استراتژی‌های ساده بر اساس مومنتوم

مقایسه اندیکاتورهای میانگین متحرک

زندگی بیل ویلیامز پدر روان‌شناسی معاملات مدرن و استراتژی‌های او

دکتر بیل ویلیامز (1932 - 2019) یک معامله‌گر آمریکایی و نویسنده کتاب‌هایی در زمینه روان‌شناسی معاملات ، تحلیل تکنیکال و نظریه هرج‌ و مرج (chaos theory) در معاملات بازارهای بورس سهام ، کالا و ارز (فارکس) بود.

او بنیان‌گذار گروه معاملاتی PROFITUNITY (سودآوری) بود که در سال 1984 آن را تأسیس کرد.

مطالعه او بر روی داده‌های بازار سهام او را به سمت توسعه تعدادی تحلیل تکنیکال که روند بازارهای مالی را شناسایی می‌کند، سوق داد.

وی به‌عنوان پدر روان‌شناسی معاملات مدرن همراه با تجزیه‌ و تحلیل تکنیکال کاربردی و نظریه هرج‌ و مرج در معاملات بازارهای سهام و کالا شناخته شده است.

آیا می‌دانید چگونه با بهترین استراتژی معاملاتی تجارت کنید؟ آیا روش معاملاتی بیل ویلیامز را تابه‌حال شنیده‌اید؟ از اندیکاتورهای بیل ویلیامز مانند اندیکاتور تمساح (Alligator) یا فراکتال استفاده کرده‌اید؟

قبل از اینکه در رابطه‌ با اندیکاتورها و روش معامله‌گری بیل ویلیامز توضیح دهیم، می‌خواهم اطلاعاتی درباره خود بیل ویلیامز ارائه دهیم.

این اطلاعات به شما کمک می‌کند تا اهمیت شاخص‌های خاص را درک کنید.

پارامترهایی که بیل ویلیامز بررسی می‌کند گزینه‌هایی را برای فعال و غیرفعال‌ کردن هر سیگنال ارائه می‌دهند. شما می‌توانید از هر یک از روش‌ها به‌صورت مجزا یا آن‌ها را به‌صورت مشترک استفاده کنید.

همچنین می‌توانید سیگنال‌های مورداستفاده را به طور مستقل تعیین کرده و متناسب با سبک تجارت خود انتخاب کنید. تنظیمات نشانگر امکان شخصی‌سازی طرح رنگ برای نمایش سیگنال‌ها را هم فراهم می‌کند.

دکتر بیل ویلیامز (1932 - 2019) یک معامله‌گر آمریکایی و نویسنده کتاب‌هایی در زمینه روان‌شناسی معاملات، تحلیل تکنیکال و نظریه هرج‌ و مرج (chaos theory) در معاملات بازارهای سهام، کالا و ارز (فارکس) بود. او بنیان‌گذار گروه معاملاتی PROFITUNITY (سودآوری) بود که در سال 1984 آن را تأسیس کرد.

مطالعه او بر روی داده‌های بازار سهام او را به سمت توسعه تعدادی تحلیل تکنیکال که روند بازارهای مالی را شناسایی می‌کند، سوق داد.

وی به‌عنوان پدر روان‌شناسی معاملات مدرن همراه با تجزیه‌وتحلیل تکنیکال کاربردی و نظریه هرج‌ومرج در معاملات بازارهای سهام و کالا شناخته شده است.

وی همچنین خالق اندیکاتورهای ویلیامز (Wiseman Indicators) و سیستم معاملاتی تمساح (Alligator Trading System) بود که شامل عوامل امواج الیوت (Fractal of Elliott Wave) ، MFI ، Wiseman Indicators ، Super Super AO ، نشانگر AC و تمساح سودآور (PROFITUNITY Alligator) است.

مطالعات بیل ویلیامز در زمینه تحصیلات عالی نسبتاً غیرمرتبط بوده. از جمله مدرک لیسانس وی در فیزیک مهندسی و دکترای روان‌شناسی، از این زمینه اخیر است که احتمالاً درک و تأکید خود را بر جنبه رفتاری معاملات مالی به دست آورد.

بیل ویلیامز در بینش خود در مورد روان‌شناسی معاملات به این نکته اشاره کرده است که بازارهای مالی هرگز کاملاً قابل شناخت نیستند. همین امر باعث شده است که وی پیشنهاد کند بهترین راه برای کسب درآمد از بازار، تمرکز بر جنبه رفتاری است تا وسواس در مورد اصول آن.

وی همچنین تأکید کرده است که همسویی با بازار ضروری است، بر این فرض که آنچه اغلب بازارها را به حرکت در می‌آورد ارتباط چندانی با ارزیابی عینی ندارد و ارتباط بیشتری با برداشت از ارزش آن ها دارد.

در این راستا، او خود را به‌عنوان یک معامله‌گر روند توصیف کرده است. اما همچنین سعی دارد نقاط ورود مطلوب را شناسایی کند.

بیل بیش از ۶۰ سال تجربه به‌عنوان معامله‌گر سهام و کالا و بیش از ۳۰ سال سابقه تدریس به‌عنوان یک مربی معامله‌گری را داشت.

وی هزاران معامله‌گر را در بیش از ۶۰ کشور در هر قاره آموزش داد. علاوه بر این، هزاران معامله‌گر دیگر سه کتاب پرفروش او را خوانده‌اند: تجارت هرج‌ومرج، معاملات جدید، و تجارت هرج‌ومرج چاپ دوم که به پیشرفت مفاهیم تجاری منحصربه‌فرد او کمک کرده است.

آقای ویلیامز با تلفیق نظریه آشوب و روان‌شناسی معاملات نظریه‌ای منحصربه‌فرد ایجاد کرد.

دانش گسترده بیل ویلیام در مورد سهام، کالاها، بازارهای ارز، وی را به سمت توسعه شاخص‌های زیادی از جمله الگوهای معاملات فراکتال سوق داد.

همچنین از سال‌های طولانی حضور وی در مدار سخنران در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ در کنفرانس‌های معاملاتی در سراسر جهان با گروه متشکل از معامله گران و همکاران سطح بالا مانند لری ویلیامز و جیک برنشتاین به‌خوبی شناخته شده بود. وی سمینارهایی را در سراسر اروپا، آسیا و ایالات متحده در مورد روش تجارت که در سه کتاب تجارت آشوب توصیف شده است، تدریس می‌کرد.

بیل زندگی خود را وقف آموزش و اشتراک‌گذاری دانش خود از بازارها و روش منحصر به فردش با دیگران کرد. رویکرد بینشی وی برای روشن‌بینی و آموزش معامله گران در سراسر جهان ادامه دارد.

دخترش، جاستین ویلیامز لارا، میراث و علاقه خود را در زمینه آموزش روش سودجو به معامله گران ادامه می‌دهد.

گروه بازرگانی Profitunity (سودآوری)، امروز توسط دخترش ریاست می‌شود.

دوره آموزشی برای معامله گران در گروه معاملاتی Profitunity (سودآوری) منحصراً باهدف مطالعه و افشای ویژگی‌های استراتژی منحصربه‌فرد B. Williams برگزار می‌شود.

برای معامله گران در گروه معاملاتی Profitunity (سودآوری) منحصراً باهدف مطالعه و افشای ویژگی‌های استراتژی منحصربه‌فرد B. Williams برگزار می‌شود.

معرفی کتاب بیل ویلیامز

در سال ۱۹۹۸ میلادی بیل ویلیامز بر اساس تجارب ۴۰ سال خویش و بررسی و مطالعه تیم پژوهشی خود بر بازارهای مالی و سرمایه، کتاب تحلیل معامله‌گری را به تحریر در آورد.

در فصول ابتدایی، به بررسی مفهوم تحلیل، انتخاب بازار، نحوه ورود به بازار و معاملات پرداخته شده است. در فصول های دیگر در مورد سیستم استراتژی معاملاتی بیل ویلیامز، سیگنال‌های خریدوفروش باتوجه‌به ۵ بعد مختلف در بازار بررسی می‌شود که در نهایت، به طور نحوه کسب سود و خروج از معامله نیز توضیح داده می‌شود.

اندیکاتورهای معروف بیل ویلیامز

• Alligator (الیگیتور)
  
• Fractals (فراکتال)
  
• Gator Oscillator (گیتور)
  
• Awesome Oscillator (AO)
  
• Accelerator Oscillator (AC)
  

در سال ۱۹۸۷ ، اولین کارهای بیل ویلیامز در زمینه معامله در بورس سهام منتشر شد.

نویسنده با خشونت از روش‌های سنتی تجزیه‌ و تحلیل نمودارها انتقاد کرد. به نظر وی، تحلیل‌ بنیادی و فنی فاقد عینیت هستند. ویلیامز بر این باور است که مجموعه‌ای از عوامل تصادفی تأثیر کلیدی در قیمت‌گذاری یک ابزار مالی دارند.

بعداً، ویلیامز کتاب "هرج‌ومرج معامله" را منتشر کرد که متمرکز بر اصول هندسه فراکتال بود.

نویسنده وجود الگوی متغیر در هرج‌ومرج بازارهای مالی را اثبات کرد. محبوبیت بالای این اثر را می‌توان با نتایج برجسته مالی تجارت نویسنده توضیح داد، نه روش‌های ابتکاری برای تحلیل قیمت‌ها.

در واقع، طی ۲ سال معامله‌گری در بورس اوراق بهادار ، ثروت بیل ویلیامز از 10،000 به 200،000 دلار افزایش یافت. این نتیجه عملکرد وی، موردتوجه معامله گران قرار گرفت و بسیاری تصمیم گرفتند که رویکرد تجاری ویلیامز را در عمل خود وارد کنند.

علاقه‌مندان استراتژی‌های جدیدی را ابداع کرده‌اند که هیچ ارتباطی با رویکرد "سودآوری" ندارد، بنابراین زیر سؤال بردن کارایی آن‌ها دشوار نیست. به‌عنوان‌مثال، در هیچ بررسی استراتژی B. Williams ذکر نشده است که ۲ روش برای استفاده از فراکتال وجود دارد.

شاخص‌های وی در اکثر سیستم‌عامل‌های معاملات استاندارد است. این شاخص‌ها به‌احتمال زیاد تحت نام وی، شاخص‌های "بیل ویلیامز" یا "ویلیامز" خواهد بود.

نشانگر تمساح بیل ویلیامز چگونه کار می‌کند؟

شاخص تمساح شاید مشهورترین اختراع بیل ویلیامز باشد.

این شاخص شامل ۳ میانگین متحرک خاص است که به کمک این میانگین روند سهم قابل تشخیص است. الیگیتور در فارسی به معنای تمساح می‌باشد.

• خط ۱۳ روزه، آرواره (آبی) نامیده می‌شود
  
• خط ۸ روزه، دندان (قرمز) نامیده می‌شود
  
• خط ۵ روزه، لب (سبز) نامیده می‌شود
  

هر یک از این خطوط نام خاصی دارند. در اینجا شکل تمساح به نظر می‌رسد:

• زمانی که سه میانگین روی همدیگر قرار می‌گیرند، احتمال تغییر روند بیشتر شکل خواهد گرفت.
  
• درصورتی‌که خطوط از هم فاصله داشته باشند، نشان‌دهنده شروع مجدد حرکت و خارج شدن از روند خنثی می‌باشد.
  
• حرکت سه خط به سمت بالا، بیانگر ادامه روند صعودی می‌باشد.
  
• حرکت سه خط به سمت پایین، بیانگر ادامه روند نزولی خواهد بود.
  
• در صورت شکستن خط آبی توسط دو خط دیگر، ریزش قیمت انجام خواهد شد.
• درصورتی‌که سه خط به یکدیگر بسیار نزدیک باشند، حرکت بعدی به هر سمت (صعود یا نزول) شدت خواهد گرفت.

فراکتال بیل ویلیامز: چگونه می‌توان از فراکتال در معاملات استفاده کرد؟

اینها به‌سادگی فلش‌هایی هستند که در بالا یا زیر کندل‌ها (شمع‌های) نمودار قرار دارند.

این فراکتال‌ها هنگامی تشکیل می‌شوند که پنج میله تکرار شده به روشی مشخص تراز شوند. برای کشف بالاترین یا کمترین قیمت، به دانستن نحوه بستن شمع پنجم نیاز دارید.

فراکتال در معاملات چیست؟

فراکتال‌های ویلیام در نمودار قیمت با سرعت معکوس بالا و پایین حرکت می‌کنند.

همان‌طور که در بالا گفته شد، تشکیل فراکتال توسط پنج کندل (شمع) متوالی ساخته می‌شود که در آن:

کندل میانی بلندترین نقطه یا کندل میانی پایین‌ترین نقطه است.

در سمت چپ و سمت راست کندل‌های میانی دو کندل (شمع) دیگر داریم. به‌خاطر داشته باشید که نشانگر فراکتال درصورتی‌که بالاترین یا پایین‌ترین نقطه از شکل‌گیری قیمت ۵ کندل باشد، فلشی را فقط در بالای (زیر) کندل میانی نشان می‌دهد.

زمانی فراکتال شکل می‌گیرد که کندلی که بالا یا پایین ایجاد شده، نسبت به دو کندل بعد و قبلی خود کمی بالاتر یا پایین‌تر باشد.

توجه: باتوجه‌به کتاب بیل ویلیامز در معاملات تجاری، یک فراکتال همچنین می‌تواند یک تشکیل ۳ کندلی داشته باشد که در آن کندل میانی بالاترین یا پایین‌ترین نقطه از ۳ کندل است.

به‌عنوان یک قانون کلی برای تشکیل فراکتال، شما حداقل به ۳ کندل نیاز دارید.

اگر یک معامله‌گر روزانه هستید یا یک آدم ریسک‌پذیر هستید، باید از سازه فراکتال ساخته شده توسط ۳ کندل استفاده کنید.

در اینجا مثالی از میزان فراکتال وجود دارد که توسط ۳ شمع ساخته شده است:

در اینجا مثالی از فراکتال بالا با استفاده از 5 کندل آورده شده است:

به‌خاطر داشته باشید، درصورتی‌که درون الیگیتور (تمساح) فراکتال‌ها شکل بگیرند، فاقد اعتبار و ارزش خواهند بود.

درصورتی‌که تمام فراکتال‌ها صعودی باشند، فراکتال‌های صعودی ماقبل بی‌اعتبار و درصورتی‌که تمام فراکتال‌ها نزولی باشند، فراکتال‌های نزولی ماقبل خود را فاقد اعتبار می‌کنند.

تعداد کندل‌های صعودی و نزولی ممکن است متفاوت باشد. یعنی به طور مثال ممکن است ۲ کندل صعودی ۳ کندل نزولی باشد یا ۳ کندل صعودی و ۲ کندل فراکتال نزولی شکل گیرند.

فرکتال‌های ویلیام بیشتر از آنکه با ریاضیات ارتباط داشته باشند، با تشخیص بصری ارتباط دارند.

Gator Oscillator (گیتور)

• شکل‌گیری خطوط و فاصله بین آن ها بیانگر قدرت روند خواهد بود. تشخیص آغاز و پایان حرکت قیمتی نیز از این طریق امکان‌پذیر است.
• خط سبزرنگ بیانگر قدرت روند و خط‌های قرمز، اتمام روند را نشان خواهند داد.

در این اندیکاتور، گاهی فاصله بین خطوط زیاد و گاهی کم می‌شود (ممکن است فاصله بین خطوط صفر شود)

تفاوت این اندیکاتور با اندیکاتور تمساح درک آن می‌باشد. درک اندیکاتور گیتور به دلیل مشخص بودن ابتدا و طول و انتهای روند، آسان‌تر از اندیکاتور تمساح می‌باشد.

در واقع هرگاه تمساح از خواب بیدار شود، معامله‌گر وارد روند و معامله شوید. اندیکاتور گیتور به ما در خروج از روند رنج، کمک خواهد کد.

Awesome Oscillator

نوسانگر عالی (Awesome Oscillator) شاخصی است که یک MA کوتاه‌مدت را با یک دوره MA بلندمدت مقایسه می‌کند تا راهنمای صعودی یا نزولی حرکت بازار باشد. استراتژی‌های معاملات مومنتوم راهی ساده برای استفاده از روندهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت به معامله ارائه می‌دهند.

استراتژی Bill Williams Awesome Oscillator یک استراتژی حرکت است که از روند لحظه‌ای استفاده می‌کند و چارچوب زمانی آن روزانه است.

طبق تحقیقات گسترده دریافت شده است که بازه زمانی روزانه بهترین عملکرد را دارد.

این استراتژی مشابه استراتژی Breakout Triangle است.

در اصل، از منظر مدیریت ریسک، همیشه با نسبت ریسک به پاداش برتر معامله خواهید کرد.

بنابراین، اگر معامله‌گر روزانه هستید و دوست دارید در معاملات خود سریع وارد و خارج شوید، نگران نباشید.

استراتژی Bill Williams Awesome Oscillator استراتژی‌های ساده بر اساس مومنتوم می‌تواند در بازارهای مختلف از جمله سهام، کالاها، شاخص‌ها و ارزهای فارکس اعمال شود.

نوسان‌گر شتاب‌دهنده (Accelerator Oscillator)

نوسانگر شتاب‌دهنده با استفاده از نوسانگر Awesome به‌عنوان نقطه شروع محاسبه می‌شود. مقدار آن سطح نوسانگر Awesome است Accelerator Oscillator در نظر گرفته شده است تا به‌عنوان نوعی سیگنال هشداردهنده اولیه تغییرات آینده قیمت در حرکت بازار عمل کند.

اینها تنها توضیح مختصری از چند شاخص از مجموع ۵ شاخصی هستند که بیل ویلیامز گسترش داده است.

خلاصه شاخص بیل‌ ویلیامز

همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، اینها همه ۵ شاخص قدرتمند بیل ویلیامز هستند که به‌صورت استاندارد در سیستم‌عامل معاملات شما ارائه می‌شوند.

اما پس از تحقیق و آزمایش گسترده در کنار هم قراردادن، شاخص تمساح و فراکتال نه‌تنها ساده‌ترین راه معامله با شاخص‌های خود بود، بلکه با استراتژی مناسب بسیار قدرتمند است.

بر اساس اطلاعات ارائه شده، می‌توان نتیجه گرفت: شاخص‌های بیل ویلیامز و استراتژی سودآوری، مؤثر هستند. با استفاده از آنها در عمل می‌توان به سود پایدار دست‌یافت. مشکل اصلی بیشتر معامله گران تفسیر نادرست از علائم تجاری بود.

استراتژی معاملاتی مکدی

مکدی (MACD) یکی از اندیکاتور مهم در بازارهای مالی است که می تواند فرصت های معاملاتی خوبی را کشف کند. ما در این مقاله سه تاکتیک پایه MACD را بررسی کرده‌ایم، زیرا درک نحوه استفاده از این ابزار برای موفقیت یک معامله‌گر اهمیت بسیار بالایی دارد.

MACD دقیقا چیست؟

یکی از رایج‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، مکدی (MACD) می باشد. این اندیکاتور یک اندیکاتور مومنتوم دنباله روی روند است، به این معنی که به شتاب یا مومنتوم قیمت یک دارایی نگاه می کند تا ببیند آیا روند قیمت آن صعودی است یا نزولی. از مکدی می توان برای دریافت سیگنال های معاملاتی و کشف فرصت های معاملاتی استفاده کرد.

MACD چیست و چگونه کار می کند؟

اندیکتاور MACD از 3 مولفه تشکیل شده است: دو میانگین متحرک و یک هیستوگرام. خط MACD خط اصلی بوده و کندتر است، در حالی که خط سیگنال خط تندتر است. هنگامی که این دو میانگین متحرک به یکدیگر نزدیک می شوند، به آنها “همگرا” و هنگامی که از هم دور می شوند، به آنها “واگرا” می گویند. هیستوگرام ها اختلاف بین دو خط را ترسیم می کنند. اگر مشخص شود که قیمت بازار به سمت بالا حرکت می کند، معامله گران می توانند پوزیشن های خرید بگیرند. در این حالت بازار سقف های بالاتر و کف های بالاتر می زند و همچنین سطوح مقاومتی حیاتی شکسته می شوند.

سه روش محبوب معامله MACD

برای شناسایی فرصت های معاملاتی با استفاده از MACD تاکتیک های مختلفی وجود دارد که می توانند مورد استفاده قرار گیرند.

1. کراس میانگین های متحرک
2. برگشت هیستوگرام ها
3. کراس از خط صفر

کراس میانگین های متحرک

خط MACD و خط سیگنال مشابه یک اسیلاتور استوکاستیک عمل می کنند، یعنی تقاطع یا کراس در دو خط، سیگنال خرید و فروش را است. همچون بیشتر استراتژی های با رویکردهای کراس، سیگنال خرید زمانی صادر می شود که خط کوتاه مدت تر و حساس تر- در این مورد، خط MACD – از روی خط کندتر یعنی خط سیگنال عبور کرده و کراس ایجاد کند. در نوسانات ضعیف تر بازار، بزرگترین مشکل MACD این است که در زمان صدور سیگنال، قیمت ممکن است به نقطه برگشت رسیده باشد. که در این حالت به آن “سیگنال کاذب” گویند. شایان ذکر است تکنیک‌هایی که برای تأیید گرفتن سیگنال به پرایس اکشن تکیه می کنند، اغلب قابل اعتمادتر در نظر گرفته می شوند. خطوط عمودی سبز نشان دهنده فرصت های سودآور ورود هستند، در حالی که خطوط قرمز سیگنال های اشتباه را نشان می دهند.

برگشت هیستوگرام ها

هیستوگرام، با میله‌هایی که بازتاب اختلاف بین خط MACD و خط سیگنال است، احتمالاً ارزشمندترین جنبه MACD است. هنگامی که قیمت بازار به شدت در یک جهت حرکت می کند، ارتفاع میله های هیستوگرام افزایش می یابد و زمانی که بازار به کندی حرکت می کند، ارتفاع آنها کاهش می یابد. با دور شدن میله های هیستوگرام از خط صفر، دو خط میانگین متحرک به طور فزاینده ای از هم جدا می شوند. سپس یک قوز یا کوهان به احتمال زیاد پس از سپری شدن اولین دوره بسط قیمت رخ می دهد که این نشانه ای است که اکنون میانگین های متحرک دوباره دارند به هم نزدیک می شوند، که می تواند پیش مقدمه ای برای ایجاد کراس باشد. برخلاف استراتژی کراس تاخیری که در بالا ذکر شد، این استراتژی پیشرو است. روش برگشت هیستوگرام بر اساس استفاده از روندهای شکل گرفته، مبنایی برای پوزیشن گیری است، به این معنی که می توان پیش از حرکت بازار آن را اعمال کرد. با صبر کردن برای شکل گیری دو تغییر در خلاف روند میله های هیستوگرام، ریسک سیگنال اشتباه کاهش می یابد. می‌توان از این تکنیک برای خروج از معامله نیز استفاده کرد و هر زمان MACD شروع به بازگشت و حرکت به جهت دیگر کرد، پوزیشن را بست.

کراس خط صفر

روش کراس از خط صفر مبتنی بر عبور هر یک از EMAها از خط صفر است. اگر MACD از پایین، خط صفر را قطع کند و از آن عبور کند، ممکن است یک روند صعودی جدید شکل گیرد، در حالی که اگر MACD از بالا خط صفر را قطع کند و به زیر آن رود، ممکن است یک روند نزولی تشکیل شود. از آنجایی که این سیگنال کندترین سیگنال در میان این سه سیگنال است، شما شاهد سیگنال های کمتر و همچنین سیگنال های برگشتی کاذب کمتری خواهید بود. زمانی که MACD به بالای خط صفر می رود، خرید بگیرید – یا پوزیشن فروش خود را ببندید – و زمانی که MACD به زیر خط صفر می رود، فروش بگیرید – یا پوزیشن خرید خود را ببندید. با این حال، می توان از این تکنیک برای سیگنال برگشت برای پیشروی های قیمتی گسترده نیز استفاده کرد. نمودار زیر سه سیگنال قبلی AUD/USD را نشان می‌دهد که چهارمین سیگنال نیز در شرف صادر شدن است. اگر معامله‌گر در زمان‌های صحیح ورود کرده و خارج می شد، هر یک از این سیگنال ها برایش سودآور بوده است. و با استفاده از روش کراس خط صفر به جای روش کراس خطوط، احتمالا جلوی تعداد زیادی از سیگنال های غلط گرفته می شده است. در مثال بالا، بازار بارها خط روند را شکسته است، که نشان می دهد زمان خروج از معامله فرا رسیده است. معامله‌گر همچنین می‌تواند با رفتن قیمت به زیر کف یا سویینگ قبلی (روند صعودی) یا رفتن قیمت به بالای سویینگ یا سقف قبلی (روند نزولی) از معامله خود خارج شود.

مناسب ترین استراتژی برای به کارگیری MACD چه زمانی است؟

“بهترین زمان” در استفاده از اندیکاتور MACD وجود ندارد. همه چیز به شما، سلیقه شخصی شما و استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد. برای کسانی که از رویکرد تکنیکال برای تحلیل استفاده نمی کنند یا ترجیح می دهند از اندیکاتورهای مختلف برای اندازه گیری جابجایی قیمت ها استفاده کنند، ممکن است زمان “دقیق” برای استفاده از اندیکاتور MACD وجود نداشته باشد. اگر تصمیم گرفتید از اندیکاتور MACD استفاده کنید، زمان ایده‌آل برای استفاده از آن با توجه به تاکتیک‌های ذکر شده در بالا تعیین می‌شود. اگر از رویکرد تاخیری استفاده می‌کنید، برای دریافت سیگنال در سریع‌ترین زمان ممکن، باید روی اندیکاتور MACD خود دقت داشته باشید.

مزایا و معایب استفاده از MACD

هر روش تفسیر MACD معایب خاص خود را دارد. زمانی که MACD از خط صفر عبور می کند و بالای آن می رود، به طور کلی قیمت بسیار بالاتر از کف است. وقتی MACD از روی خط صفر عبور می کند و به زیر آن می رود، معمولاً به این معنی است که سقف قیمت پیش از این رخ داده است. سطح صفر MACD یک اندیکاتور تاخیری است، به این معنی که اندیکاتور پس از آنکه قیمت تغییر جهت داد سیگنال می دهد. زمانی که MACD به سطح اشباع خرید می رسد، احتمالاً قیمت به مدت طولانی در یک روند صعودی باقی خواهد ماند. هنگامی که MACD به سطح اشباع فروش می رسد، ممکن است روند نزولی به مدت زمان بیشتری ادامه یابد. اگر صبر کنید تا MACD برای بار دوم به منطقه اشباع خرید یا فروش رود و به نوعی برای خود سقف دوقلو تشکیل دهد، در این حالت می توان آن را به چشم تکنیکی برای پوشاندن معایب MACD دید. از طرف دیگر، همچون مثال زیر، استراتژی‌های ساده بر اساس مومنتوم شما فقط می توانید در جهت روند بلندمدت معامله کنید.

یک استراتژی معاملاتی با استفاده از MACD برای پیدا کردن یک روند

پیدا کردن روند شاید یکی از مهم ترین وظایفی باشد که هر معامله گر تکنیکال باید بتواند آن را انجام دهد، و گرچه این فرآیند ممکن است چالش برانگیز باشد، اما MACD می تواند در این زمینه بسیار مفید باشد. با استفاده از MACD، سه گام برای پیدا کردن و سوار شدن روی یک روند وجود دارد:

• جهت روند را مشخص کنید.
• از کراس MACD برای پیدا کردن فرصت های معاملاتی در جهت روند استفاده کنید.
• برای مدیریت ریسک، از خط صفر MACD استفاده کنید.

جهت روند را مشخص کنید.

میانگین متحرک 200 روزه ابزاری است که معامله گران می توانند از آن برای تشخیص روند استفاده کنند. اگر معامله‌گری بخواهد پوزیشنی بگیرد، شاید به نمودار قیمت با میانگین متحرک 200 روزه نگاه کند تا ببیند آیا قیمت‌ها پی در پی بالاتر از بازه قیمتی معمول قرار می گیرند یا خیر. نمودار EUR/USD در مثال زیر یک روند صعودی قوی را نشان می دهد، که گواه آن وجود قیمت ها به طور مداوم بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه است. هنگامی که چنین چیزی اتفاق می افتد، خریدار می تواند به مرحله دوم، که همان تعیین نقاط ورودی احتمالی است، رود.

از کراس MACD برای پیدا کردن فرصت های معاملاتی در جهت روند استفاده کنید.

پس از شکل گیری گرایش معاملاتی، معامله گران شروع به جستجوی سیگنال های خرید در جهت روند فعلی خواهند کرد. هنگامی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه در نمودار بالا باشد، از کراس MACD می توان به عنوان یک سیگنال ورودی احتمالی استفاده کرد. همانطور که در نمودار نشان داده شده است، معامله گر می تواند در اولین کراس MACD نشان داده شده، به دنبال ورود به پوزیشن خرید باشد. خط MACD (خط آبی) در این لحظه بالای خط سیگنال (خط قرمز) قرار دارد، در حالی که قیمت همچنان بالاتر از MA 200 روزه است.

برای مدیریت ریسک، از خط صفر MACD استفاده کنید.

هنگام معامله روندها، حتما به خاطر داشته باشید که آنها در نهایت خاتمه خواهند یافت. هنگامی که یک کراس نزولی در یک روند صعودی، همچون در EUR/USD رخ می دهد، می تواند نشان دهنده این باشد که قدرت روند صعودی در حال کاهش است و شاید جهت روند در حال عوض شدن باشد. یک معامله گر با یک پوزیشن خرید در این لحظه شاید به فکر خروج باشد، اما ممکن است چنین چیزی فقط یک مکث موقت باشد. آنها اختیار این را دارند که در این لحظه از معامله خود خارج شوند.

نتیجه گیری معامله با استفاده از مکدی:

یکی از رایج‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال MACD می باشد. دو میانگین متحرک و یک هیستوگرام در ساختن آن استفاده می شود. هنگامی که دو میانگین متحرک به هم نزدیک می شوند، به آنها “همگرا” و هنگامی که از هم دور می شوند می شوند، “واگرا” می گویند. در هیستوگرام، اختلاف بین خطوط نشان داده شده است. کراس خطوط، برگشت هیستوگرام، و کراس خط صفر سه تاکتیک اصلی در استفاده از MACD هستند.

پنج استراتژی معاملات کریپتو | انواع اندیکاتور های میانگین متحرک

مجله افیکس کار: در این پست قصد داریم شما را با انوع اندیکاتور های میانگین متحرک و چگونگی کاربرد آن ها در استراتژی های معاملات کریپتو و پنج استراتژی معاملات کریپتو آشنا کنیم.

میانگین های متحرک سادهSMA ، نمایی EMA و وزنی WMA

گفته می شود زمانیکه بازار در حال حرکت به سمت بالاست، رشد ادامه پیدا می کند. همچنین، زمانیکه بازار در حال سقوط است، حرکت نزولی ادامه می یابد. اصطلاحی که برای این رفتار بازار استفاده می شود، مومنتوم است. استراتژی های مومنتوم در بازار سنتی بسیار محبوب هستند.

به نقل از سایت گود کریپتو، میانگین های متحرک برای تریدرهای مختلف، انواع متفاوتی دارند و در هر تایم فریمی کار می کنند. برخی از اندیکاتورها نیز هستند که پایه آنها مبتنی بر میانگین های متحرک است. مانند اوسیلاتور مکدی MACD و اندیکاتور بولینگر باندز.

شاخص میانگین متحرک، مهم ترین و پر کاربرد ترین اندیکاتور برای معاملات است. در این مقاله به بررسی انواع اندیکاتور میانگین متحرک مانند، میانگین متحرک ساده، میانگین متحرک نمایی و میانگین متحرک وزنی خواهیم پرداخت.

میانگین متحرک یا مووینگ اوریج چیست؟

اندیکاتور های میانگین متحرک، نوسانات قیمت را خیلی ساده نمایش می دهند و به شما کمک می کنند تا بتوانید جهت حرکت بازار را تشخیص دهید. بعلاوه، این اندیکاتورها با حذف اطلاعات اضافی، تصویر واضح تری از آنچه در حال وقوع است، ارائه می دهند.

با وجود اینکه ممکن است اندیکاتورهای میانگین متحرک برای ایجاد یک دید کلی از بازار مفید باشند، باید بدانید که عملکرد آینده بازار را پیش بینی نمی کنند. در عوض، بیشتر یک روند ثابت رو تأیید می کنند.

وقتی از تایم فریم ها صحبت می کنیم، تایم فریم روزانه یا هفتگی را یک بازه زمانی بزرگ و 5 دقیقه یا 15 دقیقه را بازه زمانی کوچک در نظر می گیریم.

انواع اندیکاتور های میانگین متحرک

راه های زیادی برای تعامل با بازار وجود دارد. سرمایه گذاری بلند مدت، معاملات واسطه ای، یا معاملات کوتاه مدت “سویینگ” از انواع راه های رایج هستند. به دلیل ماهیت روند کند و آهسته میانگین متحرک ساده، تحلیل گران انواع سریع تر آن را بوجود آوردند.

میانگین متحرک ساده (SMA)

میانگین متحرک ساده یا همان SMA بر اساس قیمت پایانی یک دوره محاسبه می شود. منظور از یک دوره همان کندل است. به عنوان مثال، قیمت پایانی سه کندل جمع و تقسیم بر 3 می شود.

برای مثال: اگر یک SMA 3 یا سه دوره ای را در نظر بگیریم، سه کندل با قیمت پایانی، 50،45 و 60 دلار داریم. که SMA آن برابر می شود با جمع این قیمت ها تقسیم بر سه. یعنی مقدار SMA3 ما 51.66 می شود.

اندیکاتور میانگین متحرک ساده در هر بازه زمانی به عنوان یک شاخص بلندمدت، در قوی ترین حالت خود به شمار می آید.

میانگین متحرک ساده 20 دوره ای BTC/USD در بازه زمانی 4 ساعته

میانگین متحرک وزنی (WMA)

شاخص میانگین متحرک وزنی یا WMA به دوره آخر وزن بیشتری می دهد. همین امر موجب می شود این اندیکاتور از خط EMA کمی سریعتر باشد. تنها از EMA و نه از SMA. اولین دوره در محاسبات کمترین وزن را دارد، دوره میانی وزن متوسط و در آخر، آخرین دوره وزنی دو برابر نقاط میانی پیدا می کند. دوره نزدیک تر وزن بیشتری در محاسبات دارد.

برای همان مثال قبلی اگر بخواهیم WMA3 را محاسبه کنیم، به این شکل می شود:

یک در 60 دلار + دو در 45 دلار + 3 در 50 دلار = 300 دلار. این رقم تقسیم بر اعداد اضافه می شود که حاصلشان 6 بود. 300 تقسیم بر 6 می شود 50 که برابر است با WMA3 ما.

این عدد یک MA با حرکت سریع تر به ما می دهد که نسبت به SMA سنتی، آخرین قیمت را با سرعت بیشتری منعکس می کند.

در معاملات سنتی و کریپتو، میانگین متحرک وزنی به عنوان یک شاخص کوتاه مدت، از SMA قوی تر است. همچنین، نتیجه پویا تری دارد و برای معاملات میان مدت یا کوتاه مدت بهتر عمل می کند.

میانگین متحرک وزنی BTC/USD در بازه زمانی 4 ساعته

میانگین متحرک نمایی (EMA)

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی یا همان EMA بطور نمایی وزن بیشتری به دوره های اخیر می دهد. این امر باعث می شود اندیکاتور بسیار سریعتر حرکت کند. بنابراین آن را برای معاملات کوتاه مدت مناسب تر می نماید. EMA با استفاده از ضریب محاسبه می شود. این ضریب اندیکاتور را هموارتر می کند و وزن بیشتری بر آخرین دوره ها اعمال می نماید.

محاسبه ضریب هموارسازی برای این میانگین متحرک به این صورت است: [2 ÷ (تعداد دوره‌ها + 1)].

برای میانگین متحرک 3 روزه، ضریب 0.5 = [2/(3+1)] خواهد بود.

سپس، می توانیم EMA را به این صورت محاسبه کنیم: قیمت بسته شدن x 0.5 + EMA (روز قبل) x (1 – 0.5).

به عنوان مثال: EMA1 = 60(1) = 60

EMA2 = 0.5 * 45 + (1 – 0.5) * 60 = 52.5

EMA3 = 0.5 * 50 + (1 – 0.5) * 52.5 = 51.25

در معاملات سنتی و کریپتو، میانگین متحرک نمایی به عنوان یک شاخص کوتاه مدت قوی عمل می کند. این میانگین متحرک، نتیجه پویاتری می دهد که برای معاملات کوتاه مدت و معاملات نوسانی بهترین کارایی را دارد. می توانید از EMA در هر بازه زمانی استفاده کنید. اما در تایم فریم های بالاتر (+4 ساعت) قوی تر خواهد بود. داده های بیشتر، که به معنای زمان بیشتر است، سیگنال های قابل اعتمادتری ارائه می دهد.

میانگین متحرک نمایی BTC/USD در بازه زمانی 4 ساعته

بررسی اجمالی

همانطور که متوجه شدید، با استفاده از داده های یکسان، نتایج متفاوت و در عین حال، تقریباً مشابهی بدست آوردیم.

در هر سه مثال، سه دوره زمانی که بررسی کردیم به ترتیب 50، 45 و 60 دلار قیمت داشتند و نتیجه این شد:

انواع میانگین متحرک در نمودار قیمت BTC/USD

در نمودار بالا، اندیکاتور SMA آبی، WMA نارنجی و EMA بنفش است. در این مثال می‌توانید ببینید که SMA صاف‌تر و کندتر است. WMA سریع‌تر و به قیمت نزدیک‌تر است، و EMA در بین این دو قرار دارد.

بهترین شرایط معاملاتی با بروکر ایمارکتس به زبان فارسی و با امکانات واریز و برداشت ریالی

هم اکنون با افتتاح حساب در ایمارکتس AMarkets بیش از 11 ارزدیجیتال را با اسپرد شروع از 11 پیپ ، معامله کنید.

مقایسه اندیکاتور های میانگین متحرک

• SMA در مقابل EMA: میانگین متحرک WMA در مقابل SMA عکس العمل سریع تری نسبت به حرکت قیمت نشان می دهد. SMA کمی کندتر است.
• WMA در مقابل EMA: اندیکاتور WMA از SMA سریعتر اما از EMA کندتر است. زیرا به آخرین دوره ها بصورت تصاعدی وزن می دهد. به عبارتی دیگر، به آخرین دوره ها و کندل ها اهمیت بیشتری می دهد. این بدان معناست که قیمت های اخیر مهم تر خواهند بود. به همین دلیل است که سریعتر حرکت می کند.

میانگین متحرک سریعتر مانند WMA و EMA برای معاملات کوتاه مدت مقید هستند. برای معاملات بلند مدت بهتر است که از SMA استفاده شود.

در نگاه اول، تفاوت بین SMA، WMA و EMA خیلی قابل توجه نیست. اما سیگنال های متفاوتی را در نمودار نشان می دهد. اکنون که انواع مختلف میانگین متحرک را توضیح داده‌ایم، نمودارها را بررسی می کنیم.

مقایسه اندیکاتورهای میانگین متحرک

SMA آبی، WMA نارنجی و EMA بنفش است. در این مثال می‌توانید ببینید که SMA صاف‌تر و کندتر ، WMA سریع‌تر و به قیمت نزدیک‌تر است، و EMA در بین هر دو قرار دارد.

چگونه از اندیکاتور میانگین متحرک استفاده کنیم؟

کدام اندیکاتور میانگین متحرک برای معامله کریپتو شما مناسب است؟

پیش از اینکه معامله خود را با استفاده از شاخص میانگین متحرک آغاز کنید، لازم است بدانید که هر چه داده های بیشتری داشته باشید، نتیجه بهتری خواهید گرفت. این بدان معناست که یک نمودار روزانه نسبت به نمودار 15 دقیقه ای، سیگنال های بهتری ارائه می دهد. همچنین، MA که زمان بیشتری را در نظر بگیرد، می تواند سیگنال های قوی تری داشته باشد. از این رو، هرچه بازه زمانی در یک MA کمتر باشد، روند کوتاه تری را نمایش می دهد و بالعکس.

کدام میانگین متحرک برای من مناسب است؟

اندیکاتورهای میانگین متحرک سریع مانند EMA و WMA اغلب برای معاملات کوتاه مدت استفاده می شوند. به عنوان مثال، در معاملاتی که کمتر از یک روز یا حتی فقط چند ساعت طول می کشد از آنها استفاده می‌شود.

با این وجود، تشخیص اینکه کدام یک بهتر است، دشوار می شود. زیرا برای تحلیل تکنیکال هیچ درست یا غلطی وجود ندارد. ابزارهای زیادی برای پیش بینی معاملات وجود دارد. تنها راه برای اینکه بدانید کدام یک برای شما بهترین است، این است در یک پلتفرم دمو، معامله بدون پول انجام دهید. اگر این کار نتایج خوبی دهد، ابزار شما معتبر است. یک نفر SMA را بهترین میانگین متحرک برای ارزهای دیجیتال می‌بیند، اما شخص دیگری ممکن است EMA را بهتر بداند.

به خاطر داشته باشید که مدیریت ریسک از حیاتی ترین شروط یک معامله است.

مطمئن شوید که چیزی را که مایل به از دست دادن نیستید سرمایه گذاری نمی کنید و همیشه از دستور توقف ضرر stop loss استفاده کنید.

در صورتیکه تحلیل تکنیکال شما نامعتبر باشد، دستور توقف ضرر، نقطه خروج امن شما خواهد بود (با کمترین ضرر). مطمئن باشید، هنگامیکه یک سفارش به نقطه Stop Loss شما برخورد می کند، بیش از 1 تا 2 درصد از کل دارایی تان را ضرر نخواهید کرد.

استراتژی های معاملاتی با اندیکاتورهای میانگین متحرک

استراتژی معاملات کریپتو شماره 1: ترند

میانگین متحرک MA یک دید کلی از ترند قیمت را فراهم می کند. با آنالیز جهت اندیکاتور میانگین متحرک می توانیم به راحتی سقف های جدیدی که قیمت ممکن است تشکیل دهد را ببینیم. انتهای اندیکاتور می تواند جهت روند را مشخص کند. معمولاً تریدرهایی که بر اساس روند معامله می کنند، زمانیکه قیمت با اندیکاتورهای میانگین متحرک مهم برخورد می کند، وارد معامله می شوند. در اینجا، اندیکاتورهای مهم یعنی MA100، یا MA200 که به ندرت مورد برخورد قرار می گیرند.

استراتژی معاملات کریپتو شماره 2: ترکیب اندیکاتورهای میانگین متحرک

اغلب تریدرها از اینکه چندین اندیکاتور MA را در یک نمودار در کنار هم ببینند، لذت می برند. این به تریدر امکان دیدن روند کوتاه مدت و طولانی مدت را استراتژی‌های ساده بر اساس مومنتوم با هم می دهد. هر چیزی ممکن است. می توانید چند دوره از یک اندیکاتور یا هر سه مدل اندیکاتور را با هم داشته باشید. با خواندن اطلاعات و قرار دادن آن ها در کنار هم می توانید سیگنال را دریافت و برای معامله تصمیم بگیرید.

نمودار قیمت بیت کوین در بازه یک ساعته _ اندیکاتورهای 10 MA 20,MA 50 ,MA 100 ,MA 200, MA

یکی از با معناترین سیگنالها، کراس اوور بین سه اندیکاتور MA است.

استراتژی شماره 3: کراس اوور ها

کراس اوور زمانی اتفاق می افتد که یک MA از MA دیگر عبور کند. عبور یک میانگین متحرک با بازه کوچک تر از یک MA با بازه بزرگتر، مثبت در نظر گرفته می شود. عکس این قضیه نیز صادق است. عبور یک میانگین متحرک با بازه بزرگتر از یک MA بازه کوچکتر، منفی در نظر گرفته می شود.

مهمترین تلاقی که تریدرها به آن توجه می کنند، تلاقی 50 MA، 100 MA، و 200 MA است. معمولا، معامله گران بر اساس ترکیب این MA ها استراتژی خود را می سازند.

کراس اوور مثبت از MA هایی که ذکر شد، صلیب طلایی و کراس اوور منفی از این MA ها صلیب مرگ نامیده می شود.

معمولاً کراس یا تلاقی زمانیکه فروش یا خرید تمام می شود و بازار می چرخد، اتفاق می افتد. این یک نشانه عالی برای مشاهده یک معکوس بالقوه در روند است.

کراس اوور ها زمانی مهم می شوند که بازار یک روند قوی داشته باشد. برای مثال، بازار برای هفته ها یا ماه ها در یک روند صعودی بوده و سپس ناگهان یک صلیب مرگ ظاهر می شود. این می تواند به معنای پایان روند صعودی باشد و بازار به جهت مخالف معکوس شود.

صلیب طلایی _ نمودار قیمت بیت کوین _ MA50 , MA100

یک صلیب طلایی یا یک صلیب مرگ می تواند EMA 50 باشد که از EMA 100 یا EMA 200 عبور می کند. هرچه گذر از دوره EMA بیشتر باشد، سیگنال قوی تر است. در این مثال، 100 EMA را می بینیم که از 200 EMA عبور می کند، که یکی از قوی ترین سیگنال های تلاقی است که می توانید پیدا کنید.

صلیب مرگ _ نمودار قیمت اتریوم/بیت کوین _ EMA 50, EMA 100 , EMA 200

استراتژی شماره 4: مقاومت و حمایت

یک اندیکاتور میانگین متحرک می تواند مقاومت و حمایت رادر بازار به شما نشان دهد.

سطح حمایت، مکانیست که خریداران مایل به خرید یا خرید بیشتر هستند.

سطح مقاومت، قیمتی است که در آن فروش زیادی اتفاق می افتد.

استفاده از اندیکاتورهای میانگین متحرک به عنوان شاخصی برای قرار دادن توقف ضرر یا stop loss نسبتاً آسان است. همچنین، می توانید برای قرار دادن سفارش خرید نیز از آن ها استفاده کنید.

سطوح حمایت

استراتژی شماره 5: اَره دو سر یا Whipsaw

داده بیشتر، سیگنال قوی تر

همانطور که در بالا هم به آن اشاره کردیم، هرچه بازه زمانی بیشتر و بزرگتری را در نظر بگیریم، سیگنال ایجاد شده مهم تر خواهد بود. زمانیکه تایم فریم کوچک انتخاب می کنید، مراقب آشفتگی و ایجاد سیگنال های زیاد باشید.

استفاده از MA نیاز به تمرین و مشاهده دارد. هر کراس اووری نمی تواند سیگنال خرید یا فروش باشد. یا نمی توان هر برخورد قیمت با MA را برای تصمیم گیری مناسب دانست.

الگوی Whipsaw زمانی ایجاد می شود که قیمت در محدوده ای قرار دارد که هیچ روند قابل توجه بلند مدت صعودی یا نزولی درست نمی کند. تنها یک تلاقی ممتد و نامطمئن از MA ها در دوره کوتاه تر ایجاد می کند. این امر منجر به ایجاد نشان های کاذب از حمایت و مقاومت یا کراس اورهای نادرست می شود.

باز هم باید تکرار کنیم که نمودار با تایم فریم های کوچک تر و MA با دوره های کوتاه تر، سیگنال های بیشتری ایجاد می کنند که ممکن است اهمیت کمتری داشته باشند.

کتاب های مفید فارکس به زبان فارسی

از کتابهای پر فروش سایت آمازون هست که یک سیستم معاملات خیلی ساده را بر اساس مومنتوم معرفی میکنه.
خوندن این کتاب و انجام دادن این استراتژی ساده در پیشرفت سوددهی معاملات حتما نقش مثبتی خواهد داشت.

p.fx.trader

کاربر تازه وارد

روی نام کتاب کلیک کنید تا به صفحه ی مربوط به کتاب وارد شوید.

نویسنده: لورنتیو دمیر

p.fx.trader

کاربر تازه وارد

نویسنده: کورتیس فیث

از کتابهای جنجالی منتشر شده در حوزه ی بازارهای مالی می باشد که توسط کورتیس فیث در سال 2003 چاپ شد. کورتیس فیث از شاگردان ریچارد دنیس (موسس استراتژی لاک پشت ها) بود و از معدود افرادی بود که این قوانین را شخصا از ریچارد دنیس یاد گرفت و زیر نظر ریچارد در قالب تیم معاملات او به معامله در بازار سهام آمریکا پرداخت و سودهای کلانی در این زمینه کسب کردند.

هرکسی که علاقه به استراتژی لاک پشت ها دارد، خواندن قوانین اصلی این استراتژی توسط یکی از لاک پشت های اصلی خالی از لطف نیست و مسلما در پیشرفت فردی مطالعه کننده مؤثر خواهد بود.

p.fx.trader

کاربر تازه وارد

نویسنده: کورتیس فیث

از کتابهای جنجالی منتشر شده در حوزه ی بازارهای مالی می باشد که توسط کورتیس فیث در سال 2003 چاپ شد. کورتیس فیث از شاگردان ریچارد دنیس (موسس استراتژی لاک پشت ها) بود و از معدود افرادی بود که این قوانین را شخصا از ریچارد دنیس یاد گرفت و زیر نظر ریچارد در قالب تیم معاملات او به معامله در بازار سهام آمریکا پرداخت و سودهای کلانی در این زمینه کسب کردند.

هرکسی که علاقه به استراتژی لاک پشت ها دارد، خواندن قوانین اصلی این استراتژی توسط یکی از لاک پشت های اصلی خالی از لطف نیست و مسلما در پیشرفت فردی مطالعه کننده مؤثر خواهد بود.

به کتاب "قوانین معاملات لاک پشت های اصلی" تا پایان 21 مرداد کد تخفیف 30% تعلق گرفته است.

استراتژی‌های ساده بر اساس مومنتوم

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل یورودلار

تحلیل یورودلار

تحلیل دلار

اخبار روز 26/07/2021

شاخص های بازار سهام در سرتاسر جهان، با ارائه ریسک کمتر نسبت به سهام فردی، در کنار موجودی متنوع تر با حرکات آرام تر قیمت، شاخص های قدرتمندی هم برای اقتصادهای جهانی و هم برای اقتصادهای خاص کشوری هستند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد برخی از محبوب ترین استراتژی های معاملاتی شاخص ها، ادامه مطلب را بخوانید. خب، بهترین استراتژی معاملاتی هنگام معامله با شاخص ها چیست؟ پاسخ این است که هیچ پاسخ قطعی برای این سوال وجود ندارد. بهترین استراتژی، صرفا استراتژی است که به بهترین نحو، با دسترسی ، سبک و شخصیت شما مطابقت داشته باشد. بنابراین، هر معامله گری باید یک روال معاملاتی داشته باشد تا استراتژی معاملاتی مناسب خود را پیدا کند.

چه در معاملات روزانه، چه با استفاده از استراتژی شکست یا استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال، همیشه به یاد داشته باشید که استفاده از ورودی های معاملاتی خاص و روش های مدیریت ریسک قابل اعتماد، به شما در مسیر معامله سودمندتر با شاخص ها کمک می کند. سود نهایی شما تا حد زیادی به استراتژی هایی که به کار می گیرید بستگی دارد.

شاخص های معاملات روزانه

همانطور که از نام آن پیداست، معاملات روزانه صرفا روشی برای خرید و فروش شاخص ها در همان روز است. قاعده اصلی معاملات روزانه، بستن تمام پوزیشن های باز قبل از بسته شدن بازار است. مزیت؟ جلوگیری از هرگونه هزینه یا خطر اضافی که اغلب با حفظ یک پوزیشن در طول شب مرتبط است. با معاملات روزانه، هدف شما این است که حتی از کوچکترین تغییرات قیمت، سودهای سریع و در عین حال متوسطی به دست آورید. اما توجه داشته باشید، این قانون، معاملات روزانه را برای معامله گرانی که زمان توجه مداوم به بازارها را دارند مناسب می کند. تعجبی ندارد که نقطه ضعف اصلی این است که معاملات روزانه بسیار وقت گیر هستند. معامله گران باید بازارها را زیر نظر داشته باشند و در صورت حرکت قیمت در یک جهت خاص، آماده تصمیم گیری سریع باشند. تغییرات قیمت معمولا از اخبار اقتصادی یا ژئوپلیتیکی ناشی می شود، بنابراین در جریان رویدادهای جاری بودن، می تواند به شما کمک کند متوجه شوید چرا قیمت تغییر کرده است، و حتی می توانید روند کوتاه مدت را پیش بینی کنید، به شما این امکان را می دهد که هنگام خرید یا فروش یک شاخص، آگاهانه تر تصمیم بگیرید.

اعلامیه های مالی شرکت ها

با توجه به تاثیری که برخی از سهام بزرگ فردی بر یک شاخص دارند، قیمت شاخص ها، به ویژه حول گزارش های سود و اعلامیه های کلیدی، می تواند نوسان داشته باشد، به خصوص اگر ارقام، از رقم پیش بینی شده جلوتر یا عقب تر باشند. بیایید داو جونز را به عنوان مثال در نظر بگیریم: اپل دومین زیرمجموعه بزرگ شاخص داو جونز است و تاثیر قابل توجهی بر عملکرد این شاخص دارد. اگر اعلامیه اپل بیش از انتظارات بازار باشد، می توانیم انتظار افزایش قیمت سهام نه تنها این شرکت، بلکه کل داو جونز را نیز را داشته باشیم. همین امر در مورد یک اعلامیه ناامیدکننده نیز صدق می کند. در اینجا، ارزش شرکت احتمالا کاهش می یابد و با خود، داو جونز را پایین می آورد.

استراتژی معاملاتی شکست برای معاملات شاخص ها

معاملات در شکست روند، توسط سرمایه گذاران شاخص فعال برای گرفتن پوزیشن در مراحل اولیه یک روند استفاده می شود. به طور کلی، این استراتژی می تواند نقطه شروعی برای حرکت های عمده قیمت و افزایش نوسانات باشد و زمانی که به درستی مدیریت شود، می تواند ریسک نزولی محدودی را ارائه دهد. شکست روند، قیمتی است که با افزایش حجم، به سمت خارج از سطح حمایت یا مقاومت تعریف شده حرکت می کند. سطح حمایت جایی است که قیمت سهم پس از ریزش، تمایل به روند بازگشتی دارد و سطح مقاومت جایی است که قیمت پس از افزایش، تمایلی به بازگشت نزولی نشان داده است. در اینجا، یک معامله گر که در شکست سطوح معامله می کند، پس از شکسته شدن قیمت به سمت بالای سطح مقاومت، بر اساس یک شاخص وارد یک پوزیشن خرید می شود پس از شکسته شدن قیمت به سمت زیر سطح حمایت، وارد یک پوزیشن فروش می شود. هنگامی که قیمت از یکی از این موانع فراتر رفت، شاخص، متمایل به نوسانات بیشتری می شود و قیمت ها معمولا در جهت شکست حرکت می کنند.

اندیکاتورهای تکنیکال در معاملات شاخص ها

معاملات شاخص تکنیکال، شامل بررسی نمودارها و تصمیم گیری بر اساس الگوها و اندیکاتورها است. این الگوها شکل های خاصی هستند که کندل استیک ها روی نمودار تشکیل می دهند و می توانند اطلاعاتی را در مورد اینکه قیمت بعدی احتمالا کجا خواهد رفت، به شما بدهند.

4 نوع اندیکاتور اصلی وجود دارد:

• اندیکاتورهای روند به شما نشان می دهند که بازار در کدام جهت حرکت می کند. گاهی اوقات به آنها نوسانگر می گویند، زیرا تمایل دارند مانند یک موج بین ارزش های بالا و پایین حرکت کنند. برخی از اندیکاتورهای روند عبارتند از Parabolic SAR ، میانگین متحرک ساده، میانگین متحرک نمایی، ضریب اصلاحی فیبوناچی، باندهای بولینگر و MACD.

• اندیکاتورهای مومنتوم به شما نشان می دهند که روند چقدر قوی است و همچنین می تواند به شما بگوید که آیا یک روند بازگشتی احتمالی کوتاه مدت رخ خواهد داد یا خیر. کاهش مومنتوم حاکی از آن است که بازار، در حال فرسودگی است و روند اصلاحی یا بازگشتی ممکن است اتفاق بیفتد. یک وضعیت شتاب مومنتوم نشان می دهد که روند قوی است و احتمالا ادامه خواهد داشت. سه سیگنال معاملاتی اصلی که می توانند با اندیکاتور مومنتوم تولید شوند، عبارتند از 100 Line Cross، Momentum Crossover و Divergance.

• اندیکاتورهای حجم، حجم معاملات در یک شاخص خاص و تغییر آن در طول زمان را به شما نشان می دهند. این اندیکاتور، سودمند است زیرا وقتی قیمت تغییر می کند، سطوح حجم می تواند نشان دهد که حرکت بعدی چقدر قوی است. احتمال حفظ حرکات صعودی در حجم زیاد، بیشتر از حرکات با حجم کم است. این دسته، شامل On-Balance-Volume، Chaikin Money Flow، Acceleration Bands، Market Facilitation Index و Klinger Volume Oscillator است.

• اندیکاتورهای نوسان به شما نشان می دهد که قیمت در یک دوره معین چقدر در حال تغییر است. همانطور که همه می دانیم، نوسانات یک عامل اساسی در بازار است و بدون آن، هیچ سودی وجود نخواهد داشت. هر چه نوسانات بیشتر باشد، قیمت شاخص سریع تر تغییر می کند، که یعنی فرصت بیشتری برای سرمایه گذاری. اما به یاد داشته باشید، نوسانات چیزی در مورد جهت آینده به شما نمی گوید و فقط رنج قیمت ها را نشان می دهد.

شاخص های معاملات پوزیشن

معاملات پوزیشن به طور کلی شامل خرید و نگهداری یک شاخص برای مدت زمان طولانی تر است. این زمان، می تواند چندین روز، هفته یا حتی بیشتر باشد. در نتیجه، یک معامله گر پوزیشن، کمتر نگران نوسانات کوتاه مدت بازار است. معامله گران پوزیشن، نسبت به معامله گران روزانه، معاملات بسیار کمتری انجام می دهند و هر معامله، پتانسیل بیشتری برای سود دارد. با این حال، حفظ یک پوزیشن برای مدت طولانی نیز می تواند خطر ذاتی را افزایش دهد. معامله گران پوزیشن، ممکن است قبل یا حتی بعد از یک رویداد مهم، مانند گزارش تحلیل واکنش طلا (NFP) یا فصل درآمدزایی، پوزیشنی در یک شاخص بگیرند.

شاخص های معاملات روند

مانند معاملات روزانه، معامله گران روند تلاش می کنند از روندهای کوتاه مدت تا میان مدت بازار که بر شاخص تاثیر می گذارد، سود ببرند. در اینجا، بسته به تمایلات کلی بازار، معامله گران تنها باید یک پوزیشن صعودی یا نزولی داشته باشند. هنگام معامله بر اساس روند، تا زمانی که روند ادامه دارد، پوزیشن خود را باز نگه دارید. برای محافظت از سود یا کاهش ضرر، در صورت معکوس شدن روند، حد ضرر و حد ضرر تضمین شده را اعمال کنید.

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.