استوکاستیک بهتر است یا MACD؟


اندیکاتور استوکاستیک چیست

اندیکاتور استوکاستیک چیست؟ + آموزش Stochastic حرفه ای

برای کار کردن در فضای تحلیل تکنیکال، استفاده از اندیکاتورهای مختلف می‌تواند کارایی بسیاری را داشته باشد. هریک از این اندیکاتورها دارای ویژگی‌ها و مزایای هستند که سبب استفاده بروز نتایج بهتری می‌شود. از همین رو با شناسایی هریک از این موارد، می‌توان براساس نیاز خود انتخاب بهتری را داشت. انتخابی که بتواند شرایط و نیازهای محیط را سنجیده و براساس آن، انتخاب‌های مناسبی را رقم بزند.

اندیکاتور استوکاستیک آر اس آی (Stochastic Oscillator) یکی از این موارد است که مزایا و ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود را دارد. در این مقاله از دلتا اف ایکس قصد داریم تا به طور جامع در رابطه با آن صحبت کنیم و نکاتی را به صورت دقیق بیان کنیم. نکاتی که بتواند به شما کمک کند تا با این اندیکاتور آشنا شده و درباره چگونگی عملکرد و کارکرد آن اطلاعاتی را به دست آورید. در ابتدا تعریف کاملی از این اندیکاتور را ارائه خواهیم داد و در ادامه به آموزش حرفه­ای Stochastic می‌پردازیم. آموزشی که در نهایت کاربردهای این اندیکاتور و چگونگی استفاده از آن را برای شما واضح گرداند.

معرفی کامل و دقیق از اندیکاتور استوکاستیک

Stochastic Indicator در واقع رابطه میان بسته شدن سهم و بازه قیمت آن را در یک دوره زمانی مشخص، به دقت می­سنجد. این نوع از اندیکاتور تا به امروز به عنوان یکی از محبوب­ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال شناخته شده­ که قابلیت‌های خود را به بازار تحلیل تکنیکال ثابت کرده است. این اندیکاتورها، اندیکاتورهایی قابل فهم هستند که دقت بسیار بالایی در نشان دادن زمان خرید یا فروش یک سهم دارند و می‌توانند به عنوان یک همراه و کمک کننده انتخاب خوبی در این زمینه باشند.

اندیکاتور استوکاستیک بر این مبنا بنا شده است که در هنگام بالا رفتن قیمت یک سهام، قیمت بسته شدن آن، به کران بالای قیمتی نزدیک می‌شود. برای درک بهتر این موضوع فرض کنید قیمت باز شدن، پایین، بالا و قیمت بسته شدن یک سهم به ترتیب 10000، 9750، 10750 و 10500 تومان باشد. مشاهده می‌شود که در این جا بازه قیمتی بین 9750 تومان و 10750 تومان است. در صورتی که روند قیمت نزولی باشد، قیمت بسته شدن به صورت مخالف، مقداری نزدیک به کران پایین بازه قیمتی خود خواهد بود.

بیشتر بدانید: برای آموزش اندیکاتور rsi میتوانید از این مقاله استفاده کنید.

اندیکاتور Stochastic در نمودارهای مختلف بین مقادیر بازه 0 تا 100 یا 0 تا 1 نوسان دارد. لازم است بدانید که این اندیکاتور نسبت به تغییرات، حساسیت بیش­تری دارد. در واقع به جای آن که به صورت کلی تغییرات قیمت را بررسی کند، به بررسی عملکرد یک سهام در طول تاریخ آن می­پردازد. همین موضوع باعث شده است که نسبت به دیگر اندیکاتورها، سیگنال­های بیش­تری را صادر کند و قابلیت‌های بیشتری را داشته باشد.

اندیکاتور استوکاستیک چیست

اندیکاتور استوکاستیک چیست

آموزش تنظیمات استوکاستیک در تریدینگ ویو

در اولین مرحله برای آن که بتوانید از اندیکاتور استوکاستیک به خوبی بهره ببرید، لازم است تا نسبت به تنظیمات استوکاستیک بهتر است یا MACD؟ به کار رفته در این اندیکاتور اطلاعات دقیقی را داشته باشید. این تنظیمات را در قالب دو بخش می‌توان برای شما تعریف کرد که هر بخش لازم است تا به دقت صورت بگیرد. دقت در انجام کامل و دقیق این تنظیمات می‌تواند نتایج استفاده از این اندیکاتور را بهبود بخشد.

  • در قدم اول لازم است به دنبال انتخاب اسیلاتور استوکاستیک باشید: در ابتدا صفحه تریدینگ ویو خود را باز نمایید. در بخش Indicators اسیلاتور Stochastic را جست و جو کنید.
  • در قدم دوم تنظیمات استوکاستیک اسیلاتور را بررسی کنید: پس از آن که قدم اول را انجام دادید و جست‌وجوی دقیق خود را در این بخش به ثبت رساندید، اسیلاتور Stochastic در زیر نمودار شما نشان داده می­شود. با انتخاب گزینه چرخ دنده Setting از گوشه سمت چپ پایین، می­توانید تنظیمات مربوط به اسیلاتور را به گونه دلخواه خود تغییر دهید. هنگامی که وارد قسمت اسیلاتور Stochastic شوید، با دو بخش Style و Input مواجه می­شوید. در هریک از این دو بخش، اطلاعاتی وجود دارد که با استفاده از این اطلاعات و نمادهای موجود می‌توانید به نتایج کاربردی و دقیقی دست پیدا کنید. این دو بخش اصلی عبارت‌اند از:

تنظیمات بخش Input

  • در این بخش، تایم فریم اسیلاتور مشخص شده است که با تایم فریم چارت اصلی به صورت دیفالت یکسان است.
  • خط آبی رنگ: دوره تناوب استوکاستیک است که معمولاً بر روی عدد 14 قرار دارد.
  • خط قرمز رنگ: دوره تناوب میانگین متحرک است که معمولاً بر روی عدد 3 قرار دارد.
  • دوره تناوب نویزگیری استوکاستیک را داریم که بر روی عدد 3 قرار دارد.

تنظیمات بخش Style

  1. استوکاستیک و میانگین متحرک از روی رنگ خط­ها قابل تشخیص است.
  2. تنظیمات رنگ لاین ۲۰ در استوک استیک
  3. تنظیمات رنگ لاین ۸۰ در استوک استیک
  4. مقدار اعشار اعداد بین 0 تا 100 است.
  5. رنگ بک گراند اسیلاتور استوکاستیک را نیز نشان می­دهد.

اصلی‌ترین موارد استفاده از اندیکاتور استوکاستیک

برای آن که بتوانید نسبت به اندیکاتور استوکاستیک اطلاعات بهتری را داشته باشید، لازم است تا کاربری و موارد استفاده از آن را به دقت بشناسید. برخی از این موارد عبارت است از:

  1. تعیین نقاط خروجی و ورودی بالقوه
  2. برگشت قیمت‌های تعیین شده در بازار
  3. داشتن پیش بینی دقیق‌تر با استفاده از نمودارهای موجود
  4. استفاده از میانگین نوسان ساده به مدت سه روز
  5. کاهش خطرات معاملاتی سیگنال‌های کامل
  6. قابلیت استفاده با سایر ابزارهای مشابه به منظور تایید سیگنال‌های ایجاد شده

تشخیص واگرایی‌ها با استفاده از اندیکاتور استوکاستیک

برخلاف بسیاری از اندیکاتورهای دیگر موجود در بازار و ابزارهای تحلیل تکنیکال، اندیکاتور استوکاستیک، توانایی آن را دارد که روندهای برگشتی را به دقت پیش بینی کرده و سطوح حمایتی یا مقاومتی را به خوبی و دقت شناسایی کند. از همین رو و براساس این رویکرد می‌توان اندیکاتور استوکاستیک را در بین انواع اندیکاتور واگرا قرار داد. این واگرایی به دو صورت در این اندیکاتور قابل مشاهده است که این دو مورد عبارت است از:

  • واگرایی صعودی: در این روند قیمت و مقدار RSI در جهت مخالف با یکدیگر در حرکت هستند. به این ترتیب با افزایش مقدار RSI، کف قیمت بازار افزایش پیدا کرده و بالا کشیده می‌شود. این موضوع به صورت برعکس نیز می‌تواند نشان دهنده واگرایی صعودی باشد. با کاهش قیمت در بازار، کف قیمت نیز کاهش پیدا کرده و با میزان کمتری روبه‌رو شود. به صورت استوکاستیک بهتر است یا MACD؟ کلی این موضوع می‌تواند نشان دهد که برخلاف روند نزولی قیمت، روند نوسانی قوی‌تر می‌شود.
  • در مقابل واگرایی صعودی، واگرایی نزولی قرار دارد. در این شرایط برخلاف افزایش قیمت، بازار در حال از دست دادن روند صعودی خود بوده و این موضوع می‌تواند موجب کاهش مقدار RSI در بازار شود. در نهایت تاثیر این روند، قیمت دارایی را افزایش می‌دهد.

سیگنال‌های معاملاتی در اندیکاتور استوکاستیک

برای آن که بتوانید استفاده از اندیکاتور استوکاستیک را به بهترین شکل ممکن انجام دهید و تفسیر سریع و درستی از این اندیکاتور داشته باشید، لازم است تا نسبت به سیگنال‌های معاملاتی اطلاعاتی را داشته باشید. اصلی‌ترین موارد دانستنی برای این موضوع عبارت‌اند از:

  1. شکست قیمتی: در صورت افزایش ناگهانی و خیلی شدید در استوکاستیک، معمولا در نمودار دو خط با شدت بسیاری از یکدیگر فاصله می‌گیرند. این موضوع با احتمال بالایی می‌تواند دلیلی برای شروع روند قیمتی جدید است که می‌تواند تاثیرات مستقیمی را بر بازار داشته باشد. در واقع می‌توان گفت که این سیگنال، نشان دهنده روند صعودی است که در پیش مسیر بازار است و می‌تواند قیمت را به بالاترین سطوح خود برساند. البته لازم است تا به رسم شدن خطوط روند در پنجره اندیکاتور نیز توجه داشته باشید و برا این اساس تایید شکست یک سیگنال معاملاتی را امکان پذیر سازید.
  2. معامله‌گری براساس روند: هرچه استوکاستیک به روند افزایش قیمت خود ادامه دهد، مسیر معامله‌گری نیز به سمت افزایش روند قیمت ادامه پیدا می‌کند. این افزایش روند قیمت می‌تواند کاملا استوکاستیک بهتر است یا MACD؟ به صورت صعودی بوده یا تحت تاثیر عوامل مختلفی شکل دیگری را به خود بگیرد. از همین رو در بازار عنووان می‌شود که نباید با فرآیند تحلیل تکنیکال با استوکاستیک جنگید و لازم است تا با استفاده از گرفتن اطلاعات دقیق درباره موقعیت‌های معاملاتی قوی‌تر، راهکارهای هوشمندانه‌تر و کامل‌تری را به استفاده رساند.
  3. روندهای قیمتی: یکی از مشکلاتی که ممکن است در حین خرید و فروش بازار اتفاق بیفتد، قرار گرفتن استوکاستیک در ناحیه اشباع خرید یا فروش است. تحت این شرایط حفظ کردن معاملات در دسترس اقدام از اهمیت بسیاری برخوردار است. این موضوع می‌تواند به این دلیل باشد که ممکن است روندی بسیار قوی پیش رو باشد که اکنون قابل مشاهده نیست! از همین رو با قرار گرفتن در این بخش ازنمودار، لازم است تا معاملات به گونه‌ای دقیق حفظ شده و به شکل بهتری صورت گیرند.

جمع بندی پایانی

امروزه بسیاری از تحلیل گران و معامله گران بازار بورس ترجیح می­دهند تا از تحلیل تکنیکال برای بازار خود استفاده کنند. اگر شما هم در بازار داغ این روزها معامله دیجیتالی قرار دارید و در این حوزه به صورت حرفه­ای فعالیت می­کنید، لازم است به یادگیری اطلاعات کاربردی در این زمینه بپردازید. با مطالعه­ی این مقاله و نکات بیان شده در آن، علاوه بر آشنایی با اندیکاتور استوکاستیک، خواهید دانست که این اندیکاتور چه کاربردهایی داشته و چگونه باید از آن استفاده کنید. اطلاعاتی که امید است برای شما کاربردی بوده و بتواند نتایج قابل توجه و مناسبی را در زمینه افزایش اطلاعات و استفاده از این محصول رقم بزند.

هر آنچه باید در مورد اندیکاتور استوکاستیک بدانید!

اندیکاتور استوکاستیک

در مبحث تحلیل تکنیکال، برای اینکه پیش بینی درست و قابل قبولی از نوسان قیمت‌ها در آینده پیش رو داشته باشیم، به ابزارهایی تحت عنوان اندیکاتور احتیاج پیدا خواهیم کرد. اندیکاتورها یا نوسانگرها انواع مختلفی دارند. شما برای اینکه بتوانید خود را یک تحلیل‌گر بازار مالی فارکس بدانید، بایستی همه این اندیکاتورها را بشناسید و کارایی آنها را درک کنید.

یکی از مهمترین اندیکاتورها که در تحلیل تکنیکال زیاد با آن سروکار خواهید داشت، نوسانگر یا اندیکاتور استوکاستیک است. این نوسانگر در اواخر دهه 1950 توسط دکتر لین به عنوان یکی از تحلیل‌گران مشهور و ریاست دانشگاه واتسکا طراحی شد و از آن زمان تاکنون به جزئی جداناپذیر از تحلیل تکنیکال بازار مبدل شده است. با ما همراه باشید تا یکی از معروف‌ترین شاخص‌های مومنتوم یا نیروی حرکت قیمت را بررسی کنیم.

مروری کلی بر اندیکاتور استوکاستیک

همانطور که در مقدمه به آن اشاره کردیم، استوکاستیک یک نوسانگر مومنتوم است و وضعیت آخرین قیمت یعنی قیمت بسته شده را نسبت به بالاترین و پایین‌ترین قیمت مشخص می‌کند. درواقع استوکاستیک به هیچ وجه از قیمت سهم و حجم معاملات تبعیت نمی‌کند و عملکردی مثل اندیکاتورهای RSI و MACD ندارد؛ نوسانات این اندیکاتور درواقع بر اساس سرعت حرکت قیمت و همچنین جهت حرکتی آن است.

استوکاستیک یک نوسانگر یا اسیلاتور است و در دسته اندیکاتورهای پیشرو قرار می‌گیرد. این نوسانگر یکی از بهترین گزینه‌ها در تشخیص انتهای روند است و پیش از برگشت قدرتمند قیمت، سیگنال برگشتی را صادر می‌کند.

دکتر جورج لین به عنوان طراح این اندیکاتور، نظریه استوکاستیک را این طور تعریف می‌کند: هنگامی که قیمت در روند صعودی قرار دارد در قیمت‌های بسته یا آخرین قیمت، تمایل قیمت برای رسیدن به قیمت High را شاهد خواهیم بود و برعکس.

حال زمانی که استوکاستیک بهتر است یا MACD؟ قیمت در روندی نزولی قرار می‌گیرد، این قیمت‌ها تلاش می‌کنند تا خود را به قیمت Low نزدیک کنند. بنابراین می‌توان گفت این اندیکاتور قابلیت بررسی میزان خرید و فروش را دارد. به علاوه برای شناسایی نقاط برگشتی ریزموج های درون یک موج بزرگ گزینه مناسبی می‌باشد.

اندیکاتور استوکاستیک یک نوسانگر بین محدوده ۰ تا ۱۰۰ است و ناحیه تعادلی آن میان سطوح ۲۰ تا ۸۰ در نظر گرفته شده است؛ از این جهت شبیه به اندیکاتور MFI است. لازم به ذکر است که ناحیه زیر سطح ۲۰ را ناحیه اشباع یا تخلیه هیجان فروش می‌نامند و ناحیه بالای سطح ۸۰ را ناحیه اشباع خرید یا تخلیه هیجان خرید می‌نامند.

در اندیکاتور استوکاستیک از دو خط با نامهای K% و D% استفاده می‌شود که در ادامه به بررسی دقیق آنها خواهیم پرداخت. در ابتدا بهتر است بدانید که خط D% اهمیت به مراتب بیشتری نسبت به خط K% دارد و سیگنال خرید یا فروش را این خط ارائه می‌کند.

اندیکاتور استوکاستیک

خط K% در اندیکاتور استوکاستیک

خط K% درصدی از تغییرات است که نسبت آن بین سطوح ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌نماید. این خط سریع درواقع یک مقیاس برای بررسی اندازه نیروی حرکتی در نوسانگر است. برای محاسبه K% می‌توان از فرمول زیر استفاده کرد:

K% = (Current Close – Lowest Low)/(Highest High – Lowest Low) * 100

در این فرمول حرف C به معنای آخرین قیمت یا قیمت حال حاضر است همچنین L به معنای کمترین قیمت و H به عنوان بالاترین قیمت است که مربوط به برای ۱۴ روز گذشته می‌باشد.

خط D% در اندیکاتور استوکاستیک

خط دوم که نسبت به خط K% کندتر می‌باشد، از میانگین متحرک ۳ دوره‌ای از خط K% محاسبه می‌شود؛ طبق این فرمول:

با استفاده از روابط فوق، استوکاستیکی محاسبه می‌شود که به آنها استوکاستیک‌های سریع گفته می‌شود. البته بسیاری از تحلیلگران با استوکاستیک‌های سریع میانه خوبی ندارند و با ایجاد تغییراتی در میانگین متحرک D% حالت آرام استوکاستیک را ایجاد می‌کنند.

اندیکاتورهای استوکاستیک چه انواعی دارند؟

این اندیکاتور انواع مختلفی دارد که دست تحلیل‌گران را برای انتخاب مناسب‌ترین گزینه باز می‌گذارند. تحلیل گران بر اساس شرایط خود می‌توانند یکی از این سه گزینه زیر را انتخاب کنند:

استوکاستیک سریع

همانطور که در قسمت قبلی به آن اشاره کردیم، با استفاده از فرمول‌های محاسبه خطوط اندیکاتور استوکاستیک، نوع خاصی تحت عنوان استوکاستیک سریع طراحی می‌شود. استوکاستیک سریع متداول ترین نوع از این اندیکاتورها است اما با این حال عده خاصی از تحلیلگران از آن استفاده می کنند.

استوکاستیک کند

بسیاری از تحلیل‌گران با اعمال تغییراتی در مدل قبلی، اندیکاتور استوکاستیک کند را طراحی می‌کنند. استوکاستیک کند نسبت به نوع قبلی طرفداران بیشتری دارد. این نوسانگر از K% سریع با میانگین متحرک ساده و ۳ دوره‌ای ایجاد شده است. به علاوه D% آن از میانگین متحرک ساده K% کند سه دوره‌ای محاسبه می‌گردد.

استوکاستیک کامل

استوکاستیک کامل ورژنی سفارشی شده از استوکاستیک کند است. در این نوع از نوسانگر استوکاستیک K% سریع با میانگین متحرک ساده دوره هموار می‌شود.

تشخیص سیگنال استوکاستیک

با توجه به توضیحاتی که بالاتر درخصوص اندیکاتور استوکاستیک و اجزای تشکیل دهنده آن ارائه کردیم، می‌توان این طور نتیجه گرفت که اندیکاتور استوکاستیک متشکل از دو خط است که بین سطوح 0 و 100 نوسان می‌کنند. در نمودارهای استوکاستیکی خط آبی رنگ K% نام دارد و بصورت سریع نوسان می‌کند؛ در مقابل خط قرمز D% است و کمی‌کندتر از خط دیگر است.

هنگامی که هر دو خط زیر سطح 20 قرار بگیرند و K% از پایین به بالا خط D% را قطع نماید به معنای سیگنال خرید است که نشان دهنده افزایش شتاب خرید در میان فعالان بازار است. در مقابل هنگامی که هر دو خط بالای سطح ۸۰ قرار داشته باشند و خط K% از بالا به پایین خط D% را قطع کند به معنای سیگنال فروش است.

مهمترین کارایی اندیکاتور استوکاستیک

مهمترین کارایی این اندیکاتور امکان بررسی ضعف در روند است که در اصطلاح به آن واگرایی اطلاق می‌شود. درست است که واگرایی در این اندیکاتور بسیار کم اتفاق می‌افتد، اما واگرایی استوکاستیک قدرت زیادی دارد و برای تحلیلگران اهمیت فوق العاده‌ای دارد.

هنگامی که واگرایی در نمودار اندیکاتور استوکاستیک مشاهده شود، احتمال تغییر روند بسیار زیاد است و نقش به سزایی در تصمیم‌گیری تحلیل‌گران خواهد داشت.

درس ۹ : اندیکاتور استوکاستیک در معاملات

درس ۹ : اندیکاتور استوکاستیک در معاملات

در این درس، به معرفی اندیکاتور استوکاستیک می‌پردازیم. هم‌چنین، توضیحاتی را نیز درباره‌ مسائل فنی، تحلیل بازار، و مشکلات این اندیکاتور ارائه می‌کنیم.

اسیلاتور یا نوسان‌ساز استوکاستیک (تصادفی) حاوی اطلاعاتی درباره‌ی مومنتوم یا نیروی حرکت قیمت است؛ این اندیکاتور قیمت‌های پایانی (قیمت بسته شدن) یک دارایی را در طول یک چارچوب زمانی خاص، با بازه‌ی قیمتی آن مقایسه می‌کند.

تاثیرپذیری اسیلاتور استوکاستیک برای نشان دادن پیشرفت قیمت با تغییر دوره‌ی زمانی تغییر می‌کند. اسیلاتور استوکاستیک قیمت بسته شدن را برای محدوده‌ی سقف تا کف در طول یک دوره‌ی زمانی معین ارزیابی می‌کند. به طور کلی، از استوکاستیک برای استوکاستیک بهتر است یا MACD؟ تشخیص وضعیت‌های اشباع خرید و اشباع فروش استفاده می‌شود.

اندیکاتور اسیلاتور استوکاستیک

فرض بگیریم اگر سقف قیمت ۱۱۰، کف قیمت ۱۰۰، و قیمت بسته شدن (قیمت پایانی) ۱۰۸ باشد، بازه‌ی قیمتی یعنی اختلاف میان سقف و کف قیمت، ۱۰ خواهد بود؛ که در فرمول K% در مخرج قرار می‌گیرد. از طرفی، اختلاف بین قیمت بسته شدن و کف قیمت نیز ۸ استوکاستیک بهتر است یا MACD؟ است؛ که آن نیز در صورت کسر قرار می‌گیرد. ۸ تقسیم بر ۱۰ مساوی است با ۰.۸۰ یا ۸۰ درصد.

این عدد را در ۱۰۰ ضرب کنید تا به K% دست یابید – اگر قیمت بسته شدن (قیمت پایانی) ۱۰۳ بود، K% مساوی بود با ۰.۳۰ × ۱۰۰. هنگامی که قیمت بسته شدن به سقف قیمت نزدیک باشد، اسیلاتور استوکاستیک بیش‌تر از ۵۰ می‌شود، و اگر قیمت بسته شدن به کف نزدیک باشد، اسیلاتور استوکاستیک زیر ۵۰ می‌آید. K% زیر ۲۰ نشان می‌دهد قیمت در این دوره‌ی مشخص به کف نزدیک بوده است و در وضعیت اشباع فروش قرار داریم. از سویی دیگر ، K% بالاتر از ۸۰ نیز نشان می‌دهد، طی یک دوره‌ی مشخص، قیمت به سقف نزدیک بوده است و در وضعیت اشباع خرید قرار داریم.

اسیلاتور استوکاستیک در اواخر دهه‌ی ۱۹۵۰ توسط جرج لین معرفی شد. طبق تعریف جرج لین، اسیلاتور استوکاستیک ناحیه‌ی قیمت پایانی (قیمت بسته شدن) سهام را در رابطه با حدود سقف و کف قیمت سهام، طی یک دوره‌ی نامشخص (معمولا یک دوره‌ی ۱۴ روزه) نشان می‌دهد.

به گفته‌ی جرج لین، اسیلاتور استوکاستیک به دنبال قیمت یا حجم بازار یا چیزهایی نظیر این‌ها نیست. بلکه به گفته‌ی وی، این اسیلاتور به دنبال سرعت یا قدرت قیمت است. هم‌چنین، جرج لین معتقد است، تغییرات قدرت یا سرعت قیمت سهام به خودی خود می‌توانند تخمین‌های بازار را تغییر دهند.

از این رو، هنگامی که اسیلاتور استوکاستیک واگرایی‌های گاوی (صعودی) یا خرسی (نزولی) را نشان می‌دهد، از آن می‌توان برای پیش‌بینی بازگشت‌ها استفاده کرد. در ضمن، این موضوع نخستین، واضح‌ترین، و اساسی‌ترین سیگنال معاملاتی است که جرج لین شناسایی کرده است.

محاسبه‌ی اسیلاتور استوکاستیک

  • K٪ مساوی است با ۱۰۰ × (کف ــ سقف) ÷ (کف – قیمت بسته شدن)

فرمول استوکاستیک

C یعنی قیمت پایانی، L یعنی کف قیمت، و H یعنی سقف قیمت، بازه‌ی زمانی 14 روزه

  • D٪ مساوی است با میانگین متحرک ساده‌ی ۳ روزه‌ی K٪
  • K٪ را در عدد ۱۰۰ ضرب می‌کنیم تا از حالت اعشاری خارج شود

فرضیه‌ی کلی این اندیکاتور بر این مبنا است که در بازاری که به سمت صعودی گرایش دارد، قیمت‌ها به سقف نزدیک می‌شوند، و در بازاری که به سمت نزولی گرایش دارد، قیمت‌ها به کف نزدیک خواهند بود؛ به عبارت دیگر، قیمت، چه در روند صعودی و چه در روند نزولی، به یک مقدار بیشینه (حداکثری یا حداقلی) می‌رسد و در آن‌جا دچار بازگشت یا اصطلاح خواهد شد . سیگنال‌های معامله هنگامی ایجاد می‌شوند که K٪ از یک میانگین متحرک در ۳ دوره عبور کند؛ در این حالت، به آن D٪ گفته می‌شود.

استفاده از اسیلاتور استوکاستیک

سه نوع فوق‌العاده از اسیلاتور استوکاستیک وجود دارد. به صورت پیش‌فرض، این سه نوع اسیلاتور عبارت هستند از اسیلاتور استوکاستیک سریع (۱۴،۳)، اسیلاتور استوکاستیک آهسته (۱۴،۳)، و اسیلاتور استوکاستیک کامل (۱۴،۳،۳). برای محاسبه‌ی K٪ از همان چارچوب زمانی ۱۴ دوره‌ای استفاده می‌کنیم. به خاطر داشته باشید، K٪ در اسیلاتور استوکاستیک سریع هموار نشده (unsmoothed) است – یعنی داده‌ها دارای نویز هستند؛ و K٪ در اسیلاتور استوکاستیک آهسته در یک میانگین متحرک ساده (SMA) ۳ روزه هموار شده است.

عدد ‌«۳‌» در تنظیمات اسیلاتور استوکاستیک سریع و آهسته (۱۴،۳) دوره‌ی زمانی میانگین متحرک برای D٪ را تنظیم می‌کند. معامله‌گرانی که در این نمودارها به دنبال انعطاف‌پذیری بالا هستند، اساسا می‌توانند برای تنظیم چارچوب زمانی از اسیلاتور استوکاستیک کامل، برای K٪ از داده‌های هموار (smoothing) و برای D٪ از میانگین متحرک ساده استفاده کنند.

به علاوه، این اندیکاتور را می‌توانید بالا، پایین، یا پشت طرح اصلی‌تان تنظیم کنید. قرار دادن اسیلاتور استوکاستیک پشت قیمت، معامله‌گران را قادر می‌سازد به آسانی نوسان‌های اندیکاتور را با نوسان‌های تخمینی هماهنگ کنند.

اندیکاتور استوکاستیک

استوکاستیک

اصطلاحات مختلف مربوط به اسیلاتور استوکاستیک عبارت هستند از اشباع خرید و اشباع فروش، واگرایی گاوی خرسی (صعودی نزولی) و تنظیمات گاوی خرسی (صعودی نزولی). اشباع خرید به طور ضمنی به معنی حرکت صعودی تمام قیمت‌ها؛ و اشباع فروش به معنی زیان و حرکت نزولی است.

در نقطه‌ای که قیمت به چنین محدوده‌های بسیار بالا یا بسیار پایین برسد (بیشینه‌ی قیمت)، احتمال بازگشت وجود دارد. با وجود این، با استفاده از شاخص قدرت نسبی (RSI) می‌توان این بازگشت را تایید کرد.

وضعیت خاص گاوی یا صعودی هنگامی رخ می‌دهد که قیمت‌ها به کف جدیدی سقوط کنند و هم‌زمان اسیلاتور روندی نزولی را نشان ندهد. این وضعیت نشان می‌دهد قدرت خرس‌ها در حال کاهش است، و گاوها یک بار دیگر خود را برای کنترل بازار آماده می‌کنند – معمولا این وضعیت خاص نشان‌دهنده‌ی پایان یک روند نزولی است - منظور از خرس‌ها یعنی معامله‌گرانی که به دنبال کاهش قیمت هستند و منظور از گاوها یعنی معامله‌گرانی که منتظر افزایش قیمت هستند.

استوکاستیک

وضعیت خاص خرسی برای شناسایی یک بازگشت احتمالی در الگوی گاوی یا صعودی در نظر گرفته می‌شود. در این شرایط، این وضعیت خاص هنگامی اتفاق می‌افتد که قیمت به سقف بالاتری برسد و اندیکاتور سقف پایین‌تری را نشان دهد.

استوکاستیک

اسیلاتورهای مومنتوم کار معامله‌گران را برای رسیدن به سود آسان‌تر می‌کنند؛ به خصوص وقتی آن‌ها با استفاده از این اسیلاتورها بتوانند بهترین زمان را برای ورود به بازار یا خروج از آن تشخیص دهند. این استراتژی تحقیقی می‌تواند معامله‌گران را به روش آسان‌تری مجهز کند تا به وسیله‌ی آن بتوانند سود خود را افزایش دهند.

مزایا و معایب استوکاستیک

از جمله مزایا اندیکاتور استوکاستیک می‌توان به سهولت استفاده از آن، قابلیت آن در نشان دادن سیگنال‌های مختلف ( اشباع خرید و فروش، واگرایی، الگوهای صعودی و نزولی)، قابلیت استفاده از آن در هر چارچوب زمانی، بهره‌ بردن از استراتژی‌های معاملاتی مختلف، قابلیت ادغام آن با سایر ابزارها، و دسترسی به آن در تمام پلتفرم‌های تحلیلی اشاره کرد. هر چند، این اندیکاتور می‌تواند سیگنال‌های نادرستی را نیز نشان بدهد، به خصوص زمانی که تنظیمات آن به درستی انجام نشده باشند. هم‌چنین، برای اطمینان از دقت این اندیکاتور، لازم است آن را به همراه سایر اندیکاتورها به کار بگیرید - یعنی بهتر است صحت نتایج تحلیل‌‌تان را با استفاده از چند ابزار دیگر نیز امتحان کنید.

۵ اندیکاتور بسیار مهم استوکاستیک بهتر است یا MACD؟ برای تحلیل تکنیکال

معامله‌گران جهت به‌دست آوردن اطلاعات بیشتر در مورد عملکرد قیمت یک دارایی از اندیکاتور (Indicator) در تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) استفاده می‌کنند. اندیکاتورها شناسایی الگوها و تشخیص سیگنالهای خرید یا فروش در شرایط فعلی بازار را آسان‌تر می‌کنند.

اندیکاتورها انواع گوناگونی دارند و همه معامله‌گران از قبیل معامله‌گران روزانه، سویینگ تریدرها (Trader) و حتی سرمایه‌گذاران بلندمدت از آن‌ها استفاده می‌کنند. حتی برخی از تحلیل‌گران و معامله‌گران حرفه‌ای اندیکاتورهای مخصوص خود را می‌سازند.

در این مقاله، ما شرح مختصری از محبوب‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال را آورده‌ایم که می‌توانند ابزار مفیدی برای هر معامله‌گری باشند.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index)

اندیکاتور شاخص RSI

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا RSI یک شاخص برای نشان دادن قدرت حرکت (مومنتوم / Momentum) قیمت یک دارایی است و مشخص می‌کند که یک دارایی بیش از حد خریداری شده (Overbought) و یا بیش از حد فروخته شده (Oversold) است.

شاخص RSI این کار را با اندازه‌گیری سطح تغییرات اخیر قیمت انجام داده و به‌صورت پیش‌فرض، 14 بازه زمانی گذشته را ملاک قرار می‌دهد (14 روز، ساعت یا . . .). سپس داده‌ها در قالب یک اُسیلاتور (نوسان‌سنج / Oscillator) نمایش داده می‌شود و می‌تواند مقداری بین 0 تا 100 داشته باشد.

از آنجا که RSI یک شاخص در رابطه با حرکت قیمت است، نرخی (حرکت) که قیمت دارایی طبق آن در حال تغییر است را نشان می دهد؛ به این معنی که چنانچه قیمت در حال افزایش باشد(حرکت قیمت رو به بالا باشد)، روند صعودی قوی است و خریداران بیشتری در حال ورود به بازار هستند.

در مقابل، در صورتی که قیمت در حال افزایش اما حرکت در نمودار رو به پایین باشد، ممکن است به این معنی باشد که فروشندگان به‌زودی کنترل بازار را به‌دست می‌گیرند.

تحلیل کلی شاخص قدرت نسبی به این‌صورت است که اگر این شاخص عددی بالاتر از 70 را نشان داد، یعنی دارایی مورد نظر وارد محدوده اشباع خرید شده و عددی پایین‌تر از 30 به‌معنای اشباع فروش آن است. از این رو، این ارقام در شاخص RSI می‌تواند نشان‌دهنده یک تغییر روند یا اصلاح قیمتی (پول‌بک / Pullback) باشد، اما یک معامله‌گر نباید این ارقام را به‌عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش در نظر گیرد.

شاخص RSI می‌توانند مانند بسیاری از دیگر فنون تحلیل تکنیکال، سیگنال‌های اشتباه یا گمراه‌کننده‌ای به کاربر نشان دهد؛ بنابراین، معامله‌گر بهتر است پیش از انجام معامله عوامل دیگر را نیز مورد بررسی قرار دهد.

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)

اندیکاتور میانگین متحرک

میانگین متحرک (MA) اندیکاتوری است که تغییرات قیمتی را به‌صورت اصلاح‌شده نشان می‌دهد و مسیر روند قیمت را مشخص می‌کند. از جایی که این اندیکاتور از داده‌های قیمتی گذشته استفاده می‌کند، یک اندیکاتور پسرو (Lagging Indicator) محسوب می‌شود.

میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average / SMA) و میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average / EMA) بیشتری استفاده را بین دیگر انواع دارند.

میانگین متحرک ساده (SMA)، میانگین قیمت یک دارایی را در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. برای مثال، میانگین متحرک 10 روزه (SMA-10) میانگین قیمت را در 10 روز گذشته محاسبه کرده و آن را نمایش می‌دهد. از طرفی دیگر، میانگین متحرک نمایی، میانگین قیمت در یک بازه مشخص را با اعمال ضریب یا وزن بیشتر بر آمار قیمت در روزهای اخیر محاسبه می‌کند تا رفتار قیمتی (Price Action) در روزهای اخیر بهتر و صحیح‌تر نمایش داده شود.

همان‌طور که گفته شد، میانگین متحرک یک اندیکاتور پسرو است؛ یعنی هرچه مدت زمان طولانی‌تری را نمایش دهد، دیرتر به تغییرات اخیر قیمتی واکنش نشان خواهد داد.

معامله‌گران از میانگین متحرک بیشتر به‌عنوان ابزاری جهت تشخیص روند بازار استفاده می‌کنند. برای مثال، هنگامی که قیمت برای مدتی طولانی بالای خط میانگین متحرک 200 روزه باقی بماند، اکثر معامله‌گران روند بازار را صعودی در نظر می‌گیرند.

کاربرد دیگر این اندیکاتور، استفاده از دو میانگین متحرک با دوره‌های زمانی مختلف و بررسی تقاطع آن‌ها به عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش است. مثلاً زمانی که میانگین متحرک 100 روزه، میانگین متحرک 200 روزه را به سمت پایین شکسته باشد و به زیر آن حرکت کند، نشانه‌ای برای فروش است.

اما این تلاقی یا تقاطع (Cross) دقیقاً به چه معناست؟ این تقاطع نشان می‌دهد میانگین قیمت در 100 روز گذشته کمتر از میانگین آن در 200 روز گذشته بوده است. طبق این مثال، سیگنال فروش به این صورت به‌دست می‌آید که تحرکات قیمتی در بازه‌های کوتاه‌مدت دیگر مطابق با روند صعودی نیست و در نتیجه امکان تغییر روند وجود دارد

اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور مکدی

اندیکاتور مکدی (Moving Average Convergence Divergence / MACD) نیز ابزاری برای شناسایی روند بازار با استفاده از ارتباط بین دو میانگین متحرک است. این شاخص از دو خط تشکیل شده است: خط مکدی (MACD Line) و خط سیگنال (Signal Line). خط مکدی تفاضل میانگین متحرک نمایی 26 روزه از میانگین متحرک نمایی 12 روزه و خط سیگنال نیز میانگین متحرک نمایی 9 روزه از خط مکدی است.

معامله‌گران می‌توانند قدرت روند (مومنتوم) فعلی را از طریق پیدا کردن واگرایی‌ها (Divergence) بین مکدی و رفتار قیمتی تشخیص دهند. به‌عنوان مثال، چنانچه قیمت در حال تشکیل سقف‌های بالاتر (Higher High / HH) باشد در حالی که مکدی سقف‌های پایین‌تر (Lower High / LH) ایجاد می‌کند، ممکن است روند بازار به‌زودی معکوس شود.

مکدی طبق این مثال نشان می‌دهد با وجود اینکه قیمت در حال افزایش است، قدرت حرکت آن در حال کاهش است؛ بنابراین احتمال وقوع پول‌بک یا تغییر روند وجود دارد.

همچنین، معامله‌گران می‌توانند با استفاده از این شاخص تقاطع‌های خطوط مکدی و سیگنال را پیدا کنند. چنانچه خط مکدی تقاطعی رو به بالا با خط سیگنال ایجاد کند، ممکن است علامتی برای فروش باشد. متقابلاً، اگر خط مکدی تقاطعی به‌سمت پایین با خط سیگنال داشته باشد، می‌تواند نشان‌دهنده سیگنالی برای فروش باشد.

شاخص‌های مکدی و RSI مومنتوم را با دو شیوه متفاوت محاسبه می کنند؛ لذا استفاده همزمان این دو اندیکاتور می‌تواند درصد خطا را تا حد زیادی کاهش دهد.

استوکاستیک آر اس آی (Stochastic RSI)

اندیکاتور استوکاستیک آر اس آی

استوکاستیک آر اس آی نیز یک اُسیلاتور جهت محاسبه قدرت روند قیمت است که مانند RSI محدوده اشباع خرید یا اشباع فروش یک دارایی را نمایش می‌دهد.

این شاخص همان‌گونه که از نامش پیدا است، گونه‌ای از شاخص قدرت نسبی است؛ با این تفاوت که به‌جای اطلاعات قیمت، از اطلاعات شاخص RSI استفاده می‌کند.

اطلاعات این شاخص از طریق اعمال یک فرمول در مقادیر شاخص RSI به‌دست می‌آید که اُسیلاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator Formula) نام دارد و داده‌های آن مقادیری بین 0 تا 1 (یا 1 تا 100) را نمایش می‌دهند.

به‌دلیل سرعت بالاتر و حسایست بیشتر این اندیکاتور نسبت به شاخص RSI، سیگنال‌های معاملاتی بیشتری را در اختیار افراد قرار می‌دهد که فهم صحیح آن‌ها کمی چالش برانگیز خواهد بود. این شاخص عموماً در حدهای نهایی (کف یا سقف) یک محدوده معاملاتی بیشترین استفاده را دارد.

در این اندیکاتور محدوده بالای 0.8 به منزله اشباع خرید و محدوده زیر 0.2، اشباع فروش است. عدد صفر در StochRSI به این معنی است که شاخص RSI در دوره زمانی پیش‌فرض خود در پایین‌ترین حد قرار گرفته است. متقابلاً عدد 1 برای StochRSI، نشان‌دهنده بالاترین مقدار در شاخص RSI خواهد بود.

مانند شاخص RSI، قرار گرفتن شاخص StochRSI در محدوده اشباع خرید یا فروش به معنی بازگشت روند نیست؛ بلکه نشان می‌دهد شاخص RSI در حال نزدیک شدن به محدوده اشباع خرید یا اشباع فروش است.

اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands)

اندیکاتور باند بولینگر

اندیکاتور باند بولینگر، نوسانات بازار و وضعیت اشباع خرید و فروش را ارزیابی می‌کند. این اندیکاتور از سه خط تشکیل شده است؛ خط میانی یک میانگین متحرک ساده (SMA) بوده و یک خط یا باند در بالا و یک خط در پایین این میانگین متحرک قرار دارند.

خطوط بالا و پایین یا باندهای اندیکاتور بولینگر، انحراف معیار میانگین متحرک (خط میانی) هستند. با افزایش نوسانات و تغییرات قیمتی، فاصله این باندها تغییر کرده و این خطوط به هم نزدیک و یا از هم دور می‌شوند. نزدیک شدن قیمت به باند بالایی این اندیکاتور، به‌منزله احتمال قرار گرفتن قیمت در محدوده اشباع خرید و نزدیک شدن قیمت به باند پایین آن، نشان‌دهنده ورود قیمت به محدوده اشباع فروش است.

شکستن باندهای این اندیکاتور بسیار کم اتفاق می‌افتد و نمی‌توان چنین رویدادی را به‌عنوان یک سیگنال معاملاتی در نظر گرفت اما می‌توان نشان‌دهنده شرایط شدید بازار باشد.

یکی دیگر از مفاهیم مهم در این اندیکاتور اِسکوییز (Squeeze) یا فشار است و زمانی رخ می‌دهد که دو باند بالا و پایین به‌هم نزدیک می‌شوند و نشان‌دهنده کم بودن نوسانات در بازار است و می‌توان آن را به‌عنوان افزایش احتمالی نوسانات در آینده در نظر گرفت. همچنین در حالتی که فاصله بین باندهای بولینگر زیاد شود، می‌تواند دوره‌ای از کاهش نوسانات را در پی داشته باشد.

سخن پایانی

با وجود این که اندیکاتورها صرفاً داده‌ها و اطلاعات را نمایش می‌دهند، باید بدانید که تحلیل و تفسیر آن‌ها به ذهن خود شخص بستگی دارد. از این رو، بهتر است همیشه برای چند لحظه صبر کرده و بررسی کنید که تعصبات شخصی شما بر تصمیم‌گیری‌هایتان تاثیر نگذاشته باشند. چیزی که برای یک معامله‌گر به‌عنوان سیگنال مستقیم برای خرید یا فروش در نظر گرفته می‌شود، ممکن است برای شخصی دیگر صرفاً یک نوسان جزئی از بازار باشد.

اندیکاتورها همانند اکثر تکنیک‌های تحلیل بازار، در صورت ترکیب با یکدیگر و روش‌های دیگر مانند تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis) بهترین نتیجه را خواهند داد و بهترین روش یادگیری تحلیل تکنیکال از طریق تمرین بسیار زیاد است.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور (Indicator) در تحلیل تکنیکال، علائم مبتنی بر الگوهایی هستند که بر اساس قیمت، حجم معاملات و یا بازده یک دارایی توسط معامله‌گران مورد استفاده قرار می‌گیرند.

تحلیل فاندامنتال چیست؟

تحلیل فاندامنتال یا بنیادی روشی برای ارزیابی ارزش ذاتی یک دارایی و تحلیل عواملی است که می‌توانند در قیمت آن در آینده تاثیرگذار باشند.

آموزش استفاده از اندیکاتور Stochastic RSI (استوکاستیک)

آموزش استفاده از اندیکاتور Stochastic RSI (استوکاستیک)

استفاده از اندیکاتور Stochastic RSI (استوکاستیک) ساده است، در این مقاله نحوه کار با اندیکاتور Stochastic RSI در تحلیل تکنیکال بورس و فارکس و ارز دیجیتال را به شما عزیزان آموزش خواهیم داد، همراه داتیس نتورک باشید.

آموزش استفاده از اندیکاتور Stochastic RSI (استوکاستیک)

آموزش استفاده از اندیکاتور Stochastic RSI (استوکاستیک)

استوکاستیک RSI اندیکاتور مورد استفاده در تحلیل های فنی است که مقدار آن بین 0 الی 0 (یا 0 الی 100 در نمودارهای مختلف) می‌باشد و با اعمال فرمول اسیلاتور استوکاستیک در مجموعه ای از شاخص های قدرت نسبی به دست می‌آید.

استوکاستیک RSI در واقع ترکیبی از اندیکاتورهای استوکاستیک (stochastic) و شاخص نسبی قدرت (یا همان RSI استاندارد) می باشد تا برای تشخیص قیمت مورد استفاده قرار گیرد.

این اندیکاتور حساسیت بیشتری نسبت به شاخص نسبی قدرت دارد و همانند این شاخص فروش و خرید بیش از حد را مشخص می کند.

این اندیکاتور در سال 1994 توسط استنلی کراول و توشار شاندا به وجود آمد.

روش کار

روش کار استوکاستیک RSI و RSI استاندارد به اینگونه است که با تغییرات یک دارایی در مدت زمان مشخص، شرایط فروش یا خرید بیش از حد را تعیین کنند.

همانطور که در بالا ذکر شد این اندیکاتور از ترکیب اندیکاتورهای استوکاستیک و شاخص نسبی قدرت به وجود آمد و از فرمول استوکاستیک ایجاد شد که حاصل این فرمول عددی بین ۰ تا ۱ است.

استوکاستیک RSI معمولا مابین این اعداد و همچنین عدد میانی ۰.۵ در نوسان است.

سیگنال خرید بیش از حد بالاتر از ۰.۸ و سیگنال فروش بیش از حد پایین تر از ۰.۲ قرار دارد.

یعنی اگر این اندیکاتور پایینتر از ۰.۲ باشد فروش بیش از حد رخ داده است و با کاهش قیمت یا بازار نزولی همراه خواهیم بود و اگر این اندیکاتور بالاتر از ۰.۸ باشد یعنی خرید بیش از حد رخ داده است و قیمت ها افزایش خواهند یافت و بازار صعودی خواهد بود.

همانند RSI رایج ترین تنظیمات زمانی برای نمودارهای استوکاستیک RSI، دوره ۱۴ روزه می‌باشد.

یعنی اگر اندیکاتور استوکاستیک RSI را برای نمودار روزانه اعمال کنید، محاسبه آن بر اساس ۱۴ روز گذشته خواهد بود.

اگر آن را بر روی نمودار یک ساعته اعمال کنید، فقط ۱۴ ساعت گذشته را در نظر خواهد گرفت.

کاربرد

از اندیکاتور استوکاستیک RSI اغلب برای تعیین نقاط ورودی و خروجی بالقوه و هم چنین برای برگشت های قیمت استفاده می‌شود.

به دلیل سرعت و حساسیت زیاد این اندیکاتور، بعضی از نمودارها در کنار استوکاستیک RSI استفاده می شوند تا پیش بینی ها را دقیق تر کنند.

یکی از این اندیکاتورها شامل میانگین نوسان ساده (SMA) سه روزه می‌باشند.

اندیکاتور SMA به عنوان خط سیگنال عمل می‌کند و برای کاهش خطرات معاملاتی سیگنال های کامل می‌باشد.

بدین ترتیب، استوکاستیک RSI باید همراه با سایر ابزارها مورد استفاده قرار گیرد تا به تایید سیگنال های ایجاد شده در بازارهای و نوسان کمک کند.

RSI استاندارد یا استوکاستیک RSI

RSI استاندارد، معیار مورد استفاده برای پیگیری این نکته است که قیمت یک دارایی با چه سرعت و تا چه حدی در بازه زمانی مشخص، تغییر می‌کند.

RSI استاندارد در مقایسه با استوکاستیک RSI اندیکاتور کندتری است که سیگنال های معاملاتی کمتری تولید می‌کند.

به کارگیری فرمول استوکاستیک اسیلاتور بر روی RSI استاندارد باعث ایجاد استوکاستیک RSI به عنوان اندیکاتوری با حساسیت بیشتر می‌شود.

در نتیجه، تعداد سیگنال هایی که تولید می‌کند بسیار بیشتر است و به معامله کنندگان فرصت بیشتری برای شناسایی روندهای بازار و نقاط بالقوه خرید و فروش ارائه می‌دهد.

به عبارت دیگر، استوکاستیک RSI اندیکاتور دارای نوسان است.

درحالی که این موضوع باعث می‌شود ابزار تحلیل فنی حساستری شود که می‌تواند با تولید سیگنال های معاملاتی بسیار زیاد به معامله کنندگان کمک کند، اما پرخطر تر نیز می‌باشد زیرا سیگنال های اشتباه یا همان نویز بیشتری تولید می‌کند.

همانطور که اشاره شد، اعمال میانگین نوسان ساده (SMA) روشی رایج برای کاهش خطرات موجود در این سیگنال های اشتباه است و در بسیاری موارد، SMA سه روزه در تنظیمات پیش فرض دارای اندیکاتور استوکاستیک RSI می‌باشد.

به دلیل سرعت بالا و حساسیت استوکاستیک RSI می تواند برای تریدرها، سرمایه گذارارن و یا حتی تحلیلگران شاخص بسیار مناسبی باشد تا بتوانند حرکات بازار را بهتر تشخیص دهند.

بررسی بیشتر روش کار با اندیکاتور Stochastic RSI

Stoch RSI تقریبا شبیه RSI به ما دو وضعیت بیش از حد فروخته شده ( OverSold ) و بیش از حد خریداری شده ( OverBought ) در بازار را نشان میدهد.

با این تفاوت که Stoch RSI وقتی بالاتر از ۸۰ قرار میگیرد وضعیت OverBought و وقتی زیر ۲۰ قرار میگیرد وضعیت OverSold نشان داده میشود.

آموزش استفاده از اندیکاتور Stochastic RSI (استوکاستیک)

Stoch RSI همانند MACD دو خط کندتر و تندتر دارد که می شود با استفاده از این دو سیگنال خرید یا فروش گرفت.

وقتی در حالت OverBought خط ها همدیگر را قطع میکنند احتمالا روند قیمت نزولی میشود.

و برعکس وقتی این خطوط همدیگر را در حالت OverSold قطع میکنند میشود به صعودی شدن روند امیدوار شد.

نکته مهم : استفاده از Stoch RSI به تنهایی مخصوصا برای تایم فریم های کوتاه تر از یک روزه پیشنهاد نمیشود و بهتره از این اندیکاتور در کنار اندیکاتورهای دیگری مانند Moving Averages یا Bollinger Bands استفاده کنید.

امیدواریم مقاله آموزش استفاده از اندیکاتور Stochastic RSI (استوکاستیک) کارآمد بوده باشد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.