استفاده از کانال­ های رگرسیون ترند

• توجه داشته باشید که اندازه مجموعه اعداد مستقل و وابسته باید یکسان باشند و همچنین واریانس مجموعه اعداد مستقل نباید صفر باشد.
• این تابع مقادیر مربوط به متغیر وابسته را بر اساس رگرسیون خطی چند متغیره محاسبه می کند، تابع ریاضی رگرسیون چند متغیره به صورت زیر است:

• در صورتی با استفاده از این تابع بخواهید تنها یک مقدار از متغیر وابسته را محاسبه کنید، نیازی نیست آن را به صورت آرایه ای بنویسد و این تابع با استفاده از رگرسیون خطی، مقدار آینده متغیر وابسته را پیشبینی خواهد کرد. اما در صورتی که بخواهید برای یک مجموعه از مقادیر متغیر وابسته پیش بینی را انجام دهید، آنگاه آن را باید به صورت آرایه ای بنویسید.
• در حالتی که این تابع برای یک مجموعه از اعداد که به صورت آرایه هستند استفاده شود، بنابراین باید آن را به صورت آرایه ای نوشت. برای نوشتن توابع آرایه ای، ابتدا بایست محدوده خروجی (تعداد سلول هایی که می خواهید در آن خروجی ها قرار داده شوند) را انتخاب کنید، سپس در ریبون فرمول نویسی، فرمول مربوطه را نوشته و در نهایت سه کلید Ctrl + shift + Enter را همزمان بزنید. پس از آن مشاهده خواهید کرد که تابع به صورت خودکار در درون یک آکولاد باز و بسته قرار داده شده است و خروجی های آن در سلول های انتخابی قرار داده شده اند.

• برای دانلود مجموعه کامل راهنمای توابع به همراه فایل های مثال در اکسل به لینک کتاب «راهنما و مثال های توابع مایکروسافت اکسل» رجوع شود.

شرح تابع TREND

تابع TREND بر اساس یک مجموعه از مقادیر متغیرهای مستقل (می تواند یک یا چند متغیر باشد) و یک مجموعه از مقادیر متغیر وابسته، مقادیر مربوط مقادیر متغیر وابسته را برای به یک مجموعه از مقادیر جدید متغیرهای مستقل بر اساس رگرسیون خطی (بسته به تعداد متغیرهای تعریف شده رگرسیون تک متغیره یا چند متغیره) پیش بینی می کند. نوشتار این تابع به صورت زیر است:

=TREND( ثابت خطی , مجموعه داده مستقل جدید , مجموعه داده مستقل , مجموعه داده های وابسته )

ورودی های این تابع به شرح زیر هستند

مجموعه داده های وابسته: یک بازه از سلول ها (یک آرایه) حاوی اعداد است که نمایانگر مقادیر مشاهده شده برای متغیر وابسته y است.

مجموعه داده های مستقل: یک ورودی اختیاری از یک بازه از سلول ها (یک آرایه) حاوی اعداد است که نمایانگر مقادیر آزمایش شده برای متغیر مستقل x است. در صورتی که آرایه تنها یک ستون داشته باشد، آنگاه رگرسیون خطی یک متغیره و در صورتی که بیش از یک ستون برای آرایه لحاظ شده باشد، رگرسیون خطی چند متغیره در نظر گرفته خواهد شد. در صورتی که مقدار آن تعیین نشود، اکسل به طور خودکار آن را برای با اعداد طبیعی (۱ ، ۲ ، ۳ ، …) قرار خواهد داد.

مجموعه داده مستقل جدید: یک ورودی اختیاری از یک بازه از سلول ها (یک آرایه) حاوی اعداد است که نمایانگر یک مجموعه از مقادیر جدید برای متغیرهای مستقل است که بر اساس آنها می خواهیم مقادیر مربوط به متغیر وابسته را پیش بینی کنیم. توجه داشته باشید که تعداد متغیرها (تعداد ستونها) در این ورودی باید با تعداد متغیرها (تعداد ستون ها) با ورودی «مجموعه داده های مستقل» مطابقت داشته باشد. در صورتی که برای این ورودی مقدار تعیین نشود، آنگاه اکسل به طور خودکار آن را برابر با مقادیر «مجموعه داده های مستقل» قرار خواهد داد.

ثابت خطی : یک ورودی اختیاری است که داده منطقی می پذیرد. در صورتی که ورودی برابر با True (یا مقدار یک) در نظر گرفته شود، آنگاه مقدار ثابت در رگرسیون خطی (عدد ثابتی که در انتخاب معادله خط رگرسیون وجود دارد) به صورت عادی محاسبه خواهد شد و در صورتی که این ورودی False (برابر با مقدار صفر) قرار داده شود آنگاه عدد ثابت در معادله خط صفر در نظر گرفته خواهد شد. در صورتی که ورودی تعیین نشود به صورت پیش فرض True در نظر گرفته خواهد شد.

آنچه که تابع باز می گرداند

تابع TREND یک مقدار یا یک آرایه از اعداد مربوط مقدار پیش بینی شده برای متغیر وابسته بر اساس متغیرهای مستقل است را باز می گرداند

نکات

• توجه داشته باشید که اندازه مجموعه اعداد مستقل و وابسته باید یکسان باشند و همچنین واریانس مجموعه اعداد مستقل نباید صفر باشد.
• این تابع مقادیر مربوط به متغیر وابسته را بر اساس رگرسیون خطی چند متغیره محاسبه می کند، تابع ریاضی رگرسیون چند متغیره به صورت زیر است:

• در صورتی با استفاده از این تابع بخواهید تنها یک مقدار از متغیر وابسته را محاسبه کنید، نیازی نیست آن را به صورت آرایه ای بنویسد و این تابع با استفاده از رگرسیون خطی، مقدار آینده متغیر وابسته را پیشبینی خواهد کرد. اما در صورتی که بخواهید برای یک مجموعه از مقادیر متغیر وابسته پیش بینی را انجام دهید، آنگاه آن را باید به صورت آرایه ای بنویسید.
• در حالتی که این تابع برای یک مجموعه از اعداد که به صورت آرایه هستند استفاده شود، بنابراین باید آن را به صورت آرایه ای نوشت. برای نوشتن توابع آرایه ای، ابتدا بایست محدوده خروجی (تعداد سلول هایی که می خواهید در آن خروجی ها قرار داده شوند) را انتخاب کنید، سپس در ریبون فرمول نویسی، فرمول مربوطه را نوشته و در نهایت سه کلید Ctrl + shift + Enter را همزمان بزنید. پس از آن مشاهده خواهید کرد که تابع به صورت خودکار در درون یک آکولاد باز و بسته قرار داده شده است و خروجی های آن در سلول های انتخابی قرار داده شده اند.

• برای دانلود مجموعه کامل راهنمای توابع به همراه فایل های مثال در اکسل به لینک کتاب «راهنما و مثال های توابع مایکروسافت اکسل» رجوع شود.

مثال های تابع TREND

مثال ۱

در زیر ما از این تابع استفاده مقادیر مربوط به متغیر وابسته را پیش بینی کنیم. توجه شود که در این مثال سه متغیر مستقل و یک متغیر وابسته وجود دارد بنابراین رگرسیون چند متغیره (سه متغیره) در محاسبات لحاظ خواهد شد.

برای یادگیری نرم افزار اکسل به صورت کاربردی به دوره «آموزشی اکسل کاربردی» رجوع شود.

برای یادگیری برنامه نویسی به زبان VBA به دوره «آموزش VBA در اکسل» مراجعه نمایید.

خطاهای معمول

#REF! : در صورتی که اندازه مجموعه داده ها باهم برابر نباشند.

#VALUE! : در صورتی که مقادیر در مجموعه داده ها غیر عددی باشند یا برای ورودی «ثابت خطی» داده منطقی صحیح یا غلط قرار داده نشود.

اندیکاتور چیست ؟

اندیکاتور چیست ؟ تحلیل تکنیکال یک روش نموداری تحلیل بازار و تحلیل قیمت سهام است، در تحلیل تکنیکال قیمت سهام، وظیفه اصلی بر عهده اندیکاتورها است، اگر به نمودار قیمت سهام در بازار دقت کرده باشید، خواهید دید این نمودار از دو مؤلفه قیمت و زمان تشکیل شده است؛ بنابراین نمودار قیمت سهم، نشاندهنده مکان هندسی نقاطی است که از دو عامل قیمت و زمان تشکیل شدهاند و ما میتوانیم به کمک داده های نمودار و با استفاده استفاده از کانال­ های رگرسیون ترند از فرمولهای ریاضی یا فرمولهای آماری، نماگرهای جدیدی را از آن خلق کنیم.

اندیکاتورها به بیان دیگر ابزاری هستند که با اعمال یکسری روابط ریاضی مشخص روی قیمت سهم یا حجم معاملات یا هر دو شکل میگیرند.

انواع اندیکاتورها :

۱ – روند ها ( Trends )
برخی اندیکاتورها روند بازار یا جهت بازار را نشان میدهند و این روند میتواند افزایشی، کاهشی یا خنثی باشد، شاخص حرکت جهت دار یک نمونه از اندیکاتورهایی است که روند صعودی و نزولی را مشخص میکند، همچنین انواع میانگینهای متحرک، شاخص رگرسیون خطی و شاخص روند قیمت و حجم، نمونه هایی از اندیکاتورهای تِرند هستند.

۲- اسیلاتور ها ( Oscillators )
اسیلاتورها یا نوسانگرها به مجموعه هایی از اندیکاتورها اطلاق میشود که هدفشان درک و سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان است، در حقیقت اسیلاتورها سعی دارند دماسنج هیجانات خریداران و فروشندگان فعال در سهام باشند و ما را از میزان هیجان خریدوفروش حاضر در معاملات آگاه کنند، همچنین اسیلاتورها اندیکاتورهایی هستند که حول یک خط مرکزی یا میان سطوح معینی نوسان میکنند و معمولاً به دو دسته اسیلاتورهای مرکزی و نواری تقسیم میشوند.

همانطور که اشاره شد دو لغت اندیکاتور و اسیلاتور هم معنی و مترادف نیستند، بلکه اسیلاتورها یکی از زیر مجموعه های اندیکاتورها محسوب میشوند و این اولین تفاوت اسیلاتور و اندیکاتور است.

اسیلاتورهای مرکزی : در اسیلاتورهای مرکزی منحنی در بالا و پایین یک نقطه یا خط مرکزی نوسان میکند و برای شناسایی قدرت یا ضعف حرکت قیمت بکار میرود؛ به طوریکه حرکت به بالای خط مرکزی تغییر قیمت صعودی و حرکت به پایین خط مرکزی تغییر قیمت نزولی را نشان میدهد. اندیکاتور MACD و ROC نمونه هایی از یک اسیلاتور مرکزی هستند که بالا و پایین خط صفر نوسان میکنند.

اسیلاتورهای نواری : این اسیلاتورها برای شناسایی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش طراحی شدهاند. از آنجاییکه این اسیلاتورها بین دو حد مشخص نوسان میکنند، استفاده از آنها درحرکتهای روند دار مشکل است، اسیلاتورهای نواری برای بازارهایی که روند مشخص ندارند یا محدودهای جهت معامله دارند بهتر عمل میکنند، اندیکارتور RSI و اندیکاتور استوکاستیک، دو نمونه از اسیلاتورهای نواری هستند، در RSI نوارهای اشباع خرید و اشباع فروش بهترتیب در ۷۰ و ۳۰ تنظیم میشوند؛ به طوریکه اگر منحنی RSI به زیر ۳۰ برود نمایانگر قیمت در منطقه اشباع فروش است و اگر این منحنی بالای ۷۰ قرار گیرد نمایانگر قیمت در منطقه اشباع خرید است، در نوسان نمای استوکاستیک حرکت منحنی به بالاتر از ۸۰ و پایینتر از ۲۰ به ترتیب منطقه اشباع خرید و فروش است.

۳- حجم ( Volume )
دسته های از اندیکاتورها هستند که حجم و ارزش معاملات را نیز مورد آنالیز قرار میدهند، مثلا در روندهای صعودی افزایش قیمت و افزایش حجم معاملات نشانه استحکام روند است و در مقابل افزایش قیمت و کاهش حجم نشانه واگرایی و ضعف روند و برگشت احتمالی قیمت است.
اندیکاتور جریان سرمایه(MFI)، اندیکاتور حجم تعادلی OBV و اندیکاتور تجمع و توزیع نمونه هایی از اندیکاتورهای مرتبط با حجم هستند.

۴- اندیکاتور بیل ویلیامز ( Bill wiliams )
مجموعهای از اندیکاتورهایی که بیل ویلیامز خالق آنها بوده و به احترام تلاشهای وی در یک خانواده قرار گرفته اند، این شاخص های ارائه شده به واسطه استراتژیای که توسط بیل ویلیامز، معامله گر اسطوره ای، معرفی شدند خلق شده است .
بیلویلیامز برای اینکه بتواند درک صحیحی از روانشناسی بازار داشته باشد، روش معاملهای مختص به خود را توسعه داد .

روشی که مبنایش استفاده از راهی منطقی برای تحلیل بازار و برهان غیرمنطقی آشفتگی است، شناخته شدهترین اندیکاتور این خانواده اندیکاتور Aligator است، البته در این خانواده دو اسیلاتور نیز وجود دارد، Accelerator Oscillator و Awesome Oscillator که در بازار ایران کمتر استفاده میشود.

اندیکاتورها را به گونه های دیگر نیز میتوان تقسیم بندی کرد:

اندیکاتور تأخیری ( Lagging )
این اندیکاتورها در روندهای بلندمدت بهترین قابلیت را دارند و در کوتاه مدت اخطارهای تغییرات قیمت را نمیدهند و صرفا به ما نشان میدهند که قیمت در روند صعودی یا روند نزولی قرار دارد، اندیکاتورهای دنباله رو یا اندیکاتورهای پیروی روند ،روند اخطارهای خرید و فروش را دیر صادر میکنند، ولی با عدم توجه به تغییر جهت های مقطعی و کوتاه مدت ریسک معامله گر را کمتر کرده و او را در سمتی که بازار قرار دارد نگه میدارند، اندیکاتور MACD یک اندیکاتور تأخیری است.

اندیکاتور پیشرو ( Leading )
این نوع از اندیکاتورها برای پیشبینی سریعتر نرخها و تغییر جهت هایی که بعداً انجام خواهد شد به شما بیشتر کمک میکنند .اندیکاتورهای پیشرو اساساً وظیفه اندازه گیری مقدار خریدها و فروش های هیجانی مثلا یک جفت ارز را دارا هستند و با فرض اینکه یک جفت ارز در این مناطق قصد تغییر در مسیر حرکتی خود را دارد استفاده از اندیکاتورهای پیشرو میتوانند این تغییر جهت را هشدار دهند، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یک اندیکاتور پیشرو است.

شرح تابع TREND

تابع TREND بر اساس یک مجموعه از مقادیر متغیرهای مستقل (می تواند یک یا چند متغیر باشد) و یک مجموعه از مقادیر متغیر وابسته، مقادیر مربوط مقادیر متغیر وابسته را برای به یک مجموعه از مقادیر جدید متغیرهای مستقل بر اساس رگرسیون خطی (بسته به تعداد متغیرهای تعریف شده رگرسیون تک متغیره یا چند متغیره) پیش بینی می کند. نوشتار این تابع به صورت زیر است:

=TREND( ثابت خطی , مجموعه داده مستقل جدید , مجموعه داده مستقل , مجموعه داده های وابسته )

ورودی های این تابع به شرح زیر هستند

مجموعه داده های وابسته: یک بازه از سلول ها (یک آرایه) حاوی اعداد است که نمایانگر مقادیر مشاهده شده برای متغیر وابسته y است.

مجموعه داده های مستقل: یک ورودی اختیاری از یک بازه از سلول ها (یک آرایه) حاوی اعداد است که نمایانگر مقادیر آزمایش شده برای متغیر مستقل x است. در صورتی که آرایه تنها یک ستون داشته باشد، آنگاه رگرسیون خطی یک متغیره و در صورتی که بیش از یک ستون برای آرایه لحاظ شده باشد، رگرسیون خطی چند متغیره در نظر گرفته خواهد شد. در صورتی که مقدار آن تعیین نشود، اکسل به طور خودکار آن را برای با اعداد طبیعی (۱ ، ۲ ، ۳ ، …) قرار خواهد داد.

مجموعه داده مستقل جدید: یک ورودی اختیاری از یک بازه از سلول ها (یک آرایه) حاوی اعداد است که نمایانگر یک مجموعه از مقادیر جدید برای متغیرهای مستقل است که بر اساس آنها می خواهیم مقادیر مربوط به متغیر وابسته را پیش بینی کنیم. توجه داشته باشید که تعداد متغیرها (تعداد ستونها) در این ورودی باید با تعداد متغیرها (تعداد ستون ها) با ورودی «مجموعه داده های مستقل» مطابقت داشته باشد. در صورتی که برای این ورودی مقدار تعیین نشود، آنگاه اکسل به طور خودکار آن را برابر با مقادیر «مجموعه داده های مستقل» قرار خواهد داد.

ثابت خطی : یک ورودی اختیاری است که داده منطقی می پذیرد. در صورتی که ورودی برابر با True (یا مقدار یک) در نظر گرفته شود، آنگاه مقدار ثابت در رگرسیون خطی (عدد ثابتی که در انتخاب معادله خط رگرسیون وجود دارد) به صورت عادی محاسبه خواهد شد و در صورتی که این ورودی False (برابر با مقدار صفر) قرار داده شود آنگاه عدد ثابت در معادله خط صفر در نظر گرفته خواهد شد. در صورتی که ورودی تعیین نشود به صورت پیش فرض True در نظر گرفته خواهد شد.

آنچه که تابع باز می گرداند

تابع TREND یک مقدار یا یک آرایه از اعداد مربوط مقدار پیش بینی شده برای متغیر وابسته بر اساس متغیرهای مستقل است را باز می گرداند

نکات

• توجه داشته باشید که اندازه مجموعه اعداد مستقل و وابسته باید یکسان باشند و همچنین واریانس مجموعه اعداد مستقل نباید صفر باشد.
• این تابع مقادیر مربوط به متغیر وابسته را بر اساس رگرسیون خطی چند متغیره محاسبه می کند، تابع ریاضی رگرسیون چند متغیره به صورت زیر است:

• در صورتی با استفاده از این تابع بخواهید تنها یک مقدار از متغیر وابسته را محاسبه کنید، نیازی نیست آن را به صورت آرایه ای بنویسد و این تابع با استفاده از رگرسیون خطی، مقدار آینده متغیر وابسته را پیشبینی خواهد کرد. اما در صورتی که بخواهید برای یک مجموعه از مقادیر متغیر استفاده از کانال­ های رگرسیون ترند وابسته پیش بینی را انجام دهید، آنگاه آن را باید به صورت آرایه ای بنویسید.
• در حالتی که این تابع برای یک مجموعه از اعداد که به صورت آرایه هستند استفاده شود، بنابراین باید آن را به صورت آرایه ای نوشت. برای نوشتن توابع آرایه ای، ابتدا بایست محدوده خروجی (تعداد سلول هایی که می خواهید در آن خروجی ها قرار داده شوند) را انتخاب کنید، سپس در ریبون فرمول نویسی، فرمول مربوطه را نوشته و در نهایت سه کلید Ctrl + shift + Enter را همزمان بزنید. پس از آن مشاهده خواهید کرد که تابع به صورت خودکار در درون یک آکولاد باز و بسته قرار داده شده است و خروجی های آن در سلول های انتخابی قرار داده شده اند.

• برای دانلود مجموعه کامل راهنمای توابع به همراه فایل های مثال در اکسل به لینک کتاب «راهنما و مثال های توابع مایکروسافت اکسل» رجوع شود.

مثال های تابع TREND

مثال ۱

در زیر ما از این تابع استفاده مقادیر مربوط به متغیر وابسته را پیش بینی کنیم. توجه شود که در این مثال سه متغیر مستقل و یک متغیر وابسته وجود دارد بنابراین رگرسیون چند استفاده از کانال­ های رگرسیون ترند متغیره (سه متغیره) در محاسبات لحاظ خواهد شد.

برای یادگیری نرم افزار اکسل به صورت کاربردی به دوره «آموزشی اکسل کاربردی» رجوع شود.

برای یادگیری برنامه نویسی به زبان VBA به دوره «آموزش VBA در اکسل» مراجعه نمایید.

خطاهای معمول

#REF! : در صورتی که اندازه مجموعه داده ها باهم برابر نباشند.

#VALUE! : در صورتی که مقادیر در مجموعه داده ها غیر عددی باشند یا برای ورودی «ثابت خطی» داده منطقی صحیح یا غلط قرار داده نشود.

اطلاعیه

قبل از ارسال پست یا ایجاد موضوع جدید، تاپیک قوانین و راهنمای فروم را مطالعه نمائید.

کاربران و استفاده از کانال­ های رگرسیون ترند مخصوصا تازه واردین لطفا دقت باشید که هرگونه پیشنهاد مدیریت سرمایه یا فروش تحلیل و یا برگزاری کلاس و . که خارج از محیط عمومی فروم باشد را به هیچ عنوان بدون تحقیق و کسب اطلاعات کامل و کافی دنبال نکنید در غیر این صورت مسئولیت و عواقب آن بر عهده خود شخص می باشد.

همچنین لازم به ذکر است مسئولیت ارتباطات خارج از پست های عمومی فروم اعم از پیام خصوصی یا چت یا دیداری یا شنیداری با سایر اعضای فروم کاملا با خود اعضا هست و وارد کردن آن به صورت عمومی در فروم ممنوع است. برای امنیت بیشتر جهت گرفتن پاسخ سوالات خود از انجمنها استفاده نمایید.

دوستان توجه داشته باشند که تمامی بخش های اختصاصی و عمومی فروم کاملا رایگان بوده و به هیچ عنوان نیاز به پرداخت وجه به هیچ کس برای باز شدن دسترسی نیست.

منتها به این دلیل که در این بخش ها معمولا کار تیم ورک و گروهی انجام میشود، مناسب ورود افراد با شرایط خاصی است که مدیر آن بخش تعیین میکند و برای همه افراد کارایی ندارد چون مستلزم بر عهده گرفتن مسئولیت یا دانش کافی در آن حوزه می باشد.

لذا ضمن پوزش از کاربرانی که تقاضای دسترسی آن ها به بخش های اختصاصی توسط مدیران بخش رد میشود، توصیه میکنیم که پس از فراگیری موضوعات عمومی و تخصصی فراوانی که در روی فروم قرار دارد چنانچه برنامه ویژه ای برای کار در استفاده از کانال­ های رگرسیون ترند بخش های اختصاصی و کار گروهی دارند آن را مکتوب برای مدیران هر بخش بنویسند و سپس اقدام به درخواست دسترسی بکنند.

"خبرتی" و حرفه ای شدن در معاملات روزانه !

• تاریخ عضویت: Jul 2012
• نوشته ها: 341

با سلام
آقای یزدی نظرتون در مورد استفاده از استفاده از کانال­ های رگرسیون ترند زیگ تایم بالا به جای کانال دوره ای هفته قبل چیست؟

• تاریخ عضویت: Sep 2011
• نوشته ها: 4442

با سلام
آقای یزدی نظرتون در مورد استفاده از زیگ تایم بالا به جای کانال دوره ای هفته قبل چیست؟

من نخواستم زیاد در روش سیستم دخل و تصرفی داشته استفاده از کانال­ های رگرسیون ترند باشم تا حدی که بتونم به نقطه استاپی دست پیدا کنم که قابل قبول و مغقول باشه همانطور که میدانید معرفی سیستم متعلق به شخص دیگری بوده و ارائه دهنده آن هم جناب مسلم عزیز هستند و هر گونه تغییرات مثبتی که مد نظرشون باشد و برای سیستم مفید بداند حتما" انجام خواهند داد .
اما نکته ای که باید عرض کنم همانطور که میدانید کانال ریگریسون از کانال های مطرح در خود متا تریدر می باشد با قابلیت های فراوان که این امکان را به تریدر میدهد که با هر سیستمی که مد نظر دارد ادغام نماید و سیستمی برای خود طراحی کند . برای استفاده از روشهای مختلف حتما" باید مدتی را بعنوان بک تست گیری استفاده شود تا قابلیتهای حرکتی ابزار برای شخص روشن گردد تا بر اساس آن بتواند تصمیم گیری نماید . ابزار ریگریسون هم همانند زیگ زاگ یک ابزار حرکتی است و اگر آنرا قفل نکنید قابلیت حرکتی در چارت دارد پس اینکه در کجا و در چه محلی این ابزار قفل شود تا کارایی مفید داشته باشد هم از نظر اینکه میزان پیپ زیادی را صرف حرکت از دست ندهد و هم اینکه سیگنالهای قابل قبول ارائه نماید بسیار مهم است و گرنه در هر روشی میتواند مفید واقع گردد.

آنکس که بینای عیب خویش باشد و چشمان خویش را برای عیب دیگران بکار نیندازد , خردمند ترین مردم است (حضرت امیر(ع))
گر بر سر نفس خود امیری مردی / گر بر دگری خرده نگیری مردی
آن دانش که ز لطف خود بر تو داد / گر بر دگری دریغ نکردی مردی
پی دی اف زیگ زاگ : دانلود
پی دی اف شبانه : دانلود
پاور پوینت پترن 123 : دانلود
پرسش و پاسخ تحلیل ها: تاپیک پرسش و پاسخ آنجمن تحلیلهای یزدی

• تاریخ عضویت: Nov 2012
• نوشته ها: 6

سلام خدمت اساتید و دوستان گرامی من تاپیک های خبرتی و زیگزاگ رو دنبال میکردم و از جناب یزدی عزیز تشکر ویژه دارم بابت استراتژی جدید که ارائه دادند. به نظرم ادغام این دو روش خیلی خوب جواب میده. فقط یه سوال دارم از جناب یز دی در این روش دیگه از کانالهای زیگزاگ استفاده نمیشه؟ مثلا در این شکل ما باید برگشت قیمت از کانال زیگزاگ میتونیم پوزیشن بای بگیریم یا باید منتظر برگشت قیمت به داخل کانال رگرسیون باشیم؟کانال خبرتی رسم شده مربوط به زیگزاگ آخر در تایم اچ1 هست و تایم کانال زیگزاگ ام15 هست.آیا اصلا میشه در این تایم با این روش کار کرد یا همان تایم اچ1 ملاکه؟

• تاریخ عضویت: Sep 2011
• نوشته ها: 4442

سلام خدمت اساتید و دوستان گرامی من تاپیک های خبرتی و زیگزاگ رو دنبال میکردم و از جناب یزدی عزیز تشکر ویژه دارم بابت استراتژی جدید که ارائه دادند. به نظرم ادغام این دو روش خیلی خوب جواب میده. فقط یه سوال دارم از جناب یز دی در این روش دیگه از کانالهای زیگزاگ استفاده از کانال­ های رگرسیون ترند استفاده نمیشه؟ مثلا در این شکل ما باید برگشت قیمت از کانال زیگزاگ میتونیم پوزیشن بای بگیریم یا باید منتظر برگشت قیمت به داخل کانال رگرسیون باشیم؟کانال خبرتی رسم شده مربوط به زیگزاگ آخر در تایم اچ1 هست و تایم کانال زیگزاگ ام15 هست.آیا اصلا میشه در این تایم با این روش کار کرد یا همان تایم اچ1 ملاکه؟

دوست عزیز فکر میکنم پاسخ شما را در پست قبل داده باشم . اما مع الوصف استفاده از ابزار و تایم فریم ها مربوط به روحیه افراد میشود و تحقیق بر فرضیه شان که ببینند به چه صورت میتوانند جواب بگیرند.
تمام سیستم هایی که معرفی میشود و ابزار هایی که ارائه میشود هر کسی باید با استفاده از تکنیکها و ادغام انها با روش خود بتونه به بهترین تایم فریمی که بهترین جواب را میگیرد برسد که هدف هم همین است گرفتن نتیجه خوب حال از هر سیستمی که میخواهد باشد . در خبرتی قوانینی توسط آقا مسلم بر اساس سیستم معرفی شده و هدف من نقض آن قوانین نبوده و نخواهد بود . و قطعا" اگر ایشان صلاح بدانند که سیستی را با سیستم دیگر تلفیق کنند حتما" اعلام خواهند کرد . استفاده من از ابزار زیگ زاگ تلفیق دو سیستم نبود بلکه هدف رسیدن به یک نقطه برای استاپ لاس بود که امیدوارم برای استفاده از این ابزار بتونه در تعیین استاپ لاس مفید واقع گردد .

آنکس که بینای عیب خویش باشد و چشمان خویش را برای عیب دیگران بکار نیندازد , خردمند ترین مردم است (حضرت امیر(ع))
گر بر سر نفس خود امیری مردی / گر بر دگری خرده نگیری مردی
آن دانش که ز لطف خود بر تو داد / گر بر دگری دریغ نکردی مردی
پی دی اف زیگ زاگ : دانلود
پی دی اف شبانه : دانلود
پاور پوینت پترن 123 : دانلود
پرسش و پاسخ تحلیل ها: تاپیک پرسش و پاسخ آنجمن تحلیلهای یزدی

اندیکاتور چیست ؟

اندیکاتور چیست ؟ تحلیل تکنیکال یک روش نموداری تحلیل بازار و تحلیل قیمت سهام است، در تحلیل تکنیکال قیمت سهام، وظیفه اصلی بر عهده اندیکاتورها است، اگر به نمودار قیمت سهام در بازار دقت کرده باشید، خواهید دید این نمودار از دو مؤلفه قیمت و زمان تشکیل شده است؛ بنابراین نمودار قیمت سهم، نشاندهنده مکان هندسی نقاطی است که از دو عامل قیمت و زمان تشکیل شدهاند و ما میتوانیم به کمک داده های نمودار و با استفاده از فرمولهای ریاضی یا فرمولهای آماری، نماگرهای جدیدی را از آن خلق کنیم.

اندیکاتورها به بیان دیگر ابزاری هستند که با اعمال یکسری روابط ریاضی مشخص روی قیمت سهم یا حجم معاملات یا هر دو شکل میگیرند.

انواع اندیکاتورها :

۱ – روند ها ( Trends )
برخی اندیکاتورها روند بازار یا جهت بازار را نشان میدهند و این روند میتواند افزایشی، کاهشی یا خنثی باشد، شاخص حرکت جهت دار یک نمونه از اندیکاتورهایی است که روند صعودی و نزولی را مشخص میکند، همچنین انواع میانگینهای متحرک، شاخص رگرسیون خطی و شاخص روند قیمت و حجم، نمونه هایی از اندیکاتورهای تِرند هستند.

۲- اسیلاتور ها ( Oscillators )
اسیلاتورها یا نوسانگرها به مجموعه هایی از اندیکاتورها اطلاق میشود که هدفشان درک و سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان است، در حقیقت اسیلاتورها سعی دارند دماسنج هیجانات خریداران و فروشندگان فعال در سهام باشند و ما را از میزان هیجان خریدوفروش حاضر در معاملات آگاه کنند، همچنین اسیلاتورها اندیکاتورهایی هستند که حول یک خط مرکزی یا میان سطوح معینی نوسان میکنند و معمولاً به دو دسته اسیلاتورهای مرکزی و نواری تقسیم میشوند.

همانطور که اشاره شد دو لغت اندیکاتور و اسیلاتور هم معنی و مترادف نیستند، بلکه اسیلاتورها یکی از زیر مجموعه های اندیکاتورها محسوب میشوند و این اولین تفاوت اسیلاتور و اندیکاتور است.

اسیلاتورهای مرکزی : در اسیلاتورهای مرکزی منحنی در استفاده از کانال­ های رگرسیون ترند بالا و پایین یک نقطه یا خط مرکزی نوسان میکند و برای شناسایی قدرت یا ضعف حرکت قیمت بکار میرود؛ به طوریکه حرکت به بالای خط مرکزی تغییر قیمت صعودی و حرکت به پایین خط مرکزی تغییر قیمت نزولی را نشان میدهد. اندیکاتور MACD و ROC نمونه هایی از یک اسیلاتور مرکزی هستند که بالا و پایین خط صفر نوسان میکنند.

اسیلاتورهای نواری : این اسیلاتورها برای شناسایی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش طراحی شدهاند. از آنجاییکه این اسیلاتورها بین دو حد مشخص نوسان میکنند، استفاده از آنها درحرکتهای روند دار مشکل است، اسیلاتورهای نواری برای بازارهایی که روند مشخص ندارند یا محدودهای جهت معامله دارند بهتر عمل میکنند، اندیکارتور RSI و اندیکاتور استوکاستیک، دو نمونه از اسیلاتورهای نواری هستند، در RSI نوارهای اشباع خرید و اشباع فروش بهترتیب در ۷۰ و ۳۰ تنظیم میشوند؛ به طوریکه اگر منحنی RSI به زیر ۳۰ برود نمایانگر قیمت در منطقه اشباع فروش است و اگر این منحنی بالای ۷۰ قرار گیرد نمایانگر قیمت در منطقه اشباع خرید است، در نوسان نمای استوکاستیک حرکت منحنی به بالاتر از ۸۰ و پایینتر از ۲۰ به ترتیب منطقه اشباع خرید و فروش است.

۳- حجم ( Volume )
دسته های از اندیکاتورها هستند که حجم و ارزش معاملات را نیز مورد آنالیز قرار میدهند، مثلا در روندهای صعودی افزایش قیمت و افزایش حجم معاملات نشانه استحکام روند است و در مقابل افزایش قیمت و کاهش حجم نشانه واگرایی و ضعف روند و برگشت احتمالی قیمت است.
اندیکاتور جریان سرمایه(MFI)، اندیکاتور حجم تعادلی OBV و اندیکاتور تجمع و توزیع نمونه هایی از اندیکاتورهای مرتبط با حجم هستند.

۴- اندیکاتور بیل ویلیامز ( Bill wiliams )
مجموعهای از اندیکاتورهایی که بیل ویلیامز خالق آنها بوده و به احترام تلاشهای وی در یک خانواده قرار گرفته اند، این شاخص های ارائه شده به واسطه استراتژیای که توسط بیل ویلیامز، معامله گر اسطوره ای، معرفی شدند خلق شده است .
بیلویلیامز برای اینکه بتواند درک صحیحی از روانشناسی بازار داشته باشد، روش معاملهای مختص به خود را توسعه داد .

روشی که مبنایش استفاده از راهی منطقی برای تحلیل بازار و برهان غیرمنطقی آشفتگی است، شناخته شدهترین اندیکاتور این خانواده اندیکاتور Aligator است، البته در این خانواده دو اسیلاتور نیز وجود دارد، Accelerator Oscillator و Awesome Oscillator که در بازار ایران کمتر استفاده میشود.

اندیکاتورها را به گونه های دیگر نیز میتوان تقسیم بندی کرد:

اندیکاتور تأخیری ( Lagging )
این اندیکاتورها در روندهای بلندمدت بهترین قابلیت را دارند و در کوتاه مدت اخطارهای تغییرات قیمت را نمیدهند و صرفا به ما نشان میدهند که قیمت در روند صعودی یا روند نزولی قرار دارد، اندیکاتورهای دنباله رو یا اندیکاتورهای پیروی روند ،روند اخطارهای خرید و فروش را دیر صادر میکنند، ولی با عدم توجه به تغییر جهت های مقطعی و کوتاه مدت ریسک معامله گر را کمتر کرده و او را در سمتی که بازار قرار دارد نگه میدارند، اندیکاتور MACD یک اندیکاتور تأخیری است.

اندیکاتور پیشرو ( Leading )
این نوع از اندیکاتورها برای پیشبینی سریعتر نرخها و تغییر جهت هایی که بعداً انجام خواهد شد به شما بیشتر کمک میکنند .اندیکاتورهای پیشرو اساساً وظیفه اندازه گیری مقدار خریدها و فروش های هیجانی مثلا یک جفت ارز را دارا هستند و با فرض اینکه یک جفت ارز در این مناطق قصد تغییر در مسیر حرکتی خود را دارد استفاده از اندیکاتورهای پیشرو میتوانند این تغییر جهت را هشدار دهند، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یک اندیکاتور پیشرو است.