که نمودار +DI از -DI بیشتر باشد نتیجه می‌گیریم بازار گاوی (bullish) است یا تمایل دارد به سمت بالا حرکت کند. در مقابل زمانی که نمودار -DI از +DI بیشتر باشد برداشت می‌کنیم بازار خرسی (bearish) است تمایل دارد به سمت پایین حرکت کند.

۴. نشانگر آرون

Tushar Chande اندیکاتور آرون را در سال ۱۹۹۵ توسعه داد. آرون (AROON) در زبان سانسکریت به معنای روز و شب است.

نوسانگر محاسبه انديكاتور حجم تعادل آرون یک نشانگر فنی است که برای اندازه‌گیری اینکه آیا یک اوراق بهادار در یک روند است یا خیر، و به طور خاص اگر قیمت در طول دوره محاسبه (معمولاً ۲۵) به اوج یا پایین‌ترین سطح رسیده باشد، استفاده می‌شود.

این نشانگر همچنین می‌تواند برای شناسایی زمانی که یک روند جدید شروع می‌شود استفاده شود. نشانگر Aroon از دو خط تشکیل شده است: یک خط Aroon-up و یک خط Aroon-down.

هنگامی که Aroon-up از Aroon-down عبور می‌کند، این اولین نشانه تغییر روند احتمالی است. اگر Aroon-up به ۱۰۰ برسد و نسبتاً نزدیک به آن سطح بماند در حالی که Aroon-down نزدیک به صفر بماند، این تایید مثبت یک روند صعودی است.

برعکس آن هم درست است. اگر Aroon-down از Aroon-up عبور کند و نزدیک به ۱۰۰ بماند، این نشان می‌دهد که روند نزولی وجود دارد.

از این اندیکاتور برای تشخیص وجود روند در سهام استفاده می‌شود. هم‌چنین با توجه به شیب و جایگاه خطوط، می‌توان از قدرت روند نیز مطلع شد.

۵. MACD

اندیکاتور مکدی MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است. این اندیکاتور سه میانگین متحرک را شامل می‌شود و سرمایه گذاران با استفاده از آن می‌توانند قدرت روند، جهت گیری روند و شتاب روند نزولی یا صعودی در بازار ارز دیجیتال را تشخیص دهند.

شاخص واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) به معامله گران کمک می‌کند تا جهت روند و همچنین حرکت آن روند را ببینند. همچنین تعدادی سیگنال تجاری را ارائه می‌دهد.

زمانی که MACD بالای صفر باشد، قیمت در یک فاز صعودی است. اگر MACD زیر صفر باشد، وارد دوره نزولی شده است.

نشانگر از دو خط تشکیل شده است: خط MACD و یک خط سیگنال که کندتر حرکت می‌کند. وقتی MACD از زیر خط سیگنال عبور می‌کند، نشان می‌دهد که قیمت در حال کاهش است. هنگامی که خط MACD از خط سیگنال عبور می‌کند، قیمت در حال افزایش است.

نگاه کردن به اینکه نشانگر در کدام سمت صفر قرار دارد به تعیین سیگنال‌هایی که باید دنبال شوند کمک می‌کند. به عنوان مثال، اگر نشانگر بالای صفر است، مراقب باشید MACD از بالای خط سیگنال برای خرید عبور کند. اگر MACD زیر صفر باشد، عبور MACD از زیر خط سیگنال ممکن است سیگنال یک معامله کوتاه احتمالی را ارائه دهد.

۶. شاخص قدرت نسبی

شاخص قدرت نسبی (RSI) حداقل سه کاربرد عمده دارد. این اندیکاتور بین صفر تا ۱۰۰ حرکت می‌کند و افزایش قیمت اخیر در مقابل ضرر اخیر قیمت را ترسیم می‌کند. بنابراین سطوح RSI به اندازه گیری حرکت و قدرت روند کمک می‌کند.

اساسی‌ترین استفاده از RSI به عنوان یک شاخص خرید و فروش بیش از حد است. وقتی RSI به بالای ۷۰ برسد، دارایی بیش از حد خرید در نظر گرفته می شود و ممکن است کاهش یابد. هنگامی که RSI زیر ۳۰ باشد، دارایی بیش از حد فروخته می‌شود و می‌تواند افزایش یابد. با این حال، ایجاد این فرض خطرناک است; بنابراین، برخی از معامله گران منتظر می‌مانند تا اندیکاتور به بالای ۷۰ برسد و سپس قبل از فروش به زیر نزول می‌کند، یا به زیر ۳۰ می‌رسد و سپس قبل از خرید به بالاتر می‌رود.

واگرایی یکی دیگر از کاربردهای RSI است. وقتی اندیکاتور در جهتی متفاوت از قیمت حرکت می‌کند، نشان می‌دهد که روند فعلی قیمت در حال ضعیف شدن است و به زودی می‌تواند معکوس شود.

سومین کاربرد RSI سطوح پشتیبانی و مقاومت است. در طول روندهای صعودی، سهام اغلب بالای سطح ۳۰ باقی می‌ماند و اغلب به ۷۰ یا بالاتر می‌رسد. زمانی که یک سهم در روند نزولی قرار دارد، RSI معمولاً زیر ۷۰ باقی می‌ماند و اغلب به ۳۰ یا کمتر می‌رسد.

۷. نوسانگر تصادفی

نوسانگر تصادفی شاخصی است که قیمت فعلی را نسبت به محدوده قیمت در چند دوره اندازه گیری می‌کند. این نوسانگر بین صفر تا ۱۰۰ ترسیم شده است، ایده این است که وقتی روند صعودی است، قیمت باید محاسبه انديكاتور حجم تعادل به اوج‌های جدید برسد. در یک روند نزولی، قیمت به ثبت کف‌های قیمتی جدید تمایل پیدا می‌کند. نوسانگر تصادفی ردیابی می‌کند که آیا این اتفاق می‌افتد یا خیر.

هنگام استفاده از سطوح بیش خرید و فروش بیش از حد، روند کلی قیمت را در نظر بگیرید. به عنوان مثال، در طول یک روند صعودی، زمانی که اندیکاتور به زیر ۲۰ می رسد و دوباره از آن بالا می رود، سیگنال خرید ممکن است. اما رالی‌های بالای ۸۰ پیامد کمتری دارند زیرا انتظار داریم که در طول یک روند صعودی شاهد حرکت این اندیکاتور به ۸۰ و بالاتر باشیم. در طول یک روند نزولی، به دنبال این باشید که اندیکاتور به بالای ۸۰ حرکت کند و سپس به پایین برگردید تا یک معامله کوتاه احتمالی را نشان دهد. سطح ۲۰ در یک روند نزولی کمتر معنادار است.

جمع بندی

هدف هر معامله گر کوتاه مدت تعیین جهت حرکت یک دارایی معین و تلاش برای کسب سود از آن است. صدها نشانگر فنی و نوسانگر برای این هدف خاص توسعه یافته اند، و این نمایش اسلاید تعداد انگشت شماری را ارائه کرده است که می توانید شروع به آزمایش کنید. از شاخص‌ها برای توسعه استراتژی‌های جدید استفاده کنید یا آنها را در استراتژی های فعلی خود بگنجانید. برای تعیین اینکه کدام یک از آنها استفاده کنید، آنها را در یک حساب آزمایشی امتحان کنید. آنهایی را که بیشتر دوست دارید انتخاب کنید و بقیه را رها کنید.